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  • Mpro3 U3 A2 Raic

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    Raúl Sánchez
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    Este documento presenta las propiedades principales de las martingalas para la asignatura de Probabilidad III. Describe que una martingala respecto de una filtración cumple tres condiciones: es integrable, es adaptada a la filtración y la esperanza condicional de cada valor futuro es igual al valor presente. También indica que si la esperanza condicional es mayor se trata de una submartingala, y si es menor es una supermartingala.

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    MPRO3_U3_A2_RAIC

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    MPRO3_U3_A2_RAIC

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    de 2

    Asignatura: Probabilidad III.

    Carrera: Licenciatura en matemáticas

    Alumno: Raúl Ibáñez Couoh

    Matrícula: ES172001745

    Docente: Marco Antonio Olivera Villa

    Unidad 3. Martingalas

    Actividad 2. Propiedades de las Martingalas Tarea

    07/05/2020, Zihuatanejo, Guerrero, México.


    Describe las principales propiedades de las martingalas
    Se dice que un proceso {𝑋𝑋𝑛𝑛 } es una martingala respecto de una filtración {ℱ} si cumple las
    siguiente tres condiciones:
    a) Es integrable.
    b) Es adaptado a la filtración.
    c) Para cualesquiera 𝑛𝑛 ≤ 𝑚𝑚,
    𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑚𝑚 |ℱ𝑛𝑛 ) = 𝑋𝑋𝑛𝑛 , 𝑐𝑐. 𝑠𝑠.
    Se cumple la desigualdad 𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑚𝑚 |ℱ𝑛𝑛 ) ≥ 𝑋𝑋𝑛𝑛 , entonces el proceso es una submartingala, y si
    𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑚𝑚 |ℱ𝑛𝑛 ) ≤ 𝑋𝑋𝑛𝑛 , entonces es una supermartingala.

    Bibliografía
    Correa, R. B. (2016). Procesos estocásticos con aplicaciones. Barranquilla: Universidad del
    Norte.

    Núñez, J. (2011). Análisis dinámico mediante procesos estocásticos para actuarios y finanzas.
    Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.

    Rincón, L. (2011). Introducción a los procesos estocásticos. México: UNAM.

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