Asignatura: Probabilidad III.

Carrera: Licenciatura en matemáticas

Alumno: Raúl Ibáñez Couoh

Matrícula: ES172001745

Docente: Marco Antonio Olivera Villa

Unidad 2. Esperanza condicional

Actividad 2. Propiedades de la esperanza condicional Tarea

10/04/2020, Zihuatanejo, Guerrero, México.

 Describe las principales propiedades de la esperanza condicional
Tomando en cuenta (María, 2016) establecemos que:
Propiedades elementales:
Supongamos que las esperanzas de las 𝑣𝑣. 𝑎𝑎. definidas sobre el espacio de probabilidad
(Ω, 𝒜𝒜, P) existen.
1. Si 𝑋𝑋 = 𝑘𝑘 𝑐𝑐. 𝑠𝑠, entonces 𝐸𝐸[𝑋𝑋, 𝒜𝒜1 ] = 𝑘𝑘 𝑐𝑐. 𝑠𝑠. [𝑃𝑃1 ]
2. ∀𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℝ es 𝐸𝐸[𝑎𝑎𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏𝑋𝑋2 |𝒜𝒜1 ] = 𝑎𝑎𝑎𝑎[𝑋𝑋1 |𝒜𝒜1 ] + 𝑏𝑏𝑏𝑏[𝑋𝑋2 |𝒜𝒜1 ] 𝑐𝑐. 𝑠𝑠. [𝑃𝑃1 ]
3. Es monótona: Si 𝑋𝑋1 ≤ 𝑋𝑋2 𝑐𝑐. 𝑠𝑠, entonces 𝐸𝐸[𝑋𝑋1 |𝒜𝒜1 ] ≤ 𝐸𝐸[𝑋𝑋2 |𝒜𝒜1 ] 𝑐𝑐. 𝑠𝑠. [𝑃𝑃1 ]
a) |𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝒜𝒜1 ]| ≤ 𝐸𝐸[|𝑋𝑋||𝒜𝒜1 |] 𝑐𝑐. 𝑠𝑠. [𝑃𝑃1 ]
b)
Propiedades de continuidad.
De las propiedades de continuidad, el resultado básico es el Teorema de la convergencia
monótona condicionada, que nos permite intercambiar el operador 𝐸𝐸[∙ |𝒜𝒜1 ] y el paso al límite
para una sucesión no decreciente de 𝑣𝑣. 𝑎𝑎. no negativas.
Propiedades de suavizamiento:
Bajo el término de suavizamiento, se agrupan ciertas propiedades, propias de la 𝑒𝑒. 𝑐𝑐, que se
derivan del hecho fundamental de ser un operador suavizante, esto es, promedia a la 𝑣𝑣. 𝑎𝑎.
𝑋𝑋 respecto al sub-𝜎𝜎-álgebra dado, dando lugar a una nueva 𝑣𝑣. 𝑎𝑎. o 𝑓𝑓. 𝑚𝑚. 𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝒜𝒜1 ] que en su
mayor parte, toma menos valores que la 𝑣𝑣. 𝑎𝑎. de partida.

𝑋𝑋(𝜔𝜔) Suavizamiento

𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝒜𝒜1 ]

𝜔𝜔 𝜔𝜔

Bibliografía
María, A. (2016). Probabilidad. Almería: Editorial Universidad de Almería.

Núñez, J. (2011). Análisis dinámico mediante procesos estocásticos para actuarios y finanzas.
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.

Rincón, L. (2011). Introducción a los procesos estocásticos. México: UNAM.