PLANEACIÓN DIDÁCTICA DEL DOCENTE

Carrera: Matemáticas Semestre: 2019-1

Asignatura: Probabilidad III Ciclo escolar: 2020-1 Bloque: 2

Nombre del Docente: Marco Antonio Olivera Villa

Nombre de la Unidad o Etapa (colocar a la unidad que pertenece):

Unidad 3: Martingalas
Competencias:
General: Utilizar los fundamentos de la teoría de probabilidades para resolver problemas teóricos y aplicados
previos al cálculo estocástico, mediante sus diferentes definiciones y propiedades.

Específicas:
• Utilizar la teoría de procesos estocásticos para identificar un movimiento Browniano a través de sus
definiciones y propiedades.
• Aplicar el concepto de la esperanza condicional para resolver diversos problemas probabilísticos, utilizando
sus propiedades.
• Utilizar la teoría de procesos estocásticos para identificar una martingala, mediante sus definiciones y
propiedades.
Propósito (s):
-Comprender el concepto de martingala.
-Identificar las propiedades de las martingalas.
-Aplicar las propiedades de las martingalas.
-Demostrar las propiedades de las martingalas.

TEMAS Y NOMBRE Y ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS MATERIAL DE CRITERIOS INTEN FECHA

SUBTEMAS NUMERO DE DE DE APRENDIZAJE APOYO Y/O DE TOS EN DE
(CONTENIDO ACTIVIDAD, ENSEÑANZA RECURSOS EVALUACIÓN PLATA ENTREGA
NUCLEAR) PROPÓSITO E DIDACTICOS FORMA
INDICACIONES DE
LA ACTIVIDAD
Definición de Actividad 1. Foro de Intercambio Foro en la Rúbrica en la 1 24 de
martingala Martingala discusión de ideas en plataforma plataforma mayo de
sobre la un foro de 2020
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La esperanza Actividad 2. Cuestionario Serie de preguntas Cuestionario Rúbrica en la 1 31 de
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diferentes martingala propiedades propiedades de la 2020
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-Procesos Asignación a cargo Aplicaciones Cuestionario y Cuestionario y Rúbrica en la 1 9 de junio
estocásticos del facilitador de los procesos revisión de artículo revisión de plataforma de 2020
estocásticos artículo
-Movimiento
browniano
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-Esperanza puede visualizar
condicional aquí

-Martingalas

Fuentes de Referencia:
Brzezniak, Z. y Zastawniak, T. (1999). Basic stochastic processes. Great Britain: Springer.

Chung, K. L. y Williams R. J. (1990). Introduction to Stochastic Integration. USA: Birkhäuser

Klebaner, F. (2005). Introduction to Stochastic Calculus with Applications. Imperial CollegePress

Mikosch, T. (2000). Elementary stochastic calculus with finance in view. Singapore: WorldScientific Publishing