Formulacion Del Problema Dual PDF

Capítulo 4 .
El problema Dual, el método Simplex Dual,

análisis Postóptimo y análisis de Sensibilidad
Maximizar Z = CX Minimizar Z = BT X
c.s.r. c.s.r.
AX ≤ b AT Y ≥ CT
X≥0 Y≥0
Cambio en Cj cuando Xj* es variable no básica

Cambio en Cj cuando Xj* es variable básica
Cambio en bi
Cambio en aij cuando XJ* es variable no básica
Cambio en aij cuando Xj* es variable básica
Adición de una restricción
Adición de una variable
El problema Dual
Introducción
En el desarrollo de la programación Lineal, se descubrió la existencia de un problema
que se encuentra estrechamente relacionado con un problema de Programación Lineal
dado: Dicho problema se denominó PROBLEMA DUAL. Cada problema dado (Problema
primal), de programación lineal, se encuentra en dualidad con otro problema que tiene
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las siguientes características.
Características del Problema Dual

1. En problemas de un gran número de restricciones, resolver el problema dual en
la computadora es más eficiente que resolver el problema principal.
2. En algunas ocasiones resulta más sencilla la resolución del problema dual que la
del problema principal, en términos de menor número de iteraciones.
3. Los valores óptimos de las variables del dual, proporcionan una interpretación
económica del problema principal, interesante.
4. Algunas veces se puede evitar el uso de las variables artificiales (Super-Avit),
mediante la aplicación del método de solución denominado Simplex Dual, sobre
el problema principal o problema dado.
5. Facilita el estudio del impacto sobre la optimalidad por cambios en el problema
original.
Investigación
Chediak, P. F. A. (2013). Investigación de Operaciones
de operaciones. Volumen
volumen i (3a. Ied.). Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com 145
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La presente sección tiene como objetivo principal ilustrar cómo se formula el pro-
blema dual y enseñar el método Dual-Simplex, para problemas de maximización, ya que,
por medio de la regla de equivalencia todo problema de PL se puede expresar como
maximizando [Min(z) = Max(-z)]; por lo tanto, el primer paso consiste en expresar el
problema primal de la forma estandar de maximización, o sea, con su función objetiva
maximizando y todas las restricciones con ≤ ó =
En términos generales el problema se plantea de la siguiente manera:
Maximizar Z = CX Minimizar Z = bT X En donde cada uno de los

c.s.r. ⇩ c.s.r. vectores y matrices, tienen
AX ≤ b AT Y ≥ CT los elementos siguiente:
X≥0 Y≥0
NOTA: Recuerde que AT es la transpuesta de A, en donde las filas se cambian por las
columnas, lo mismo para bT y CT
Problema Principal Problema Dual
C = (C1 . . . Cj . . .Cn) bT = (b1 . . . bi . . . bm)

X1 Y1
: :
X= Xj Y= Yj
: :
Xn Yn
a11 . . . a1j . . . a1n a11 . . . ai1 . . . am1

: : : : : :
A= ai1 . . . aij . . . ain AT = a1j . . . aij . . . amj

: : : : : :
am1 . . . amj . . . amn a1n . . . ain . . . amn
b1 C1
: :
b= bi CT = Cj
: :
bm Cn
X≥0 Y≥0
Cada restricción del problema principal está representada por una variable en el
dual. Si el problema principal tiene 4 restricciones, entonces, el problema dual tendrá
4 variables.
146 Francisco Alfonso Chediak Pinzón

Chediak, P. F. A. (2013). Investigación de operaciones. volumen i (3a. ed.). Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
Capítulo 4. El problema Dual, el método Simplex Dual, análisis Postóptimo y análisis de Sensibilidad
Entre el problema principal y el problema dual existen las siguientes relaciones:

1. El dual del dual, tiene como resultado el problema principal.
2. Una restricción que es una igualdad en el problema principal, genera una variable
en el dual sin restricción en el signo (variable libre o irrestricta, que puede asumir
valores entre -∞ ≤ Yi ≤ +∞)
3. Una variable del problema principal, sin restricción en el signo, genera una res-
tricción de igualdad en el problema dual.
4. El número de restricciones del problema principal es igual al número de variables
en el problema dual.
5. El número de variables del problema principal es igual al número de restricciones
Ejemplo 4.1
Formular el problema dual del problema principal dado.
Problema Principal Vectores y matriz del problema principal

Maximizar Z(x) = 4X1 + 3X2
c.s.r.
X1 + 2X2 ≤ 7 ⇨ C = (4 3) X = ( XX ) A = ( 13 22 ) b = ( 157 )
1
2
3X1 + 2X2 ≤ 15
Xj ≥ 0
⇩
Problema dual Vectores y matriz del problema dual
Minimizar Z(y) = 7Y1 + 15Y2
c.s.r.
( 43 ) Y = ( YY ) A = ( 12 32 ) b = (7 15)
1
Y1 + 3Y2 ≥ 4 ⇦ CT = 2
T T
2Y1 + 2Y2 ≥ 3
Yj ≥ 0
En el siguiente ejemplo, se hará de forma automática la formulación del problema

dual, siguiendo los siguientes pasos: a) Asociamos una variable dual a cada restricción
del problema principal. b) Construimos la función objetiva, multiplicando cada una
de las variables duales asociadas a cada restricción del problema, por cada uno de los
términos independientes. c) Construimos las restricciones multiplicando cada variable
dual por el coeficiente de cada una de las variables en cada una de las restricciones y
para cada restricción, el término independiente, es el coeficiente de cada una de las
variables en la función objetiva del problema principal. Matemáticamente se expresa
de la siguiente forma:
Investigación
1. Para problemas principales de maximización que están estadarizados con todas sus
restricciones ≤ ó =
Una restricción de igualdad
≥ C si X ≥ 0 en el problema principal, ge-
｛
m j j
∑aijYi j = 1, . . . , m nera una variable en el dual,
i=1
= Cj si Xj es irrestricta sin restricción en el signo.
2. Para problemas principales de minimización que estén estandarizados con todas

sus restricciones ≥
Una restricción de igualdad
≤ C si X ≥ 0 en el problema principal, ge-
｛
m j j
∑aijYi j = 1, . . . , m nera una variable en el dual,
i=1
= Cj si Xj es irrestricta sin restricción en el signo.
Ejemplo 4.2
Formular el problema dual del problema principal dado. Una vez formulado el dual,
halle el dual del dual y saque una conlcusión.
En la figura 4.1 se ilustra el cálculo de la función objetiva del dual, que se consigue,
multiplicando cada una de las variables duales asociadas a cada restricción, por el tér-
mino independiente de cada una de las restricciones del problema principal.
Figura 4.1 Cálculo de la función objetivo del dual

Maximizar Z(x) = 3X1 – 2X2 Minimice Z(y) = 4Y1 + 6Y2 + 5Y3 - Y4
c.s.r. c.s.r. ↑ ↑ ↑ ↑
↑
X1 ≤ 4←⊗ (Y1) Y1 + Y3 ≥ 3
X2 ≤ 6←⊗ (Y2) Y2 + Y3 - Y4 ≥ -2
X1 + X2 ≤ 5←⊗ (Y3)
- X2 ≤ -1←⊗ (Y4)
Xj ≥ 0; j=1,2 Yj ≥ 0 ; j = 1, 2, 3, 4
Fuente: El autor.
En la figura 4.2 se ilustra el cálculo de la primera restricción del dual, que se consigue,
multiplicando cada una de las variables duales asociadas a cada restricción, por el coe-
ficiente de X1 de cada una de las restricciones del problema principal.

Figura 4.2 Cálculo de la primera restricción del dual.

c.s.r. c.s.r.
↑ ↓ ↓ ↓ ↓
X1 ≤ 4 (Y1) Y1 + Y3 ≥ 3
X2 ≤ 6 (Y2) Y2 + Y3 - Y4 ≥ -2
X1 + X2 ≤ 5 (Y3)
- X2 ≤ -1 (Y4)
↑ ⊗ ↓
Xj ≥ 0; j=1,2 Yj ≥ 0 ; j = 1, 2, 3, 4
Fuente: El autor.
En la figura 4.3 se ilustra el cálculo de la segunda restricción del dual, que se consigue,
multiplicando cada una de las variables duales asociadas a cada restricción, por el coe-
ficiente de X2 de cada una de las restricciones del problema principal.
Figura 4.3 Cálculo de la segunda restricción del dual.

c.s.r. c.s.r.
↓ ⊗ ↑
X1 ≤ 4 (Y1) Y1 + Y3 ≥ 3
X2 ≤ 6 (Y2) Y2 + Y3 - Y4 ≥ -2
X1 + X2 ≤ 5 (Y3)
↓ - X 2 ≤ -1 (Y4) ↑ ↑ ↑ ↑
Xj ≥ 0; j=1,2 Yj ≥ 0 ; j = 1, 2, 3, 4
Fuente: El autor.
Figura 4.4 Cálculo del dual del dual.

Minimice Z(y) = 4Y1 + 6Y2 + 5Y3 - Y4 Maximizar Z(x) = 3X1 ‒ 2X2
c.s.r. c.s.r.
Y1 + Y3 侒 3 (X1) ⇨ X1 侑 4
Y2 + Y3 - Y4 侒 -2 (X2) X2 侑 6
Yj 侒 0 ; j = 1, 2, 3, 4 X1 + X2 侑 5
- X2 侑 -1
Xj 侒 0; j=1, 2
Fuente: El autor.
Como se puede observar el dual del dual es el principal.
Investigación
Ejemplo 4.3
Formular el problema dual del problema principal dado.
Problema principal Problema principal estandarizado

Minimizar Z(X) = 4X1 + X2 Minimizar Z(X) = 4X1 + X2
c.s.r. c.s.r.
3X1 +
4X1 +
X2 =
3X2 ≥
3
6
⇨ 3X1 +
4X1 +
X2 =
3X2 ≥
3
6
(Y1)
(Y2)
X1 + 2X2 ≤ 4 -X1 - 2X2 ≥ -4 (Y3)
Xj ≥ 0; j = 1, 2 Xj ≥ 0; j = 1, 2
Problema dual
Fíjese que Y1 es una variable sin restricción en
Maximizar Z(Y) = 3Y1 + 6Y2 – 4Y3
c.s.r. el signo.
3Y1 + 4Y2 - Y3 ≤ 4
Y1 + 3Y2 - 2Y3 ≤ 1
Yj ≥ 0; j = 2, 3; Y1 irrestricta.
Relaciones entre el problema principal y el problema dual

Entre el problema principal y el problema dual existen las siguientes relaciones:
1. El dual del dual, tiene como resultado el problema principal.
2. Una restricción que es una igualdad en el problema principal, genera una variable
en el dual sin restricción en el signo.
3. Una variable del problema principal, sin restricción en el signo, genera una res-
tricción de igualdad en el problema dual.
4. El número de restricciones del problema principal es igual al número de variables
5. El número de variables del problema principal es igual al número de restricciones
Una vez formulado el problema dual, debemos encontrar su solución, el método para
emplear será El Método Simplex dual el cual empieza con una solución óptima o mejor
que óptima (Zj – Cj ≥ 0 ; para todo j), pero no factible (Algún bi es < 0), y se mueve hacia
el óptimo mediante iteraciones que mejoran su factibilidad conservando su optimalidad.
Figura 4.5 Gráfica del método simplex v.s. el método dual simplex.
Solución inicial Solución óptima Solución inicial
factible y No factible
No óptima factible óptima
⇩ ⇩ ⇩
Método Simplex Método Simplex dual
Mejora la optimalidad Mejora la factibilidad
Conservando la factibilidad Conservando la optimalidad
Fuente: El autor.

Método simplex dual para maximizar

Se requiere que el problema esté expresado en términos de Maximizar la Función ob-
jetivo y todas sus restricciones con menor ó igual (≤).
La Variable que sale de la Base es aquella que tenga el valor menos factible, ó sea, la
más negativa, lo cual implica que la solución es NO factible.
La variable que entra a la Base es aquella variable que tenga el valor menos negativo
en la expresión: (Zj - Cj) / arj siendo arj < 0
El siguiente ejemplo ilustra un paralelo entre el Método Simplex y el Método Simplex
dual en donde se resalta para cada iteración, la relación entre los dos (2) Métodos.
Ejemplo 4.4
Para el siguiente problema de programación lineal convexa, hallar la solución óptima,
empleando los métodos: Simplex y Simplex dual, estableciendo todas las relaciones
entre los dos métodos, para cada una de las iteraciones.
Problema principal Problema dual

Max Z(X) = 3X1 + 5X2 Min Z(Y) = 4Y1 + 6Y2 + 18Y3
c.s.r. c.s.r.
X1 ≤ 4(Y1) Y1 + 3Y3 ≥ 3
X2 ≤ 6(Y2) Y2 + 2Y3 ≥ 5
3X1 + 2X2 ≤ 18(Y3) Yj ≥ 0; j = 1, 2, 3
Xj ≥ 0; j = 1, 2
Adición de variables de holgura Problema estándar (Max, ≤)
Max Z(X) = 3X1 + 5X2 Max Z(Y) = - 4Y1 - 6Y2 - 18Y3
c.s.r. c.s.r.
X1 + X3 = 4 - Y1 - 3Y3 ≤ -3
X2 + X4 = 6 - Y2 - 2Y3 ≤ -5
3X1 + 2X2 + X5 = 18 Yj ≥ 0; j = 1, 2, 3
Xj ≥ 0; j = 1, 2, 3, 4, 5
Variables básicas: X3, X4, X5 Adición de variables de holgura
Max Z(Y) = - 4Y1 - 6Y2 - 18Y3
c.s.r.
-Y1 - 3Y3 + Y4 = -3
-Y2 - 2Y3 + Y5 = -5
Yj ≥ 0; j = 1, 2, 3, 4, 5
Variables básicas: Y4, Y5
Investigación
Problema principal Problema dual
Método simplex Método simplex dual
Cj → 3 5 0 0 0 Cj → -4 -6 -18 0 0
b/a
↓ B b X1 X2 X3 X4 X5 ↓ B b Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
0 X3 4 1 0 1 0 0 NO 0 Y4 -3 -1 0 -3 1 0
0 X4 6 0 1 0 1 0 6 → 0 Y5 -5 0 -1 -2 0 1 →(-1)
0 X5 18 3 2 0 0 1 9 (Zj - Cj) 0 4 6 18 0 0
Zj - Cj 0 -3 -5 0 0 0 (Zj - Cj)/arj NO -6 -9 NO NO
↑ ↑
Y4 Y5 Y1 Y2 Y3 X3 X4 X5 X1 X2
X1 = 0 X4 = 6 Y1 = 0 Y4 = -3 Y1 = 0 Y4 = -3 X1 = 0 X4 = 6
X2 = 0 X5 = 18 Y2 = 0 Y5 = -5 Y2 = 0 Y5 = -5 X2 = 0 X5 = 18
X3 = 4 Zx = 0 Y3 = 0 Zy = 0 Y3 = 0 Zy = 0 X3 = 4 Zx = 0
Cj → 3 5 0 0 0 Cj → -4 -6 -18 0 0
b/a
↓ B b X1 X2 X3 X4 X5 ↓ B b Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
0 X3 4 1 0 1 0 0 4 0 Y4 -3 -1 0 -3 1 0 →(-1/3)
5 X2 6 0 1 0 1 0 NO -6 Y2 5 0 1 2 0 -1
0 X5 6 3 0 0 -2 1 2 → (Zj - Cj) -30 4 0 6 0 6
Zj - Cj 30 -3 0 0 5 0 (Zj - Cj)/arj -4 NO -2 NO NO
↑ ↑
Y4 Y5 Y1 Y2 Y3 X3 X4 X5 X1 X2
X1 = 0 X4 = 0 Y1 = 0 Y4 = -3 Y1 = 0 Y4 = -3 X1 = 0 X4 = 6
X 2 = 6 X5 = 6 Y2 = 5 Y5 = 0 Y2 = 0 Y5 = -5 X2 = 0 X5 = 18
X3 = 4 Zx = 30 Y3 = 0 Zy = 30 Y3 = 0 Zy = 0 X3 = 4 Zx = 0
Cj → 3 5 0 0 0 Cj → -4 -6 -18 0 0
↓ B b X1 X2 X3 X4 X5 ↓ B b Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
0 X3 2 0 0 1 2/3 -1/3 -18 Y3 1 1/3 0 1 -1/3 0 (-2)
5 X2 6 0 1 0 1 0 -6 Y2 3 -2/3 1 0 2/3 -1
3 X1 2 1 0 0 -2/3 1/3 (Zj - Cj) -36 2 0 0 2 6
Zj - Cj36 0 0 0 3 1 X3 X4 X5 X1 X2
Y4 Y5 Y1 Y2 Y3
Solución óptima Solución óptima
X1 = 2 X4 = 0 Y1 = 0 Y4 = 0 Y1 = 0 Y4 = 0 X1 = 2 X4 = 0
X2 = 6 X5 = 0 Y2 = 3 Y5 = 0 Y2 = 3 Y5 = 0 X2 = 6 X5 = 0
X3 = 2 Zx = 36 Y3 = 1 Zy = 36 Y3 = 1 Zy = 36 X3 = 2 Zx = 36
Fíjese que el valor de Zy se multiplicó

por (-1), dado que al principio Zy fue
multiplicada por (-1).

En cada iteración del Método Simplex se muestra que:
1. Los Zj – Cj de las variables de holgura X3, X4, X5 (Z3-C3, Z4-C4, Z5- C5) son los valores
de las variables reales del Dual (Y1, Y2, Y3), el precio sombra.
2. Los Zj – Cj de las variables reales X1, X2 (Z1-C1, Z2-C2) son los valores de las variables
de holgura del Dual (Y4, Y5), el costo reducido.
En cada iteración del Método Dual – Simplex se muestra que:
1. Los Zj – Cj de las variables de holgura Y4, Y5 (Z4-C4, Z5-C5) son los valores de las
variables reales del problema principal (X1, X2).
2. Los Zj – Cj de las variables reales Y1, Y2, Y3 (Z1-C1, Z2-C2, Z3-C3) son los valores de
las variables de holgura del problema principal (X3, X4, X5).
El análisis postóptimo y el análisis de sensibilidad

En todo modelo cuantitativo los distintos coeficientes pueden estar sujetos a cambios,
fluctuaciones o errores. Por ello, su conocimiento no siempre es preciso y pueden cam-
biar en muchas ocasiones. Un uso típico es el caso en el que hemos obtenido la solución
óptima y deseamos encontrar la nueva solución óptima cuando hayan cambiado, por
ejemplo, las disponibilidades de los recursos (bi), los precios ó costos unitarios por unidad
(Cj), cambio en los coeficientes tecnológicos (aij), incorporación de una nueva variable
(Nuevo producto Xj) y adición de una nueva restricción. Necesario para el tomador de
decisiones conocer en que rango se pueden mover los distintos coeficientes mencio-
nados, manteniéndose la presente solución óptima; ello le da una ventaja competitiva
frente a otro tomador de decisiones, de incalculable valor
en dependencia con la situación ó problema particular.
En este capítulo se consideran siete (7) posibles cambios, uno a la vez, en las condicio-
nes iniciales del problema, con su respectivo análisis de sensibilidad, presentando los
argumentos para cada caso y una metodología práctica y rápida en su aplicación; para
ello se usa el siguiente ejemplo, al que inicialmente encontramos la solución óptima
mediante el método simplex, colocando al frente de cada tablero su respectivo sistema
de ecuaciones del método algebraico.
Problema principal Problema principal

Método simplex Ecuaciones algebraicas
Maximizar Zx = 3X1 + 5X2 Maximizar Zx = 3X1 + 5X2

c.s.r. c.s.r.
X1 ≤ 4 X1 + X3 = 4
3X1 + 2X2 ≤ 18 3X1 + 2X2 + X4 = 18
Xj ≥ 0; j = 1, 2 Xj ≥ 0; j = 1, 2
Investigación

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Capítulo 4 .

El problema Dual, el método Simplex Dual,

Cambio en Cj cuando Xj* es variable no básica

las siguientes características.

Características del Problema Dual

Maximizar Z = CX Minimizar Z = bT X En donde cada uno de los

Problema Principal Problema Dual

C = (C1 . . . Cj . . .Cn) bT = (b1 . . . bi . . . bm)

a11 . . . a1j . . . a1n a11 . . . ai1 . . . am1

A= ai1 . . . aij . . . ain AT = a1j . . . aij . . . amj

146 Francisco Alfonso Chediak Pinzón

Entre el problema principal y el problema dual existen las siguientes relaciones:

Problema Principal Vectores y matriz del problema principal

En el siguiente ejemplo, se hará de forma automática la formulación del problema

2. Para problemas principales de minimización que estén estandarizados con todas

Figura 4.1 Cálculo de la función objetivo del dual

148 Francisco Alfonso Chediak Pinzón

Figura 4.2 Cálculo de la primera restricción del dual.

Figura 4.3 Cálculo de la segunda restricción del dual.

Figura 4.4 Cálculo del dual del dual.

Como se puede observar el dual del dual es el principal.

Problema principal Problema principal estandarizado

Relaciones entre el problema principal y el problema dual

150 Francisco Alfonso Chediak Pinzón

Método simplex dual para maximizar

Problema principal Problema dual

Fíjese que el valor de Zy se multiplicó

152 Francisco Alfonso Chediak Pinzón

En cada iteración del Método Simplex se muestra que:

En cada iteración del Método Dual – Simplex se muestra que:

El análisis postóptimo y el análisis de sensibilidad

Problema principal Problema principal

Maximizar Zx = 3X1 + 5X2 Maximizar Zx = 3X1 + 5X2

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