UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL

TEORIA DE
DUAL
INTEGRANTES:
1. Herrera Cazorla Madelin Cinthia
2. Janco Montaño Jhonny Bladimir
3. Oruño Lucero Elsy Sonia
4. Viza Alconz Abigail
5. Zelada Zapata Maria Selena
DOCENTE:
• Calle Guaman Patricia
ASIGNATURA:
• Investigación Operativa I
GRUPO: 43

Cochabamba, 20 de agosto de 2021

 TEORIA DE DUAL
Se estudian la teoría de la dualidad y el análisis de sensibilidad, temas
fundamentales de la programación lineal, vinculados a la búsqueda de información
económica acerca del valor de recursos que son escasos, cómo se utilizan,
cuándo se analizan y cómo se plantea el problema dual, o cuándo se aplica al
problema primal el análisis de sensibilidad.
DEFINICION DEL PROBLEMA DUAL
Todo modelo de programación lineal, tiene asociado otro modelo de programación
lineal, que presenta características que lo relaciona con el problema original, del
mismo modo que su solución da información de la solución del otro, este problema
es denominado DUAL.

PRIMO DUAL

Antes de estudiar la forma de plantear el DUAL de un problema primo u original,

es importante mencionar que uno de los dos problemas debe estar en la forma
canónica (función objetivo maximizar, restricciones menor o igual, verificar la
restricción de NO negatividad) y el otro estará en la forma opuesta a la canónica
(función objetivo minimizar, restricciones mayor o igual, verificar la restricción de
NO negatividad).
Bajo ciertas hipótesis, los problemas primal y dual dan lugar al mismo valor óptimo
de la función objetivo, y por tanto se puede resolver indirectamente el problema
primal resolviendo el problema dual.
Además, nos permite utilizando el algoritmo dual del simplex el resolver problemas
que por la forma estándar nos serían irresolubles. Además, permite facilitar otros
cálculos como los de las variables artificiales.
Razones por las cuales se recurre al DUAL
Se presentan las 3 razones por las cuales se estudia el problema DUAL, aunque
con el avance computacional para la resolución de modelos de programación
lineal, tan solo la primera razón es la que todavía se podría considerar importante:
a) La utilización de las relaciones entre el primo y su DUAL nos llevará en la
siguiente unidad al análisis de la incidencia en la solución óptima de
cambios producidos en algunos parámetros, denominado Análisis de
Sensibilidad.
b) Eficiencia Computacional, puesto que el tiempo de procesamiento de un
paquete de programación lineal es mayor o menor dependiendo de la
 mayor o menor cantidad de iteraciones necesarias para llegar al óptimo y
no del tamaño de la tabla que se maneja en cada iteración.
Entonces conviene un problema con pocas restricciones,
independientemente del número de variables de decisión a uno con muchas
restricciones y pocas variables.
c) Desde el punto de vista de la resolución no computarizada, es ventajoso
tratar problemas con menor o ningún número de restricciones tipo (≥),
porque de ese modo se evita la utilización de variables artificiales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DUAL

Dado como dato un modelo de programación lineal y solicitado el

planteamiento del modelo de programación lineal asociado denominado
problema DUAL, se procede de la siguiente manera:
▪ Si la función objetivo del primo es Maximizar, el dual es del tipo
Minimizar y viceversa.
▪ Por cada restricción del primo se tiene una variable de decisión en el
Dual.
▪ Por cada columna de coeficientes tecnológicos del primo (es decir, por
cada variable de decisión del primo) se tiene en el Dual de restricción.
▪ Si las restricciones en el primo son (≤) en el Dual serán (≥) y viceversa.
▪ Los coeficientes de la función objetivo del primo pasan a ser los lados
derechos del Dual.
Ejemplo:
Se tiene exactamente la forma opuesta a la canónica, luego el Dual estará en la
referida forma.

Casos especiales
❖ Restricciones Originalmente (=) en el Primo
Una restricción originalmente del tipo (=) en el primo representa una
variable no restringida en signo en el Dual. Para su planteamiento se puede
seguir todo el procedimiento riguroso que consiste en plantear dos
desigualdades a partir de cada restricción originalmente del tipo igual. En
contrapartida lo que se plantea es una regla práctica que permite
directamente obtener el Dual, pero haciendo una excepción por el hecho de
que realmente el primo no está ni en la forma canónica ni en la forma
opuesta por la (s) restricción (es) del tipo igual. En otras palabras, lo que se
plantea es que se asuma que la igualdad es un comodín que se ajusta a la
forma que presentan las restantes restricciones del problema.
Ejemplo:
Primo:
Min Z = 2X1 + 3X2
Sujeto a;
2X1 + X2 ≤ 16
X1 + 3X2 ≥ 20
X1 + X2 = 10
X´s ≥ 0
Dual:
Max Z = 16W1 + 20W2+10W3
Sujeto a;
2W1 + W2 +W3 ≤ 2
W1 + 3W2 +W3 ≤ 3
W1 ≤ 0,, W2 ≥ 0, W3 no restringida

❖ Problema Primo con Variables No Restringidas en Signo

Por cada variable no restringida en signo, su columna de coeficientes
tecnológicos origina una restricción del tipo (=) en el Dual. Para su
planteamiento se puede seguir todo el procedimiento riguroso que consiste
en efectuar en el problema primo el cambio de variable por cada variable no
restringida en signo. En contrapartida lo que se plantea es una regla
práctica que permite directamente obtener el Dual, pero haciendo una
excepción por el hecho de que realmente el primo no está ni en la forma
canónica ni en la forma opuesta, debido a la (s) variable (s) no restringida
(s) en signo.
Ejemplo:
Primo:
Min Z = -2X1 +13X2 +3X3 - 2X4+ X5 + 5X6
Sujeto a;
X1 - X2 + 4X4 – X5+ X6 = 16
X1 + 7X4 - 2X5 + 3X6 ≥ - 1
5X2 + X3 - X4+ 2X5 - X6 ≤ 5
Xi ≥ 0, para 1=1,2,3
X4 ≤ 0
X5, X6 No restringidas
Dual:
Max Z=16W1 - W2+ 5W3
Sujeto a;
W1 + W2 + ≤ -2
-W1 + + 5W3 ≤ 13
+ + W3 ≤ 3
4W1 + 7W2 - W3 ≥ -2
W1 - 2W2 + 2W3 = 1
5W1 + 3W2 - W3 = 5
W1 no restringida, ,W2 ≥ 0, W3 ≤ 0
PROPIEDADES DE LA RELACION PRIMO-DUAL
Las propiedades de la relación Primo-Dual son:
a) El Dual del problema Dual, es el problema primo u original.
b) Si el problema primo tiene solución no ilimitada (única o múltiple), entonces
el Dual también tiene solución no ilimitada.
c) Si el primo tiene solución ilimitada, entonces el Dual no tiene solución
factible. En general, si uno de los problemas tiene solución ilimitada su Dual
no tendrá solución.
d) Dada una solución factible del primo en el caso de maximizar y otra del
Dual, se tiene que el valor de Yo actuará como cota superior a cualquier
valor de Xo, pero en el óptimo, serán iguales:

Xo* = Yo*

Interpretación Económica de las variables del Dual

La solución del problema Dual representa la interpretación económica que es una
forma de análisis marginal (¿Qué pasará si una entidad adicional del insumo es
utilizada?). Las variables del Dual Wm en un problema Primo de Maximización de
ganancias, son las ganancias marginales de cada insumo o producto adicional.
Las variables del Dual son llamadas algunas veces costos marginales o precios
sombra. Las variables del Dual Wm en un problema primo de Minimización de
costos, son los costos marginales de cada insumo o producto adicional. La
limitación b en las ecuaciones del Primo determina si las variables del Dual se
relacionan en insumos o productos marginales.
Si la limitación b restringe a los factores de producción, el análisis marginal se
refiere al insumo. Si la limitación b en las ecuaciones restringe el producto el
análisis marginal se refiere al producto. El conocimiento de cuanta ganancia o
costo cambiarán con una unidad adicional de cada uno de los varios recursos,
puede ser una información valiosa.
Interpretación económica del Dual
Primo Dual
Min Z = Cx Max Z = wb
Sujeto a : Sujeto a :
Ax ≥ b wA ≤ Cb
x≥0 w≥0
Si B es la base óptima para el problema primo y CB es el vector básico de costos,
entonces sabemos que:

Por esto Wi* es la tasa de cambio de valor óptimo de la función objetivo, con el
incremento de una unidad en b (limitación). Ya que wi ≥ 0, Z se incrementará o
permanecerá constante conforme bi se incremente.
Económicamente, w* es un vector de precios sombra para el vector b.
Así, si la i^va ecuación representa la demanda para producir al menos bi unidades
del producto i^vo y Cx representa el costo total de producción, entonces wi* es el
costo incremental de producir una unidad más del producto i^vo.
Ejemplo:
Una compañía fabrica 4 modelos de escritorios, cada escritorio es primero
construido en el taller de carpintería y entonces es enviado al departamento de
acabados, donde este es barnizado, encerado y pulido, se proporciona a
continuación la siguiente información:
1. Los insumos (materia prima y accesorios) están disponibles en cantidades
suficientes y todos los escritorios pueden ser vendidos.
2. La compañía desea determinar la mezcla óptima de productos tal que se
maximice la ganancia.
3. Las limitaciones de capacidad por departamento para el próximo periodo de
planeación son: 6000 H.H (Horas-Hombre) en el taller de carpintería y 4000
H.H en el de acabados.
4. Las horas hombre requeridas por tipo de escritorio y sus ganancias se dan
a continuación
ALGORITMO DUAL DEL SIMPLEX
El algoritmo dual del simplex será utilizado cuando se llegue mediante el método
clásico del simplex a la siguiente situación:
- Alguna componente de la solución es menor que cero.
- Para todas las variables no básicas el último renglón es mayor (es) o igual
(es) que cero.
También es útil cuando la introducción de variables artificiales complica
demasiado el problema.
Con este algoritmo podemos encontrarnos varias circunstancias:
- En el último renglón todos los valores son positivos (no varía conforme a la
situación inicial) y los valores negativos de la solución han desaparecido. Es
entonces cuando encontramos la solución óptima.
- Si en el último renglón tiene valores negativos la solución no es óptima.
o Si la solución tiene valores negativos el problema no tiene solución.
o Si la solución no tiene valores negativos para obtener la solución
óptima se utilizará el método clásico del simplex.
- Si además de tener una componente negativa tenemos que los elementos
de su fila asociada no son también negativos tenemos que no hay solución
al problema.
El algoritmo para resolver un modelo de maximización es el siguiente:
Paso 1: Hallar una solución básica inicial infactible e inmejorable
Escribir el tablero inicial tomando a las variables de holgura y de exceso como
variables básicas iniciales
Paso 2: Prueba de factibilidad
• Si todas las variables básicas son no negativas, la actual solución es la
óptima.
• Si hay al menos una variable básica negativa, seleccionar como variable de
salida,
• (llamémosla (XB)s), a aquella con el valor más negativo. Los empates se
pueden romper arbitrariamente.
Paso 3: Prueba de inmejorabilidad
• Sí en el renglón de la variable básica de salida (XB)s todos los coeficientes
de reemplazo con las variables no básicas son no negativos, la solución del
modelo es óptima ¡limitada. Se termina el proceso.
• Si en el renglón de la variable básica de salida (XB)s, hay al menos un
coeficiente de intercambio negativo, se efectúan los cocientes entre el
efecto neto de cada variable no básicas y su correspondiente coeficiente de
intercambio negativo. Es decir, siendo (XB)s la variable de salida se
calculan todos los cocientes.

• Se toma como variable de entrada (Llamémosla Xe) a aquella que

corresponda al mínimo de los cocientes del anterior conjunto
• Si la variable de entrada es Xe el elemento pivote será el elemento (Se)s
• El empate se puede romper arbitrariamente.
• Aplicar la operación de pivoteo para generar la nueva tabla, en la cual
aparezca Xe como variable básica en lugar de la variable de salida (XB)s
 • Repetir el algoritmo a partir del paso 2.

La aplicación del método simplex dual es especialmente útil en el análisis de

sensibilidad. Se usa cuando después de haber obtenido la solución óptima, se
desea agregar una nueva restricción al modelo si la nueva restricción no se
cumple.
BIBLIOGRAFIA
• Autor: Raymundo Palacios - Capítulo 7 - Teoría de la dualidad y
análisis de la sensibilidad
• Autor: Cesar Villagomez Villarroel, Ph.D.c. – Unidad IV – Teoría de Dual
• Autor: - Tema 4 – Teoría de la Dualidad
• Autor: M.C. Hector Martinez Rubin Celis – Investigación de
Operaciones I) – Método del Dual (Teoría de Dualidad)
• Fuente: http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/plineal/dualidad10.htm