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Taller:

INTRODUCCIÓN A
LAS SERIES DE
TIEMPO EN R
Soy

Jacquelin Flor
Experta en Analytics y ciencia de datos.

• Profesional de Ingeniería Estadística de la Universidad Nacional de Ingeniería, con una

especialización en Marketing Relacional en la UPC y una maestría en Administración de Negocios en
el IE Business School (Madrid, España). Candidata a Máster en Inteligencia Artificial en la Universidad
de la Rioja. Con más de diez años de experiencia en temas relacionados con gestión de información,
desarrollo e implementación de modelos de predictivos, segmentación y desarrollo de estrategias
orientadas a marketing, recursos humanos y riesgos en sectores como telecomunicaciones, banca y
microfinanzas.

• Docente en la Universidad de Piura (post-grado) y en DMC Perú

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¿Qué es una serie de tiempo?

• Llamaremos serie temporal o cronológica a un conjunto de observaciones
generadas secuencialmente en el tiempo.
• Es habitual en publicaciones económicas y empresariales encontrar datos con
esta forma (ej. La evolución del PBI, la evolución del desempleo, el tipo de
cambio...).
• La siguiente disposición de los datos es frecuente en una serie cronológica:

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En las observaciones se destaca la
dependencia del tiempo.

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¿Qué es una serie de tiempo?

Tasa de Desempleo en el Perú
(Mar 2001 – Ene 2020)

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Fuente:BCRP

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¿Por qué analizar una serie de tiempo?

El propósito principal del análisis de series de tiempo, es conocer el
comportamiento de una variable a través del tiempo y a partir de este
conocimiento y bajo el supuesto de que no van a producirse cambios
estructurales, poder hacer pronósticos o predicciones de sus valores futuros.

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Componentes de una Serie de Tiempo

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Componentes de una serie de tiempo

Tendencia Ciclo

Serie Temporal

Estacionalidad Aleatorio / Irregular

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Tendencia
• Refleja el movimiento de la serie a largo plazo. Esto es la evolución promedio de
la serie a largo plazo. La notaremos por Tt.
• Por ejemplo, la tendencia creciente del i.p.c., o la evolución decreciente de los
saldos de un producto bancario que ha disminuido sus niveles de venta.

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Estacionalidad
• Representa fluctuaciones de la serie en periodos de tiempo inferiores a un año
que se repiten con periodicidad conocida. Es decir, pretende recoger los
crecimientos o decrecimientos en los valores de la serie que se producen por
encontrarnos en una determinada época, en general una estación del año.
• La denotaremos Et.
• Las razones de la estacionalidad pueden ser generalmente de dos tipos:

Físico-naturales: tiempo meteorológico, ciclos biológicos.

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Institucionales: vacaciones escolares, fiestas horarios comerciales, etc.

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Estacionalidad
• Se identifica como patrones de
cambios en la serie en periodos
menores a un año (mensual,
trimestral, etc.), los cuales e
repiten en los siguientes años.

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Ciclo
• Representa la pauta de comportamiento de la serie de carácter periódico, con
periodos de duración diferente, desconocida y superiores a un año: por ejemplo
los ciclos económicos de prosperidad, recesión y recuperación.
• Lo denotaremos por Ct.
• Son llamados también ciclos económicos y muestran variaciones a mediano
plazo, se requiere información de por lo menos 15 o 20 años.

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Ruido Aleatorio
• Es una fluctuación impredecible que ocurre aleatoriamente en diferentes
instantes del tiempo. Esta componente recoge huelgas, catástrofes, etc. y ligeras
variaciones en los componentes anteriores. Tambien llamado componente
irregular o residual.
• Lo denotaremos por It.

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Tipos de Modelos de Serie de Tiempo

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Modelo Aditivo
• Supone que las observaciones se generan como
suma de las cuatro componentes, es decir:
Yt= Tt + Et + Ct + It

• Cada componente se expresa en el mismo tipo

de unidad que las observaciones. La variación
residual, en este modelo, es independiente de las
demás componentes, es decir, la magnitud de
dichos residuos no depende del valor que tome

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cualquier otra componente de la serie,
(análogamente la variación estacional y la cíclica
son independientes de las demás componentes).

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Modelo Multiplicativo
• Supone que las observaciones se generan como
producto de las cuatro componentes, es decir:
Yt= Tt x Et x Ct x It

• La tendencia se expresa en el mismo tipo de

unidad que las observaciones, y el resto de las
componentes en tanto por uno. Aquí no se
cumple la hipótesis de independencia del
esquema aditivo.

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Modelo Mixto
• Supone que las observaciones se generan como producto de las cuatro
componentes, es decir:
Yt= Tt x Et x Ct + It

• Es un tipo de modelo multiplicativo donde se si cumple la hipótesis de

independencia del esquema aditivo.

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Bibliografía

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• Ebooks
R R Python

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• Fuente de data real
https://finance.yahoo.com/quote/EURUSD%3DX/history?p=EURUSD%3DX
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02196PM/html

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Jacquelin Flor Baldeón
E-mail: jacquiflorb@gmail.com

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