TALLER.

MICROECONOMÍA: TEORÍA DE JUEGOS.

1. Sean los siguientes juegos:

H T
H 1,-1 -1,1
a. Juego de la moneda: T -1,1 1,-1
C D
C 2,2 0,3
b. Dilema del prisionero: D 3,0 1,1
opera cine
opera 2,1 0,0
c. Batalla de los sexos: cine 0,0 1,2
H P
H 0,0 3,1
d. Halcón-paloma: P 1,3 2,2
H P
H 1,1 0,0
e. Juego de la coordinación: P 0,0 1,1
A B
A 4,2 2,3
f. Juego de los cerdos: B 6,-1 0,0

 Evalúe la mejor respuesta del jugador 1 a la conjetura de que el jugador 2

jugará (1/2,1/2). (Calcule la ganancia del jugador 1 para cada una de sus
xestrategias, dada la estrategia mixta del jugador 2, y determine a partir de
ello el conjunto de mejores respuestas).
Respuesta:
a. Asumamos que J2 va a escoger la estrategia mixta σ 2=1/2 , es decir, 50% de
probabilidades de escoger H y 50% de probabilidades de escoger T. Si J1 escoge H,
ganará 50%1+50%(-1)=0. Si escoge T, ganará 50%(-1)+50%1=0. Así que ambas
elecciones son igualmente buenas: ambas son mejor respuesta. Formalmente,
entonces, el conjunto de Mejores Respuestas del J1 a la estrategia mixta σ 2=1/2
del J2 está conformado por las estrategias H y T (y por todas sus combinaciones
posibles): M R 1 ( σ 2=1/2 )= { H , T }
b. M R 1 ( σ 2=1/2 )= { D }
c. M R 1 ( σ 2=1/ 2 )= { opera }
d. M R 1 ( σ 2=1/2 )= { H , T }
e. M R 1 ( σ 2=1/2 )= { H , P }
f. M R 1 ( σ 2=1/2 )= { A , B }

 Evalúe la mejor respuesta del jugador 2 a la conjetura de que el jugador 1

jugará (1/3,2/3). (Calcule la ganancia del jugador 2 para cada una de sus
estrategias, dada la estrategia mixta del jugador 1, y determine a partir de
ello el conjunto de mejores respuestas).
Respuesta:
a. M R 2 ( σ 1=1/3 )= { H }
b. M R 2 ( σ 1=1/3 )= { D }
c. M R 2 ( σ 1=1/3 )= { cine }
d. M R 2 ( σ 1=1/3 )= { H }
e. M R 2 ( σ 1=1/ 3 )= { P }
f. M R 2 ( σ 1=1/3 )= { B }

 Determine los equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas.

Respuestas:
Sean r y q las estrategias mixtas de J1 y J2, respectivamente.
a. No hay equilibrios de Nash en estrategia puras. En estrategias mixtas, hay que
determinar la estrategia de cada jugador que deja indiferente al otro jugador:
Para J1, la estrategia “r” que deja indiferente a J2 es:
r (−1 ) + ( 1−r ) 1=r 1+ ( 1−r )(−1 ) ⟹ r=1/2
Para J2, la estrategia “q” que deja indiferente a J1 es:
q 1+ ( 1−q ) (−1 )=q (−1 )+ (1−q ) 1 ⟹ q=1 /2
El equilibrio de Nash es: (r=1/2, q=1/2)
b. Hay un equilibrio en estrategias puras: el jugador 1 escoge D, y el jugador 2 escoge
D. Expresando el resultado como estrategia mixta, r=0 y q=0 (nótese que escoger D
es dar una probabilidad 0 a escoger C). Así que el equilibrio de Nash es (r=0, q=0).
c. Hay dos equilibrios en estrategias puras: (opera, opera) y (cine, cine). Expresados
como estrategias mixtas, son (r=1, q=1) y (r=0, q=0).
Ahora revisemos equilibrios en estrategias mixtas:
Para J1, la estrategia “r” que deja indiferente a J2 es:
r 1+ ( 1−r ) 0=r 0+(1−r )2 ⟹r =r=2/3
Para J2, la estrategia “q” que deja indiferente a J1 es:
q 2+ ( 1−q ) 0=q 0+ ( 1−q ) 1⟹ q=1/3
Así que (r=2/3, q=1/3) es también un equilibrio de Nash
d. Hay dos equilibrios en estrategias puras: (H, P) y (P, H). Expresados como
estrategias mixtas, son (r=1, q=0) y (r=0, q=1).
Ahora revisemos equilibrios en estrategias mixtas:
Para J1, la estrategia “r” que deja indiferente a J2 es:
r 0+ ( 1−r ) 3=r 1+ ( 1−r ) 2⟹ r =1/2
Para J2, la estrategia “q” que deja indiferente a J1 es:
q 0+ ( 1−q ) 3=q 1+ ( 1−q ) 2⟹ q=1/2
Así que (r=1/2, q=1/2) es también un equilibrio de Nash
e. Hay dos equilibrios en estrategias puras: (H, H) y (P, P). Expresados como
estrategias mixtas, son (r=1, q=1) y (r=0, q=0).
Ahora revisemos equilibrios en estrategias mixtas:
Para J1, la estrategia “r” que deja indiferente a J2 es:
r 1+ ( 1−r ) 0=r 0+ ( 1−r ) 1⟹ r =1/ 2
Para J2, la estrategia “q” que deja indiferente a J1 es:
q 1+ ( 1−q ) 0=q 0+ ( 1−q ) 1⟹ q=1/2
 Así que (r=1/2, q=1/2) es también un equilibrio de Nash
f. Hay un equilibrio en estrategias puras: (A, B). Expresado en términos de estrategias
mixtas: (r=1, q=0).

2. Considérese el siguiente juego entre dos individuos, que tienen una relación
sinérgica: si ambos dedican más esfuerzo a la relación, ambos mejoran.
Concretamente, cada uno de los jugadores elige su nivel de esfuerzo a i ∈ R+ ¿,i=1,2 ¿El
pago del jugador “i” es: ui ( ai , a j )=ai ( c+ a j −ai ), donde c >0 es una constante. Halle
el equilibrio de Nash en estrategias puras del juego.

Respuesta:

Los jugadores resuelven el problema:

Max a a i ( c+a j −ai )

i

La solución es:

a¿i =c

3. (Tomado de Mike Shor). Dos firmas están desarrollando una nueva tecnología que
permite a los consumidores probar sabores a través de Internet. Dado el riesgo y el
pequeño tamaño de mercado esperado, la compatibilidad de tecnologías es muy
importante. La firma 1 ha avanzado mucho en desarrollar su tecnología Prueba
Remota. La firma 2 ha desarrollado una tecnología incompatible Prueba Rápida.
Ambas firmas están de acuerdo en que si adoptan la misma tecnología, ganarán
$200M. Si adoptan tecnologías distintas ganarán $0M. Reconvertir su tecnología a
la de la competencia costaría a la firma 1 $250M y a la firma 1 $100M. La decisión
debe tomarse simultáneamente. Represente el juego en forma normal y determine el
equilibrio de Nash en estrategias puras.

Respuesta:

J1 J2 REMOTA RÁPIDA
REMOTA 200 100 0 0
RÁPIDA 0 0 -50 200

4. Sea el siguiente juego:

L C R
U 10,0 0,10 3,3
M 2,10 10,2 6,4
D 3,3 4,6 6,6

Determine los conjuntos de mejores respuestas del jugador 1 a las siguientes

conjeturas relativas a las estrategias mixtas del jugador 2:
 (1/3,1/3,1/3)
(5/9,4/9,0)
(2/3,0,1/3)
(1,0,0)
(0,0,1)

Respuestas:
M
U,M y sus combinaciones.
U
U
M,D y sus combinaciones.

5. Determine los equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas del siguiente juego:
(elimine primero las estrategias estrictamente dominadas).

J1 J2 B1 B2 B3
A1 2,3 2,6 4,2
A2 3,6 0,2 6,5
A3 4,2 1,1 5,0

Respuesta:

La estrategia B3 está estrictamente dominada por B1.

Dado lo anterior, A2 está estrictamente dominada por A3.
El juego resultante es:

J1 J2 B1 B2
A1 2,3 2,6
A3 4,2 1,1

En el juego resultante, hay dos equilibrios en estrategias puras: (A1, B2) y (A3, B1).
Ahora revisemos equilibrios en estrategias mixtas:
Para J1, la estrategia “r” que deja indiferente a J2 es:
r 3+ ( 1−r ) 2=r 6 + ( 1−r ) 1⟹ r =1/4
Para J2, la estrategia “q” que deja indiferente a J1 es:
q 2+ ( 1−q ) 2=q 4+ ( 1−q ) 1 ⟹ q=1 /3
Así que (r=1/4, q=1/3) es también un equilibrio de Nash del juego resultante

6. Considere una versión del juego del duopolio de Cournot, donde las firmas 1 y 2
escogen simultánea e independientemente las cantidades a producir en el mercado,
q 1 . q 2, ambas mayores o iguales a cero. El precio está dado por
p=500−q 1−q 2.
Asuma que los costos están dados por:
 C i=50 qi
Determine el equilibrio de Nash del juego.
Respuesta:

Las funciones de ganancia son:

U i=qi ( 500−qi−q j ) −50 qi , para i=1,2 y j ≠ i
Las condiciones de primer orden:
∂U i
=500−2 qi −q j−50=0 para i=1,2 y j ≠ i
∂ qi
Resolviendo (por ejemplo, reemplazando una ecuación en la otra):
q 1=q 2=150

7. (Tomado de Watson). Resuelve los siguientes juegos por inducción hacia atrás:
 8. (Tomado de Pérez, Jimeno y Cerdá). Considérese la siguiente versión del juego de
la batalla de los sexos.

Suponga que se transforma el juego de tal manera que el jugador 1 decide en

primer lugar. Represente el juego dinámico en su forma estratégica y extensiva
y determine los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego. Determine
los equilibrios de Nash perfectos en subjuegos.

Respuesta:
Nota: se dice que un equilibrio es “perfecto en subjuegos”, si no contiene amenzas no
creíbles.

Cine, cine Cine, futbol Futbol, cine Futbol, futbol

cine 1,2 1,2 0,0 0,0
 futbol 0,0 2,1 0,0 2,1

Equilibrios de Nash:
(cine; cine, cine). Contiene una amenaza no creíble, porque llegado al nodo 2:2, el jugador
2 no escogerá “cine”. Cuando un equilibrio contiene una amenaza no creíble, se dice que no
es perfecto en subjuegos.
(futbol; cine, futbol). Si es perfecto en subjuetos, porque no contiene una amenaza con
creíble.
(futbol; futbol, futbol). Contiene una amenaza no creíble, porque estando en el nodo 2:1, le
jugador no escogerá “futbol”.

9. (Mike Shor). Una firma obtiene ganancias monopólicas en el mercado por $10M.
Un potencial competidor está considerando entrar al mercado. Si no entra, sus
ganancias son $0M. Si entra, el monopolista puede acomodarse o generar una
guerra de precios. En el primer caso, cada empresa gana $5M. En el segundo, ambas
empresas pierden $5M. Represente el juego en forma normal y extensiva y analice
el equilibrio del juego.

Respuesta:

J1 J2 ACOMODARSE GUERRA
ENTRAR 5 5 -5 -5
NO ENTRAR 0 10 0 10

E.N.P.S

Hay dos equilibrios de Nash: (entrar, acomodarse) y (no entrar, guerra). Pero el
segundo equilibrio contiene una amenaza no creíble: que, llegado al nodo 2:1, el
 jugador 2 escogerá “guerra”, cuando claramente le da menor ganancia que
“acomodarse”. Así que ese equilibrio “no es perfecto en subjuegos”.

10. (Mike Shor). Suponga, en el juego anterior, que la decisión del competidor es
reversible, en el sentido de que, una vez observada la acción del monopolista, puede
retirarse del mercado, liquidando una pérdida de $1M, y dejando al monopolista con
la ganancia original. Represente el nuevo juego en forma normal y extensiva y
analice los equilibrios en estrategias puras.

J1 J2 A G
E,P 5 5 -5 -5
E,R 5 5 -1 10
NE,P 0 10 0 10
NE,R 0 10 0 10

E.N.P.S
Hay tres equilibrios de Nash:
(Entrar, permanecer; acomodarse). Contiene una amenaza no creíble: J2 no escogerá
“acomodarse”, porque decidiendo “guerra”, hará que J1 decida “retirarse”.
(No entrar, permanecer; guerra). Contiene también una amenaza no creíble: J2 no escogerá
“permanecer”, si está en el nodo 1:2.
(No entrar, retirarse; guerra): no contiene amenazas no creíbles, así que es un equilibrio de
Nash perfecto en subjuegos. Coloquialmente dicho: si el monopolio incumbente (que ya
está en el mercado) piensa que adoptando una actitud de guerra, forzará el retiro del
entrante, entonces actuará así.

11. Considere el siguiente juego:

  Encuentre la representación en forma normal de este juego.
 Encuentre todos los equilibrios en estrategias puras de este juego.
 ¿Contiene alguno de esos equilibrios amenazas no creíbles?

Respuesta:

L,Y L,Z R,Y R,Z

T 3,1 3,1 0,0 0,0
B 5,0 0,1 5,0 0,1
X 2,2 2,2 2,2 2,2

Hay dos Equilibrios de Nash:

 (T; L, Z). Perfecto en subjuegos.
 (X; R, Z). No es perfecto en subjuegos, porque contiene una amenaza no creíble: en
J2,1 no es posible R.

12. Considere el siguiente juego:

C D
C 4,5 0,8
D 5,0 1,2

1. Encuentre el equilibrio de Nash del juego.

2. Analice el juego repetido al infinito: calcule el factor de descuento para cada
jugador que hace posible la cooperación (C,C). Use la estrategia del disparador.

El equilibrio de Nash es (D, D).

Para que J1 escoja C en la primera etapa ejerciendo la estrategia del disparador, se requiere
que:
4 + 4 δ+ 4 δ 2 ….+ 4 δ n ≥ 5+ δ ( 1+ 1 δ …+1 δ n−1 )
Ello se dará si, para el jugador 1:
4 δ 1
≥ 5+ ⟹δ≥
1−δ 1−δ 4

Y para el jugador 1:
5 δ2 1
≥ 8+ ⟹δ≥
1−δ 1−δ 2

13. (Watson). Encuentre las condiciones sobre el factor de descuento bajo las cuales la
cooperación puede ser alcanzada en el juego repetido al infinito, para los siguientes
juegos:
1 2 C D 1 2 C D 1 2 C D
C 2,2 0,4 C 3,4 0,7 C 3,2 0,1
D 4,0 1,1 D 5,0 1,2 D 7,0 2.1
(A) (B) (C)
Utilice la estrategia del disparador.

a. δ i ≥ 2/3 para i=1,2.

b. δ 1 ≥ 1/2 y δ 2 ≥ 3/5
c. δ 1 ≥ 4 /5. Al jugador 2 le conviene en todo caso escoger C.

14. El juego de los piratas.

Cinco piratas han obtenido 100 monedas de oro y deben dividirlas entre ellos. Los
piratas con extremadamente inteligentes, traidores y egoístas, y cada uno tiene el
propósito de maximizar el número de monedas que obtenga de la repartición.
Siempre es el capitán el que propone inicialmente la distribución del botín. Todos
los piratas votan sobre la propuesta, y si la mitad de la tripulación o más aceptan la
distribución, entonces el lote de monedas se distribuye de acuerdo a esa propuesta.
Si el capital fracasa en su propuesta, entonces los demás lo tiran por la borda, y
empiezan de nuevo el proceso, esta vez con la propuesta del pirata de mayor rango
que quede (los piratas tienen un estricto orden de rango, denotado por A, B, C, D y
E).
Las preferencias de los piratas se ordenan de la siguiente forma: ante todo, prefieren
sobrevivir- Segundo, dada la supervivencia, prefieren maximizar la cantidad de
monedas obtenidas. Finalmente, cada pirata prefiere echar por la borda a otro pirata,
en caso de indiferencia.
Determine, por inducción hacia atrás, cuál es el número máximo de monedas que el
capital puede obtener de la repartición.

Respuesta:
En la última etapa, D ofrece 0 a E y éste acepta.
En la penúltima etapa, C ofrece 1 a E y éste acepta.
En la etapa anterior, B ofrece 1 a D y éste acepta.
En la primera etapa A ofrece 1 a C y 1 a E y estos acepta.
La solución es (98, 0, 1, 0, 1).

15. Dos jugadores deben liquidar un negocio asociativo, cuyo valor asciende a 100
millones de dólares. Debido a restricciones estatutarias, el proceso de liquidación
debe hacerse en dos etapas: en la primera, el socio que ostenta el carácter de
presidente del negocio asociativo puede ofrecer una repartición al segundo socio,
que puede aceptarla o no. Si éste no la acepta, pueden esperar al siguiente período,
en que el segundo socio asume la presidencia, y puede, por su parte, ofrecer una
repartición determinada. El primer socio puede aceptarla o no, en cuyo caso,
tendrán que esperar un período más, para aplicar una cláusula de repartición a partes
iguales. El factor de descuento entre períodos que aplica, para el primer jugador, es
0.7; el factor de descuento del segundo es 0.9. ¿Cuál es la solución perfecta en sub-
juegos de este juego?

En la segunda etapa, J2 ofrece una repartición (0.7x50, 100-0.7*50), que J1 aceptaría.

En la primera etapa, J1 ofrece una repartición (100-0.9x(100-0.7*50), 0.9x(100-0.7*50),

que J2 acepta.

Así que la repartición de equilibrio es: (41.5, 58.5).

16. ¿Cuál es la solución del juego anterior, si no existe la clausula de repartición a

partes iguales, y el juego debe repetirse indefinidamente?

Considérese el equilibrio en la primera etapa del juego anterior, pero reemplacemos 50 por
s*, que sería la solución del juego:

S¿ =( 100−0.9 ( 100−0.7 ∙ S ¿ ) )

Despejando:

s¿ =27.03