UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

INTERNACIONALES

PRÁCTICA Nº 07

CURSO : Econometría I

DOCENTE : Angulo Burgos, Manuel Jesús.

ALUMNOS : Ruiz Aldave, Christian Aroon.

Soplin Daza, Alejandra Natalia.

Trujillo - Perú
2019
 ECONOMETRÍA I – PRÁCTICA 07

FECHA: 30 – 5 – 2019

Prof. Manuel J. Angulo Burgos

EJERCICIOS

1. Resolver los ejercicios empíricos 6.2, 6.13, 6.14, 6.15, 6.17 y 6.18, del libro ECONOMETRÍA de
los autores GUJARATI y PORTER, quinta edición.

6.2. Con base en datos mensuales de enero de 1978 a diciembre de 1987 se obtuvieron los
siguientes resultados de regresión:

Donde Y = tasa mensual de rendimiento de las acciones comunes de Texaco, %, y X = tasa mensual
de rendimiento del mercado, %.*
a) ¿Cuál es la diferencia entre los dos modelos de regresión?

El modelo 1, tiene dos parámetros de estimación, el intercepto B 1 y el coeficiente de regresión B2,

y en el modelo 2, el intercepto es cero.

La diferencia es en que el
modelo (1), tiene los dos
parámetros estimados, es decir
el intercepto
β
2
b) Con los resultados anteriores, ¿conservaría el término del intercepto en el primer modelo?
¿Por qué?

Sí, porque es preferible que un modelo tenga B1 y B2 para que no exista intercepto 0.

c) ¿Cómo interpretaría los coeficientes de la pendiente en los dos modelos?

Si se incrementa en 1 la tasa de mercado de plomo, se genera un incremento de 76% en la tasa de

acciones de Texaco.

d) ¿Cuál es la teoría en los dos modelos?

La teoría de la inversión, el modelo relaciona la rentabilidad en el stock de Texaco con el retorno

de mercado.

e) ¿Puede comparar los términos r2 de los dos modelos? ¿Por qué?

Tienen un resultado igual pero sus coeficientes de determinación son distintos, aproximados a
cero, por lo que no son muy confiables.

f) El estadístico de normalidad de Jarque-Bera para el primer modelo en este problema es

1.1167 y para el segundo modelo es 1.1170. ¿Qué conclusiones puede obtener de estos
estadísticos?

Para el primer modelo es de 1.1167 y para el segundo es 1.1170, obteniéndose una distribución
normal al ser menores al 5%.

g) El valor t del coeficiente de la pendiente en el modelo con intercepto cero es

aproximadamente 2.95, mientras que con el intercepto presente tiene un valor aproximado de
2.81. ¿Puede explicar este resultado?

Se obtienen resultados de la división del coeficiente de regresión sobre sus errores estándar de
cada uno, son valores “t” estimados que se calculan según la hipótesis nula de cada coeficiente de
regresión individual es cero.
Primer modelo: 0.7581 / 0.2901 = 2.81
Segundo modelo: 0.7621 / 0.2657 = 2.95

6.13 Considere la siguiente regresión:

ISPi −17.8 + 33.2 Ginii

ee (4.9) (11.8) r 2 0.16

Donde ISP = índice de inestabilidad sociopolítica, promedio para 1960-1985, y Gini = coeficiente de
Gini para 1975, o el año más próximo disponible dentro del periodo 1970- 1980. La muestra consta
de 40 países.
El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad del ingreso y se sitúa entre 0 y 1.
Cuanto más cerca se encuentre de 0, mayor será la igualdad del ingreso, y cuanto más próximo se
encuentra de 1, mayor será la desigualdad del ingreso.

a) ¿Cómo interpreta esta regresión?

Se muestra el índice de inestabilidad sociopolítica que tiene un intercepto de -17.8 explicada por el
coeficiente Gini en un 33%, que explica la desigualdad del ingreso al índice de inestabilidad
sociopolítica.

b) Suponga que el coeficiente de Gini se incrementa de 0.25 a 0.55. ¿Cuánto aumentaría el ISP?
¿Qué significa eso en la práctica?

A = 0.25 * 33.2 = 8.3 B = 0.55 * 33.2 = 18.26 C = 18.26 + 33.2 = 51.46

d) Con base en la regresión anterior, ¿diría que los países con mayor desigualdad del ingreso son
políticamente inestables?
Los países que tienen mayor desigualdad de ingresos tienen políticas más inestables, y esto
conlleva a tener efectos adversos en el crecimiento económico de los países, ya que es menos
sostenible crecer a tasas razonables en países con mayor desigualdad.

6.14. Con los datos de la tabla 6.7,** ajuste el siguiente modelo a dichos datos, obtenga las
estadísticas usuales de regresión e interprete los resultados:
Interpretacion:

Si se incrementa X en un 1%, Y se incrementara en un 16,26%, se puede observar que existe una

relación directa entre ambas variables.

R2=¿ Nos indica que el 95% de “y” esta explicada por el modelo en su conjunto, es decir por “x”,
nos indica que a medida que aumenta r el error disminuye.
β 1 y β 2 tiene una distribucion normal, porque existe una dependencia del 5% con un nivel de
significancia 151.12.

6.15. Para estudiar la relación entre tasa de inversión (el gasto en inversión como razón del PNB) y
la tasa de ahorro (el ahorro como razón del PNB), Martin Feldstein y Charles Horioka recopilaron
datos para una muestra de 21 países. (Véase la tabla 6.8.) La tasa de inversión de cada país es la
tasa promedio correspondiente al periodo 1960-1974, y la tasa de ahorro es la tasa de ahorro
promedio para el periodo 1960-1974. La variable TASINV representa la tasa de inversión, y la
variable TASAHO, la tasa de ahorro.
a) Grafique la tasa de inversión contra la tasa de ahorro.
b) Con base en esta gráfica, ¿considera que los siguientes modelos puedan ajustarse a los datos
igualmente bien?

Se considera que sí, ya que el R2=0.881092 nos indica que las desviación estándar se ajustada a la
recta de la regresión.

c) Estime estos dos modelos y obtenga las estadísticas habituales.

Tasinvi = β1 + β2Tasahoi + ui

ln Tasinvi = α1 + α2 ln Tasahoi + ui
d) ¿Cómo interpretaría el coeficiente de la pendiente en el modelo lineal? ¿Y en el modelo log-
lineal? ¿Hay alguna diferencia en la interpretación de estos coeficientes?

e) ¿Cómo interpretaría los intercepto de los dos modelos? ¿Hay alguna diferencia en la
interpretación?

Si se incrementa en 1% la tasa de ahorro esto incrementa en un 0.8467% la tasa de inversión, nos

indica también que existe una relación directa entre las variables.

R2Nos indica que el 87% de las variaciones en el Ln del Tasinvi están explicadas por Tasahoi
Ŕ2 Nos indica que con 19 grados de libertad el 87% de las variaciones en el Ln del Tasinvi están
explicadas por Tasahoi.

f) ¿Compararía los dos coeficientes r 2? ¿Por qué?

Primer modelo: 0.8810

Segundo modelo: 0.8871

El R2del segundo modelo es mejor porque es superior a R2del primer modelo y nos dice que las
variaciones la tasa de inversión están explicadas por las variable del ahorro.

g) Suponga que desea calcular la elasticidad de la tasa de inversión respecto de la tasa de

ahorro. ¿Cómo obtendría esta elasticidad para el modelo lineal? ¿Y para el modelo loglineal?
Tenga en cuenta que esta elasticidad se define como el cambio porcentual de la tasa de
inversión correspondiente a un cambio porcentual en la tasa de ahorro.
En el modelo lineal: elasticidad.
^
β 2=
∑ xi yi
∑ xi2
En el modelo log lin:la elasticidad
ln y i=β 1 + β 2 x i +∪i

d ln y cambio relativo de y
=β 2 →
dx cambio absoluto de x

h) Con los resultados de los dos modelos de regresión, ¿qué modelo preferiría? ¿Por qué?

ln Tasinvi = α1 + α2 ln Tasahoi + ui

Es significativo ya que la probabilidad es 0 y R2 es ajustada a un 0.881092 el cual nos indica que a

medida que aumenta R2 el error disminuye.
β 1 y β 2 tiene una distribucion normal, porque existe dependencia del del 13% con un nivel de
significancia 140.7870.

6.17. Remítase a la tabla 6.3. Determine la tasa de crecimiento del gasto en bienes duraderos.
¿Cuál es la semielasticidad estimada? Interprete sus resultados. ¿Tendría sentido hacer una
regresión doble logarítmica con el gasto en bienes duraderos como la variable dependiente
(regresada) y el tiempo como la regresora? ¿Cómo interpretaría la pendiente del coeficiente en
este caso?

Ln Gasper Ln GASBD
7.63651 6.87873
7.64214 6.91751
7.66585 6.95614
7.66505 6.95787
7.67568 6.97261
7.67985 6.97672
7.68891 6.99751
7.70214 7.01238
7.71491 7.01182
7.72683 7.04821
7.73525 7.06878
7.74482 7.03693
7.75911 7.08212
7.76263 7.08196
7.76645 7.09738
La tasa de crecimiento está dada por la ecuación Y=0.0098X+7.6257, la tasa de crecimiento es de 0.98%.

6.18. A partir de los datos de la tabla 6.3, calcule la tasa de crecimiento del gasto en bienes
perecederos y compare los resultados con los obtenidos en el ejercicio 6.17.