UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES ECONOMIA

PRACTICA No. 2 – ECONOMETRIA II

Luis Sucujayo
3. Con la siguiente información:
PARTE I
t  Y1 Y2 Y3  t  Y1  Y2  Y3
1. Definir:
0 3 2 10  10  8  9  9
1 2 3 9  11  10  8  7
 Modelo VAR 2 6 4 9  12  12  7  8
 Causalidad de Granger 3 9 5 8  13  14  9  7
 Cointegración 4 10 2 8  14  16  9  6
 Algebra de Integración 5 12 3 8  15  18  10  7
 Función Impulso Respuesta 6 14 4 7  16  20  11  6
 Descomposición de varianza. 7 16 5 6  17  22  12  5
 Test de Johansen 8 18 8 7  18  24  12  5
 Modelo VEC 9 20 7 8  19  26  13  4

2. Con la siguiente información: Se pide:

t  Y1  Y2  t  Y1  Y2  a) Calcular el modelo por MCO.

0  0  1  10  8  11 
𝑦 𝛼 𝛽𝑦 𝛽𝑦 𝛽𝑦 𝑢
1  ‐1  1  11  7  8 
𝑦 𝛿 𝜃𝑦 𝜃 𝑦 𝜃 𝑦 𝑢
2  2  4  12  9  7  𝑦 𝜋 𝜑 𝑦 𝜑 𝑦 𝜑 𝑦 𝑢
3  3  5  13  10  9 
4  3  2  14  11  9  b) Estimar Matriz V(),estadísticos t, R2
5  6  3  15  12  10  y la prueba F.
6  7  4  16  12  11  c) Resolver el modelo.
7  8  5  17  13  12 
d) Analizar la estabilidad del modelo.
8  6  8  18  11  12 
e) Dibujar el círculo unitario y
9  7  7  19  12  13 
representar los autovalores.

Se pide:
4. Determinar la estabilidad de los
a) Calcular el modelo por MCO. siguientes modelos:

𝑦 𝛼 𝛽𝑦 𝛽𝑦 𝛽𝑦 𝑢 𝑦 0.8𝑦 0.2𝑦
𝑦 𝜃𝑦 𝜃 𝑦 𝜃 𝑦 𝑢 a)
𝑦 1.1𝑦 0.5𝑦

b) Estimar Matriz V(),estadísticos t, R2 𝑦 0.2𝑦 1.4𝑦 0.4𝑦

y la prueba F. b) 𝑦 0.1𝑦 1.3𝑦 0.5𝑦
c) Resolver el modelo. 𝑦 0.2𝑦 0.5𝑦 1.2𝑦
d) Analizar la estabilidad del modelo.
e) Dibujar el círculo unitario y 𝑦 0.2𝑦 0.2𝑦
representar los autovalores. c) 𝑦 0.3𝑦 0.2𝑦
𝑦 0.4𝑦 0.4𝑦
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5. Analizar los siguientes modelos VAR: 7. Con la siguiente información realizar
el test de Johansen.
𝑦 0.5𝑦 0.2𝑦 0.7𝑦 𝑥 𝑢
a)
𝑦 0.4𝑦 0.9𝑦 0.5𝑦 𝑥 𝑢 t  Y  Z  t  Y  Z 
1 1 2  11  21  15
𝑦 𝑦 0.9𝑦 0.3𝑦 0.2𝑥 𝑢 2 2 3  12  23  15
b)
𝑦 0.5𝑦 0.2𝑦 0.5𝑦 𝑢 3 3 4  13  25  16
4 5 6  14  27  17
𝑦 0.3𝑦 0.2𝑦 0.2𝑦 𝑢 5 7 7  15  29  18
c) 𝑦 0.4𝑦 0.6𝑦 0.2𝑦 𝑢 6 9 7  16  31  16
𝑦 0.2𝑦 0.3𝑦 0.2𝑦 𝑢 7 13 9  17  33  17
8 15 10  18  35  19
𝑦 0.2𝑦 0.2𝑦 0.2𝑥 𝑢 9 17 11  19  37  21
d) 𝑦 0.6𝑦 0.3𝑦 0.3𝑥 𝑢 10 19 13  20  39  22
𝑦 0.2𝑦 0.5𝑦 0.6𝑥 𝑢

PARTE II
6. Calcular hasta 10 periodos la FIR de
los siguientes modelos VAR en todos
8. Definir
los casos (𝑦 𝑦 ∗ 0):

𝑦 0.4 0.4 𝑦 𝑢  Mínimos Cuadrados No Lineales

a) 𝑦
0.3 0.5 𝑦 𝑢  Modelo ARCH
 Modelo GARCH
𝑢 1
La innovación es: 𝑢  Modelo TARCH
3
 Modelo EGARCH
𝑦 0.6 0,3 0,2 𝑦 𝑢
b) 𝑦 0.3 0.2 0.4 𝑦 𝑢 9. Calcular los estimadores por MCNL
𝑦 0.5 0.3 0.5 𝑦 𝑢
en los siguientes modelos:
𝑢 2
La innovación es: 𝑢 a) ℎ 𝛼𝜀 1 𝛼 ℎ
4
𝑢 0 b) ln ℎ 𝛽ln 𝜀 𝛿ln ℎ
c) ℎ 𝛽ℎ 𝛿ℎ 𝜀
𝑦 0.8 0.5 0.5 𝑦 𝑢
𝑦 d) ℎ 𝛼 𝛽ℎ 𝛿ℎ 𝜀
c) 0.2 0.6 0.1 𝑦 𝑢
𝑦 0.3 0.7 0.9 𝑦 𝑢 e) ℎ 𝛽 ℎ 𝛿ℎ 𝜀

𝑢 0
La innovación es: 𝑢 0
𝑢 3
𝑦 0.4 0 0.5 𝑦 𝑢
d) 𝑦 0 0.5 0 𝑦 𝑢
𝑦 0 0 0.1 𝑦 𝑢

𝑢 0
La innovación es: 𝑢 5
𝑢 0
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PARTE III 11. Considere el siguiente modelo,

10. Considere el siguiente modelo,
donde se tiene variables objetivo
la tasa de crecimiento del
producto y la inflación (yt y πt), al
mismo tiempo se considera
variables instrumentos que es la
tasa de variación del gasto público
y de la emisión monetaria (gt y mt):
𝑦 0.4𝜋
𝜋 0.5𝑦
𝑦 0.2𝜋 0.6𝑦 0.4𝜋 0.4𝑔
𝜋 0.4𝑦 0.3𝑦 0.2𝜋 0.4𝑚
Se produce un aumento del gasto
público en 15% en el primer
periodo y una reducción de la
cantidad de dinero en el segundo
periodo en 10%. Se pide:
a) Resolver el modelo
b) Analizar la estabilidad
c) Graficar los shocks y analizar
si el efecto es permanente o
transitorio (t=10).
donde se tiene variables objetivo la
tasa de crecimiento del producto y
la inflación (yt y πt), al mismo
tiempo se considera variables
instrumentos que es la tasa de
variación del gasto público y de la
emisión monetaria (gt y mt):
0.2𝑦 0.4𝜋 0.1𝑔
0.3𝑦 0.6𝜋 0.2𝑚
Se produce un aumento del gasto
público en 20% en el primer
periodo y una reducción de la
cantidad de dinero en el segundo
periodo en 5%. Se pide:
a) Resolver el modelo
b) Analizar la estabilidad
c) Graficar los shocks y analizar
si el efecto es permanente o
transitorio (t=10).

12. Considere el siguiente modelo, donde se tiene variables objetivo la tasa de crecimiento del producto y la
inflación (yt y πt), al mismo tiempo se considera variables instrumentos que es la tasa de variación del
gasto público y de la emisión monetaria (gt y mt):

𝑦 0.4𝜋 0.3𝑦 0.4𝜋 0.5𝑦 0.2𝜋 0.3𝑔

𝜋 0.1𝑦 0.4𝑦 0.2𝜋 0.4𝑦 0.3𝜋 0.4𝑚

Se produce un aumento del gasto público en 10% en el primer periodo y una reducción de la cantidad
de dinero en el segundo periodo en 10%. Se pide:

a) Resolver el modelo
b) Analizar la estabilidad
c) Graficar los shocks y analizar si el efecto es permanente o transitorio (t=10).

07 de mayo de 2019