Manual TF Order Flow Pro 1.7 ESP V3 PDF

TradingFuturo Manual de Indicador profesional de Order Flow
Manual de indicador de Order Flow

Profesional Version 1.7
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sin el consentimiento por escrito del autor.
Copyright (c) 2019, Waldo Alvarez Cañizares
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Uses of TradingFuturo Order Flow
Este paquete de indicadores se puede utilizar en una amplia variedad de metodologías de trading que van desde
el scalping al trading intradiario.
Podemos incluir varias técnicas, momentum trading, swing trading, reversal trading (pullback) y el trading COT.
Puede usarse con gran probabilidad de éxito para el filtrado de operaciones de entradas y salidas del mercado y
en la detección de absorciones agresivas y pasivas. También en el análisis de los niveles operativos a corto,
medio y largo plazo.
La variedad de datos registrados por el Indicador es muy completa y abarca desde datos microestructurales (por
niveles de precios o por tic del precio) a los macro-estructurales (marcos o timeframes de tiempo elevados) del
mercado. El indicador controla las velocidades de entrada de cada pedido al mercado, proporcionando
información muy precisa y detallada dentro de cada vela.
Registran cada uno de los diferenciales establecidos por el avance del precio y revelan la presencia de los
gradientes de orden en los histogramas laterales con diferentes patrones resaltados. En este sentido, el trader
manual puede elegir muy bien el área en la que debe entrar y salir del mercado de acuerdo con su fortaleza y,
por lo tanto, aumentar su probabilidad de éxito. Sin embargo, no podemos garantizar el éxito de cada trader, ya
que esto depende de su propia estrategia personal.
Introducción
La versión educativa de TradingFuturo OrderFlow está diseñada para presentar algunas de las estrategias más
comunes en el trading manual en la actualidad. Esto no significa que esta versión carezca de las herramientas
para realizar operaciones intradía eficientes y lucrativas, ya que representa muy bien el avance del precio, así
como cada una de las órdenes que llegan al mercado. Para fines educativos, esta versión cumple con los
requisitos mínimos para operar con estos métodos. Por lo tanto, una vez aprendido el trading con el flujo de
ordenes, se convierte en una herramienta importante en el trading intradiario.
La versión educativa puede ser descargada en el foro http://tradingfuturo.com/forum así como plantillas
(templates) para su uso. Adicionalmente en el mismo puede recibir soporte de nuestro equipo así como de otros
usuarios del mismo.
La versión profesional es mas extensa y permite incrementar la calidad del trading. Por esto es de mayor interés
para traders que ya conocen estos sistemas y quieran obtener mayor rentabilidad en sus operativas.
Index
1. Configuration...............................................................................................................5
2. Inside the chart (Footprint Bar Properties)..................................................................7
BidAsk...............................................................................................................................................................8
VolumeDelta.....................................................................................................................................................8
Footprint Bar Properties...................................................................................................................................9
........................................................................................................................................................................ 10
Close indicator and High volume indicator (POC of the candle or volume cluster).........................................10
Show COT (commitment of trader).................................................................................................................11
3. Delta Footer Properties.............................................................................................12
4. Volume Footer Properties.........................................................................................13
5. Ask and Bid Footer properties..................................................................................14
6. Graphic Delta Properties...........................................................................................15
7.1 Volume/Delta Session Profile.................................................................................16
7.2 Configuring Volume/Delta profile............................................................................17
8. Order Book, vPOC (volume Points Of Control), Imbalances Display Mode..............19
9. Unfinished Auction....................................................................................................21
10. COTForce or stength of commitment of traders......................................................23
11. Developing Value Area...........................................................................................26
1. Configuración
Primero necesitamos configurar NinjaTrader Tick Replay para lograr que el indicador sea completamente funcional. Active
el Tick replay para almacenar los datos en Tools/Options/MarketData.
Luego, necesitamos activar Tick Replay en cada gráfico abierto.

2. Propiedades de las barras (Footprint Bar Properties)

Hay dos opciones de gráficos en Footprint Bar Properties/Bar Type, BidAsk y VolumeDelta. La opción Bid / Ask
representa las órdenes de la oferta frente a las órdenes de la solicitud para cada nivel. El volumen / Delta
representa el volumen en un lado y el delta en ese nivel de precio en el otro.
Bid/Ask
Volume/Delta
En ambas configuraciones tenemos diversas opciones en Footprint Bar Properties / Bar Color.
Footprint Bar Properties
En la configuracion Bid/Ask podemos encontrar las ordenes de venta en el lado derecho y las de compra en el izquierdo. Si
se selecciona la opción de saturación estas barras muestran un gradiente de color proporcional a la cantidad de ventas y
compras. En la configuración de Volume/Delta se muestra el volumen y el delta por nivel en cada lado.
Tenemos una configuración de caja como se muestra en la figura. Recomendamos al usuario descargar una plantilla
previamente configurada del foro, ya que su configuración es compleja. Una vez que la plantilla se carga en un gráfico, los
operadores pueden configurar las principales características de su sistema de trading más adelante. Esta configuración es
ampliamente utilizada por la mayoría de los traders que utilizan el flujo de ordenes. Por este motivo lo hemos incluido en la
versión profesional. Hemos pensado en los múltiples sistemas de trading que cada trader utiliza en la actualidad, con el
objetivo de que la herramienta sea funcional para todos las modalidades.
Close indicator and High volume indicator (POC de la vela o

cluster de volumen)
Show COT (commitment of traders)

El compromiso de los traders nos muestra la posición relativa de los traders dentro de la vela. Su valor numérico es
uno de los valores más representativos de la fuerza en la batalla para mover el precio. Como variable puede indicar
reversión, continuidad y fortaleza de la tendencia. Todos los indicadores de flujo de ordenes en el mercado se
basan en el recuento de pedidos por precio y tiempo. Por lo tanto, esta variable es importante para realizar este
conteo. En la siguiente figura son visibles las barras COT que muestran los valores en barras rojas y verdes en la
parte superior e inferior de la vela.
3. Delta Footer Properties

Desde el punto de vista analítico, la información de los valores numéricos del delta en el pie de página es relevante. Los
valores delta mínimos (valor delta inferior dentro de la vela), delta máximo (valor delta mayor dentro de la vela), delta
acumulado de la sesión completa, delta total o neto (delta total) de la vela y el final delta son importantes al determinar
como Las fuerzas mueven el precio. Por ejemplo, el delta finish sirve para predecir si la reversión o retroceso del avance del
precio será fuerte o solo una reversión menor de re-acumulación para continuar la tendencia.
El delta acumulado es una variable que debe representar por definición el avance del precio en una sesión intradía. Si esto
no sucede, estamos en presencia de una absorción debida a divergencias entre el avance del precio y el delta acumulado. El
delta total o neto es una variable diferencial interesante, ya que justifica el avance del precio y su signo indica la dirección
dentro del flujo de ordenes. Una divergencia entre su signo y el avance del precio dentro de una vela indicaría un fenómeno
cooperativo para el volumen de detención (absorción), o un proceso de soporte profesional para avanzar el precio.
En la versión profesional del indicador, tenemos el valor numérico del delta ubicado en el pie de página, ya que para
muchos operadores lo importante de este delta es precisamente el valor numérico para determinar la fuerza de la inversión
(reversal) del mercado.
4. Volume Footer Properties

Es simplemente el valor numérico del volumen de contratos totales dentro de la vela que representamos en el pie de
página.
5. Ask and Bid Footer properties
Configuración gráfica en el pie de página del porcentaje de compras y ventas respectivamente.

6. Graphic Delta Properties
Las señales visuales son de gran ayuda para el trader, por lo que incluimos los deltas representados en el pie de página,
también gráficamente sobre la vela. En la siguiente figura puede ver los deltas mostrados como velas horizontales sobre las
velas comunes.
7.1 Perfil Volumen/Delta

El diferencial delta horizontal es el delta neto por nivel de precio de todas las sesiones cargadas en el gráfico y puede dar
una idea de qué niveles de precios tienen áreas de valor alcista o bajista, como se muestra a continuación en la figura. Tener
esta información es muy importante al abrir una operación bajista u optimista. También se puede utilizar para enfocar los
posibles niveles de colocación de órdenes limite de pérdida y de ganancias (stop loss / take profit).
Perfil de volumen de sesión y diferencial horizontal delta.

7.2 Configurando el perfil de Volumen/Delta
En esta sección de configuración podemos ver varios colores. El "volume border color" permite definir el color
del borde de los cuadros en el perfil del volumen. El "High volume text color" permite definir el color del texto
POC del perfil. Las opciones "Delta Up color" y "Delta Down color" le permiten configurar el color cuando el delta
horizontal es positivo o negativo, respectivamente. El "delta border color" es el color de los cuadrados del perfil
delta. El "High volume color" permite configurar el color del POC en el perfil de volumen.
Para encuadrar el perfil de volumen / delta de la sesión, primero debemos ver las partes configurables y lo que
significan en la tabla.
Como puede ver en la figura siguiente, este perfil se configura desde una línea central. Primero veamos el
parámetro "Distancia desde el centro hasta el final del gráfico" que aparece en ingles como "Distance from
center to end of chart". Este parámetro nos permite mover el perfil horizontalmente tomando como referencia
el borde del final del gráfico. Cuanto más grande sea este número en píxeles, más a la izquierda se colocará el
perfil en el gráfico.
El otro parámetro que podemos ver es el "ancho del perfil" en inglés "Profile width" que nos permitirá definir
cuántos píxeles de ancho tendrá cada parte del perfil (tenga en cuenta que se toma el mismo ancho para el
volumen que para el delta).
Otro parámetro es "Separación del centro" en inglés "Separation from center". Este parámetro permite definir
la separación de la línea que define el borde del perfil y la línea central imaginaria.
El último parámetro sería "separación de texto del centro" en inglés "separation of text from center". Este
parámetro le permite mover el borde más externo del texto desde esta línea imaginaria central a los bordes, lo
que le permite dejar márgenes y hacer que el perfil sea más amigable a la vista.
8. Libro de ordenes, vPOC (volume Points Of Control),

configuración de desbalances.
Los desequilibrios tienen varias configuraciones de acuerdo con los criterios de los operadores y su sistema de
trading.
 Color for Ask: En caso de que el desequilibrio se gane con las compras, el desequilibrio mostrará este color.
 Color for Bid: En caso que el desbalance ocurra ganando las compras, se mostrara de este color.
 Box width: Tamaño en píxeles de la caja que une Bid y Ask. Es importante que la caja sobresalga del ancho de la
vela.
 Line width: Ancho de la línea de desequilibrio en píxeles.
 Comparison Operator: La relación o relación entre los números en tamaño (Ask / Bid), y la diferencia es el valor
diferencial o en exceso entre los valores de Bid y Ask. El Ratio es una división entre los valores.
 Operator Threshold: Umbral métrico para comparar ambos valores.
 Min size of winning side filter: Filtrar por valor mínimo. Solo pinta el desequilibrio si el valor más alto es mayor que
este número.
 Min size of volume filter: Filtro mínimo de volumen a representar. Solo pinta de acuerdo con un valor mínimo del
volumen total combinado de solicitudes y ofertas (la suma de ambos).
 Bold Imbalance Text: Resalta los caracteres del texto en el perfil si hay un desequilibrio. Solo funciona para
configuración Bid / Ask.
9. Unfinished Auction
La subasta pendiente o el negocio pendiente (unfinished auction) tiene lugar en los niveles de precios en la parte
superior o inferior de la vela, donde ninguna de las partes muestra una pérdida de interés. Si el lado de la Oferta
en el máximo de la vela parece estar vacío o es cero, estamos en presencia de una Subasta Finalizada o pérdida
de interés para mantener la fuerza bajista y viceversa para el lado ask en el mínimo del candelabro. Es común
encontrar la Subasta inacabada en áreas de aceptación de nodos de alto volumen.
Unfinished Auction
En la siguiente figura podemos ver subastas sin terminar rodeadas por un cuadrado blanco en los bordes de la vela. Para
la segunda no está marcada la superior ya que el precio regresó a esa posición posteriormente.
Las primeras tres velas muestran "Subasta terminada" en el lugar más alto. Mientras que el último
representa "Subasta sin terminar". Como podemos ver, hay una confluencia de grupos de volúmenes de
las velas 2 y 3 en la "Subasta no finalizada" de la vela 4. Lo que indica que estamos en un área de
aceptación de precios o en un nodo de alto volumen.
10. COTForce o fortaleza del commitment of traders

El COTForce es un indicador de la fuerza de los gradientes de pedidos por niveles de precios o tics. Este indicador
es capaz de mostrar, entre otras cosas, la microestructura de las "Curvas de nivel" o la densidad de órdenes por
tics según un filtro configurable por el trader. De acuerdo con los volúmenes de pedidos por tick de un mercado
particular en el que un trader espera una reversión del mercado. También puede mostrarnos el volumen de
pedidos atrapados en malas posiciones y, por lo tanto, enfocar el trading de una manera superior. La resistencia
COT suele ser la herramienta preferida para los contadores de ordenes. Las técnicas operativas de conteo de
ordenes generalmente son complejas para el promedio de los comerciantes, pero con esta herramienta
intentamos cerrar la brecha entre el conocimiento matemático de cómo se mueve el precio en los mercados y su
aplicación operativa.
El análisis de eventos temporales que utiliza esta herramienta suele ser un análisis muy preciso de los diferentes
niveles operativos dentro del comercio intradiario.
11. Developing Value Area

El área de valor en desarrollo (dVA) es un elemento nuevo en el indicador que solo estará en la versión
profesional. Este patrón es muy representativo de lo que ocurre dentro de una vela y, para el análisis a largo
plazo, suele ser muy útil.
En esta versión tenemos un color neutro donde el valor delta del área de valor no se revela gráficamente. Para
resolver esta dificultad, hemos incluido en el pie de página, el valor numérico delta del área de valor como un
método comparativo para identificar inversiones, reversiones, absorciones, consolidaciones y fenómenos
cooperativos.
Todos estos conceptos se estudian en nuestro Curso de Trading Avanzado, en el que realizamos un análisis
meticuloso del origen de estos conceptos y cómo los comerciantes pueden utilizarlos para sus transacciones
intradía.
En la siguiente figura podemos ver el Área de Valor por Vela que se muestra en púrpura para cada vela. Este
color se puede configurar dependiendo del lado ganador. El ancho de las barras se calcula a partir del ancho de
las velas, por lo tanto, las velas deben ser lo suficientemente anchas para que se puedan mostrar estas barras.

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Luego, necesitamos activar Tick Replay en cada gráfico abierto.

2. Propiedades de las barras (Footprint Bar Properties)

Footprint Bar Properties

Close indicator and High volume indicator (POC de la vela o

Show COT (commitment of traders)

3. Delta Footer Properties

4. Volume Footer Properties

5. Ask and Bid Footer properties

Configuración gráfica en el pie de página del porcentaje de compras y ventas respectivamente.

6. Graphic Delta Properties

7.1 Perfil Volumen/Delta

Perfil de volumen de sesión y diferencial horizontal delta.

7.2 Configurando el perfil de Volumen/Delta

8. Libro de ordenes, vPOC (volume Points Of Control),

 Line width: Ancho de la línea de desequilibrio en píxeles.

 Operator Threshold: Umbral métrico para comparar ambos valores.

10. COTForce o fortaleza del commitment of traders

11. Developing Value Area

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