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TF ORDER FLOW VERSIÓN PROFESIONAL

Configuración

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USOS DE TF ORDER FLOW (TFOF)
El TF Order Flow (TFOF) puede ser usado en una gran variedad de metodologías de trading que van desde el scalping hasta trading diario.
Podemos incluir dentro varias técnicas como momentum trading, swing trading, trading reversal (pullback trading), y COT trading. Puede ser
usado con gran probabilidad de éxito en el filtrado de operaciones de entradas y salidas del mercado, en la detección de las absorciones
agresivas y pasivas, y en el análisis a corto, mediano y largo plazo de niveles operativos. La variedad de datos registrado por el TF Order Flow
es muy completa y van desde los datos micro-estructúrales (por niveles de precios o tick de precio) hasta los macro-estructúrales (altos time
frames) del mercado. El TFOF controla las velocidades de entrada de cada orden al mercado brindando un muy exacto background de
información de forma detallada dentro de cada vela. Controla cada uno de los diferenciales establecidos por el avance del precio y pone al
descubierto con diferentes patrones remarcados, la presencia de los gradientes de órdenes en los histogramas laterales. En este sentido el
trader manual puede escoger muy bien la zona en que debería entrar y salir del mercado según su fortaleza y de esa manera aumenta
enormemente su probabilidad de éxito. Por supuesto que no podemos garantizar el éxito de cada trader, ya que este depende de su propia
estrategia personal y de su pericia a la hora de hacer trading. Por ese motivo nuestro equipo no se responsabiliza con el buen o mal uso de
TFOF.

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BREVE HISTORIA DE DESARROLLO
Hace más de un año, nuestro equipo me otorgó la tarea de la construcción de un order flow con fines educativos en nuestra academia online
de trading avanzado ¨tradingfuturo¨. En el momento de comenzar mi trabajo investigativo ya llevaba yo varios años interpretando el mercado
con diferentes herramientas comerciales de flujo de órdenes y realizando el conteo de COT intradía. Inmediatamente que me di a la tarea de
desarrollar nuestro flujo de órdenes con fines educativos y para el cual he desarrollado ideas y estrategias sobre cómo debe ser leído e
interpretado un order flow; me concentré en el desarrollo de algunas variables de mi propia visión de trading, y sobrevino la incorporación
de un grupo de estrategias funcionales de mercadeo en la estructura del ¨TF Order Flow¨. Con la ayuda de uno de los mejores programadores
en C# nuestro equipo les presenta esta magnífica herramienta.
En la versión ¨Free Edition¨ del ¨TF Order Flow¨, solo hemos querido presentar algunas de las estrategias más comunes en el trading manual
en la actualidad, y lo hemos hecho todo por su puesto con fines educativos. Pero esto no quiere decir que esta versión carece de herramientas
para hacer un trading intradía eficiente y lucrativo, ya que representa muy bien el avance del precio, así como cuenta cada una de las órdenes
que arriban al mercado. Con fines educativos nuestra versión cumple con los requisitos mínimos para entender el cruce de las órdenes, y por
lo tanto una vez aprendido a hacer trading con order flow, la misma constituye una herramienta importante en el trading intradía.
Se puede descargar la versión gratuita en nuestro fórum listado arriba y algunos template o moldes para simplificar su configuración al usuario.

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CONFIGURACIÓN
Primeramente necesitamos configurar NinjaTrader Tick Replay para hacer funcional la nueva versión del TF Order Flow. Habilitar el Tick replay
para poder hacer un backfill de los datos en el TF Order Flow. Tools/Options/MarketData.

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Entonces necesitamos habilitar Tick Replay en cada gráfico abierto.

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3) Dentro del gráfico (Footprint Bar Properties)

Tenemos dos opciones de graficado en (Footprint Bar Properties/Bar Type, (BidAsk y VolumeDelta):

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BidAsk

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VolumeDelta

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Dentro de ambas configuraciones gráficas tenemos varias opciones en (Footprint Bar Properties /Bar Color).

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(Footprint Bar Properties)

En la configuración BidAsk podemos encontrar en el lado derecho las órdenes de compra y en el lado izquierdo las órdenes de venta. Podemos
configurar el diagrama de colores dentro del indicador para resaltar el color que tendrán las compras y las ventas, y además si usamos la
opción ¨ Saturación (Saturation) ¨ que es la que nuestro equipo normalmente escoge, tendremos un gradiente de color que nos muestra las
fortalezas de las compras y ventas por niveles de precio, así como los desbalances y los niveles de momentum deltas (volatilidad del precio).

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También tenemos una configuración de caja como la mostramos en la próxima figura, pero recomendamos al usuario que bajé en nuestro
fórum un molde previamente configurado; ya que su configuración es bastante compleja. Una vez cargado el molde en un gráfico el trader
puede configurar a su antojo las principales características de su sistema de trading. Esta configuración es muy usada por la mayoría de los
traders que usan order flow, por ese motivo la hemos incluido en la versión profesional. Hemos pensado en los múltiples sistemas de trading
que usa cada trader en la actualidad y a los cuales su vista está adaptada, con el objetivo de que la herramienta sea funcional a todos los
sistemas.

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Close indicator (Cierre de la vela) y High volume indicator (POC de la vela o clúster de volumen)

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Mostrar el COT (commitment of trader)

El compromiso de los traders es una variable muy importante, ya que nos muestra la fuerza relativa dentro de la vela. Su valor numérico es
uno de los valores más representativos de la fuerza en la batalla por mover el precio de toros y osos. Como variable puede indicar reversal,
continuidad y fortaleza de la tendencia. Todo order flow en el mercado se basa en el conteo de órdenes (volumen) por precio y tiempo (Time
and Sale), por lo tanto está variable es muy importante para realizar este conteo de forma parcial. Los algoritmos de alta velocidad son
elaborados con métodos matemáticos para realizar el conteo de órdenes y en eso basan su operativa de alta velocidad. Los mismos son muy
sensibles al diferencial que mueve al precio y por lo tanto nuestro equipo ha entendido que esta variable sería de gran ayuda para el trader
manual al menudeo (Retail trader), y algunos scalpers algorítmicos que también pueden basar su trading en el análisis de los comportamientos
de esta variable.

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4) Delta footer Properties

La información de los valores numéricos del delta al pie de página (Footer) desde el punto de vista analítico es muy importante. Los valores
de delta mínimo (menor valor del delta dentro de la vela), delta máximo (mayor valor del delta dentro de la vela), delta acumulado de toda
la sesión, delta total o neto (total delta) de la vela y del delta finish son muy importantes a la hora de determinar las fuerzas relativas del
avance del precio. Por ejemplo el delta finish sirve para predecir sí el reversal o retroceso del avance del precio (pullback) será fuerte o solo
un reversal menor de re-acumulación para continuar la tendencia.
El delta acumulado es una variable que tiene que representar por definición el avance del precio en una sesión intradía, si esto no ocurre pues
estaríamos en presencia de una absorción por divergencia entre el avance del precio y el delta acumulado. El delta total o neto es sin dudas
una variable diferencial interesante ya que justifica el avance del precio y su signo indica dirección dentro del order flow. Una divergencia
entre su signo y el avance del precio dentro de una vela, indicaría un fenómeno de cooperatividad para volumen de parada (absorción), o un
proceso de apoyo profesional algorítmico para hacer avanzar el precio.
En la versión gratuita el delta finish solo estará representado de forma gráfica. En el ¨TF Order Flow PRO Edition¨ contaremos con el valor
numérico ubicado en el footer ya que para muchos traders lo importante de este delta es precisamente el valor numérico para determinar la
fortaleza del reversal de mercado. El delta finish es el valor de delta del pullback desde la última vez que el precio ha tocado el máximo o el
mínimo de la vela como se muestra en la figura.

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5) Volume footer properties (propiedades al pie del volumen)

Es simplemente el valor numérico del volumen de contratos totales dentro de la vela que representamos en el footer.

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6 y 7) Ask y Bid footer properties

Configuración gráfica en el footer de los porciento de compras y ventas respectivamente.

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9) Graphic delta properties (Propiedades del delta gráfico)

Entendemos que las señales gráficas pueden ser de gran ayuda para el trader manual, y en ese sentido incluimos todos los deltas
representados en el footer de forma gráfica encima de la vela.

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A) Volume/Delta session profile (Perfiles de volumen y diferencial delta horizontal)

El diferencial delta horizontal es el delta neto por nivel de precios de todas las sesiones cargadas en el gráfico y puede dar una idea de que
niveles de precios presentan áreas de valor alcistas o bajistas como se muestra a continuación en la figura. Contar con esta información es
muy importante a la hora de abrir una operación bajista o alcista. También puede ser usada para focalizar posibles niveles de colocación de
las órdenes de stop de pérdidas y de toma de rentabilidad (Take Profit).

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Perfil de volumen de las sesiones y diferencial delta horizontal.

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B, C, D) Order book (Libro de órdenes), VPOC (Puntos de control de volumen), Imbalances Display Mode.

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Los Imbalances tendrán varias configuraciones según criterio del trader y su sistema de trading.

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 Color for Ask: Es en el supuesto caso que el desbalance lo ganen las compras, y en este caso es de forma horizontal la métrica.
 Color for Bid: Es en el supuesto caso que el desbalance lo ganen las ventas.
 Box width: Largo en pixeles de la caja que une al Bid y el Ask. Es muy importante para que la caja sobresalga por detrás del
ancho de la vela.
 Line width: Ancho de la línea que une el desbalance.
 Comparison Operator: Ratio o relación entre los números en tamaño (Ask/Bid), y difference es el valor diferencial o de
exceso entre ambos valores Bid y Ask.
 Operator Threshold: Umbral de métrica para comparar ambos valores, en este caso es el triple.
 Min size of winning side filter: Filtro para valor mínimo. Solo pinta si sobrepasa ese valor, de lo contrario no señala el
desbalance.
 Min size of volume filter: Filtro mínimo de volume a representar. Solo pinta acorde a un valor mínimo de volumen total
combinado.
 Bold Imbalance Text: Negrita en el tipo de letra del desbalance. Solo para la configuración Bid/Ask.

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E) Unfinished Auction (Subasta no terminada)

La ¨subasta no terminada¨ o negocio pendiente, ocurre en aquellos niveles de precio en lo más alto o en lo más bajo de la vela donde ninguno
de los dos lados muestra una pérdida de interés. Por ejemplo sí ¨No hay más compradores agresivos en el mínimo de la vela o viceversa, no
más vendedores agresivos en el máximo de la vela seria el proceso contrario ¨Finished auction¨. Si el lado Bid en el máximo de la vela aparece
desierto o sea con valor cero, estamos en presencia de ¨Finished Auction¨ o pérdida de interés por mantener la fuerza bajista y viceversa para
el lado Ask en el mínimo de la vela. Es común encontrar el ¨Unfinished Auction¨ en áreas de aceptación de los nodos de alto volumen.

¨Unfinished Auction¨

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Las tres primeras velas presentan ¨Finished Auction¨ en lo más alto de la misma, mientras la última presenta ¨Unfinished Auction¨. Como se
puede apreciar hay confluencia de los clústeres de volumen de las velas 2 y 3 con el ¨Unfinished Auction¨ de la vela 4, indicando que estamos
en un área de aceptación de subasta o nodo de alto volumen.

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F) COTforce o fuerza del compromiso de los traders

El COTforce es un indicador de fortaleza de los gradientes de órdenes por niveles de precios o ticks. Este formidable indicador es capaz de
mostrar entre otras cosas, la micro-estructura de las ¨Curvas de nivel¨ o densidad de órdenes por ticks avanzado (Advección de órdenes por
tick que presiona al precio) según filtro configurable por el propio trader, acorde a los volúmenes de órdenes por tick de un mercado particular
en los cuales un trader espera un reversal de mercado. También nos puede mostrar el volumen de órdenes atrapadas en malas posiciones y
por lo tanto nos focaliza nuestro trading de una manera muy exacta. La fortaleza COT suele ser la herramienta preferida de los contadores de
órdenes y los HFTs (High frecuency traders), que como los contadores de cartas en el póker suelen ser traders con altas rentabilidades. Las
técnicas operativas de conteo de órdenes suelen ser complejas a la media de los traders del público, pero con esta herramienta pretendemos
salvar la distancia entre el conocimiento matemático de cómo se mueve el precio en los mercados y su aplicación operativa.
El análisis de temporalidades usando esta herramienta suele ser un análisis muy exacto de los diferentes niveles operativos dentro del trading
intradía. Nuestro equipo ha constatado que el filtro de curvas de nivel en el crudo ligero funciona muy bien en un valor de entre 200 y 500
para el trading intradía, pero en mercados más gruesos en volumen como el mini-SP 500, valores mayores en el filtro son necesarios para
focalizar las verdaderas curvas de nivel.
Les recordamos que en nuestra academia en línea tenemos un curso de análisis y detección de gradientes dentro del curso avanzado de
trading.

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COTforce y curvas de nivel en visión analítica semi-estrecha

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COTforce y curvas de nivel en visión analítica estrecha

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G) Desarrollo del área de valor (Developing Value Area)

El desarrollo del área de valor es un elemento nuevo en el ¨TF order flow¨ que por el momento solo estará en la versión profesional. Este
patrón es muy representativo de lo que sucede dentro de una vela y cuando se hace análisis de largo termino, suele ser muy útil. En esta
primera versión tenemos un color neutral donde no se revela el valor del delta del área de valor de forma gráfica, algo que se incorpora en
futuras versiones. Pero para solventar esta dificultad hemos incluido en el footer, el valor numérico de delta del área de valor como método
comparativo para identificar los reversal, absorciones, las consolidaciones, y los fenómenos de cooperatividad. Todos estos conceptos son
bien estudiados en nuestro curso avanzado, dentro del cual hacemos un minucioso análisis del origen de estos conceptos, y cómo pueden ser
aprovechados por los traders para su trading intradía. El valor del delta en el área de valor es muy importante para predecir el futuro avance
del precio.

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Área de Valor

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