ECONOME

PRACTICA N°1: MODELO

Estimar el siguiente modelo econometrico
Yi=β0+β1X1i+β2X2I+µi

n Yi X1 X2 X1i2
1 200 220 1
2 220 260 2
3 280 310 3
4 240 260 4
5 290 300 5
6 310 320 6
7 300 310 7
8 200 180 8
9 0
10 0
SUMA 0
promedio Donde
n Yi= Gasto de consumo per cápi
k Xi= es el ingreso disponible fam

Empezamos a estimar los B's

X'X

β0
β1 =
β2

β0
β1 =
β2
 el modelo estimado es

Yi=0.094+0.84*X1i+6.03*X2i+µi

Estadisticos
hallamos matrices y vectores auxiliares para enc

β'=

Y'=

Y'Y=

β'(X'Y)=

nȲ2=

ε'ε=Y'Y-β'(X'Y)=SRC
ε'ε=
SRC=

STC=Y'Y-nȲ2
STC=

SEC=β'(X'Y)-nȲ2
SEC=

Cálculo de Coeficiente de Determinacion R-squared

R2= #NAME?

INTERPRETACION: la variacion en el ingreso familiar semanal explica el 95% de variación

el consumo familiar semanal.

cálculo de coeficiente de determinacion ajustado

 Ṝ2= #NAME?

INTERPRETACION: ajustando el modelo con los grados de libertad, la variacion en el ingre

familiar semanal apun explica el 93.63% de la variación en el consumo familiar semanal

cálculo matriz varianza-covarianza var-cov=(X'X) -1σ2

σ2=ε'ε/(n-k)

σ2=

var-cov=(X'X)-1σ2

VAR-COV= *

VAR-COV=

cálculo de varianzas y errores estandar

VAR(β)= Std. Error(β)=

prueba de significancia globa

suma de Suma Media de

Fuente de Variacion grado de libertad
cuadrado Cuadrados
total
regresores
errores

prueba de hipotesis de la prueba de significancia global

A) H0: Ꞗ2=Ꞗ3=0
Ha: Ꞗ2≠Ꞗ3≠0
B) α=5%
#NAME?
C) Fc=((n-k)/(k-1))*(R /(1-R ))
2 2

D) Ft=F(k-1);(n-k)gl= 4.35

E) Fc>Ft
Rechazamos H0; concluimos que el ingreso familiar
gasto de consumo familiar semanal Yi. Por lo q
significativo a un nive

prueba de significancia

tc=

prueba de hipotesis para β 1

A) H0: Ꞗ1=0
Ha: Ꞗ1≠0

B) α=5%

C) tc=(β1-u)/se(β1)=

D) tt=tα/2;(n-k)gl= 2.365

E) tc<tt
no rechazamos H0; concluimos que el estimador β1 e
nivel de significancia del 5%,por el cual podemo
consideradas en el modelo no afectan en el ga

prueba de hipotesis para β2

A) H0: Ꞗ2=0
Ha: Ꞗ2≠0
B) α=5%

C) tc=(β2-u)/se(β2)=

D) tt=tα/2;(n-k)gl=

E) tc<tt
no rechazamos H0; concluimos que el estimador β2 e
nivel de significancia del 5%,por el cual podemos d
exponencial no afecta en el gasto de c

prueba de hipotesis para β2

A) H0: Ꞗ2=0
Ha: Ꞗ2≠0

B) α=5%

C) tc=(β2-u)/se(β2)=

D) tt=tα/2;(n-k)gl=

E) tc<tt
no rechazamos H0; concluimos que el estimador β3 e
nivel de significancia del 5%,por el cual podemos
exponencial no afecta en el gasto de c

INTERVALOS DE CONFIANZA AL 95%

B SUPERIOR INFERIOR
β1
β2
β3

test de Durbin Watson

H0: Ꝓ=0 No existe autocorrelación de primer orden

Ha: Ꝓ≠0
p= ̂  e e
t t 1

e 2
t

dl
du

DW= 2

conclusion: dado que DW calculado es mayor a la cota superior

(2.7397>2.016); concluimos que en el modelo existe sospechas de una
autocorrelacion negativa de primer orden
NOMETRIA I
MODELO DE REGRESION POLINOMIAL

X2i2 Yi2 X1iYi X1iX2i X2iYi Ŷ e

0 0 0 0 0 0 0.00

to de consumo per cápita en s/

el ingreso disponible familiar semanal en s/

ar los B's
B X'Y
β1
β2 =
β3

*
6.03*X2i+µi

ores auxiliares para encontrar los estadisticos

uared

ME?

lica el 95% de variación en

ado
ME?

d, la variacion en el ingreso
nsumo familiar semanal.

e significancia global (calculo F c): tabla ANOVA

prob para b2
prob F
 0.05
0.00000

s que el ingreso familiar semanal (X 1 y X12) influye en forma conjunta sobre el

ar semanal Yi. Por lo que los parametros estimados son estadisticamente
significativo a un nivel de significancia del 5%

ueba de significancia individual (calculo tc)

prob para b1
prob t
s
0

s=0.05-x= #DIV/0!
x= #DIV/0!

os que el estimador β1 estadisticamente es no significativo a un

l 5%,por el cual podemos decir que las demas variables no
delo no afectan en el gasto de consumo familiar semanal.

prob para b2
prob t
s 0.05 2.365
 -0.45 x 0
0.5 0.711

s=0.05-x= -0.6434401
x= 0.6934401

os que el estimador β2 estadisticamente es no significativo a un

%,por el cual podemos decir queel ingreso familiar semanal no
o afecta en el gasto de consumo familiar semanal.

prob para b2
prob t
s 0.05 2.365
-0.45 x 0
0.5 0.711

s=0.05-x= -0.6434401
x= 0.6934401

os que el estimador β3 estadisticamente es no significativo a un

5%,por el cual podemos decir queel ingreso familiar semanal
o afecta en el gasto de consumo familiar semanal.

primer orden
e2 Y-Ȳ (Y-Ȳ)2 Y2 Ŷ-Ȳ (Ŷ-Ȳ)2 et-1

0 0 0 0 - 0 0
b2
b1

b2

2.365
 1.654

b2

2.365
1.654
et-12 et-et-1 (et-et-1)2 et*et-1

0 0 0 0