Propiedad de la varianza muestral.

Sea { X 1 ; X 2 ; ; X n } una muestra aleatoria de una distribución con valor esperado µ y

varianza σ 2 . Entonces la varianza muestral definida por
= S2
1 n
∑
n − 1 i =1
 Xi − X 
 
2
{ }
2
es un estimador insesgado de 𝜎𝜎 .

Nota. Tener presente que la equivalencia de las siguientes expresiones algebraicas:

2
n n
1 n 
∑  X − X 2 =

=i 1 
i
=
 ∑ (
 i 1=
X 2
(
i ) −  ∑ )
Xi 
n i 1 
n n n n n

∑ ( X ) = ∑  X ( ) = ∑ ( X ) − 2 X ∑ ( X ) + ( X ) ∑ (1)=

2 2 2
2 2
i −X i − 2Xi X + X i i
=i 1 =i 1 =i 1 =i 1 =i 1
2 2

( X ) − n ⋅  1n ∑ ( X= 1 
n n n n n n
= ∑( X ) − 2X ⋅ n ⋅ X + n ⋅= ( X ) − n⋅= ( ) ( ) ∑ ( X ) − n  ∑ X i 
2 2

=i 1
i
2
X
=i 1
∑ X
=i 1
∑ 
i
2
)

i
2
i
=i =i 1
i
2

=i 1

Muestra aleatoria: conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas.

Demostración. Que S 2 sea un estimador insesgado de 𝜎𝜎 2 significa que E ( S 2 ) = σ 2 , y es lo que

hay que demostrar.
Como { X 1 ; X 2 ; ; X n } es una muestra aleatoria, entonces se trata de un conjunto de
variables aleatorias idénticas e independientes. Así:
E (=
X i ) µ= i 1; 2; ; n y V = ( X i ) σ=2
i 1; 2; ; n .
De la fórmula práctica de calcular la varianza para una v.a. Y se deduce:
V (Y ) =E (Y 2 ) − [ E (Y ) ] ⇒ E (Y 2 ) =V (Y ) + [ E (Y ) ] .
2 2

 1 n  2   1  n 1 n   
2

E (S ) E 
= 2
∑ X i −=
 n − 1 i 1 

X  E
  =
( 2
)
∑ ( X i ) −  ∑ X i   
=  n − 1  i 1 = n  i 1   

1  n 1 n  
2
1   n 2  1  n  
2

E (S=
) n − 1 E ∑ ( X i ) − n  ∑ X i  = n − 1  E ∑ ( X i ) − n E  ∑ X i  
2 2

=  i 1 =  i 1   =   i 1 =   i 1  
   
2

) ∑ E ( X i2 ) − 1n V  ∑ X i  +  E  ∑ X i 

n n n
(n − 1) E ( S= 2

= i 1 =    i 1 =    i 1 

Por independencia de las Xi, la varianza de su suma es la suma de las varianzas:
1  n  
2
n
  n
(n − 1) E ( S )= ∑ V ( X i ) + { E ( X i )} −  ∑ V ( X i )  +  ∑ E ( X i )  
 2
2 
  n  i 1 =  i 1  
=i 1 = 
1 n 2  n  
2
 n 2 
(n − 1) E ( S =)  ∑ (σ + µ )  − n  ∑ σ +  ∑ µ  
2 2

= i 1 =  i 1 =  i 1  
1
(n − 1) E ( S 2 ) = n (σ 2 + µ 2 ) −  nσ 2 + ( nµ ) 
2

n  
1 1
(n − 1) E ( S 2 ) = nσ 2 + nµ 2 − nσ 2 − n 2 µ 2
n n
(n − 1) E ( S ) =
2
(n − 1)σ + (n − n) µ ⇒ (n − 1) E ( S ) =
2 2 2
(n − 1)σ 2 ⇒ E ( S 2 ) =
σ2