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Sesión 2
FACU LTAD DE I NGEN I ERÍ A ECO N ÓM ICA , ESTA D Í ST I CA Y
CI ENCI AS S O CI AL ES
Ing. Solange Basualdo
Email: lbasualdo@uni.edu.pe
Tw i t t e r : @ s o l a n g e _ 0 2 1 1
Transformación probabilidad –
integral
Sea X una v.a. con f.d.p. Fx. Si Fx es continua, la variable aleatoria Y producida por
la transformación Y=𝐹𝑋 𝑥 , tiene una distribución uniforme continua en el
intervalo <0,1>
Se puede concluir que si 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 es una muestra aleatoria para alguna
población con distribución continua Fx, luego 𝐹𝑋 𝑋1 , 𝐹𝑋 (𝑋2 ), … ,
𝐹𝑋 (𝑋𝑛 ) es una muestra aleatoria de una población uniforme. Similarmente, si
𝑋(1) < 𝑋(2) < ⋯ < 𝑋(𝑛) son estadísticos de orden de la muestra original, luego
𝐹𝑋 𝑋(1) , 𝐹𝑋 (𝑋(2) ), … , 𝐹𝑋 (𝑋(𝑛) ) son estadísticos de orden de la distribución
uniforme continua en <0,1>, independientemente de la distribución original de
Fx, siempre que sea continua.
Distribución conjunta de estadísticos
de orden
Sean las observaciones 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 de una muestra aleatoria de una población
continua con f.d.p fx, son v.as i.i.d. Su f.d.p. conjunto es:
𝑛
𝑓𝑋1,𝑋2,…,𝑋𝑛 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 = 𝑓𝑋 𝑥𝑖
𝑖=1
Tenemos
𝑛! 1
− 2 𝑛
𝑖=1(𝑦𝑖 −𝜇)
2
𝑓𝑋(1) ,𝑋(2) ,…,𝑋(𝑛) 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 = 𝑛𝑒 2𝜎
(2𝜋𝜎 2 )2
𝑝𝑎𝑟𝑎 − ∞ < 𝑦1 < 𝑦2 < ⋯ < 𝑦𝑛 < ∞
Distribución conjunta de estadísticos
de orden
La función de densidad marginal máximo
𝑦𝑛 𝑦𝑛−1 𝑦3 𝑦2 𝑛−1
𝑓𝑋(𝑛) 𝑦𝑛 = 𝑛! 𝑓𝑋 𝑦𝑛 … 𝑓𝑋 𝑦𝑖 𝑑𝑦𝑖
−∞ −∞ −∞ −∞ 𝑖=1
𝑦𝑛 𝑦𝑛−1 𝑦3 𝑛−1
= 𝑛! 𝑓𝑋 𝑦𝑛 −∞𝑦 −∞
… 𝑓 𝑦 𝑑𝑦2 𝑥
−∞ 𝑋 2 𝑖=3 𝑓𝑋 𝑦𝑖 𝑑𝑦2 … 𝑑𝑦𝑛−1
𝑦𝑛 𝑛−1 𝑦4 𝑛−1
𝐹𝑋 𝑦3 2
= 𝑛! 𝑓𝑋 𝑦𝑛 … 𝑓𝑋 𝑦3 𝑥 𝑓𝑋 𝑦𝑖 𝑑𝑦3 … 𝑑𝑦𝑛−1
2(1)
−∞ −∞ −∞ 𝑖=4
…
𝐹𝑋 𝑦𝑛 𝑛−1
= 𝑛! 𝑓𝑋 𝑦𝑛
𝑛−1 !
𝑛−1
= 𝑛! 𝐹𝑋 𝑦𝑛 𝑓𝑋 𝑦𝑛
Distribución conjunta de estadísticos
de orden
La función de densidad marginal mínimo
∞ ∞ ∞ ∞ 𝑛
…
1 − 𝐹𝑋 𝑦1 𝑛−1
= 𝑛! 𝑓𝑋 𝑦1
𝑛−1 !
= 𝑛! 1 − 𝐹𝑋 𝑦1 𝑛−1 𝑓𝑋 𝑦1
Distribución conjunta de estadísticos
de orden
La función de densidad marginal r-ésimo estadístico de orden
𝑓𝑋(𝑟) 𝑦𝑟
𝑦𝑟 𝑦𝑟−1 𝑦2 ∞ ∞ ∞ 𝑛
…
1 − 𝐹𝑋 𝑦𝑟 𝑛−𝑟 𝐹𝑋 𝑦𝑟 𝑟−1
= 𝑛! 𝑓𝑋 𝑦𝑟
𝑛−𝑟 ! 𝑟−1 !
𝑛! 𝑟−1 𝑛−𝑟 𝑓
= 𝐹 𝑦 1 − 𝐹𝑋 𝑦𝑟 𝑦𝑟
𝒓−𝟏 ! 𝒏−𝒓 ! 𝑋 𝑟 𝑋
Distribución conjunta de estadísticos
de orden
La función de densidad marginal r y s estadísticos de orden
𝑓𝑋(𝑟) ,𝑋(𝑠) 𝑥, 𝑦
𝑛!
= [𝐹𝑋 𝑥 ]𝑟−1 𝐹𝑋 𝑦 − 𝐹𝑋 𝑥 𝑠−𝑟−1
𝒓 − 𝟏 𝒔 − 𝒓 − 𝟏 !( 𝒏 − 𝒔 !
∗ 1 − 𝐹𝑋 𝑦 𝑛−𝑠 𝑓𝑋 𝑥 𝑓𝑋 𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥 < 𝑦
Distribución conjunta de estadísticos
de orden
La función de densidad marginal r y s estadísticos de orden
𝑓𝑋(𝑟) ,𝑋(𝑠) 𝑥, 𝑦
𝑛!
= [𝐹𝑋 𝑥 ]𝑟−1 𝐹𝑋 𝑦 − 𝐹𝑋 𝑥 𝑠−𝑟−1
𝒓 − 𝟏 𝒔 − 𝒓 − 𝟏 !( 𝒏 − 𝒔 !
∗ 1 − 𝐹𝑋 𝑦 𝑛−𝑠 𝑓𝑋 𝑥 𝑓𝑋 𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥 < 𝑦