República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior
Universidad Experimental de los llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”
El Piñal, estado Táchira.
DOCENTE INTEGRANTES
Yorlis Sánchez Blanco Génesis
Díaz Dainer
Rodríguez Denis
El piñal, Abril 2019
Portada……………………………………………………………………Pág. 01
Índice………………………………………………………………………Pág. 02
Introducción………………………………………………………………Pág. 03-04
Desarrollo…………………………………………………………………Pág. 04
Programación lineal……………………………………………………Pág. 04
Objetivos de programación lineal………………………………………Pág. 05
Tipos de soluciones………………………………………………………Pág. 05
Estructura y suposición implícita………………………………………Pág. 05-06
Producción de portafolio de inversión…………………………………Pág. 07
Portafolio mercantil de inversión………………………………………Pág. 07
Instrumentos más importantes disponibles en el mercado de valores…Pág. 07-
08
Dietas, planeación agregada……………………………………………Pág. 08-09
Transporte, mescla de punto de equilibrio……………………………Pág. 09-10
Corte de materiales en programación lineal…………………………. Pág. 10
Conclusión………………………………………………………………Pág. 10-11
Anexos…………………………………………………………………Pág. 11-12
Bibliografía………………………………………………………………Pág. 12-13
Principalmente la programación lineal se concibe formalmente en 1947, sin
embargo se tienen casos aislados que se remontan; en el problema de la
resolución de un sistema lineal de inecuaciones se remonta, al menos a Joseph
Fourier en 1823, después de quien nace el método de eliminación de Fourier-
Motzkin, en 1911 con los trabajos de Vallée Poussin al proponer un método cuyo
principio era análogo al de la programación lineal, y en 1932 con el modelo
industrial de Entrada-Salida de Wassily W. Leontief. Sin embargo, la
programación lineal se plantea como un modelo matemático desarrollado
durante la segunda guerra mundial para planificar los gastos y los retornos, a fin
de reducir los costos al ejército y aumentar las pérdidas del enemigo. Se mantuvo
en secreto hasta 1947. En la posguerra, muchas industrias lo usaron para su
planificación diaria.
Los principales fundadores de la programación lineal son George Dantzig, quien
publicó el algoritmo simplex, en 1947, John von Neumann, que desarrolló la
teoría de la dualidad en el mismo año, y Leonid Kantoróvich, un matemático ruso,
que utiliza técnicas similares en la economía antes de Dantzig. El desarrollo de
otras áreas es en 1950 con Kuhny Tucker, quien desarrolla la programación por
objetos múltiples. En 1958 R. E. Gomory desarrolló los métodos de planos de
corte para la programación entera. En 1960 A. H. Land y A. G. Doig desarrollan
los métodos de ramificaciones y acotamiento para la programación entera. En
1979 Leonid Khachiyan, diseñó el llamado Algoritmo del elipsoide, a través del
cual demostró que el problema de la programación lineal es resoluble de manera
eficiente, es decir, en tiempo polinomial. En 1984, Narendra Karmarkar introduce
un nuevo método del punto interior para resolver problemas de programación
lineal, lo que construiría un enorme avance en los principios teóricos y prácticos
en el área.
Por otra parte un problema de Programación Lineal se presenta en entornos
económicos en el que hay que gestionar una serie de recursos para realizar una
determinada actividad, utilizando para ello un criterio de tipo económico. En un
problema de Programación Lineal existen diferentes soluciones y un criterio
para discriminar entre ellas con el objetivo de encontrar la mejor. A
este proceso de búsqueda se le denomina Optimización. Optimizar significa
poco más que mejorar; en el contexto científico la optimización es el proceso de
tratar de encontrar la mejor solución posible para un determinado problema.
Los problemas de Programación Lineal pueden considerarse o denominarse
como problemas de optimización, si bien, esta denominación recoge un rango
más amplio de problemas
Es una técnica matemática de análisis que permite determinar cuál es la
asignación más eficiente de los recursos limitados en actividades que desarrolla
la empresa con el propósito de optimizar los objetivos de la organización, esto
es, maximizar beneficios o minimizar costos.
Por otra parte, la programación lineal es un conjunto de técnicas racionales de
análisis y de resolución de problemas que tiene por objeto ayudar a los
responsables en las decisiones sobre asuntos en los que interviene un gran
número de variables.
El nombre de programación lineal no procede de la creación de programas de
ordenador, sino de un término militar, programar, que significa “realizar planes o
propuestas de tiempo para el entrenamiento, la logística o el despliegue de las
unidades de combate”.
La investigación de operaciones en general y la programación lineal en particular
recibieron un gran impulso gracias a los ordenadores. Uno de momentos más
importantes fue la aparición del método del simplex.
Conocer la programación lineal y sus aplicaciones a la vida cotidiana.
Plantear y resolver situaciones con programación lineal.
Pasos para la construcción de un modelo.
Los programas lineales con dos variables suelen clasificarse atendiendo al tipo
de solución que presentan. Éstos pueden ser:
Factibles: Si existe el conjunto de soluciones o valores que satisfacen las
restricciones. Estas a su vez pueden ser: con solución única, con solución
múltiple (si existe más de una solución) y con solución no acotada (cuando no
existe límite para la función objetivo).
No factibles: Cuando no existe el conjunto de soluciones que cumplen las
restricciones, es decir, cuando las restricciones son inconsistentes.
Método gráfico: El procedimiento gráfico comienza elaborando una gráfica
que muestre las soluciones posibles (valores X1 y X2). La gráfica tendrá
valores los valores X1 en el eje horizontal y los valores X2 en el eje vertical.
Método simplex: Constituye un procedimiento iterativo algebraico que
resuelve cualquier problema en un número finito de pasos. Fue elaborado
por George Dantzing en 1947.La concepción de este método ha facilitados
que otros especialistas del tema desarrollen otros métodos de solución con
la misma filosofía, pero más adecuados para la programación por
computadoras. Para explicar el método simplex es necesario definir un
conjunto de conceptos básicos necesarios para la comprensión del mismo.
Proporcionalidad: La contribución de cada actividad al valor de la función
objetivo Z es proporcional al nivel de actividad xj, como lo representa el
término cjxj en la función objetivo. De manera similar, la contribución de
cada actividad al lado izquierdo de cada restricción funcional es
proporcional al nivel de la actividad xj, en la forma en que lo representa el
término aijxj en la restricción. En consecuencia, esta suposición elimina
cualquier exponente diferente a 1 para las variables en cualquier término de
las funciones (ya sea la función objetivo o la función en el lado izquierdo de
las restricciones funcionales) en un modelo de programación lineal.
Actividad: Establece que la entrada y salida de un recurso en particular al
conjunto de actividades, deben ser la misma cantidad; o sea, que las
actividades transforman los recursos y no los crean o destruyen. Esta
suposición garantiza que la contribución total tanto a la función objetivo
como a las restricciones, es igual a la suma de las contribuciones
individuales. Cuando en un problema dado no se tenga la aditividad puede
recurrirse al empleo de otras técnicas de la programación matemática,
dependiendo de cada caso en particular.
Aditividad: Cada función en un modelo de programación lineal (ya sea la
función objetivo o el lado izquierdo de las restricciones funcionales) es
la suma de las contribuciones individuales de las actividades respectivas.
Divisibilidad: Las variables de decisión en un modelo de programación
lineal pueden tomar cualquier valor, incluyendo valores no enteros, que
satisfagan las restricciones funcionales y de no negatividad. Así, estas
variables no están restringidas a sólo valores enteros. Como cada variable
de decisión representa el nivel de alguna actividad, se supondrá que las
actividades se pueden realizar a niveles fracciónales.
También llamado Cartera de Inversión, es una selección de documentos o
valores que se cotizan en el mercado bursátil y en los que una persona o
empresa deciden colocar o invertir su dinero.
Los portafolios de inversión se integran con los diferentes instrumentos que el
inversionista haya seleccionado. Para hacer su elección, debe tomar en cuenta
aspectos básicos como el nivel de riesgo que está dispuesto a correr y los
objetivos que busca alcanzar con su inversión. Por supuesto, antes de decidir
cómo se integrará el portafolio, será necesario conocer muy bien los
instrumentos disponibles en el mercado de valores para elegir las opciones más
convenientes, de acuerdo a sus expectativas.
Es una alternativa de inversión, diseñada para ofrecer al público venezolano la
oportunidad de participar de los beneficios de los mercados de capitales
nacionales e internacionales. A través del PMI, los pequeños y medianos
inversionistas tienen a su disposición una familia de Fondos mutuales donde
cada fondo integrante tiene objetivos de inversión diferentes.
Una vez conociendo los instrumentos con los que se puede formar un portafolio
de inversión, sólo faltará tomar en cuenta aspectos que hacen que la elección
sea diferente de acuerdo a las necesidades y preferencias de cada persona,
tales como:
Capacidad de ahorro, Saber cuánto se está dispuesto a dejar de gastar en
cierto momento y sacrificarlo para destinarlo a la inversión.
Determinar los objetivos perseguidos al comenzar a invertir. Tener un
panorama claro con respecto al funcionamiento y características del
instrumento en que se esté dispuesto a invertir (de deuda, renta fija o
variable).
Considerar que la inversión ofrezca una tasa de rendimiento mayor a la
inflación pronosticada, con el propósito de preservar el poder adquisitivo y
obtener ganancias por la inversión.
Determinar el plazo en el que se puede mantener invertido el dinero, es decir,
corto (menor a un año), mediano (entre uno y cinco años) o largo plazo
(mayor de cinco años). Invertir una pequeña cantidad de efectivo en un
instrumento que permita retirar cualquier día para tener liquidez inmediata en
caso de imprevistos.
Considerar el riesgo que se está dispuesto a asumir y no perder de vista que,
a mayor riesgo, mayor es el rendimiento que se ofrece.
Diversificar el portafolio, esto es invertir en distintos instrumentos a fin de
reducir significativamente el riesgo. Conforme pasa el tiempo verá que el
haber comenzado desde joven el buen hábito del ahorro y la inversión le
redituará en un estilo más organizado de vida.
Una de las aplicaciones clásicas de la Programación Lineal es el Problema de la
Dieta. El objetivo es seleccionar un conjunto de alimentos dados que permitan
satisfacer ciertos requerimientos nutricionales y preferencias y que
adicionalmente tenga un costo mínimo.
En este contexto en el Servidor NEOS se puede encontrar un conjunto de
antecedentes que permiten comprender el contexto histórico del Problema de la
Dieta y cómo se puede abordar de forma eficiente a través de modelos de
optimización. Al igual que varias de las aplicaciones de la Investigación de
Operaciones este problema tiene un origen militar.
La Planeación Agregada también conocida como
Planificación Agregada o Programación Agregada es un método para determinar
la cantidad de producción y su desarrollo en el tiempo a medio plazo.
Planificación Agregada es el proceso de traducir los planes anuales de negocio
y marketing a un plan de producción, generalmente a medio plazo. Si bien el plan
de negocio suele estar expresado en unidades monetarias (beneficios, ingresos
y costes), el plan agregado de producción está definido por unidades de
producción o por una unidad de output (o input) agregada, como por ejemplo
unidades de producto fabricadas, u horas de trabajo, etc. Una medida agregada
es particularmente útil si el plan de producción incluye varios productos
diferentes. Los costes relevantes para la planificación agregada incluyen costes
de inventario, de cambio de capacidad (subcontratación, expansión o reducción
de instalaciones y/o de equipamiento) y costes de oportunidad por ventas
perdidas.
El método de transporte es un problema clásico dentro de la programación
matemática; se analiza la manera de obtener el costo mínimo de transportar una
serie de productos desde n fábricas, hasta m almacenes; cada envío tiene un
costo particular que estará en función de la distancia, el tipo de carretera, la
cantidad y otras variables.
El modelo de transporte se define como una técnica que determina un programa
de transporte de productos o mercancías desde unas fuentes hasta los diferentes
destinos al menor costo posible. También estudiaremos el problema del
transbordo en el que, entre fuentes y destinos, existen estaciones intermedias.
El punto de equilibrio es un método de
planeación financiera donde los ingresos son iguales a los costos y gastos, es
decir, es el punto crítico donde la empresa no sufre pérdidas ni obtiene utilidades.
Es el nivel mínimo de ventas que se tienen que alcanzar para cubrir los gastos
de operación de cualquier compañía.
El objetivo que persigue la técnica del punto de equilibrio es proporcionar
información adecuada y oportuna a los dueños o accionistas de las empresas
para la correcta toma de decisiones, pues una vez que se conoce el punto de
equilibrio, se podrá determinar el nivel de ventas que requiere la empresa para
obtener una rentabilidad adecuada que le permita mantener la marcha financiera
adecuada de la entidad económica. Es muy importante señalar que el punto de
equilibrio es la primera meta a la que tiene que llegar una compañía y de ahí
partir rumbo a la meta principal y primordial de las empresas, que es el conseguir
la mayor rentabilidad posible en el estado de resultados.
Es una de las aplicaciones clásicas de la Programación lineal que consiste en
determinar cómo cortar un rollo de papel en dimensiones más pequeñas, de
modo de satisfacer las demandas u ordenes de los clientes y al mismo tiempo
minimizar la pérdida de material.
En este contexto, el problema de corte de rollos se puede extender fácilmente a
otra serie de aplicaciones prácticas como la industria textil, muebles, acero,
etc, donde se dispone de un insumo que se debe cortar para poder utilizarlo
como materia prima o venderlo directamente a los clientes y en donde en dicho
proceso se incurre necesariamente en una pérdida de material.
En resumen, la investigación de operación y los programas de lineación buscan
determinar un ahorro a los costos por los que pasan alguna empresa utilizando
técnicas, análisis y resoluciones en los problemas por los que pasan, sin
embrago emplean métodos de portafolio de inversión, dietas, planeación
agregada, transporte de mescla en puntos de equilibrio y cortes en materiales
con objetivos de simplicar los costos agregados a una comunidad o empresa
maximizando beneficios y minimizando ahorros.
Iván José Turmero Astro, (18 de Julio, 2011).
https://www.monografias.com/trabajos107/portafolio-inversion/portafolio-
inversion.shtml
May Zapata Cesar. (31 de octubre, 2013).
https://www.gestiopolis.com/programacion-lineal-en-la-investigacion-de-
operaciones/
Eralca Díaz (28 de mayo de 2011).
http://invoperacionesua.blogspot.com/2011/05/suposiciones-del-modelo-de-
programacion.html
Juan Carlos (07 de julio de 2013).
https://www.gestiondeoperaciones.net/programacion_lineal/problema-de-la-
dieta-en-programacion-lineal-resuelto-con-solver-de-excel/
Rigoberto Blanco (15 de febrero de 2012).
https://www.gestiopolis.com/que-es-la-planeacion-agregada/
Danny Flores (25 de mayo de 2011).
http://dannyflores990.blogspot.com/
German Rivera (10 de agosto de 2017).
https://www.merca20.com/el-punto-de-equilibrio-como-elemento-basico-en-el-
marketing-plan/
Gestión de Operaciones (22 de marzo 2018).
https://www.gestiondeoperaciones.net/programacion-entera/formulacion-del-
problema-de-corte-de-rollos-en-programacion-entera/
