SIMULACION GERENCIAL

METODO MONTECARLO

INTEGRANTES:
Ingrid Angelica Quiroga Ortega
Jeimy Tatiana Sierra Mosquera
Daniela Muñoz Salgado
Deisy Tatiana Mazo Jimenez

Tutora
Lina Montoya

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO INSTITUCION UNIVERSITARIA

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables
Investigación Formativa
 Simulación de Montecarlo
La simulación de Montecarlo es un método estadístico utilizado para resolver problemas
matemáticos complejos a través de la generación de variables aleatorias.
La simulación de Montecarlo o método de Montecarlo le debe el nombre al famoso casino
del principado de Mónaco. La ruleta es el juego de casino más famoso y también el ejemplo
más sencillo de mecanismo que permite generar números aleatorios.

La clave de este método está en entender el término ‘simulación’. Realizar una simulación
consiste en repetir o duplicar las características y comportamientos de un sistema real. Así
pues, el objetivo principal de la simulación de Montecarlo es intentar imitar el
comportamiento de variables reales para, en la medida de lo posible, analizar o predecir
cómo van a evolucionar.

A través de la simulación se pueden resolver desde problemas muy sencillos, hasta

problemas muy complejos. Algunos problemas pueden solucionarse con papel y bolígrafo.
Sin embargo, la mayoría requieren el uso de programas informáticos como Excel, R
Studio o Matlab. Sin estos programas, resolver determinados problemas llevaría muchísimo
tiempo.

¿Para qué se utiliza la simulación de Montecarlo?

Claro que, lo importante es saber para qué se utiliza este método. Es decir, casos concretos
para entender la importancia del método. En economía la simulación de Montecarlo se
utiliza tanto en empresas como en inversión. Siendo en el mundo de la inversión donde más
se utiliza. Algunos ejemplos de simulación de Montecarlo en inversión son los siguientes:

 Crear, valorar y analizar carteras de inversión

 Valorar productos financieros complejos como las opciones financieras
 Creación de modelos de gestión de riesgo
Dado que la rentabilidad de una inversión es impredecible se utiliza este tipo de método
para evaluar distintos tipos de escenarios. Un ejemplo sencillo se encuentra en la bolsa de
valores. Los movimientos de una acción no se pueden predecir. Se pueden estimar, pero es
imposible hacerlo con exactitud. Por ello, mediante la simulación de Montecarlo, se intenta
imitar el comportamiento de una acción o de un conjunto de ellas para analizar cómo
podrían evolucionar. Una vez se realiza la simulación de Montecarlo se extraen una cantidad
muy grande de escenarios posibles.
Generación de números aleatorios

Un punto clave en la utilización de la simulación de Montecarlo es la generación de números

aleatorios. ¿Cómo generamos números aleatorios? Con programas informáticos. Ya que, si
utilizásemos un mecanismo cómo una ruleta, esto podría llevarnos muchas horas.
Si queremos generar 10.000 números aleatorios, imaginad cuanto tiempo necesitaríamos.
Así pues, se utilizan programas informáticos que generan estos números. No se consideran
números puramente aleatorios, ya que los crea el programa con una fórmula. No obstante,
se parecen mucho a las variables aleatorias de la realidad. Se les denomina números
pseudoaleatorios. Resuelto este problema, solo queda por ver una aplicación del método.

Ejemplo de la simulación de Montecarlo

Supongamos que queremos contratar a un gestor que realice operaciones por nosotros en
la bolsa de valores. El gestor presume de haber ganado 50% de rentabilidad durante el
último año con una cuenta de valores de 20.000 dólares. Para confirmar que lo que dice es
verdad, le pedimos su track record auditado. Es decir, el registro de todas sus
operaciones verificado por una auditor (para evitar estafas y cuentas falsas). El gestor nos
facilita toda la documentación y procedemos a valorar la cuenta de resultados.
Vamos a suponer que disponemos de 20.000 dólares. Introducimos las variables
correspondientes en nuestro programa informático y extraemos el siguiente gráfico:

Con los resultados facilitados por el gestor que queremos contratar, se han realizado 10.000
simulaciones. Además, los resultados se han proyectado cuatro años. Esto es, 10.000
escenarios diferentes para esos resultados durante cuatro años. En la gran mayoría de
escenarios se genera una rentabilidad positiva, pero existe una pequeña probabilidad de
perder dinero. La simulación de Montecarlo nos facilita una infinidad de combinaciones
para evaluar escenarios de los que a simple vista no somos conscientes.
Planteamiento de un problema real:

Tatiana se encuentran en un casino jugando a ruleta, pretende estudiar la probabilidad de

que numero de veces pueden caer las múltiples opciones que se tienen, en este caso
escogimos una ruleta con 15 opciones estudiaremos la posibilidad de que caiga una de las
15, en la columna X se representan los resultados posibles, la P será la probabilidad de que
casa resultado se de, la F representa la probabilidad acumulada, los intervalos para casa
resultado correspondiente

x P(x) F(x) Intervalos

0 0,0625 0,0625 0 0,0625
1 0,0625 0,125 0,0625 0,125
2 0,0625 0,1875 0,125 0,1875
3 0,0625 0,25 0,1875 0,25
4 0,0625 0,3125 0,25 0,3125
5 0,0625 0,375 0,3125 0,375
6 0,0625 0,4375 0,375 0,4375
7 0,0625 0,5 0,4375 0,5
8 0,0625 0,5625 0,5 0,5625
9 0,0625 0,625 0,5625 0,625
10 0,0625 0,6875 0,625 0,6875
11 0,0625 0,75 0,6875 0,75
12 0,0625 0,8125 0,75 0,8125
13 0,0625 0,875 0,8125 0,875
14 0,0625 0,9375 0,875 0,9375
15 0,0625 1 0,9375 1

Si bien ahora pretendemos generar números aleatorios que evaluaran las repeticiones que
haremos del experimento donde se representara a la vez la fuerza con que el croupier girara
cada jugada y la casilla en la cual esta situado el resultado final

0,984057244 15
0,88179278 14
0,852887224 13
0,550642046 8
0,461241473 7
0,856156266 13
0,431267134 6
0,010920285 0
0,824849747 13
0,629834522 10
0,265120279 4
0,68922379 11
0,797936385 12
0,042884762 0
0,872590331 13

En base a estos 15 números aleatorios o 15 experimentos se evaluó cuantos resultados de

tipo 1 o 3 o 12 o 11 etc han salido

https://www.youtube.com/watch?v=WJjDr67frtM
https://www.youtube.com/watch?v=lq9vJQLRVks
https://economipedia.com/definiciones/simulacion-de-montecarlo.html