SIMULACIÓN GERENCIAL

Título

Dificultades y retos al aplicar simulación de Montecarlo

Competencia

A través de esta actividad, los estudiantes identificarán posibles aplicaciones de la Simulación de

Montecarlo a casos reales, y encontrarán las dificultades a las que se enfrenta un profesional al
aplicar herramientas de simulación.

Saludo:

Una cordial bienvenida estimados estudiantes. A lo largo de las últimas semanas hemos aprendido
los conceptos básicos sobre la simulación de Montecarlo, así como las diferentes técnicas para
generar variables aleatorias al construir modelos de simulación. Este foro busca que ustedes
investiguen sobre una aplicación real de la Simulación de Montecarlo para la solución de problemas
y para la toma de decisiones, y que identifiquen alguna dificultad que se presenta en el uso de dicha
herramienta de simulación.

Indicación de actividades

El foro consta de dos etapas:

En cada una de ellas se hará una participación de forma grupal, sobre los temas indicados. Las
participaciones deben incluir bibliografía, que den fundamento a los aportes y participaciones que
realice cada grupo.

Consigna

En la primera parte del foro (a lo largo de la semana 5), cada grupo debe investigar sobre alguna
aplicación de Simulación de Montecarlo a un caso real. Deben de forma resumida relatar en qué
consistía el problema, y cómo se resolvió utilizando Simulación de Montecarlo. No olvidar incluir la
fuente de la página web donde se encuentra descrita la aplicación que se mencionó.

En la segunda parte del foro (a lo largo de la semana 6), cada grupo debe elegir una de las
aplicaciones que otro de los grupos haya publicado, y después de leer el aporte resumido y consultar
la página donde está publicada originalmente la aplicación de Simulación de Montecarlo, deben
mencionar que dificultad o dificultades identificaron frente al uso de esta herramienta en el caso
descrito. Para cada dificultad que identifiquen, deben proponer la forma como se podría superar
dicha dificultad.
Preguntas

Cuestionamientos que centren el debate, se recomienda de 1 a 3 preguntas.

1. En la primera intervención de cada grupo: ¿Cómo se aplicó la Simulación de Montecarlo para

resolver el problema?

2. En la segunda intervención de cada grupo: ¿Qué dificultades se identificaron al aplicar la

herramienta?

3. ¿Cómo superar las dificultades mencionadas?

Se tendrá en cuenta:

1. Descripción clara y completa de la aplicación de Simulación de Montecarlo (25%).

2. Identificación de las dificultades para aplicar la herramienta (25%).

3. Soluciones propuestas para cada dificultad (25%).

4. Citas bibliográficas y referencias (25%).

SIMULACION DE MONTECARLO

1. En la primera intervención de cada grupo: ¿Cómo se aplicó la Simulación de Montecarlo

para resolver el problema?
R/ se planteó el problema en el banco agrario de Colombia con la posible suplantación de
clientes en los productos que tienen con la entidad, con la implementación la simulación de
Montecarlo, realizando muestreo calculando la cantidad de clientes vinculados versus
posibles suplantación, se verifico desde el momento en el cual se vincula y fideliza el cliente,
cuando empieza a realizar sus diferentes transacciones se simulo las posibles formas de
fraude que podría sufrir el cliente, las perdidas en las que pudiesen incurrir el banco
económicas y reputacionales se logró llegar a la conclusión y solución que es:

Realizar filtros de los clientes

Confirmar su información (actualizar datos)
Realizar monitoreo las 24 horas de sus transacciones mediante llamadas, mensajes
y alertas a oficinas dependiendo el caso.

Web grafía

https://www.youtube.com/watch?v=6W4JG15H5jo

https://www.bancoagrario.gov.co/SAC/Paginas/default.aspx

2. En la segunda intervención de cada grupo: ¿Qué dificultades se identificaron al aplicar la

herramienta?

R/ se presentaron varias dificultades como fallas en los filtros por falta de actualización de datos,
difícil comunicación con algunos clientes ya que tenemos clientes en todo el territorio nacional, y la
incomodidad de los clientes al recibir las llamadas y los mensajes sea por la falta de disposición o la
carencia de tiempo.

3. ¿Cómo superar las dificultades mencionadas?

R/se planteó el problema presentado por el banco agrario ante las suplantaciones de los clientes en
las entidades financieras lo expuesto por el grupo es totalmente valido pero las entidades
financieras deben tomar medidas más contundentes para poder ejercer un mejor control sobre las
pérdidas generadas por las suplantaciones con los clientes, por lo cual exponemos estas
consideraciones para tener encuenta

Se deben revisar los datos y parámetros utilizados al menos cada 3 meses o cuando se
presenten cambios significativos, en cuanto a las reclamaciones realizadas por los clientes
o cambios significativos en el mercado
Con el método de Montecarlo se podrán reconocer las correlaciones existentes entre los
factores de riesgo dentro de las siguientes variables riesgo de interés, riesgo de cambio,
riesgo de variación en el precio de los valores de renta variable y riesgo de variación en el
precio de los fondos administrativos.

Cabe resaltar que el modelo para el fraude para el modelo bancario fue el mismo modelo
implementado por IBM con el fin de determinar con esa actitud la distribución de pérdidas
y la mejora en el control de los procesos.

Participantes del grupo “11”:

Katherine Rodríguez García
John Freddy Flórez
Emma Acosta
Angela C. Sánchez M.