Análisis de la Solución de un Problema de Programación Lineal

resuelto por software de Optimización Matemática de LINDO Systems, Inc.

PROBLEMA 1: CASO DE LA PLANEACION DE LA PRODUCCION

Una Compañía elabora 5 productos en 2 plantas.

La PLANTA 1 elabora los productos Q1, Q2 y Q3.
La PLANTA 2 elabora los productos Q4 y Q5.

La cantidad de materia prima y el espacio necesario de almacenamiento se da en la siguiente tabla:

PRODUCTO Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 DISPONIBILIDAD
Materia Prima (lb) 2 4 4 3 3 6000 libras
Espacio (pies3 ) 1 2 2 2 3 4000 pies3
UTILIDAD $20 $15 $12 $30 $16

Los productos Q1, Q2 y Q4 son comprados por EMPRESAS INDUSTRIALES y entre los tres
productos se deben producir como mínimo 200 unidades.

Los productos Q3 y Q5 son comprados por EMPRESAS COMERCIALES y entre los dos productos
se deben producir como mínimo 300 unidades.

Cada uno de los cinco productos necesita de un tiempo de procesamiento de 1 hora. La PLANTA 1
dispone de 1400 horas y la PLANTA 2 dispone de 1000 horas.

Se ha impuesto la condición de utilizar todas las horas en su totalidad (es decir que no hayan horas
muertas) en ambas plantas.

EL MODELO es el siguiente :

Qi = cantidad a producir del producto i i = 1, 2, 3, 4, 5

MAX 20Q1 + 15Q2 + 12Q3 + 30Q4 + 16Q5 (Utilidad Total)

s.a:
2Q1 + 4Q2 + 4Q3 + 3Q4 + 3Q5 <= 6000 (Materia Prima)
Q1 + 2Q2 + 2Q3 + 2Q4 + 3Q5 <= 4000 (Espacio)
Q1 + Q2 + Q4 >= 200 (Emp. Industriales)
Q3 + Q5 >= 300 (Emp. Comerciales)
Q1 + Q2 + Q3 = 1400 (Horas Planta 1)
Q4 + Q5 = 1000 (Horas Planta 2)

INVESTIGACION OPERACIONAL
PROF: LUIS ULFE VEGA
REPORTE DE SOLUCIÓN CON LINDO/PC

Modelo visto con LOOK ALL:

MAX 20 Q1 + 15 Q2 + 12 Q3 + 30 Q4 + 16 Q5
SUBJECT TO
2) 2 Q1 + 4 Q2 + 4 Q3 + 3 Q4 + 3 Q5 <= 6000
3) Q1 + 2 Q2 + 2 Q3 + 2 Q4 + 3 Q5 <= 4000
4) Q1 + Q2 + Q4 >= 200
5) Q3 + Q5 >= 300
6) Q1 + Q2 + Q3 = 1400
7) Q4 + Q5 = 1000
END

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 54400.00

VARIABLE VALUE REDUCED COST

Q1 1300.000000 .000000
Q2 .000000 11.000000
Q3 100.000000 .000000
Q4 800.000000 .000000
Q5 200.000000 .000000

ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES

2) .000000 3.000000
3) 300.000000 .000000
4) 1900.000000 .000000
5) .000000 -14.000000
6) .000000 14.000000
7) .000000 21.000000

NO. ITERATIONS= 7

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

OBJ COEFFICIENT RANGES

VARIABLE CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE
COEF INCREASE DECREASE
Q1 20.000000 6.000000 INFINITY
Q2 15.000000 11.000000 INFINITY
Q3 12.000000 INFINITY 6.000000
Q4 30.000000 INFINITY 6.000000
Q5 16.000000 6.000000 INFINITY

RIGHTHAND SIDE RANGES

ROW CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE
RHS INCREASE DECREASE
2 6000.000000 400.000000 200.000000
3 4000.000000 INFINITY 300.000000
4 200.000000 1900.000000 INFINITY
5 300.000000 300.000000 200.000000
6 1400.000000 100.000000 200.000000
7 1000.000000 66.666660 133.333300

INVESTIGACION OPERACIONAL
PROF: LUIS ULFE VEGA
PROBLEMA 2: Análisis de Sensibilidad
Donofrio surte su helado a los expendios en tres
sabores: chocolate, vainilla y plátano. Debido al
calor extremo y la alta demanda, la compañía tiene
un déficit en el abastecimiento de los ingredientes:
leche, azúcar y crema. Entonces, no podrá
satisfacer todas las órdenes recibidas de sus
expendios. Por estas circunstancias, la compañía
ha decidido seleccionar la cantidad que debe
producir de cada sabor para maximizar la ganancia
total, dadas las restricciones en las cantidades de
ingredientes básicos.
Los sabores de chocolate, vainilla y plátano
generan ganancias respectivas de $1, $0.9 y $
0.95 por galón vendido. La compañía tiene solo 200
galones de leche, 150 libras de azúcar y 60 galones
de crema en su inventario. La formulación de
programación para este problema se muestra en
forma algebraica.

Sea:
C = galones de helado de chocolate producidos,
V = galones de helado de vainilla producidos,
B = galones de helado de plátano producidos.

Maximizar ganancia = C + 0.9 V + 0.95 B

Sujeto a:
Leche: 0.45 C + 0.5 V + 0.4 B <= 200 galones
Azúcar: 0.5 C + 0.4 V + 0.4 B <= 150 libras
Crema: 0.1 C + 0.15 V + 0.2 B <= 60 galones

Y C >= 0, V >= 0, B >=0.

a) Suponga que la ganancia por galón de plátano

cambia a $1. ¿Cambia la solución óptima y
que se puede decir del efecto sobre la ganancia
total?
b) Suponga que descubren 3 galones de crema
agrios que deben tirar. ¿cambia la solución
óptima y que se puede decir del efecto sobre la
ganancia total?
c) Suponga que tienen la oportunidad de comprar
15 libras adicionales de azúcar por un costo
total de $ 15. ¿Deben comprarlas? Explique.
d) ¿Qué porcentaje de los galones de leche no se
esta consumiendo?
e) ¿Qué consecuencias hay al fabricar 10 galones
de chocolate?

INVESTIGACION OPERACIONAL
PROF: LUIS ULFE VEGA
PROBLEMA 3: Análisis de Sensibilidad
Una administradora financiera maneja los fondos de empresas y clientes pudientes. La estrategia de inversión
se adecua a las necesidades de cada cliente. Para un cliente nuevo, a la financiera se le ha autorizado invertir
hasta 1.2 millones de dólares en dos fondos de inversión: un fondo de acciones y un fondo del mercado de
dinero. Cada unidad del fondo de acciones cuesta 50 dólares, con una tasa de rendimiento anual de 10%; cada
unidad del fondo del mercado de dinero cuesta 100 dólares, con una tasa de rendimiento anual de 4%. El
cliente desea minimizar el riesgo, pero quiere tener un ingreso anual sobre la inversión de por lo menos 60,000
dólares. De acuerdo con el sistema de medición de riesgo de la financiera, cada unidad adquirida en el fondo
de acciones tiene un índice de riesgo de 8, y cada unidad adquirida en el fondo del mercado de dinero tiene un
índice de riesgo de 3, El índice de riesgo más elevado asociado con el fondo de acciones indica, simplemente,
que se trata de la inversión más riesgosa. El cliente de la financiera también ha especificado que se invierta
por lo menos 300,000 dólares en el fondo del mercado de dinero. ¿Cuántas unidades de cada uno de los
fondos deberá adquirir la financiera para el cliente, si el objetivo es minimizar el índice de riesgo total para esta
cartera?

El planteamiento del problema es el siguiente: Reporte solución en LINDO:

X1: Nro. De unidades adquiridas en el fondo de acciones LP OPTIMUM FOUND AT STEP 3

X2: Nro. De unidades adquiridas en el fondo del mercado de OBJECTIVE FUNCTION VALUE
dinero.
1) 62000.00
MIN 8X1 + 3X2
SA.: VARIABLE VALUE REDUCED COST
X1 4000 0.000000
50X1 + 100 X2 <= 1’200,000 Fondos disponibles X2 10000 0.000000

5X1 + 4 X2 >= 60,000 Ingreso anual

ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES
X2 >= 3,000 Unidades mínimas en el 2) 0 0.056667
mercado de dinero 3) 0 -2.166667
4) 7000 0.000000
X1, x2 >= 0

Del reporte solución responder las siguientes preguntas:

a) Si US$ 200,000 de los fondos disponibles son orientados a invertir en un negocio que genera un índice de
riesgo de 0.07 por cada dólar invertido, conviene realizar esta operación?, ¿en cuanto se beneficia ó en cuanto
se perjudica, según sea el caso?

b) Si el cliente desea subir su ingreso anual de US$ 60,000 a US$ 70,000 como mínimo, ¿sería conveniente
esta política? ¿en cuanto se beneficia ó en cuanto se perjudica, según sea el caso?

PROBLEMA 4: Formulación
Un inversionista tiene dos alternativas de inversión A y B, disponibles al comienzo de cada uno de
los siguientes 5 anos. Cada $1,000 invertidos en A al inicio de un año retornan $1,500 (una utilidad
de $500) después de dos años. cada $1,000 invertidos en B comienzo de un año, retornan $1,900
tres años después. Además de estas dos alternativas existen otras dos C y D, las cuales estarán a
disposición del inversionista por una única vez. La C estará disponible al inicio del primer ano y
retornara $2,000 cuatro anos después por cada $1,000 invertidos. La D estará accesible al inicio del
tercer ano y retornara $1,300 un ano después por cada $1,000 invertidos. El inversionista cuenta
con 10 millones de dólares al inicio del primer ano. El desea maximizar la cantidad de dinero que
puede acumular al final del quinto ano. Durante estos 5 anos el es libre de invertir y de reinvertir
todo su dinero entre las alternativas disponibles. Formular el modelo de programación lineal para
este problema.

INVESTIGACION OPERACIONAL
PROF: LUIS ULFE VEGA