MATEMATICAS FINANCIERAS UNIDAD 3

UNIDAD3 : FRAY SEGURODE CAMBIO

CUESTION 1

En la liquidacin de un FRA para cubrir financiacin a cuatro meses con un nominal

subyacente de 200.000, pagamos al banco 500 como liquidacin por
diferencias. Si el Euribor a dicho plazo es del 2,15% anual, a qu precio
contratamos el FRA en origen?
NOTA: para la resolucin tengan en cuenta que 4 meses son (4/12* 365/360
aos),haciendo as un cambio de base

CUESTION 2

Un importador espaol tiene que pagar 50.000 coronas noruegas a su proveedor

en Oslo dentro de tres meses. Si la comisin por el seguro de cambio que cobra
el banco es del 0,4%, y los tipos de inters del euro y de la corona noruega son
respectivamente del 1,25% y del 2,5% anual a ese plazo, Cul ser el cargo en
euros que nos har el banco dentro de tres meses, si en estos momentos la corona
Noruega cotiza en una horquilla de (8,96. 9,15) coronas euro?
 ENRIQUE GARCIA VILLAR

REFERENCIACION BIBLIOGRAFICA

-Biblioteca de lecturas.
Asturias. http://cua.campusiep.com/recursos/extra/Biblioteca_lecturas/pdf/matematicas_financiera
s/unidad3_pdf3.pdf

-Biblioteca de
lecturas. Asturias. http://cua.campusiep.com/recursos/extra/Biblioteca_lecturas/pdf/matematicas_fi
nancieras/unidad3_pdf4.pdf