Lecturas Matemticas a Volumen 24 (2003), pginas 137149 a

John Nash y la teor de juegos a

Sergio Monsalve Universidad Nacional de Colombia, Bogot a Al profesor y acadmico Don Jairo Charris Casta eda e n In memoriam

Abstract.

In the last twenty years, game theory has become the dominant model in economic theory and has made signicant contributions to political science, biology, and international security studies. The central role of game theory in economic theory was recognized by the awarding of the Nobel Price in Economic Science in 1994 to John C. Harsanyi, John F. Nash, & Reinhard Selten. The fundamental works in game theory of John F. Nash together with a brief exposition of them are included in this article.

Key words and phrases. John Nash, History of Mathematics, Game Theory 1991 Mathematics Subject Classication. Primary 01A70. Secondary 91A12. Resumen. En los ultimos veinte aos, la teor de juegos se ha n a convertido en el modelo dominante en la teor econmica y ha a o contribuido signicativamente a la ciencia pol tica, a la biolog a y a estudios de seguridad nacional. El papel central de la teor a de juegos en teor econmica fue reconocido con el premio Nobel a o en Econom otorgado a John C. Harsanyi, John F. Nash & a Reinhard Selten en 1994. Se presentan los aportes de John Nash a la teor de juegos conjuntamente con una exposicin a o elemental de ellos.

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1. Introduction
La Real Academia Sueca para las Ciencias le otorg el premio Nobel o en Ciencias Econmiacs del a o 1994 a los economistas John C. Haro n sanyi, Reinhard Selten y al matemtico John F. Nash, debido a su a anlisis pionero de equilibrios en la teor de juegos no cooperativos. a a La Academia justica este premio en econom a tres de los grandes a en teor de juegos con el argumento de que esta ha probado ser muy util a en el anlisis econmico. 60 a os despus de la publicacin de la obra a o n e o pionera de John von Neumann y Oskar Morgenstern (Theory of Games and Economic Behavior (1944)), la teor de juegos hab rea a cibido el merecido reconocimiento como herramienta fundamental del anlisis econmico moderno y el aporte de John Nash fue fundamena o tal.

2. Qu es la teor de juegos? e a
La teor de juegos (o teor de las decisiones interactivas es el estudio a a del comportamiento estratgico cuando dos o ms individuos interactan e a u y cada decisin individual resulta de lo que l (o ella) espera que los o e otros hagan. Es decir, qu debemos esperar que suceda a partir de las e interacciones entre individuos.

3. Con qu estructuras estudiamos la teor de juegos? e a

Existen, fundamentalmente, dos formas distintas de aproximarnos al anlisis de una situacin de interacciones entre individuos a o I) La primera (que es quizs la dominante dentro del ambiente de a los economistas) es la teor de juegos no cooperativos, en la que, bsia a camente, tenemos un conjunto de jugadores, cada uno con estrategias a su disposicin, y unas asignaciones de pagos que reciben por llevar o a cabo tales estrategias. La caracter stica no cooperativa est en la a manera de cmo eligen y en lo que saben de los otros jugadores cuando o

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eligen: en general, se supone que los individuos toman sus decisiones independientemente unos de otros aunque conociendo sus oponentes y las posibles estrategias que estos tienen a su disposicin. Es decir, son o individuos ego stas pero que tratan de predecir lo que los otros agentes harn para obrar entonces en conveniencia propia. En esta estructura a de anlisis los agentes no alcanzan ning n nivel de cooperacin. a u o Nada mejor que un ejemplo bien ilustrativo del modus operandi de este tipo de modelos. Y quizs el ms elocuente de los juegos no-cooperativos a a elementales es el dilema del prisionero. La historia de este juego va como sigue: dos individuos son detenidos debido a que cometieron cierto delito. Ambos son separados en celdas diferentes y son interrogados individualmente. Ambos tienen dos alternativas: cooperar uno con otro (no-confesar) o no cooperar (confesar el delito). Ellos saben que si ninguno conesa, cada uno ir a prisin por dos aos. Pero si uno de los a o n dos conesa y el otro no, entonces al que conesa lo dejarn libre y al a que no conesa lo condenarn a 10 aos. Si ambos conesan, los dos a n irn a prisin por 6 aos. La situacin se resume en la siguiente bimatriz a o n o (es decir, una matriz cuyos elementos son parejas n meros): u Prisionero 1 C C Prisionero 2 NC (2, 2) (0, 10) NC (10, 0) (6, 6)

C = cooperar (no confesar), N C = cooperar(confesar)

La pregunta natural es: qu harn los detenidos? cooperarn entre e a a s (no confesarn) o se traicionarn el uno al otro (confesarn)? Al a a a guien desprevenido que est observando este juego podr pensar que e a los dos jugadores cooperar (no confesarn) puesto que en ese caso an a ambos obtendr el menor castigo posible. Sin embargo, la estructura an no cooperativa del problema hace que este arreglo no sea cre ble: si se pactara la no-confesin por parte de los dos, ambos tendr incentivos o an particulares para romperlo, pues dejando al otro en cumplimiento del

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pacto de no confesar y ste confesando, el que rompe el pacto obtiene e la libertad mientras al otro lo condenarn a 10 aos. Y, similarmena n te, estudiando las otras tres posibilidades del juego (es decir, (C, N C), (N C, N C), (N C, C)) observamos que el unico acuerdo cre (que sig ble nica que ninguno de los dos querr romper el pacto unilateralmente a porque perder es (N C, N C). En denitiva, la prediccin de lo que a) o ocurrir en el juego es que ambos confesarn y permanecern en la carcel a a a 6 aos. n La conclusin en situaciones similares a sta (que son comunes en la o e vida diaria) es que la competencia ego puede conducir a estados que sta son inferiores (en trminos de benecio personal y social) a los estados e cooperativos, pero que estos ultimos no podrn implementarse a menos a que existan reforzmientos externos (contratos rmados por ley, con vericacin, etc.) que obliguen a las partes a cumplir con el acuerdo de o cooperacin. o Esta es la idea esencial de Nash al denir el concepto de equilibrio de Nash en su tesis doctoral en Matemticas en la Universidad de Princeton a (Non-cooperative Games (1950)): un equilibrio de Nash de un juego es un acuerdo que ninguna de las partes puede romper a discrecin sin perder. o Es decir, si alguien quiere romper el pacto y lo hace unilateralmente, se arriesga a ganar por debajo de lo que hubiese ganado dentro del pacto. Sin embargo, como queda claro en el juego del dilema del prisionero, esto puede no ser lo mejor socialmente para los jugadores. Uno de los resultados que hacen del equilibrio de Nash un punto de referencia para casi todo anlisis en el que las interacciones entre a individuos estn involucradas es que e todo juego nito (es decir, nitos jugadores y nitas estrategias de cada jugador) tiene al menos un equilibrio de Nash, aunque involucre ciertas probabilidades objetivas de juego de las estrategias por parte de los jugadores. Este resultado es del mismo Nash. En un art culo previo a su tesis de doctorado, y publicado tambin en 1950 (Equilibrium points in e nperson games) l prueba, utilizando un teorema de punto jo (el coe nocido teorema de punto jo de Brouwer), que un equilibrio de Nash es

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un punto jo: las expectativas de los gentes con respecto a lo que los dems harn, coinciden, todas, en el equilibrio de Nash. a a II) La segunda estructura fundamental para el estudio de la teor a de juegos para desde all predecir resultados de la interaccin, es la o teor de juegos cooperativos o coalicionales. Aqu todav tenemos los a a mismos agentes ego stas, pero ahora se asume que, si pueden obtener algn benecio de la cooperacin, no dudarn en formar coaliciones que u o a son cre bles. Por supuesto, bajo una estructura como la de juegos no cooperativos, un acuerdo de cooperacin puede no ser la solucin, o o de manera que los agentes deben tener una estructura de informacin o diferente si queremos un comportamiento acorde. En una estructura cooperativa tenemos el mismo conjunto de jugadores ego stas, solo que ahora tienen informacin sobre cierta valoracin o o a priori de las coaliciones. Es decir, se reconoce cules coaliciones son a las ms valiosas y cules las menos valiosas. Para concretar ideas, a a vamos a presentar un modelo que muestra bien el poder predictivo que puede tener este tipo de estructura y las soluciones asociadas. El modelo del pequeo mercado muestra una estructura de mercado en la que n hay un vendedor (jugador 1) de cierto bien que no podemos dividir en partes (pinsese, por ejemplo, en un automvil como bien de uso), y dos e o compradores (jugador 2 y jugador 3) que desean comprar ese bien. Las valoraciones que a priori se le asignan a las coaliciones sern, en este a caso, un reejo del xito o fracaso de la negociacin entre el vendedor e o y el comprador dependiendo de cmo se emparejen, y no una predico cin sobre quin de los dos obtendr el bien (este problema tiene otra o e a valoracin). En este caso, asignamos la valoracin a todas las posibles o o coaliciones de la siguiente forma: V ({1, 2, 3}) = V ({1, 2}) = V ({1, 3}) = 1
(si hay vendedor y comprador, el negocio se lleva a cabo)

V ({1}) = V ({2}) = V ({2, 3}) = 0

(si solo hay compradores o vendedor, no se realiza el negocio)

Existen varias soluciones a ese tipo de juegos en forma cooperativa. Por supuesto, una solucin debe signicar una reparticin de la riqueza o o

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o valoracin total de todo el grupo de jugadores como gran coalicin, de o o tal manera que a cada jugador le corresponda su aporte a ella. Cmo o determinar el nivel de este aporte es algo que analizamos con las dos ms importantes soluciones a juegos cooperativos: el ncleo y el valor a u de Shapley. a) El ncleo del juego cooperativo (Gillies (1953)) u La idea de reparticin detrs de la solucin de ncleo es que si esta le o a o u asigna x1 al vendedor, x2 al comprador-jugador 2, y x3 al compradorjugador 3, entonces debemos, por lo menos, tener que: x1 + x2 + x3 = 1 (ef iciencia) (i)

(los tres agentes se reparten el poder del mercado que est, a priori, a en la unin de los tres). o V ({1, 2}) x1 + x2 , V ({1, 3}) x1 + x3 , V ({2, 3}) x2 + x3 , V ({1}) x1 , V ({2}) x2 , V ({3}) x3 (lo que los agentes reciben a travs de la asignacin de ncleo es mejor e o u que lo que recibir antes de la asignacin a priori V , y esto sucede en an o cualquier coalicin que formen). o Obsrvese que la asignacin de ncleo es un acuerdo muy bsico. Es e o u a una invitacin a formar coaliciones: si usted forma alguna coalicin o o ganar ms de lo que gana en cualquier coalicin del status quo detera a o minado por la asignacin a priori V . o Un poco de aritmtica nos muestra que la unica asignacin de ncleo e o u en nuestro pequeo mercado es x1 = 1, x2 = x3 = 0. En otras palabras, el n ncleo est pronosticando que la importancia total del mercado la tiene u a el vendedor y que los compradores no tienen niguna. Pobre prediccin: o no existe casi ningn mercado en el que los compradores no tengan u ninguna importancia estratgica. e (ii)

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b) El valor de Shapley del juego cooperativo (Shapley (1953) Otra forma de distribucin con consideraciones ms sut que las de o a les ncleo, es el valor de Shapley. Podr decirse que el valor de Shapley es u a a los juegos cooperativos, lo que el equilibrio de Nash es a los juegos no cooperativos. Como ya hab amos descrito con el ejemplo anterior, un juego cooperativo consiste en un conjunto de jugadores N (= N = n) y una asignacin o monetaria V (S) para cada subcoalicin S N. El problema que se ino tenta resolver es: Cmo distribuir la riqueza total V (N ) entre todos o los participantes? El valor de Shapley busca solucionarlo imponiendo ciertas condiciones a la distribucin: o o a o Si xi , i N , es la asignacin que recibir en la distribucin de Shapley el jugador i, entonces a) (Eciencia) x1 + x2 + ...xn = V (N ) b) (Jugador dummy o fantasma) Si para algn i N , V (S {I}) = u V (S) para toda coalicin S, entonces xi = 0 o c) (Simetr Si las valoraciones de las coaliciones no cambian cuando a) se reemplaza un jugador por cualquier otro, entonces, todos reciben lo mismo. Es decir, x1 = ... = xn . d) (Aditividad) Si V y W son dos valoraciones distintas sobre el mismo conjunto N de jugadores, entonces la asignacin de cualquier o jugador para la valoracin V y para la valoracin W es aditiva. Es o o decir, para todo i N , xi (V + W ) = xi (V ) + xi (W ) Solo el valor de Shapley satisface estas cuatro condicions. Y ms a an, existe una frmula expl u o cita sobre cmo calcularlo, basada en las o contribuciones marginales (es decir, una medida de cunto un jugador a le aporta a las coaliciones en donde est): a (i (Si (r))) () n! donde es el conjunto de los n! ordenes de N , Si (r) = conjunto de jugadores que preceden a i en el orden r, i (S) = V (S {i}) V (S) = contribucin marginal del agente i a la coalicin S. o o xi =
r

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Como un ejemplo de la mejor distribucin total de la riqueza del o juego entre los participantes que el valor de Shapley realiza, es fcil a calcular (con la frmula (*) de arriba) que en el juego del Pequeo o n Mercado que analizbamos antes, el valor de Shapley es a x1 = 2/3, x2 = 1/6, x3 = 1/6. A diferencia del ncleo, cuya asignacin es (1, 0, 0), el valor de Shapley u o s est asignndole importancia a los compradores, aunque reconoce un a a poder mayor al vendedor. IIa) Una muy importante categor en el estudio de la teor de juegos a a clsica es, realmente, una subdivisin de la teor de juegos cooperatia o a vos: los modelos de negociacin. En estos juegos, dos o ms jugadores o a buscan ganar a travs de la cooperacin, pero deben negociar el procedie o miento y la forma en que se dividirn las ganancias de esta cooperacin. a o Un modelo de negociacin espec o ca: cmo y cundo se alcanzan los o a acuerdos y cmo se dividirn las ganancias, dependiendo de las reglas o a de negociacin y de las caracter o sticas de los negociadores. John Nash realiz contribuciones fundacionales a la teor de jueo a gos de negociacin. En su art o culo de 1950, The bargaining problem, se aparta radicalmente de la teor econmica ortodoxa que consideraba ina o determinados los problemas de negociacin. En contraste, Nash asume o que la negociacin entre agentes racionales conduce a un unico reultado, o y lo determina imponindole al modelo ciertas propiedades deseables. e La formulacin de Nash del problema de negociacin y su solucin (la o o o solucin de negociacin de Nash) constituyen el fundamento de la teor o o a moderna de la negociacin. o Para aclarar un tanto lo dicho arriba con una versin muy elemental o del problema de negociacin de Nash, supongamos que tenemos dos juo gadores ego stas que buscan dividirse una cantidad de dinero M y que no estn de acuerdo en que los dos no obtengan nada de la negociacin, a o pero que si no llegan aun acuerdo, entonces s les corresponder irse a con las manos vac as. John Nash mostr que bajo ciertas condicioo nes plausibles, los dos jugadores acordar la reparticin (x1 , x2 ) que an o maximiza, en este caso, el producto de las dos. Es decir, resuelven Mx x1 x2 , a sujeto a la condicin x1 + x2 = M. o

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La solucin a esto es, como se ve fcilmente, (x1 ) = (x2 ) = 1 M . Esta o a 2 es la solucin de negociacin de Nash a este simple problema: distrio o bucin equitativa de la cantidad de dinero disponible. Esta solucin se o o ilustra en el diagrama de abajo. Por supuesto, problemas de negociacin o ms complicados dan or a gen a soluciones de Nash menos obvias. graco!!!! Aquellas propiedades deseables mencionadas arriba, que satisface la solucin de negociacin de Nash son las siguientes: o o a) Eciencia: las soluciones de negociacin de Nash agotan todas las o oportunidades de mejorar las ganancias de ambos jugadores. b) Simetr si el cambio de un jugador por otro no cambia el problea: ma de negociacin, en la solucin ellos deben obtener lo mismo. o o c) Invarianza: la solucin no puede depender de las unidades arbitrao rias en las que se midan los benecios de la negociacin. o d) Independencia de alternativas irrelevantes: es la hiptesis ms suo a til. Dice que el resultado de una negociacin no puede depender de o alternativas de negociacin que los negociadores no escogen aunque o pudieran hacerlo. Estas cuatro hiptesis conducen al conoocido teorema de negociacin o o de Nash: La solucin de negociacin de Nash es la unica solucin o o o que satisface las propiedades a), b), c), d) en un modelo de negociacin. o

3. El programa Nash: Es mejor cooperacin que o competencia?

Nash aseguraba que la teor de juegos cooperativa y no cooperativa a eran complementarias, que cada una ayudaba a justicar y claricar la otra. Si una solucin cooperativa pod ser obtenida a partir de un o a conjunto convincente de hiptesis, esto indicaba que tambin pod ser o e a apropiada en una variedad de situaciones ms amplia que las encontradas a en un modelo no cooperativo simple. Y de otro lado, si reformulamos

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juegos cooperativos como no cooperativos y buscamos los equilibrios de Nash de estos ultimos, la discusin abstracta sobre lo razonables o que puedan ser los principios o los resultados se reemplazan por una discusin ms mundana acerca de lo apropiadas que son las reglas del o a juego. El programa Nash buscaba la posibilidad de la unicacin terica, y o o algunos logros ya se tienen en este sentido. Uno de ellos es el famoso teorema de Aumann (1975) que arma, en trminos elementales, y a la e vez un tanto vagos, lo siguiente: En un grupo conformado por muchos agentes que tratan de disputarse cierta cantidad de dinero, las distribuciones de equilibrio de Nash, de ncleo, de valor de Shapley y u de negociacin de Nash coinciden. o Aqu la palabra muchos intenta capturar la idea de que cada jugador, , por s mismo, tiene un poder estratgico prcticamente nulo. Solo tienen e a poder, para la asignacin, grupos verdaderamente grandes, no indivio duos aislados. Una implicacin directa de este teorema es que cuando o las interacciones individuales tienden a anularse, la competencia y la cooperacin conducen a los mismos resultados!! o Otro modelo bsico muy importante en la direccin del programa a o Nash es el de Rubinstein (1982) que muestra que cualquier resultado de negociacin Nash entre pocos agentes, puede aproximarse mediante o equilibrios de Nash de juegos no cooperativos secuenciales. Pero, por encima de esto, el gran impulso del programa Nash se recibi en 1994 o en el seminario Nobel sobre el trabajo de John Nash en la Universidad de Princeton (publicado en Les Prix Nobel 1994). Despus de estos, e se han obtenido resultados que involucran otros valores diferentes al de Shapley en estructuras de juegos ms sosticadas que muestran que a la armacin de Shapley en el sentido de que ambas teor (coopeo as rativa y no cooperativa) son, no solo complemento una de otra, sino que realmente son una sola teor vista con dos lentes diferentes, estaba a en el camino correcto (vase Hart & Mas Colell (1996), Hart & e Monsalve (2001)).

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5. Otras contribuciones de Nash a la teor de juegos a

Se reconocen muy poco las contribuciones de John Nash a la primera literatura en econom experimental (vase Roth (1993)). Entre a e otras, Nash hace algunos comentarios importantes respecto a la cooperacin observada cuando repetimos innitamente el dilema del prisioneo ro. Adems, el trabajo pionero de Nash, conjuntamente con Kalish, a Milnor y Nering sobre experimentos en juegos cooperativos (Kalish et al. (1954)) fue un importante est mulo para Reinhard Selten en sus experimentos (Selten (1993)) que han conducido al orecimiento de la escuela alemana en econom experimental. a

6. Final
El pargrafo nal de los peridicos anunciando el premio Nobel en a o Econom de 1994 dice: a travs de sus contribuciones al anlisis de a e a equilibrios en teor de juegos no cooperativos, los tres laureados consa tituyen una combinacin natural: Nash dio los fundamentos para el o anlisis, Selten los desarroll con respecto a la dinmica, y Harsanyi a o a con respecto a la informacin incompleta. Esta es la unidad natural o de este premio. Sin embargo, ntese que la teor de juegos cooperativos o a fue completamente ignorada e, indirectamente, tambin los aportes de e John Nash a esta teor incluyendo los resultados del Programa Nash. a, El razonamiento de la teor de juegos es ahora el fundamento de a importantes areas de la teor econmica, y est rpidamente entrando a o a a en disciplinas aparentemente dis miles como nanzas, ciencia pol tica, sociolog derecho y biolog Las contribuciones de John Nash (juna, a. to con Harsanyi, Selten, Aumann & Shapley) constituyen importantes piedras angulares en el desarrollo de la teor de juegos y en el a establecimiento de una metodolog comn para analizar la interaccin a u o estratgica dentro de todas las ciencias sociales, e incluso (este es el reto) e en otras ciencias.

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(Recibido en junio de 2002; la versin revisada agosto de 2003) o

Sergio Monsalve e-mail: email: monsalvesergio@yahoo.com Departamento de Matematicas, Universidad Nacional de Colombia Bogota, Colombia