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Semestre 2012-2
Aplicaciones
1)
2)
3)
Primas pagadas
Reclamaciones hechas
Se
dice
que
un
proceso
estocstico tiene
incrementos independientes si para cualquier
entero n 1 y cualquier coleccin de ndices 0 < t0
< t1 < t2 < < tn se cumple que las variables
aleatorias (incrementos) X(t1) - X(t0), X(t2) - X(t1),
X(t3) - X(t2),, X(tn) - X(tn-1) son independientes.
Si para cualquier t 0 y h > 0 la distribucin del
incremento X(t+h) X(t) depende solamente de h,
es decir, X(t+h) X(t) ~ X(s+h) X(s) con s,t > 0, se
dice que el proceso es de incrementos
estacionarios.
e lt ( l t ) n
P[ N ( s t ) N ( s) n]
n!
El proceso Poisson es muy til e importante porque
generalmente representa con exactitud aceptable lo real. Esto
es debe a que, en ciertas ocasiones, se apega a la realidad al
suponer que el nmero de sucesos que ocurren en un
intervalo de longitud t no depende de lo que sucedi antes
del principio del intervalo, y que, para intervalos cortos, la
probabilidad de que ocurra un suceso es proporcional a la
longitud del intervalo.
U = U0 + (1+l)E[S] S
Las
variables
aleatorias
Xi
estn
equidistribuidas, siendo X la cuanta de un
siniestro.
Las variables aleatorias Xi son independientes
entre s.
La cuanta de un siniestro X es independiente
del nmero de siniestros N.