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SAXO TRADER 2
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Tabla de Contenidos
1 ARCHIVO........................................................................................................................................................ 4
2 OPERACIONES ............................................................................................................................................. 9
3 RDENES ..................................................................................................................................................... 14
4 PRECIOS Y OPERACIONES (CFDS Y ACCIONES) .......................................................................................... 18
5 PANEL DE DIVISAS ....................................................................................................................................... 26
6 POSICIONES ABIERTAS ................................................................................................................................ 40
7 fichero de operaciones ........................................................................................................................ 44
8 RDENES ABIERTAS .................................................................................................................................... 45
9 CUENTA Y GARANTA ................................................................................................................................. 46
10 GRFICOS .................................................................................................................................................. 47
11 STOCK SCREENER ....................................................................................................................................... 49
12 NOTICIAS ................................................................................................................................................... 50
13 CREADOR DE OPERACIONES .................................................................................................................... 51
14 CHAT .......................................................................................................................................................... 52
15 ALERTAS DE PRECIOS ................................................................................................................................ 53
16 EXPLORADOR DEL INSTRUMENTO .......................................................................................................... 55
17 VENTANA ................................................................................................................................................... 57
18 AYUDA ....................................................................................................................................................... 57
19 configuracin de operaciones ....................................................................................................... 58
20 Habilitar/deshabilitar operaciones ............................................................................................... 58
21 CERRAR SESIN ......................................................................................................................................... 58
22 CUENTA ...................................................................................................................................................... 59
23 noticias y estudios .............................................................................................................................. 74
24 APNDICES ................................................................................................................................................. 78
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Plataforma SaxoTrader 2
El propsito del documento es describir las aplicaciones y nuevas caractersticas de
la SaxoTrader. Para ello se visuarizarn una por una las aplicaciones y posibilidades
que el sistema ofrece.
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-3
ARCHIVO
1.1
Archivo
espacio de trabajo
1
2
Asimismo tambin
tendremos la posibilidad
de crear un nuevo
ambiente desde cero en
espacio de trabajo vaco.
1.2
GUARDAR
1.3
1.4
deshabilitar operaciones
GUARDAR COMO
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1
1.5
ARCHIVO
opciones
General
Operaciones
Activar Operaciones
Aqu podemos predeterminar que al iniciar sesin
por defecto se nos activen las operaciones y no nos
veamos en la situacin de tener que acudir a ello
cada vez que lo necesitamos.
Espacio de Trabajo
Mensajes de difusin
Actualizaciones de la aplicacin
Solucin de problemas
idioma
Idioma de la aplicacin
Configuracin Regional:
- Formato de las cantidades, precios, horas y fechas
- Fechas y horas en la zona horaria del PC.
Distancias Predeterminadas
Es muy til para aquellos clientes que desean que
cada vez que abren el mdulo de transaccin
para colocar rdenes lmite aparezcan distancias
prefijadas, bien sea en % del precio o en valores
absolutos.
Trade Maker
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-5
ARCHIVO
SONIDOS
Grfico
Precios y operacin
Caractersticas de los paneles de transaccin y eleccin
del modo de configurar el movimiento de los precios y
del panel.
Carpeta de contratacin
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ARCHIVO
Seguridad
Administracin de claves
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-7
ARCHIVO
Conexiones
Permite definir las caractersticas tcnicas de la vinculacin
entre la plataforma e internet.
1.7
1.8
CERRAR SESIN
1.6
Confirmaciones de
rdenes y operaciones
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OPERACIONES
Bajo el epgrafe Operaciones tenemos la posibilidad de definir las rdenes mediante el mdulo de rdenes o a travs
del mdulo de operaciones.
En el primero simplemente damos la orden de compra/venta, mientras que en el segundo damos la orden y al
mismo tiempo podemos lanzar los parmetros de stops y lmites.
2.1
En el cuadro de transaccin tambin tenemos acceso a la liquidez que se est ofreciendo en el mercado a los precios
de contratacin dados.
Nmero de
rdenes
Volumen de
rdenes
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-9
2
2.2
OPERACIONES
Opciones de divisas
Posibilidad de elegir
el cross
Elegimos el tipo de
opcin CALL, PUT,
ONE TOUCH.
1
2
3
4
5
La prima que
tendramos que
recibir o pagar y la
rentabilidad obtenida
por la opcin.
Si clicamos en esta
pestaa estamos
activando que tras
dar el trade se nos
abra el cuadro de
Delta Hedge. Tal y
cmo podemos ver
debajo este cuadro
nos permite hacer en
spot la cobertura de
nuestra opcin. Cierto
es que la cantidad a
operar debe de ser
valorada por el cliente
en funcin del delta
y el montante de la
opcin.
Elegimos el tipo de
opcin CALL, PUT,
ONE TOUCH.
6
7
8
Elegimos si queremos
vencimiento al
contado (te abrir
una nueva posicin
en spot) o dinero en
efectivo (te ingresan
la cantidad).
Margen disponible
nos da informacin
respecto a la cantidad
total que tenemos
disponible para
operar con productos
apalancados.
Margen necesario es
aquello que realmente
es preciso para poder
operar la opcin que
hemos ordenado.
Despus de la
operacin: es lo
que nos quedar
disponible para
utilizar como margen
tras haber ejecutado
el trade.
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2
2.3
OPERACIONES
mDULO CFDs
Cantidad Operada
2
Si clicamos aqu, una vez hayamos
cerrado la operativa se nos abrir una
ventana para poder colocar rdenes
relacionadas STOP/LMITE.
3
4
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- 11
2
2.5
OPERACIONES
mDULO acciones
1
2
2.6
mDULOs futuros
5
6
Fecha de vencimiento
Fecha efectiva de vencimiento del contrato
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2
2.7
OPERACIONES
Mdulo fondos gestionados
1
Nmero de fondos a negociar
2
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- 13
RDENES
3.1
rdenes de divisas
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3
3.2
RDENES
rdenes de CFDs
Igual que el
mdulo de
operaciones
1
Podemos complementar nuestra orden
establecindole una orden lmite o stop (Si
Hecho) o bien dicindole al sistema que
deseamos que haga una cosa o la otra. Esto se
realizara mediante una OCO (one cancels the
other). El aspecto de la pantalla sera el siguiente:
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- 15
3
3.3
RDENES
rdenes de acciones
Igual que el
mdulo de
operaciones
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3
3.4
RDENES
rdenes de FUTUROS
Igual que el
mdulo de
operaciones
1
Podemos condicionar nuestra orden
establecindole una orden lmite o stop (Si
Hecho) o bien dicindole al sistema que
deseamos que haga una cosa o la otra. Esto se
llevara a cabo mediante una OCO (one cancels
the other). En este caso, la pantalla presentara el
siguiente aspecto:
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- 17
Tal y como podemos obervar, en los precios podemos a ver la variacin, la oferta de compra, de venta, los precios
mximos y mnimos, etc.
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4.1
Configuracin de la visualizacin de
precios y operaciones
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- 19
Otra aplicacin muy interesante resulta de la combinacin de los precios y transacciones con el explorador del
instrumento, ya que esto nos permite arrastrar todos los CFDs de un pas o una categora en vez de aadirlos
individualmente.
No hay ms que poner el puntero en el smbolo de la carpeta
y arrastrarla sobre precios y transacciones.
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Aadir Instrumento
Noticias
Agregar a favoritos
Si aadimos a favoritos un instrumento, se incluir
en nuestra carpeta de favoritos y estar disponible
posteriormente en el explorador del instrumento, tal y
como se observamos en la imagen.
Grficos
Opcin que nos permite abrir un nuevo grfico del valor
sobre el que estamos.
Alerta de precio
A partir de este cuadro de dilogo tambin podemos crear una alerta de precios que nos avise cuando la accin supera
un determinado precio al alza o a la baja.
Ticker de la compaa
Nombre de la compaa
El precio que tomaremos como referencia.
3
4
Valor de la
alerta de
precios
6
7
8
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Si queremos que el
precio sea mayor
o igual que, o bien
menor o igual que.
Fecha de
caducidad de la
alerta, fecha lmite
- 21
Equity Research
Operacin de acciones
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Agrupamiento personalizado
Borrar todo
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- 23
Configuracin
Seleccionar columnas y agrupamiento
En esta opcin est disponible la eleccin de las columnas
que queremos visualizar en el cuadro de precios y
transacciones.
Fuente
Elegimos la fuente con la que queremos ver los precios y
transacciones.
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Tablero de transacciones
En caso de querer ver los precios como un cuadro de transaccin, se puede usar la pestaa superior, tal y como se
explicaba anteriormente, o se puede utilizar esta opcin.
Configuracin predeterminada
Abre el cuadro de opciones de precios y operaciones.
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- 25
PANEL DE DIVISAS
El panel de divisas es el cuadro de negociacin que permite transaccionar posiciones de divisas. Se pueden colocar las
rdenes desde el tablero de transaccin poniendo la cantidad y rellenando segn interese el cuadro de venta/compra.
Venta
5.1
Compra
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PANEL DE DIVISAS
Noticias
Abre el mdulo de noticias del cruce que hemos pulsado:
Grficos
Nos abre un nuevo grfico.
Alerta de precio
Con las alertas de precios nos aseguramos de que seremos
avisados cuando el cruce toque un determinado nivel.
Instrumento sobre el que queremos operar
2
3
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4
5
6
- 27
PANEL DE DIVISAS
Operacin de divisas
Abre el cuadro de transaccin de divisas.
Divisas
Abre el cuadro de dilogo de operacin de divisas.
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PANEL DE DIVISAS
Configuracin
Abre el cuadro de transaccin de opciones
1
2
Seleccionar Agrupamiento
Permite hacer categoras para agrupar los cruces
segn preferencias
Mostrar fecha valor para divisas
Posibilita observar la fecha valor del cruce que
estamos transaccionando.
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Mostrar Alto/Bajo
Muestra el alto/bajo del cruce a lo largo del da.
- 29
PANEL DE DIVISAS
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PANEL DE DIVISAS
Lista de precios
Permite volver a ver los precios en lista.
Tablero de transacciones
Nos devuelve al tablero.
Configuracin predeterminada
Lleva a las opciones de precios y operaciones.
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- 31
5
5.2
PANEL DE DIVISAS
Panel de divisas
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5
5.3
PANEL DE DIVISAS
Panel de opciones de divisas
A travs del panel de opciones de divisas se pueden ver de un modo amplio los diferentes precios de opciones a
diferente strike, vencimiento etc.
No deja de ser una herramienta para la transaccin de opciones cuyo objetivo es facilitarnos la contratacin y
visualizacin de los instrumentos.
Cruce
Fecha valor
Tipo Opcin
In The Money
2
4
Precio Opcin
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Delta
OTM
Volatilidad
- 33
PANEL DE DIVISAS
Precios
Alerta de precio
Grficos
Noticias
Abre las noticias del cruce para el que estemos
consultando las opciones.
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PANEL DE DIVISAS
divisas
Operacin de divisas
Panel de divisas
Abre el panel de divisas.
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- 35
5
5.4
PANEL DE DIVISAS
Panel de opciones binarias
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PANEL DE DIVISAS
Configuracin
Seleccionar campos
Permite elegir aquellos campos que queremos visualizar
Mostrar primas
Muestra el tablero de transaccin de opciones, en cuyos
precios figuran las primas de los diferentes cruces.
Mostrar primas
En caso de estar clicada esta opcin, los precios se
actualizarn en tiempo real.
One Touch
Barrera
Fechas
Precios
No Touch
5
3
2
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- 37
5
5.5
PANEL DE DIVISAS
CADENA DE OPCIONES DE CONTRATO
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PANEL DE DIVISAS
Prximos
vencimientos
de los futuros
de mini S&P
Prximos
vencimientos
de los futuros
de mini S&P
Tamao del
Ask
Elegimos el nmero
de strikes que
queremos ver
1
1
4
2
Futuro
sobre el que
transaccionamos
opciones
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6
8
Bid
Ask
Strike
- 39
6
6.1
POSICIONES ABIERTAS
Panel de opciones de divisas
Aqu se podrn observar las diferentes posiciones que tenemos abiertas en la plataforma.
Nuevas posiciones
Este cuadro de dilogo es de suma importancia porque da una actualizacin mucho ms directa del estado de nuestra
cuenta y de los precios de cierre de nuestra posicin. Adems se puede operar directamente desde esta pestaa.
As mismo tambin podemos poner lmites y stops desde este cuadro de transaccin
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POSICIONES ABIERTAS
Actualizacin
Actualiza la informacin disponible en el resumen de
cuenta.
Alerta de precios
Abre la alerta de precios para el subyacente del
instrumento sobre el que hemos clicado.
Detalles de la posicin
Muestra un men con los detalles de la posicin:
Precios
Procede a abrir el tablero de precios y transacciones que
tenemos en esa pantalla, de modo que podemos ver
al mismo tiempo el resumen de cuenta y los precios de
varios valores.
Noticias
En el cuadro de noticias se reaparecen las noticias sobre
el cruce o valor en cuestin sobre el que hemos clicado.
Informacin del instrumento
Abre el cuadro de informacin del instrumento que ya
hemos citado anteriormente.
Grficos
Abre el grfico del spot sobre el cruce o valor sobre el que
hemos clicado (para las opciones el sistema no habilita la
opcin grfico).
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- 41
POSICIONES ABIERTAS
TradeMaker
Abre el TradeMaker y las posibles ideas sobre el ttulo que
haya disponibles.
Mdulos de Operaciones
Permite mostrar los diferentes cuadros de transaccin.
Seleccionar todo
Selecciona todas las posiciones abiertas.
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POSICIONES ABIERTAS
Configuracin
Seleccionar columnas y agrupamiento
Clasificar la vista y agrupamiento de los instrumentos
en precios y operaciones.
Fuente
La fuente con la que vamos a ver las posiciones.
Destacar articulo
Mostrar barras de progreso en las rdenes
relacionadas
Permite ver la evolucin de la ejecucin de las
rdenes relacionadas.
Mostrar panel de encabezado 1
Habilita el cuadro del encabezado.
Mostrar panel de botones 2
Muestra la tabla inferior que permite cursar rdenes
o actualizar.
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- 43
fichero de operaciones
Proporciona el desglose de las operaciones ejecutadas con precios medios por cantidad y fecha.
Si clicamos en las opciones, aparecern los mens y cuadros de dilogo ya explicados en el caso de precios y operaciones.
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RDENES ABIERTAS
Proporciona el detalle de las rdenes que tenemos abiertas. Si clicamos encima de una, se habilitan los cuadros
inferiores para poder:
Actualizar
Cambiar Orden
Activar
Cancelar Orden
Cancelar todo
Crear Orden
Abre el selector del instrumento con el que elegimos el valor a operar, tras lo cual se abrir la ventana de rdenes
correspondiente.
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- 45
CUENTA Y GARANTA
Esta opcin habilita en la parte inferior de la plataforma la visin de nuestro balance de efectivo, del valor de la
cuenta, la garanta disponible y la utilizacin de garanta.
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10
GRFICOS
Los grficos permiten abrir y configurar un grfico del valor, futuro o cruce de divisas que queramos analizar.
Elegimos el
instrumento que
queremos ver
Elegimos el
periodo temporal
de las velas
Elimina
el men
superior
Se explican
en pgina
siguiente
El cursor que
permite mover
la grfica
Copia el
grfico
7
7
Exportar
el grfico
Clonar/
duplica
el grfico
10 11 12 13 14
Quita o
repone
nuestros
estudios
15
Permite elegir
entre las
diferentes
opciones de
visualizacin de
precios
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Los siguientes
cursores dan
informacin
de distancia
de mximos
mnimos, etc.
Permite dibujar
lneas y figuras.
Tras haberlas
creado, debemos
clicar el cursor
para continuar
Si clicamos encima
de la vela dos veces
con el botn derecho
podemos configurarlas
Abre el
cuadro de
alertas de
precios
Podemos
definir las
herramientas
de nuestro
men
- 47
10
GRFICOS
1:1
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11
STOCK SCREENER
Permite establecer criterios para encontrar acciones con el perfil que le solicitamos; establecer criterios de bsqueda y
aadir los filtros que nos interesen en trminos de pases, sectores, etc.
establecer
criterios de
bsqueda
aadir los
fltros que nos
interesan
pases,
sectores,
etc...
3
1
2
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- 49
12
NOTICIAS
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13
CREADOR DE OPERACIONES
El creador de operaciones permite consultar las estrategias recomendadas por los proveedores.
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- 51
14
CHAT
A travs de la ventana del chat podremos comunicarnos con nuestro gestor de cuenta y recibir avisos y estrategias
de trading.
El chat suele saltar en pop up cuando una nueva noticia es
lanzada y tambin dar una seal sonora. En caso de que
queramos eliminar alguna de ellas o las dos, tenemos que
posicionarnos sobre el cuadro de chat, pulsar el botn
derecho y en el men que aparece elegir:
Mostrar la hora del chat
NOTIFICACIONES
Podemos deseleccionar las alertas tanto de pop up (mostrar ventana del chat cuando llega un mensaje) como de
sonido (reproducir sonido cuando llega un mensaje).
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15
ALERTAS DE PRECIOS
En las alertas podemos configurar avisos para que el sistema avise cuando un determinado instrumento ha alcanzado
un precio prefijado de antemano.
4
5
6
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- 53
15
ALERTA DE PRECIOS
Si clicamos en el botn derecho sobre las alertas se habilitan las siguientes opciones:
Nueva alerta
Crea una nueva alerta.
Seleccionar todo
Permite seleccionar las alertas.
Exportar seleccionados a CSV
Exporta las alertas a un documento de hoja de clculo.
CONFIGURACIN
Seleccin columnas y agrupamiento
Se trata de la misma opcin existente en precios y
operaciones.
Configuracin de alertas
Podemos configurar las alertas para que lleguen por
email y nos salga un mensaje emergente.
Mostrar panel de encabezado
Permite mostrar o retirar el panel de encabezado.
Mostrar panel de botones
Permite mostrar o retirar el panel de botones.
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16
Minimiza todas
las carpetas
2
1
Abre todas
las carpetas y
subcarpetas
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Abre las
subcarpetas de
primer nivel
- 55
16
Bsqueda
Favoritos
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17
VENTANA
18
AYUDA
Tablero
Pasa las pestaas existentes a tablero.
Ocultar automticamente
Oculta la ventana cuando se deja de estar con el cursor
encima.
Siempre flotante
La ventana queda frente a la plataforma.
Cambiar ttulo
Cambia el nombre de la pestaa.
Cerrar
Cierra la pestaa.
Cerrar todo
Cierra todas las pestaas dentro de la vista.
Chat
Abre el chat.
Cuenta y garanta
Abre el resumen de cuenta.
Precios
Abre un cuadro de precios y transaccin
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- 57
19
configuracin de
operaciones
20
Deshabilitar
operaciones
Habilitar
operaciones
21
Habilitar/deshabilitar
operaciones
CERRAR SESIN
Cerrar
sesion
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22
22.1
CUENTA
Resumen de cuenta
Valor de la cuenta:
valor corriente de la cuenta, combinado con el balance
de efectivo, el valor no realizado de las posiciones y las
transacciones no contabilizadas.
Otro Colateral:
Trading- y lneas de crdito.
Coste de cierre:
costes de cerrar las posiciones, por ejemplo, comisiones y
tasas de transaccin.
Valor no realizado en posiciones:
suma de las posiciones sin garanta, el beneficio/prdida
no realizado y el coste de cierre.
Saldo lquido:
valor corriente de los fondos lquidos en cuenta.
Operaciones no contabilizadas:
cualquier cantidad aplicada a la cuenta y recibida despus
del cierre del da anterior. Esta cantidad est disponible
para operar y ser aadida al valor de cuenta el prximo
da de negocio.
Valor de la cuenta:
valor corriente de la cuenta, combinando saldo de
posiciones en efectivo, valor no realizado de las posiciones
y transacciones no contabilizadas.
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+
NET EQUITY
PARA GARANTA
+/=
Saldo lquido
Ganancias y prdidas
Requisitos de garantas
para todas las
posiciones abiertas.
Para este propsito
los requisitos sern
del 2% para las
operaciones de divisas
y del 10% para las de
CFDs.
- 59
22
CUENTA
+
=
+
-
No disponible para
transaccionar con margen
Utilizado para
requerimientos de
margen
COBERTURA DE
LA EXPOSICIN
Otro colateral
DISPONIBLE
PARA OPERAR
CON MARGEN
Valor de la cuenta
Cobertura de exposicin:
porcentaje de la exposicin de garanta total que es
cubierta por el colateral en la cuenta.
Exposicin neta:
suma del valor nominal de las posiciones convertidas a la
moneda base de la cuenta del cliente. Para divisas se trata
del valor total neto de todas las posiciones FX convertidas
a la moneda de la cuenta en cuestin.
Exposicin neta
Utilizacin de garanta:
porcentaje de garanta que est siendo utilizado en
cuenta. La utilizacin de garanta es habitualmente
referida como line exposure y es calculada:
UTILIZACIN
DE MARGEN
100
Valor de
cuenta
Otro
colateral
No
disponible
como
colateral
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22
CUENTA
22.2
detalle de la cuenta
22.3
Histrico de actividad
De este informe debemos obtener la informacin referente a ejecuciones. Toda operativa hecha desde el lado del
cliente, as como la confirmacin de las operaciones o cuando estas son lanzadas al mercado, estar disponible a partir
del histrico de actividad.
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1
Precio de
apertura
original
2
Tipo del cambio
al final del da del
USDCAD
- 61
22
CUENTA
A medida que las transacciones permanecen abiertas durante la noche, el sistema cambiar automticamente la
fecha valor de la posicin mediante el uso de las tasas Tom-Next y de renovacin, realizadas por el subyacente
USD y las tasas de inters de CAD.
El sistema utilizar la siguiente informacin:
USDCAD tiene un valor de da (valor 26 de enero)
La posicin se mantiene abierta durante toda la noche
La posicin est sujeta a una renovacin Tom-next
Los cambios de valor de fecha de 26 de enero al 27 de enero 2006
El vuelco Tom-Next ajusta el precio de apertura para el diferencial de tasas de inters entre la divisa cotizada y la
moneda base.
Para una posicin USDCAD largo,
El cliente recibe intereses sobre el tipo de intersvigente USD (-0,25)
El cliente paga los intereses a la tasa de ofertaprevaleciente CAD (0,25)
Para una posicin corta USDCAD
El cliente paga intereses sobre la tasa de oferta prevaleciente USD (0,25)
El cliente recibe intereses sobre el tipo de inters vigente CAD (-0,25)
Si los puntos swap Tom-Next son negativos, la tasa de inters de la moneda base es ms alta que la tasa de inters
de la divisa cotizada. Por lo tanto, una posicin larga recibir tipos de inters mientras que una posicin corta los
pagar.
Los puntos swap Tom-Next son positivos si la tasa de inters de la moneda base es menor que la tasa de inters
de la divisa cotizada
Una posicin larga pagar los intereses netos y una posicin corta recibir los tipos de inters netos.
En esta operacin, los puntos swap son negativos y los tipos de inters USD son ms altos que la tasa de inters
de CAD.
La posicin larga USDCAD, por lo tanto, recibir el ajuste neto de intereses al precio de -0,000009.
Los precios de intercambio se muestran en el archivo de final del da para los precios de swap, como mostramos
a continuacin.
INSTRUMENT
USDCAD
FORWARD
DATE
CURRENT
VALUE DATE
26-01-2006
26-01-2006
NEW VALUE
DATE
CURENCY
RATE
27-01-2006
1,1517
LONG
-0,000009
SHORT
-0,00046
NEW
VALUE DATE
26-01-2006
27-01-2006
OPEN
RATE
1,15095
SPOT
NOW
1,1517
FINANCING
INTEREST
-0,00000005
FORWARD
PRICE
-0,000009
NEW
RATE
1,15094095
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22
CUENTA
Un ajuste de la financiacin de inters negativo significa que la posicin ha sido refinanciada en una ganancia
no realizada
Un ajuste de inters de financiacin positivo significa que la posicin se ha convertido en una prdida no
realizada
a posicin USDCAD se encuentra en una ganancia no realizada de 0,75 EUR, lo que resulta en una acumulacin
L
de intereses equivalente a un ajuste de los precios de -0.00000005
FX Tom-Next Maana (da 2) ajuste de precios
NEW VALUE
DATE
OPEN RATE
SPOT NOW
27-01-2006
1,15095
1,1517
FINANCING
INTEREST
-0,00000005
FORWARD
PRICE
-0,000009
NEW RATE
1,15094095
NEW
POsITION ID
29954685
Histrico de Actividad
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- 63
22
22.4
CUENTA
Esta pestaa es muy importante, y resulta de vital importancia que comprendamos la informacin que contiene.
2
2
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22
CUENTA
Intervalo en el que la
operativa de opciones
se hace automtica.
1
Indica la cantidad
mnima sobre la que se
puede operar.
3
Indica la cantidad
mnima para no pagar
comisiones.
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- 65
22
CUENTA
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22
CUENTA
Tambin conocida
como Borrowing Cost,
es la tasa que se le
aplica al cliente en
algunos valores al estar
corto
1
2
Requisito de garanta
exigido en la operativa
de CFDs
3
4
Cuando est deshabilitada con los valores en los que no podemos ponernos
en corto.
Operacin mnima
Requisito de garanta
inicial
Diferencial mnimo
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1
2
3
4
5
6
- 67
22
CUENTA
1
2
Comisin mnima
de ejecucin de una
opcin
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22
CUENTA
1
Comisin cobrada por
lote.
Comisin mnima
por la transaccin de
futuros
2
3
4
Requisito de garanta
inciial.
Fecha a la que vence el
futuro.
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- 69
22
CUENTA
latin.saxomarkets.com
22
22.5
CUENTA
Estado de cuenta
22.7
Informes de operaciones
Operaciones ejecutadas
22.6
Operaciones contabilizadas
Exposicin de cuenta
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- 71
22
22.8
CUENTA
Renegociacin de divisas
22.9
22.11
Historial de facturacin de
suscripciones
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22
CUENTA
22.13 Suscripciones
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- 73
23
23.1
noticias y estudios
NOTICIAS
23.2
Calendario econmico
23.4
Creacin de operaciones
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23
23.5
noticias y estudios
23.7
23.6
Es muy interesante para los clientes poder consultar un sistema que identifica por si mismo las figuras tcnicas
construidas en los diferentes valores o bien aquellos valores que dan seal de compra.
Overview
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- 75
23
noticias y estudios
ALERTAS
Educacin
latin.saxomarkets.com
23
noticias y estudios
GRFICOS
Una ltima opcin para acceder a los grficos.
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- 77
24
24.1
APNDICES
INFORMES DE CLIENTES
Operaciones ejecutadas
Resume todas las operaciones ejecutadas. Esto incluye
todas las aperturas y cierres de operaciones de todos los
productos durante un determinado periodo de tiempo.
El resumen contiene todos los detalles relevantes de la
negociacin, como precio, cantidad, fecha de operacin,
comisin, tasa de conversin, etc.
Operaciones contabilizadas
Las operaciones contabilizadas son las que suponen un
cambio en la cuenta desde el punto de vista de back
office. Este apartado incluir inversiones en efectivo como
apertura y cierre de acciones, futuros y posiciones en
fondos. Por el contrario, los productos con garanta como
divisas y CFDs nicamente sern contabilizados en la
cuenta cuando la posicin sea efectivamente cerrada y el
beneficio/prdida sea correspondientemente acreditado/
debitado en la cuenta.
Histrico de rollover
Esta funcionalidad muestra los detalles del rollover
hechos por el Back Office en las posiciones de divisas que
ayudaron en el pasado a modificar su fecha valor.
Tasas de conversin
Todas las operaciones hechas en otra moneda diferente
de la moneda distinta de la moneda base de la cuenta
sern objeto de una tasa de conversin. El sistema
automticamente se encarga de la conversin basada en
la tasa de mercado +/- 0,5% para ser aplicada a toda la
realizacin final de las posiciones.
Ejemplo:
La tasa de conversin es de 117.146025 (esto es
exactamente la conversin aplicada al P/L en el 9 de
Octubre del 2007 en base al EOD file). Sin embargo, esta
tasa de conversin muestra que no es uniforme incluso
para el mismo da. Esto se debe al redondeo de la divisa.
Por ejemplo, en la ejecucin del trade ( order 83318334)
tenemos;
Estado de cuenta
El estado de cuenta es un extracto que muestra los
movimientos diarios del saldo de efectivo y tambin facilita
al cliente una descripcin detallada de los cambios en la
cuenta. Las operaciones contabilizadas pueden ser usadas
para reconciliar el estado de cuenta pertinentemente.
Estado financiero
El estado financiero es un extracto detallado que puede
ser usado para reportar los impuestos anualmente a las
autoridades.
Esta lgica tambin se aplica a la conversin swap del resultado del USDJPY.
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24
APNDICES
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- 79
24
24.2
APNDICES
GESTIN DE RIESGO
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24
APNDICES
10%
10%
15%
25%
50%
75%
100%
NA
75%
75%
50%
50%
0%
0%
0%
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- 81
24
24.3
APNDICES
CLCULO DE GARANTA
Reducir la posicin de CFDs vendiendo el apropiado nmero de acciones equivalentes a al menos 250,000.
De nuevo esto reducir el requisito de garanta hasta el 100%. Si la posicin de CFD cayese ms, el cliente
inmediatamente excedera el requisito.
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24
APNDICES
cantidad
divisas spot
smbolo
(1,000,000)
tipo de cierre
1.56570
EURCHF
La exposicin cubierta por el doble equity : USD 2.500,00, por lo tanto la total exposicin es calculada usando
1% (mitad de 2%). La exposicin luego ser convertida a la moneda base y la ms larga en trminos absolutos de
exposicin ser determinada.
divisas nica
exposicin
tipo USD
largo
corto
EUR
(1,000,000)
1.19174
1,191,740
CHF
1,565,700
0.76115
1,191,734
1,191,734
1,191,740
exposicin spot
requisito garanta spot
11,917
Exposicin lineal: 42%
Pos.
Type
Put/
Call
Volatility
Vega
factor
-0.399297
0.183978
0.081
50%
4/6/06 1 Month
0.503896
0.143457
0.086
50%
4/6/06 1 Month
0.277221
0.159719
0.081
50%
Symbol
(1,000,000)
EURCHF
FX opt.
Put (1,000,000)
GBPUSD
1.73000
4/6/06 1 Month
FX opt.
Call (1,000,000)
USDCHF
1.31000
FX opt.
Call (1,000,000)
GBPUSD
1.76000
FX spot
latin.saxomarkets.com
Strike
Vega
Amount
Expiry
Bucket
Delta
1
- 83
24
APNDICES
Exposicin Delta
Cross
Delta exposure
Closerate
EURCHF
(1,000,000)
1.56570
GBPUSD
399,297
1.73790
USDCHF
(503,896)
1.31380
GBPUSD
(277,221)
1.73790
Exposicin Delta una nica moneda y derivado delta spot del requisito de garanta.
Single currency
exposure
USD rate
Long
Short
EUR
(1,000,000)
1.19173
1,191,734
CHF
2,227,719
0.76115
1,695,630
GBP
122,076
1.73790
212,156
USD
(716,052)
1.00000
716,052
1,907,786
1,907,786
Spot Exposure
Spot Margin (2%)
38,156
Exposicin Delta una nica moneda y derivado delta spot del requisito de garanta.
Cross
Vega qoute
USD rate
Vega margin
GBPUSD
(7,451)
1.00000
(7,451)
USDCHF
(6,169)
0.76115
(4,695)
GBPUSD
(6,469)
1.00000
(6,469)
Vega margin
18,615
38,156
Vega margin
18,615
Margin
56,771
Double equity
Margin requirement
84 - MANUAL PLATAFORMA DE INVERSIN saxo trader 2
(25,000)
31,771
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24
APNDICES
latin.saxomarkets.com
- 85
24
APNDICES
9,069.48
5,243.62
COSTE DE CIERRE
Cost to close
+ Saldo Lquido
-69.31
SALDO LQUIDO
14,243.79
+ Transacciones no contabilizadas
+/- Valor no realizado en posiciones
- 32.30
+14,243.79
VALOR DE LA CUENTA
SALDO LQUIDO
+ 22,164.72
36,376.21
22,164.72
TRANSAccIONES NO CONTABILIZADAS
-32.30
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24
9
APNDICES
otras garantas
10
0.00
11
Este valor representa el total del requerimiento de margen calculado por Saxo Bank como soporte a las varias
exposiciones creadas por el cliente en las previas participaciones:
> Cualquier cantidad contabilizada
en el Saldo Lquido (ejemplo el
balance de cierre de cualquier (i.e.
el balance de cierre de cualquier
moneda en las cuentas de operacr) y
rating de cFDs
Consultar en www.saxobank.com?id?=1681
CFD
Amount
Current Price
Margin %
Margin amount
MCR:xasx
7,000
3.360
20%
4,704.00
CTS:xasx
2,000
16.550
10%
3,310.00
Total (rounded)
AUD 8,014.00
Cantidad
CGCM8
consultar en www.saxobank.com?id=1040
MArgen de mantenimiento
2
3,500.00
Margen Total
7,000 USD
7,601 AUD
8,014.00
latin.saxomarkets.com
7,601.00
15,615 AUD
- 87
24
12
APNDICES
DISponible para
operaciones con garantas
+36,376.12
-15,615.00
- 3,628.00
13
+17,133.12
EXPOSICIN NETA
Esta es la suma del valor mximo de la combinacin de compras (largos) y ventas (cortos) mantenidas por el cliente
en cada divisa individual como resultado de la apertura de posiciones FX spot, forwards y venta Opciones FX OTC
mantenidas por el cliente dado un determinado periodo de tiempo.
Estos valores son expresados en trminos de la moneda operativa del cliente (en nuestro ejemplo US Dlar) con el
objetivo de llegar a una contabilizacin, consiste en el valor de la exposicin Neta como soporte del requerimiento de
margen del cliente.
Exposicin total en la moneda de la cuenta:
CFD
Amount
Current Price
Amount
CTS:xasx
2,000
16.550
33,100 AUD
MCR:xasx
7,000
3.360
23.520 AUD
Total
56,620 AUD
Future
Amount
CGM8
Current Price
2
Contract size
919.90
100
Amount
183,980 USD
199,892 AUD
Total exposure:
56,620
199,892
256,512.00
latin.saxomarkets.com
24
14
APNDICES
24.4
36,376.21 - 3,627.79
356,512.00
15
Subastas en Europa
COBERTURA DE EXPOSICIN
x 100 =
12.8%
UTILIZACIN DE MARGEN
-15,615.00
36,376.21 - 3,627.79
latin.saxomarkets.com
x 100 =
47.68%
(Rounded to 48%)
- 89
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