MANUAL DE USO

DE EVIEWS
ECOMETRIA 1– MODELO
CLASICO

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 ENTREGA 4
HETEROCEDASTICIDAD:
DETECCION:
•METODO GRAFICO
•TEST DE WHITE
•TEST DE BREUSCH PAGAN
•TEST DE GOLDFEND QUANDT
Para el caso nuestro modelo de ejemplo es:
G=f(PIB,T)
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 HETEROCEDASTICIDAD
Paso I: Generar Series
 Click en Quick
 Click en Generate Series
 Se escriben las series E = RESID Y OK
E2 =E*E
GE =G-E

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Método grafico:
Depende del numero de variables explicativas, en el caso de que sean
dos tienen que considerar que cada una la expliquen:
 La variable a la 1 (X2, X3),
 La variable al cuadrado (X2^2, X3^2)
 La combinación lineal de ellas (YE)

1. Click en Quick
2. Click Graph
3. Se relacionan las variables con E2
Por ejemplo: PIB_ E2
T_E2
PIB*PIB_E2
T*T_E2
GE_E2
Siendo PIB=X2, T=X3 y GE=YE
4. Se elige Scatter Diagram

4
Paso 3

Paso 4

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GRAFICO

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TEST WHITE
Partiendo del modelo auxiliar (se despeja el error)
Por ejemplo:
E2t=B1+B2PIBt+B3TCt+B4PIB2t+B5TC2t+B6PIB*TC+Ut
1. Click en View de la ecuación
2. Click Residual Test
3. Click White Heteroskedasticity (cross term)

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 Modelo Auxiliar

4. Se observa obs*R-equared
5. Aplica la formula
X2(k-1)gl= R2aux * n

6. Se evalúa la probabilidad para Aceptar o Rechazar hipótesis

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TEST BREUSCH – PAGAN
1. Para dar aplicación a la formula SCR / N
2. En el archivo de la ecuación se observa Sum Equared Resid
(SCR)
3. Se genera la serie P= E2 / resultado de la operación anterior

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 Se estima el modelo auxiliar
Por Ejemplo: Pt= B1+B2PIB+B3TC+Ut
 Se estima P_C_PIB_TC

Resultados Modelo
Auxiliar
R2

SCR

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 De acuerdo a lo anterior
 Se observa del modelo auxiliar (R2) y (SCR)
 se aplica las formulas
SCT= SCR SCE=SCT - SCR
1-R2
X2(k-1)gl= SCE aux
2
 Se compara el X2 calculado con el X2 cítrico, para
Aceptar o Rechazar la hipótesis

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TEST DE GOLDFEND QUANDT
1. Para darle aplicación al test, escoja dos subgrupos, en donde
exista observaciones centrales omitidas
2. Aplique el test a cada variable: para este caso escoja el PIB
3. Por el comando del archivo “PROCS”, escoja “SORT SERIES”,
organice las series ascendentemente con respecto al PIB, o sea
escriba PIB

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PASO 3

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TEST DE GOLDFEND QUANDT
4. Estime el modelo que esta verificando, pero lo que debe cambiar
es el SAMPLE (parte inferior), escríbale el primer periodo del
subgrupo. Por el ej: si la muestra es de 1970 -2000, y su primer
subgrupo va de 1970 – 1979, reemplácelo por su subgrupo. De
esa estimación obtenga la SCR (sum squared resid), que en la
prueba F es su denominador.

Cambio del modelo original

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Valor para el TEST
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TEST DE GOLDFEND QUANDT
5. Aplique los mismos pasos para hallar el SCR del segundo
grupo, pero el SAMPLE, son los periodos o los datos del
segundo grupo.
6. Después de hallar los valores, aplique la prueba f con el
estadístico de prueba y obtenga su f calculado, para poder
compararlo con un f critico con n1 (tamaño del primer
subgrupo) – K(No. De betas) y n2 –k grados de libertad y un
alpha de significancía. Con los resultados, rechace Ho. Si fcal
es mayor que el f crit.
7. Repita los mismos pasos para la otra o otras variables
explicativas en el modelo, solo lo que cambia es “sort series”
del paso 3

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HETEROCEDASTICIDAD:
CORRECCION:
•METODO DE SUPUESTOS
•SUPUESTO 1
•SUPUESTO 2
•SUPUESTO 3
•SUPUESTO 4

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Corrección con el supuesto 1:
Supone que una variable al cuadrado causa Heterocedasticidad:
Para esto debe dividir al modelo por la variable perturbarte:

1. Genere las series que simulan la división del modelo de la variable

perturbarte:
Por ejemplo, si llega a ser el PIB^2, genere

GPIB =G/PIB
CPIB = INTERCEPTO (solo el valor) / PIB
TPIB= T/PIB

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 Corrección con el supuesto 1:
2. Estime el modelo con las nuevas variables generadas y
compare los errores estándar con los del modelo original, si
estos errores varían esta solución es satisfactoria.
3. Considero para todos los demás supuestos esta lógica.

Compare estos errores estándar con los del modelo original 19