REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPÙLAR PARA LA

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSIÓN MATURÍN
 

MÉTODOS DE APROXIMACIÓN NUMÉRICA

DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

Br. Argelia Velásquez

Profesor: Manuel Velásquez

Maturín, Agosto del 2021

 INTRODUCCIÒN

Los métodos numéricos que se utilizan en la actualidad para la solución de ecuaciones diferenciales
tienen su origen en la segunda mitad del siglo XIX. A finales del siglo pasado Carl David Tolmé Runge (1 856
– 1 927) presentó unos métodos específicos para obtener mejores aproximaciones que las que ofrecía el
método de Euler. Pocos años después fueron perfeccionados por Wilhelm Martin Kutta y por Heun, por lo
que se conocen como métodos de Runge-Kutta, y pueden considerarse como los más populares de entre los
métodos denominados de un paso. También en este período hacen aparición los métodos multipaso que
constituyen el otro gran grupo de métodos utilizados.

Pero hasta la década de 1 940 a 1 950, en la que la aparición de los ordenadores hace posible la realización
de grandes cálculos a un coste económico y de tiempo razonables, no se generaliza su uso. Supone un
cambio radical, pues es a partir de ese momento cuando el “Análisis Numérico” nace como disciplina
autónoma, desarrollándose enormemente en la segunda mitad del siglo XX, en estrecha conexión con la
evolución tecnológica de los ordenadores.

En el campo de la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias la investigación de sistemas

no stiff produjo una serie de métodos y algoritmos que llevan ya algunos años incluidos en paquetes
estándar sin apenas modificación. Se siguen buscando métodos Runge-Kutta con mejores constantes de
error y mayor orden, se investiga también en comprender la dinámica de los diversos algoritmos. El campo
de los sistemas stiff es todavía hoy objeto de investigación, pues problemas como los sistemas ha
miltonianos están recibiendo atención en la actualidad, a pesar que desde 1 980 se dispone de métodos y
algoritmos para otros muchos problemas.
 MÉTODO DE EULER

El método de Euler es el más simple de los métodos numéricos resolver un problema

del siguiente tipo:

{
𝑑𝑦
= 𝑓 (𝑥, 𝑦)
𝑑𝑥
𝑃𝑉𝐼 =
𝑦 ( 𝑥 0 )= 𝑦 0
𝑦 ( 𝑥𝑖 )=?

Consiste en multiplicar los intervalos que va de , a , en n , subintervalos de ancho

h, ; ósea:
𝑥 𝑓 − 𝑥0
h=
𝑛

de manera que se obtiene un conjunto discreto de n + 1 , puntos: , , ,......., del

intervalo de interés [, ]\, . Para cualquiera de estos puntos se cumple que:

+ ih, 0

La condición inicial y() = , representa el punto = ( , ), por donde pasa la curva

solución de la ecuación de el planteamiento inicial, la cual se denotará como F(x)= y .
 MÉTODO DE EULER

Ya teniendo el punto , se puede evaluar la primera derivada de F(x)\, en ese punto; por lo
tanto:
F`(x) =

Con esta información se traza una recta, aquella que

pasa por , y de pendiente ,Esta recta aproxima F(x), en
una vecinidad de ,. Tómese la recta como reemplazo
de F(x) , y localícese en ella (la recta) el valor de y
correspondiente a,. Entonces, podemos deducir según
la Gráfica A:

Se resuelve para
= +() f ()= +hf ()

Es evidente que la ordenada y_1 \, calculada de esta manera no es igual a F (x_1)\,, pues
existe un pequeño error. Sin embargo, el valor y_1 \, sirve para que se aproxime F' (x) \, en
el punto P = (x_1,y_1)\, y repetir el procedimiento anterior a fin de generar la sucesión de
aproximaciones siguiente:
 MÉTODO DE EULER

= + hf ()

= + hf ()

.
.
.
+ 1 = + hf ()

.
.
.
= + hf ()
 MÉTODO DE TAYLOR

Se presenta de nuevo el problema de valor inicial cuya solución se intenta aproximar:

Como en el método de Euler, se determina primero la malla {, , ... } de paso h, donde = a y =

b. En estos puntos es donde se va a obtener la aproximación de la solución.

El método de Euler se obtuvo aplicando el desarrollo de una función en polinomios de

Taylor con n = 1, para aproximar la solución de la ecuación diferencial del problema (1). El
error local de este método, dado por el error de la fórmula de Taylor, resultó O(), llevando a
un error global de O(h). Con el objeto de encontrar un método que mejore las propiedades
de convergencia, se pueden utilizar, de la misma manera, polinomios de Taylor de mayor
grado.

Se supone que la solución y(t) del problema de valor inicial (1) tiene (n+1) derivadas
continuas. Si se hace un desarrollo de Taylor de la función y(t) alrededor del punto ti se
tiene:
 MÉTODO DE TAYLOR

para algún número ξi entre y t. Si se evalúa la expresión (2) en t = , para cualquier i, y como-=
h, se tiene, para ξi entre y

Como y satisface la ecuación diferencial, en particular es y'() = f( ,), y derivando sucesivamente

(teniendo en cuenta que y es función de t, por lo que se deberá aplicar la regla de la cadena), se
tiene:

y''() = f'(, ) = ( 1 +y')i = ( +i

y''' () = f''(, ) = =

i
 MÉTODO DE TAYLOR

y en general, () = f(n-1)(, ) ) (utilizando la expresión corta)

Al sustituir estos resultados en la ecuación (3), se obtiene:

La ecuación dada por (4) se llama ecuación de diferencias, y define el método de Taylor de
orden n, que se obtiene suprimiendo el término de error que contiene el valor desconocido
ξi.

Por lo tanto, la fórmula del método de Taylor de orden n resulta:

 MÉTODO DE EULER MEJORADO

Este método se basa en la misma idea del método anterior, pero hace un
refinamiento en la aproximación, tomando un promedio entre ciertas pendientes.

La fórmula es la siguiente:

Donde

Para entender esta fórmula, analicemos el primer paso de la aproximación, con base en

la siguiente gráfica: 
 MÉTODO DE EULER MEJORADO

En la gráfica, vemos que la pendiente promedio corresponde a la pendiente de la recta

bisectriz de la recta tangente a la curva en el punto de la condición inicial y la "recta
tangente" a la curva en el punto donde es la aproximación obtenida con la primera fórmula
de Euler. Finalmente, esta recta bisectriz se traslada paralelamente hasta el punto de la
condición inicial, y se considera el valor de esta recta en el punto x = como la aproximación
de Euler mejorada.
 MÉTODO DE RUNGE-KUTTA

El método de Runge-Kutta es un método genérico de resolución numérica de ecuaciones

diferenciales. Este conjunto de métodos fue inicialmente desarrollado alrededor del año 1900
por los matemáticos C. Runge y M. W. Kutta.

Los métodos de Runge-Kutta (RK) son un conjuntos de métodos iterativos (implícitos y

explícitos) para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias,
concretamente, del problema de valor inicial .

Sea y` (t) = f (t , y (t))

una ecuación diferencial ordinaria, con f: donde , es un conjunto abierto, junto con la
condición de que el valor inicial de ƒ sea

(, )

Entonces el método RK (de orden s) tiene la siguiente expresión, en su forma más general:
 MÉTODO DE RUNGE-KUTTA

donde h es el paso por iteración, o lo que es lo mismo, el incremento entre los sucesivos
puntos y . Los coeficientes son términos de aproximación intermedios, evaluados en ƒ de
manera local

=f

con , , coeficientes propios del esquema numérico elegido, dependiente de la regla de

cuadratura utilizada. Los esquemas Runge-Kutta pueden ser explícitos o implícitos
dependiendo de las del esquema. Si esta matriz es triangular inferior con todos los elementos
de la diagonal principal iguales a cero; es decir, =0 para j=i,...,s , los esquemas son explícitos.