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Presentación 2
Presentación 2
la teora keynesiana y su anlisis acerca del mercado laboral, con la finalidad de explicar las variaciones del personal ocupado de los ltimos diez aos
Demanda Laboral
Explicada
Salarios Constantes
Imposibilidad
Relacin directa
Reduccin de salarios
OT > DT
Teora Keynesiana
Ante Necesaria
Periodos de crisis
Necesidad
Creacin de empleos
Con el fin
Personal Ocupado
Miles de Personas
Remuneraciones
Millones de Pesos
Se espera que el personal ocupado disminuya ante un aumento de las remuneraciones Al incrementar el Gasto en trabajo del Gobierno Federal se espera que el personal ocupado tambin aumente Se estima que al aumentar la formacin bruta de capital fijo el personal ocupado tambin aumentar
PO =
RE +
GTGF +
FBKFt-3 + Ut
>0 <0
>0 >0
Dependent Variable: PO Method: Least Squares Date: 12/02/10 Time: 22:16 Sample(adjusted): 2001:1 2010: Included observations: 9 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 0625.81 95.5 92 77.42798 E 1.165900 0.11120 10.48442 GTGF 0. 84604 0.241 76 1.59 81 FBKF(- ) 0.000692 0.00071 0.971 2 -squared 0.972 68 Mean dependent var Adjusted -squared 0.970000 S.D. dependent var S.E. of regression 62.5459 Akaike info criterion Sum squared resid 4600 8 . Schwarz criterion Log likelihood -28 .061 F-statistic Durbin-Watson stat 0.878596 Prob(F-statistic)
Prob. 0.0000 0.0000 0.1201 0. 80 414 .79 209 .160 14.72109 14.89172 410.5558 0.000000
R2 Global
R squared
Regresin auxiliar 1
0.972368
Regresin auxiliar 2
RE =
GTGF +
FBKFt-3
GTGF =
RE +
FBKFt-3
R squared
0.890300
Regresin auxiliar 3
R squared
0.240333
FBKFt-3 =
RE +
GTGF
R squared
0.900158
Se observa la existencia de colinealidad entre las variables de formacin bruta de capital fijo con tres rezagos y las remuneraciones ya que su coeficiente correlacin es mayor al 0.80
Ho:
=0 es diferente a cero
Hi: Alguna
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 8.964690 Probability 13.72971 Probability 0.000777 0.001044
Ho: Varianza del 1er grupo = Varianza del 2do grupo Hi: Varianza del 1er grupo Varianza del 2do grupo
SCR2/gl SCR1/gl 172694.861 103139.36
= 1.674383
F = 2.69 No se rechaza la hiptesis nula y se demuestra que la heteroscedasticidad no esta presente en el modelo
Dependent Variable: PO Method: Least Squares Date: 12/03/10 Time: 00:21 Sample(adjusted): 2001:2 2010:3 Included observations: 38 after adjusting endpoints Convergence achieved after 10 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 29934.25 860.6880 34.77945 RE 1.017562 0.142948 7.118386 GTGF 0.419880 0.182742 2.297670 FBKF(-3) 0.001821 0.000807 2.257357 R(1) 0.663528 0.131297 5.053653 R-squared 0.981701 Mean dependent var djusted R-squared 0.979483 S.D. dependent var S.E. of regression 293.0620 kaike info criterion Sum squared resid 2834216. Schwarz criterion Log likelihood -267.0938 F-statistic Durbin- atson stat 2.078005 Prob(F-statistic)
Prob. 0.0000 0.0000 0.0281 0.0307 0.0000 41522.29 2045.966 14.32072 14.53620 442.5870 0.000000
Ho:
=0 es diferente a cero
Hi: Alguna
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 1.456893 Probability 3.264863 Probability 0.248470 0.195454
Dependent Variable: LOG(PO) Method: Least Squares Date: 12/03/10 Time: 00:29 Sample(adjusted): 2001:2 2010:3 Included observations: 38 after adjusting endpoints Convergence achieved after 11 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 7.889408 0.272022 29.00279 LOG(RE) 0.205732 0.025859 7.955839 LOG(GTGF) 0.008787 0.003131 2.806604 LOG(FBKF(-3)) 0.058521 0.032260 1.814013 AR(1) 0.549648 0.142037 3.869760 R-squared 0.984088 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.982160 S.D. dependent var S.E. of regression 0.006609 Akaike info criterion Sum squared resid 0.001441 Schwarz criterion Log likelihood 139.4939 F-statistic Durbin-Watson stat 2.017449 Prob(F-statistic) Inverted AR Roots .55
Prob. 0.0000 0.0000 0.0083 0.0788 0.0005 10.63280 0.049482 -7.078627 -6.863155 510.2362 0.000000
Ln PO
7.
732 l
+ 0.008787 l
+ 0.058521 l
t-
t - Statistic 29.00279 Prob. 0.0000 F-statistic 510.2362 Prob(F- 0.000000 statistic R-squared 0.984088
7.955839 0.0000
2.806604 0.0083
1.814013 0.0788
0 1
No tiene interpretacin econmica Ante un aumento del 1% en las remuneraciones el personal ocupado aumentar en 0.2057% en promedio, manteniendo lo dems constante Ante una aumento del 1% en el gasto en trabajo del gobierno federal el personal ocupado aumentar en promedio 0.0087% manteniendo lo dems constante
ante un aumento del 1% en la formacin bruta de capital fijo el personal ocupado presentara un aumento, dentro de los siguientes tres trimestres, del 0.0585% en promedio, manteniendo lo dems constante
Ho:
=0
Se rechaza la hiptesis nula se conclu e ue en conjunto los parmetros son estadsticamente significati os por lo tanto si e plican el comportamiento de la demanda laboral
R2 = 0.984088 Aproximadamente el 98.4% de las variaciones observadas en el personal ocupado son explicadas por las variaciones observadas en las remuneraciones, gasto en trabajo del gobierno federal y la formacin bruta de capital con tres rezagos
Valores Observados
Valores Estimados
Ho: U se distribuye como una normal Hi: U no se distribuye como una normal
10 eries: esiduals am le 2001:2 2010:3 :2 Obser ations 38 Mean Median Ma imum Minimum td. e . ke ness Kurtosis Jar ue-Bera Probability 0 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010 0.015 -1.20E-14 1.20E-14 3.82E-05 0.014600 -0.012452 0.006242 0.058892 2.905476 0.036112 0.982106
Ho: No hay cambio estructural Hi: Existe un cambio estructural Chow Breakpoint Test: 2008:4 F-statistic Log likelihood ratio 9.725006 Probability 31.71008 Probability 0.000032 0.000002
Chow Breakpoint Test: 2009:2 F-statistic Log likelihood ratio 2.782684 Probability 11.96483 Probability 0.043850 0.017615
1000
500
-500
-1000
-1500 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Recursive Residuals
2 S.E.
36000 34000
2 S .E .
2 S .E .
1.2 1.0
0.015
0.010 0.8 0.6 0.4 0.2 -0.005 0.0 -0.2 03 04 05 06 07 08 09 10 -0.010 03 04 05 06 07 08 09 10 0.005
0.000
2 S .E .
2 S .E .
20
10
-10
-20 02 03 04 05 CUSUM 06 07 08 09 10
5% Significance
CU UM of q
% ignifi
Ho: El modelo esta correctamente especificado Hi: El modelo no esta correctamente especificado Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 0.680540 1.632832 Probability Probability 0.513747 0.442013
El modelo cumple con todas la pruebas pero muestra inestabilidad en sus parmetros durante los aos 2008 y 2009 debido a la baja en la demanda laboral que se presento en esos aos a causa de la crisis. No se cumple la hiptesis planteada al principio del trabajo ya que el aumento en los salarios afecta positivamente a la demanda de trabajo.
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