VALOR ESPERADO DE LA

INFORMACION IMPERFECTA Y DE
MUESTRA
LOGROS

 Al finalizar la unidad, el estudiante aplica los criterios para la toma de

decisiones en situación de riesgo, considerando la disponibilidad o no de
la investigación de mercado
CONTENIDO

 Información imperfecta
 Valor esperado de la Información de la muestra
 Revisión de probabilidades de la investigación del mercado (Bayes)
 Identificación de la solución optima
 VALOR ESPERADO DE LA
INFORMACION IMPERFECTA

Datos/Observaciones
VALOR ESPERADO DE LA INFORMACION IMPERFECTA

 El valor esperado de la información imperfecta(VEII) nos muestra cual es la

máxima cantidad de dinero que un individuo está dispuesto a pagar por obtener
una información que le indica, sin absoluta certeza, que ocurrirá con una
determinada variable.
 El VEII será, por tanto, la diferencia entre lo que ganaría contando con esa
información proveniente de encuestas, estudio de mercado y lo que obtendría
careciendo de ella

Datos/Observaciones
VALOE ESPERADO DE LA INFORMACION DE LA
MUESTRA

 El objetivo de la Investigación de mercados(IM) es el de ayudar al administrador

a realizar estimaciones de probabilidad más precisas.
 El propósito de la I.M. es diseñar y llevar a cabo una investigación que tenga
como resultado un indicador descriptivo, o estimación del proyecto propuesto.
 El indicador puede ser una recomendación “favorable”(I1) o “desfavorable”(I2)
para el proyecto.

Datos/Observaciones
EJEMPLO DE APLICACION

 Una compañía tiene un terreno, un geólogo consultor ha informado que existe

una posibilidad de encontrar petróleo

 Una exploración sismológica del terreno para obtener una mejor estimación de
la probabilidad de que haya petróleo, cuesta 30 mil dólares.
 El estudio obtiene sondeos sísmicos que indican si la estructura geológica es
favorable para la presencia de petróleo
Datos/Observaciones
REVISION DE PROBABILIDADES DE IM

 Los resultados posibles de la exploración se dividen en las siguientes categorías:

 Indicadores:
 SSD: sondeos sísmicos desfavorables; es poco probable encontrar petróleo.
 SSF: sondeos sísmicos favorables; es bastante probable encontrar petróleo.
 P(SSD/P) = 0,4 es la probabilidad condicional de que sea el SSD, dado que halla petróleo

Datos/Observaciones
REVISION DE PROBABILIDADES DE IM.
TEORIA DE BAYES

 Probabilidades condicionales de los indicadores

 Aplicando el teorema de Bayes

Datos/Observaciones
IDENTIFICACION DE LA SOLUCION OPTIMA
 Si el resultado es el SSD
VE con Est. = P(SSD) x VE(SSD) + P(SSF) x VE(SSF)
= (0,7) (90) + (0,3) (300)
= 63 + 90
=153
VE sin Est. =100
VE Est. = 153 –100 = 53

Como este valor de 53 excede a 30 el costo del

 Si el resultado es el SSF
estudio la experimentación debe realizarse.

Datos/Observaciones
CONCLUSIONES