Magister en Control de

Gestión y Riesgo
Corporativo

Módulo: Sistemas Integrados de Riesgos

Profesor: Pedro Hernández.

Integrantes: Claudio Arp

Cesar Mercado
Nicolás Oliveros
 Modelo de Gestión Integral de Riesgos (ERM)

Introducción

CLAUDIO
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Análisis de la industria financiera chilena

CLAUDIO
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Modelo de gestión y control de riesgo

CLAUDIO
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Tipos de riesgo más importantes en la industria

Riesgo de crédito

CLAUDIO
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Tipos de riesgo más importantes en la industria

Riesgo de mercado de negociación, estructural y liquidez:
Exposición al riesgo de mercado por cambios en la tasa de interés de los
instrumentos de renta fija que posee y por cambios en los precios de sus activos
de renta variable, debiéndose evaluar el riesgo de mercado de estos activos.

Riesgo de capital:
No disponer de capital suficiente, para cumplir sus objetivos internos del
negocio.

Riesgo operacional:
El riesgo operacional surge de la posibilidad en la organización incurra en
pérdidas inesperadas, directas e indirectas, como consecuencia de sistemas de
control de gestión inadecuados, problemas operativos.
 riesgo tecnológico y ciber-riesgo,
 legal ,conducta entre otros.
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Tipos de riesgo más importantes en la industria

Riesgo de cumplimiento y conducta
La función de cumplimiento y conducta promueve la adhesión a las normas.
• requerimientos de supervisión y principios.
• valores de buena conducta.

Riesgo de modelo
potenciales consecuencias negativas derivadas de las decisiones basadas en
resultados del modelo incorrecto, inadecuado o utilizado en forma indebida

Riesgo estratégico
El riesgo estratégico es aquel entendido como el riesgo de pérdidas o perjuicios
derivados de las decisiones estratégicas, o de su mala implementación, que
afecten los intereses a largo plazo de nuestros principales grupos de interés, o de
una incapacidad para adaptarse a la evolución del entorno.
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Tipos de riesgo más importantes en la industria

Basilea en la industria financiera
• En el Primer Acuerdo de Capital de 1988, o Basilea, los requisitos de capital que
se desprenden del Indice de mínimo de 8%, se dirigieron inicialmente a cubrir el
riesgo de crédito de bancos.
• Basilea II (2004) se impulsó por el explosivo y constante crecimiento de las
actividades de los bancos en el mercado financiero además de los progresos en las
prácticas de gestión de riesgo. (Aunque constituye un modelo para la supervisión,
no constituye un fin en sí.)

Pilares Básicos
 Pilar I: requerimientos mínimos de capital
 Pilar II: gestión y supervisión
 Pilar III: transparencia y disciplina de mercado
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Desafíos de implementación Basilea III

La implementación de Basilea III implicara grandes desafíos para la industria Financiera. El
primero y más obvio será la revisión y emisión de nueva normativa.

Ley N°21.130 que Moderniza la Legislación Bancaria y Modifica la Ley Orgánica de la

Comisión para el Mercado Financiero.
• Integración de SBIF en CMF: Plazo máximo de 12 meses
desde publicación de ley (Enero 2019).
• Emisión Normativa CMF para Implementación Basilea III: 18
meses desde integración.

La nueva sucesora de Basilea II, comprende en sus principales cambios:

• Mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones ocasionadas por
tensiones financieras o económicas de cualquier tipo.
• Mejorar la gestión de riesgos y el buen gobierno en los bancos.
• Reforzar la transparencia y la divulgación de información de los bancos.
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Riesgo Operacional Bajo Basilea

NICOLAS
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Desafíos de implementación Basilea III

NICOLAS
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Sistema tecnológico para una gestión de riesgo efectiva

NICOLAS
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Conclusión

NICOLAS