EL MÉTODO MONTE CARLO
ANTECEDENTES
El origen de esta técnica se remota a la década de 1940 y hace referencia al casino de Monte
Carlo. En 1940 los matemáticos Stan Ulam y a John von Neumann aplicaron el método de
simulación aleatoria al campo de experimentación de las armas nucleares en el contexto de
la Segunda Guerra Mundial.
John Von Neumann, en los años 40 y con los primeros ordenadores, aplica la simulación para
resolver problemas complejos que no podían ser resueltos de forma analítica.
En 1964 Hertz aplica esta técnica de simulación al análisis de las inversiones.
Fig. 2.0 John von
Fig. 1.0 Stan Ulam
Neumann
DEFINICIÓN
El método de Montecarlo permite resolver problemas matemáticos mediante la
simulación de variables aleatorias. La ruleta, juego estrella de los casinos, es uno
de los aparatos mecánicos más sencillos que nos permiten obtener números
aleatorios para simular variables aleatorias.
Es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los
ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el
comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos (por lo
general, cuando se trata de sistemas cuyo estado va cambiando
con el paso del tiempo, se recurre bien a la simulación de eventos
discretos o bien a la simulación de sistemas continuos).
¿CÓMO SE EMPLEA EL MÉTODO MONTE
CARLO?
Este método para determinar el riesgo de determinadas acciones no se usa generalmente para inversiones
pequeñas, sino que se destina para las de tipo medio o alto.
La clave para entender la utilidad de este sistema de simulación se encuentra en que en los distintos proyectos
hay esencialmente dos aspectos presentes que tienen un comportamiento de tipo no determinista, es decir,
cuyos resultados dependen de múltiples variables y hay que enfrentar una cierta aleatoriedad. Este es el caso de
las tareas y el riesgo en las inversiones.
Las tareas poseen un valor de tipo medio, además de ser variables en función de unas estadísticas capaces de
relacionar un coste a un porcentaje que mide la representatividad. Por su parte, el riesgo presenta dos
probabilidades: la de ocurrencia y el impacto que puede tener.
Para poner en práctica el método de Monte Carlo, una vez definidas las estadísticas de tareas y de riesgos, lo
siguiente sería calcular un valor concreto para cada riesgo y cada tarea. Esto se realiza a través de la disposición
de varios números aleatorios de entre 0 y 100. Al asemejar a cada número aleatorio un porcentaje de
representatividad, el resultado es que se es capaz de estimar la duración o el coste de un proyecto, en función de
cada número aleatorio.
La idea es que durante este análisis de riesgo se repita este cálculo un número considerable de veces, para
asegurarse de la mayor forma posible de cuál es el riesgo teórico al que una determinada inversión se enfrenta.
EJEMPLO
APLICACIONES
Análisis de riesgos
Flujos de Tráfico
Ventajas
Pronóstico de comportamiento de Acciones de Bolsa de Valores Es un método directo
Exploración de yacimientos y minas Tiene soporte en programa de
lenguaje
Evolución de mantos estelares Desventajas
Cada simulación nos brinda datos
Diseño de reactores nucleares únicos
Comportamiento de nanoestructuras No nos da la solución sino datos para
tomar decisiones
Estudios de reproducción de células cancerígenas
Procesamiento/Generación de Imágenes por computadora
Comportamiento de ambientes contaminados
¿POR QUÉ ES ÚTIL EL MÉTODO MONTE
CARLO DE CARA A LOS PROYECTOS?
La idea de la que parte la aplicación del método Monte Carlo es que hay aspectos, como el plazo
o el coste, que no pueden ser determinados con exactitud, ya que se trata de puntos variables.
Se trata de una variabilidad con una doble vertiente: por una parte, las estimaciones que se
llevan a cabo son en sí mismas variables, ya que una acción ni dura siempre igual ni cuesta
siempre lo mismo; y por otra parte, el riesgo en sí, ya que presentan una probabilidad de ocurrir
diferente en distintas situaciones, asi como un impacto que varía de unas situaciones a otras.
Lo que permite efectuar este análisis es otorgar de forma conceptual un valor a un proyecto, no
de manera determinada, sino estableciendo un “valor medio” y una determinada variabilidad.
Permite determinar hasta qué punto las determinadas valoraciones de un proyecto son realistas
y arrojan confianza con respecto a los objetivos perseguidos con una determinada acción.
Monte Carlo permite a los analistas encargados de llevar a cabo la prevención de riesgos señalar
en qué porcentaje de las simulaciones aleatorias que se han llevado a cabo aspectos como el
plazo y el coste con menores que los objetivos que se persiguen con el propio proyecto.
De este modo, si este porcentaje es inferior al grado de confianza que una determinada empresa
o grupo considera mínimamente aceptable, se estaría ante un caso en el que la planificación no
es factible y habría que modificarla.
EL MÉTODO DE MONTECARLO PARA
ANÁLISIS DE RIESGOS
Realización de valoraciones con respecto a determinados proyectos de inversión
teniendo en cuenta que las variables que se utilizan para el estudio no son ciertas,
sino que en ocasiones pueden referirse a varios valores.
Permite incorporar el concepto de riesgo a la hora de entrar a valorar una
inversión (contratiempos o riesgos inesperados)
Algunos de los programas mas útiles para establecer
el grado de factibilidad de un proyecto son:
@Risk (Excel)
Cristal Ball
Gold Sim
CONCLUSIONES
El Método Montecarlo es útil para establecer probabilidades y definir escenarios
de actuación.
El objetivo de este método no es el de brindar decisiones sino apoyar a la toma de
estas.
Existen diversos programas de soporte para problemas complejos, será cuestión
del analista elegir aquel que se adecúe mejor a sus necesidades.
BIBLIOGRAFÍA
• Juan Martín. (2017). ¿CUÁNTO VALE EL RIESGO? EL MÉTODO MONTE CARLO.
21/10/2019, de CEREM International Business School Sitio web:
https://www.cerem.mx/blog/cuanto-vale-el-riesgo-el-metodo-monte-carlo
Gustavo León (2013). Simulación de sistemas. Método de Montecarlo. Universidad
Autonoma de Tamaulipas sitio web:
http://uat.gustavoleon.com.mx/SSU2A%20-%20%20Metodos%20de
%20Montecarlo.pdf
