Administración

financiera ii
Métodos Conductuales de Evaluación de Riesgo.

"Método de Simulación Montecarlo".

Integrantes del equipo

Barbosa Lara Tania Lorena

Lara Rojas Jaqueline
Ramírez Bárcenas Gisela Jazmín
Rico Núñez Nataly Karen

 introducción
El análisis de riesgos con el método
Montecarlo consiste en una simulación
de diferentes variables para poder
analizar y medir cuantitativamente los
riesgos que pueden aparecer durante el
proyecto.
 ¿Por qué es
importante evaluar los
riesgos?
Nos ayudan a Identificar y cuantificar
proactivamente los riesgos logrando definir
las oportunidades en la toma de decisiones.

Se puede comprender el alcance de la toma

de cierto tipo de decisiones.

Se descubren las variables y elementos

que más pueden afectar al resultado
después de tomar una decisión.

Podemos determinar e identificar los

tipos de riesgos se prefieren evitar.

Podemos descubrir las oportunidades

que llevarán el proyecto al éxito.

 "Finanzas y la simulación"
Se utiliza para realizar pronósticos de variables que cuentan con un factor
aleatorio en su comportamiento, como por ejemplo: activos financiero.

Ya que su comportamiento futuro tiene relación con su desempeño pasado

y un factor aleatorio. Este elemento aleatorio es lo que se simula en el
método Montecarlo.

Por lo tanto, al simular el precio futuro con elementos de su

comportamiento pasado y la influencia de factores aleatorios que lo
rodean, podemos tener una idea del comportamiento que podría tener el
activo financiero.

Esto nos permite tomar precauciones si los activos simulados influyen en

el desempeño de la empresa
 "MÉTODO

MONTECARLO"
El método de Montercarlo es un modelo estadístico
utilizado para evaluar expresiones matemáticas complejas,
las cuales es complicado llegar a un resultado exacto.

El nombre de esta expresión matemática hace referencia a

los casinos de Mónaco, donde uno de los juegos
principales es la ruleta.

Este famoso juego de azar es un generador de números

aleatorios muy sencillo, similar al proceso que sigue este
método matemático.

El proceso consiste en generar una serie de simulaciones

que arrojen diferentes resultados y con ellos, encontrar un
patrón para saber el resultado aproximado
 Ventajas
Gracias a la No interfiere en la
Proporciona una
simulación se realidad y permite
gran cantidad de
permiten formular estudiar los
posibles
condiciones extremas problemas y las
escenarios en para observar cómo diferentes variables
muy poco tiempo. se podría hacer que lo provocan.
frente a la situación
 desventajas

La simulación más No proporciona la Cada simulación es

compleja resulta ser decisión a tomar, sino ´única, interviene el
muy extensa, debido que resuelve el problema azar.
mediante aproximación
al número de
para unas condiciones
variables a analizar. iniciales.
Un ejemplo sería el tipo de cambio, si
conocemos su posible
comportamiento futuro, se pueden
utilizar estas simulaciones para
generar una política de cobertura
cambiaria.

Lo cual puede ser útil para empresas

dedicadas a la importación o
exportación de productos, ya que sus
ingresos dependen en gran medida
del tipo de cambio.
 "Como utilizar el metodo montecarlo"
Independientemente de la herramienta que utilice, las técnicas de Monte Carlo implican tres pasos

básicos:
 Bibliografias
[1] Glasserman Paul. Monte-Carlo Methods in Finanzas ingenieria. Computacional
Finance. Springer Verlag. 2004.

[2] Paul Grasserman Monte Carlo methods in financial engineering,Editado por Springer, a˜no 2003.

[3] Harald Niederreiter,Random Number Generation and Quasi-Monte Carlo Methods Editado por Society
for Industrial and Applied Mathematics,".

[4] Robert B. Ash ,Basic probability theory, Editado por John Wiley & Sons, Inc.

[5] Charles Chapman Pugh ,Real Mathematical Analysis, Editado por Springer, a˜no 2002.

[6] Joaqu´ın M. Ortega Aramburu ,Introducci´o A L’An`alisi Matem`atica, Editado por Servei de Publicacions
de la Universitat Autonoma de Barcelona, a˜no 2001. [6] J.M.Hammersley and D.C.Handscomb ,Monte Carlo
Methods,Editado por Chapman and Hall, a˜no 1964.
Ejercicio
practica