Fecha: 11/02/2020

“Por siempre responsable de lo que se ha cultivado”

 Simulación de sistemas

Tarea 01

 Simulación de Montecarlo

Docente: Jesús Ramón Cob Cantú

Integrantes

Andrés León Enríquez

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 Índice
Introducción ........................................................................................................................... 3

Historia ............................................................................................................................... 3

Objetivos ................................................................................................................................ 4

Objetivo general ................................................................................................................. 4

Contenido ............................................................................................................................... 4

Algunos usos de la simulación de Montecarlo ................................................................... 4

Conclusión .............................................................................................................................. 5

Bibliografía............................................................................................................................. 5

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 Introducción

El Método de Monte Carlo da solución a una gran variedad de problemas matemáticos haciendo
experimentos con muestreos estadísticos en una computadora. El método es aplicable a cualquier
tipo de problema, ya sea estocástico o determinístico.

La aplicación del método Monte Carlo se usa para analizar problemas que no tienen un componente
aleatorio explícito; en estos casos un parámetro determinista del problema se expresa como una
distribución aleatoria y se simula dicha distribución.

La simulación de Monte Carlo también fue creada para resolver integrales que no se pueden
resolver por métodos analíticos, para solucionar estas integrales se usaron números aleatorios.
Posteriormente se utilizó para cualquier esquema que emplee números aleatorios, usando variables
aleatorias con distribuciones de probabilidad conocidas, el cual es usado para resolver ciertos
problemas estocásticos y determinísticos, donde el tiempo no juega un papel importante.

Historia

El método fue llamado así por el principado de Mónaco por ser la capital del juego de azar, al tomar
una ruleta como un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático
de los métodos de Monte Carlo datan aproximadamente de 1944 con el desarrollo de la
computadora. Sin embargo, hay varias instancias (aisladas y no desarrolladas) en muchas ocasiones
anteriores a 1944.

El uso real de los métodos de Monte Carlo como una herramienta de investigación, proviene del
trabajo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Este trabajo involucraba la
simulación directa de problemas probabilísticos de hidrodinámica concernientes a la difusión de
neutrones aleatorios en material de fusión.

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 Objetivos
Objetivo general
Analizar el método de simulación de Montecarlo e identificar los puntos más importantes sobre
este tema.

Contenido
La simulación de Montecarlo es un método estadístico utilizado para resolver problemas
matemáticos complejos a través de la generación de variables aleatorias.

La clave de este método está en entender el término ‘simulación’. Realizar una simulación consiste
en repetir o duplicar las características y comportamientos de un sistema real. Así pues, el objetivo
principal de la simulación de Montecarlo es intentar imitar el comportamiento de variables reales
para, en la medida de lo posible, analizar o predecir cómo van a evolucionar.

A través de la simulación se pueden resolver desde problemas muy sencillos, hasta problemas muy
complejos. Algunos problemas pueden solucionarse con papel y bolígrafo. Sin embargo, la mayoría
requieren el uso de programas informáticos como Excel, R Studio o Matlab. Sin estos programas,
resolver determinados problemas llevaría muchísimo tiempo.

Algunos usos de la simulación de Montecarlo

 Crear, valorar y analizar carteras de inversión

 Valorar productos financieros complejos como las opciones financieras
 Creación de modelos de gestión de riesgo

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 Conclusión
Este método es muy útil e importante para poder predecir escenarios que nos ayude a tomar una
decisión acercada a la que nos gustaría obtener.

Bibliografía
López, J. F. (2017, 9 diciembre). Simulación de Montecarlo - Definición, qué es y concepto |
Economipedia. Recuperado 11 febrero, 2020, de
https://economipedia.com/definiciones/simulacion-de-montecarlo.html

Mural uv. (s.f.). Tema 1.. Recuperado 11 febrero, 2020, de

http://mural.uv.es/juanama/astronomia/montecarlo.htm

Universidad Nacional del Centro de la Pcia de Buenos Aires. (2005). Simulación "Método
Montecarlo". Recuperado de https://jaimesotou.files.wordpress.com/2011/05/metodo-
montecarlo-03.pdf

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