Variables de optimización

Es una rama de las matemáticas que trata de maximizar o minimizar una función. Dicha función vendrá representada por un enunciado, de
este hay que sacar tanto la función como las relaciones que existen entre ellos. Del enunciado no sacaremos solo una función, es
decir, sacaremos varias funciones de una misma variable y las relacionaremos entre ellas. Estos problemas son comunes para ver
por ejemplo la cantidad de material que necesitas para acotar una superficie, ver el máximo o el mínimo de un área o un volumen.
Pasos a seguir:

Sacar la función o funciones que nos proporciona el ejercicio.

1.Estudiar la continuidad de la función. En caso de que no sea continua, se indica que no se puede continuar con el ejercicio.

2.Si tenemos que la función es continua entonces hallamos su derivada y hallamos en valor de la variable según la cual hemos dejado la
función.

3.Después de haber hallado el valor de una de las variables despejamos las otras que aparezcan en nuestro problema y sacamos sus valores.

4.Posteriormente sacamos la segunda derivada de la función y sustituimos el valor hallado previamente; aquí puede haber dos casos:
1. Si después de sustituir en la segunda derivada esta tiene un valor negativo tenemos que la función ha sido maximizada, ya que ese
punto es un máximo de dicha función.
2. Si después de sustituir en la segunda derivada esta tiene un valor positivo tenemos que la función ha sido minimizada, ya que ese
punto es un mínimo de dicha función.
 Conceptos:
• 1.- Variables de decisión: El primer elemento clave en la formulación de problemas de optimización es la
selección de las variables independientes que sean adecuadas para caracterizar los posibles diseños
candidatos y las condiciones de funcionamiento del sistema. Como variables independientes se suelen elegir
aquellas que tienen un impacto significativo sobre la función objetivo.
• 2.- Restricciones: Una vez determinadas las variables independientes, el siguiente paso es establecer,
mediante ecuaciones o inecuaciones las relaciones existentes entre las variables de decisión. Estas relaciones
son debidas, entre otras razones, a limitaciones en el sistema( casi siempre en forma de ecuaciones o
desigualdades), a leyes naturales o a limitaciones tecnológicas y son las llamadas restricciones del sistema.

Un problema de optimización trata entonces de tomar una decisión óptima para maximizar (ganancias,
velocidad, eficiencia, etc.) o minimizar un criterio determinado (costos, tiempo, riesgo, error, etc). Las
restricciones significan que no cualquier decisión es posible.
Según el nivel de generalidad que tome el problema,
nos encontramos los siguientes tipos de optimizaciones:
 Optimización clásica: En este campo nos moveremos en este artículo. Si la restricción no existe, o es una
restricción de igualdad, con menor o igual número de variables que la función objetivo entonces, el cálculo
diferencial, da la respuesta, ya que solo se trata de buscar los valores extremos de una función.

 Optimización con restricciones de desigualdad: Si la restricción contiene mayor cantidad de variables que la
función objetivo, o la restricción contiene restricciones de desigualdad, existen métodos en los que en algunos
casos se pueden encontrar los valores máximos o mínimos. Si tanto restricciones como función objetivo son
lineales (Programación lineal), la existencia de máximo (mínimo), esta asegurada, y el problema se reduce a la
aplicación de unos simples algoritmos de álgebra lineal elemental los llamados método simplex; y método dual.

 Optimización estocástica: Cuando las

variables del problema (función objetivo y/o
restricciones) son variables aleatorias el tipo
de optimización realizada es optimización
estocástica.

 Optimización con información no

perfecta: La cantidad de variables, o más
aún la función objetivo puede ser
desconocida o también variable.