ANALISIS DE

DECISIONES
MANUEL URCIA CRUZ.
ANALISIS DE DECISIONES BAJO CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE

1.-INCERTIDUMBRE – CRITERIOS,
TABLAS:

OPTIMISTA

OPTIMISTA PARCIAL

PESIMISTA

HURWICZ

SAVAGE

LAPLACE
¿CUANDO HAY INCERTIDUMBRE?

Se dice que hay

incertidumbre cuando no
se posee información
suficiente como para
asignarle una distribución
de probabilidad.
INCERTIDUMBRE SIN
PROBABILIDADES.
No podemos atribuir
probabilidades cuando:

decisiones bajo
incertidumbre decisiones bajo
estructurada sabemos ignorancia parcial:
los estados del sistema cuando podemos
y sus consecuencias, atribuir probabilidades
pero no conocemos el a algunos actos pero a
estado del sistema en otros no.
cada momento.
INCERTIDUMBRE

Decisiones bajo incertidumbre no estructurada

o bajo ignorancia total: ni siquiera conozco los
estados posibles de un sistema.
IGNORANCIA TOTAL

Cuando las decisiones se toman bajo

ignorancia total, el decisor no tiene
conocimiento de los resultados de
ninguno de los estados de la naturaleza
y/o es costoso obtener la información
necesaria. En tal caso, la decisión depende
meramente del tipo de personalidad que
tenga el decisor.
TABLAS
• Un muchacho desea vender periódicos en la cafetería de la
universidad y tiene que decidir cuántos deberá comprar. La
experiencia dicta que la demanda diaria varia entre 15, 20, 25 ó 30
periódicos. (Para simplificar, se acepta que cantidades intermedias no
ocurrirán). Por lo tanto considera que tendrá que adquirir 15, 20, 25
ó 30 periódicos. Debe pagar S/2.50 por cada diario para venderlos en
S/3.00 cada uno. Los periódicos que no son vendidos durante el día se
pierden. Determinar el número de diarios que el muchacho debe
encargar.
 MATRIZ DE DECISION ( ganancias
/PERDIDAS) VENTA PERIODICOS

Cantidad de Cantidad de diarios

A diarios vendidos/utilidad
LT ofertados RESULTADOS
E *1 *2 *3 *4
R 15 20 25 30
N
A
T 15 7.5 7.5 7.5 7.5

IV 20 -5 10 10 10
A
25 -17.5 -2.5 12.5 12.5
S
30 -30 -15 0 15
CRITERIO OPTIMISTA

Esta regla supone que independientemente de

la alternativa que se escoja siempre se dar el
mejor resultado compatible con ella, por lo que
llevaría a esperar obtener lo mejor de lo mejor

“LAS COSAS BUENAS SIEMPRE ME SUCEDEN A

MÍ”
Criterio.
Optimista: Maximax
• También conocido como criterio “optimista”. El método consiste en que,
tomando como base la matriz de pagos, para cada decisión se escoge el mejor
rendimiento y con esos valores se construye la siguiente tabla:
Fuerte Débil
Agresiva 30 -8
Básica 20 7
Cautelosa 5 15

• Decisiones Rendimiento máximo

• Agresiva ………………………………………………………………….. 30
• Básica ………………………………………………………………….. 20
• Cautelosa ………………………………………………………………….. 15
• Entonces, de acuerdo al criterio Máximax, la decisión que se deberá tomar es la
que maximiza los mayores rendimientos, es decir, es la agresiva.
 Criterio del Optimismo Parcial o criterio de Hurwicz
Constituye un compromiso entre los criterios optimista y pesimista, mediante la introducción de un coeficiente de optimismo,
a , comprendido entre 0 y 1, y de su complemento a la unidad, que es el denominado coeficiente de pesimismo, 1 - a.
El mejor de los resultados de cada estrategia se pondera con el coeficiente de optimismo, en tanto que el peor de los resultados
se pondera con el de pesimismo.

EJEMPLO:
Un agricultor ha de decidirse por un cultivo u otro (decisiones E1 ó E2) y los resultados que obtenga dependen
de que el invierno sea seco (S1), húmedo (S2) o muy lluvioso (S3), con arreglo a la siguiente matriz de decisión.
Qué alternativa elige si a = 60 % ?
Estados de la naturaleza

S1 S2 S3

E1 60 50 40
Alternativas
de decisión
E2 10 40 70

• Para E1, el mejor resultado es 60 y el peor es 40: H1 = 60 . a + 40.(1 - a ) = 60 . 0,6 + 40 . 0,4 = 52

• Para E2, el mejor resultado es 70 y el peor es 10: H1 = 70 . a + 10.(1 - a ) = 70 . 0,6 + 10 . 0,4 = 48

• Para este nivel de optimismo, se decidirá por la primera estrategia E1.

Criterio Maximin
• También conocido como criterio “conservador”. El método consiste
en que, tomando como base la matriz de pagos, para cada decisión
se escoge el menor rendimiento y con esos valores se construye la
siguiente tabla.
• Decisiones Rendimiento mínimo
• Agresiva …………………….-8
• Básica ………………………..7
• Cautelosa………………….. 5
• De acuerdo al criterio Máximin, la decisión que se deberá tomar es
la que maximiza el valor del rendimiento, es decir, la decisión es
básica.
• En medicina se dice aplican la regla maximin - solo
operan si están seguros de obtener un mínimo o
piso que determinan previamente de lo que
consideran mejoría -Principio Hipocrático – no
empeorar la situación del paciente, no hacer daño
• Se aplica condición de incertidumbre
porque si bien si existen probabilidades
establecidas para el margen de éxito de una
intervención quirúrgica, pericia del medico
(cantidad de operaciones similares) edad
del paciente, antecedentes, etc, el valor en
juego hace ser más conservadores en las
estimaciones y optar por las reglas de toma
de decisiones bajo la ignorancia total
Criterio SAVAGE: ARREPENTIMIENTO o
Minimax
• Este criterio requiere que se construya una nueva tabla (matriz de perjuicios
O ARREPENTIMIENTO) en la que se presente el arrepentimiento neto por
cada combinación de decisión y estado de naturaleza. La tabla de
arrepentimiento se obtiene de la siguiente manera: se resta el valor de
utilidad máxima del estado de la naturaleza del respectivo valor en la matriz
de pagos.
• Luego, de cada renglón de la tabla de arrepentimiento se selecciona el mayor
valor y se construye la siguiente tabla.
• Decisiones Perjuicio máximo
• Agresiva…………… 23
• Básica……………… 10
• Cautelosa…………. 25
De acuerdo a este criterio, quien toma la decisión deberá elegir el que
minimiza los perjuicios máximos, que en este caso es la decisión básica.
.
•.

11/13/2020 Dr. Ing° MANUEL URCIA CRUZ. 17

EL ENFOQUE MINIMAX DE ARREPENTIMIENTO.
PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD DE SAVAGE
 
• Este enfoque requiere de la elaboración de una tabla
de arrepentimiento o tabla de perdida de
oportunidad.
• Esto se hace calculando para cada estado de
naturaleza la diferencia entre cada pago y el mejor
pago para ese estado de naturaleza.
• Odio las lamentaciones. Debo minimizar las
situaciones deplorables. Mi decisión debe ser tal que
valga la pena repetirla. Sólo debería hacer las cosas
que siento que podría repetir con placer.

• El arrepentimiento es el beneficio o rédito de la que

hubiera sido la mejor decisión, dadas las
circunstancias, menos el beneficio de la decisión
tomada concretamente, dadas las circunstancias. (los
maletines o las puertas con premios de los juegos de
tv)
Ejemplo
MAXIMA GANANCIA MINIMA GANANCIA

ALTERNATIVA A 1000 100

ALTERNATIVA B 175 150

ALTERNATIVA C 500 130

MATRIZ DE ARREPENTIMIENTO
MAXIMA MINIMA MAXIMOS
GANANCIA GANANCIA ARREPENTIMIEN
TOS

ALTERNATIVA A 0 50 50*

ALTERNATIVA B 825 0 825

ALTERNATIVA C 500 20 500

ALTERNATIVA A NOS DA EL MINIMNO DE LOS MAXIMOS

ARREPENTIMIENTOS 50
• Si tomo la alternativa B que asegura el minimo de
ganancia que estoy dispuesto a recibir es 150
(digamos que esto representa mis costos mas una
ganancia de 50%)

• Sin embargo si estuviera dispuesto a recibir mucho

menos de eso por ejemplo 100 (es decir solo costos)
tendría la posibilidad de recibir 1’000,000.

• Por lo tanto si se cumple alternativa A mi grado de

arrepentimiento será de 825 (B máxima ganancia 175
grado con relacion a la mejor performance de A=
arrepentimiento 825 )
• Si escojo C gano en el mejor de los casos 500
grado arrepentimiento en la mejor
performance de A 500

• SE ESCOGE EL MENOR GRADO DE

ARREPENTIMIENTO
• Las oportunidades perdidas pueden ser más
relevantes que las peores. Como el caso anterior
rechazaba la oportunidad de recibir 1000 para
evitar perdida potencial de 50.
• La cantidad de oportunidad perdida para un acto
a cierto estado, constituye el arrepentimiento
para ese acto-estado
 – Criterio de Laplace
También denominado criterio racionalista y criterio de igual verosimilitud.

Parte del postulado de Bayes, según el cual, si no se conocen las probabilidades asociadas a cada uno de los estados de la
naturaleza, no hay razón para pensar que uno tenga más probabilidades que otros.

Por ello, se calcula la media aritmética de los resultados que se pueden derivar de cada una de las decisiones y se elige
aquella a la que le corresponda el resultado medio más elevado, si tales resultados son favorables, o la que tenga el resultado
medio más bajo, si los resultados son desfavorables.

EJEMPLO:
Un agricultor ha de decidirse por un cultivo u otro (decisiones E1 ó E2) y los resultados que obtenga dependen
de que el invierno sea seco (S1), húmedo (S2) o muy lluvioso (S3), con arreglo a la siguiente matriz de decisión
dada. Qué alternativa interesa ?
Estados de la naturaleza

S1 S2 S3

E1 60 50 40
Alternativas
de decisión
E2 10 40 70

•Si se decide por E1 puede obtener un resultado de 60, 40 ó 50 Por lo que la media es: (60+40+50)/3 = 50
•Si se decide por E2 puede obtener un resultado de 10, 40 ó 70 Por lo que la media es: (10+40+70)/3 = 40

•Si los resultados mostrados en la tabla fueran ingresos, elegirá el mayor: E1

 Criterio del Pesimista o criterio de Wald
Es el criterio que seguiría una persona que pensara que, cualquiera que fuera la
estrategia que eligiera, el estado que se presentaría sería el menos favorable para
ella.

EJEMPLO:
Un agricultor ha de decidirse por un cultivo u otro (decisiones E1 ó E2) y los resultados que obtenga dependen
de que el invierno sea seco (S1), húmedo (S2) o muy lluvioso (S3), con arreglo a la siguiente matriz de decisión
dada. Qué alternativa interesa ?
Estados de la naturaleza

S1 S2 S3

E1 60 50 40
Alternativas
de decisión
E2 10 40 70

Si los resultados mostrados en la tabla fueran ingresos, (cuanto mayores, mejor), el decisor piensa que:

• Si se decide por la primera estrategia (E1) saldrá el resultado menos favorable para él (S3 = 40)
• Si se decide por la segunda estrategia (E2) también saldrá el resultado menos favorable para él (S1 =
10)

• Por ello, se decidirá por la primera estrategia E1.

 Criterio del Optimismo Parcial o criterio de Hurwicz
Constituye un compromiso entre los criterios optimista y pesimista, mediante la introducción de un coeficiente de optimismo, a ,
comprendido entre 0 y 1, y de su complemento a la unidad, que es el denominado coeficiente de pesimismo, 1 - a.

El mejor de los resultados de cada estrategia se pondera con el coeficiente de optimismo, en tanto que el peor de los resultados se pondera
con el de pesimismo.

EJEMPLO:
Un agricultor ha de decidirse por un cultivo u otro (decisiones E1 ó E2) y los resultados que obtenga dependen
de que el invierno sea seco (S1), húmedo (S2) o muy lluvioso (S3), con arreglo a la siguiente matriz de decisión.
Qué alternativa elige si a = 60 % ?
Estados de la naturaleza

S1 S2 S3

E1 60 50 40
Alternativas
de decisión
E2 10 40 70

• Para E1, el mejor resultado es 60 y el peor es 40: H1 = 60 . a + 40.(1 - a ) = 60 . 0,6 + 40 . 0,4 = 52

• Para E2, el mejor resultado es 70 y el peor es 10: H1 = 70 . a + 10.(1 - a ) = 70 . 0,6 + 10 . 0,4 = 48

• Para este nivel de optimismo, se decidirá por la primera estrategia E1.

Ronda de preguntas.
• RETROALIMENTACION GENERAL.
ANALISIS DE DECISIONES

•MUCHAS GRACIAS