Prueba Durbin Watson

• En esta prueba se plantean las siguientes

hipótesis:
• H0 = la autocorrelación entre los errores es
cero
• H 1 = La autocorrelación entre los errores es
distinta a cero
 Prueba Durbin Watson

• Se calcula el número de Durbin Watson así:

i 2
( i   i 1) 2
DW 
n


i 1
i2
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• Donde εi residuo en el tiempo i.

• Luego se compara DW, de la siguiente forma:

• Si DW< dL ; rechazamos H0
Si DW >du ; no rechazar H0

• Si dL ≤DW≤du ; La prueba es no decisiva

 Prueba Durbin Watson
• Interpretación del estadístico DW
• El estadístico DW oscila entre 0 y 4, y toma el
valor de 2 cuando los residuos son
completamente independientes. Los valores
menores que 2 indican una correlación
positiva; los valores mayores que 2 indican una
correlación negativa. Puede asumirse que los
residuos son independientes cuando el
estadístico DW toma valores entre 1.5 y 2.5.
 Prueba Durbin Watson
i εi εi2 (εi –εi-1 )2
1 -3.4 11.56
2 0.4 0.16 14.44
3 2.6 6.76 4.84
4 0.2 0.04 5.76
5 3.4 11.56 10.24
6 -0.80 0.64 17.64
7 1.4 1.96 4.84
8 -3.4 11.56 23.04
9 1.4 1.96 23.04
10 1.4 1.96 0
11 2.6 6.76 1.44
12 1.2 1.44 1.96
 Prueba Durbin Watson
i εi εi 2 (εi - εi-1 )2
13 0.4 0.16 0.64
14 1.6 2.56 1.44
15 -2.8 7.84 19.36
16 4.2 17.64 49
17 -3.8 14.44 64
18 -3.6 12.96 0.04
19 -2.8 7.84 0.64
20 0.4 0.16 10.24
21 -.80 0.64 1.44
22 -2.6 6.76 3.24
23 0.2 0.04 7.84
24 -2.6 6.76 7.84
25 5.2 27.04/ Total =161.2 60.84/Total=333.8
 Prueba Durbin Watson

• DW = 333.80/161.20 = 2.0707
• Para n = 25 y un factor de interés :
• dL = 1.29 y dU = 1.45
• DW= 2.0707 > 1.45 No se rechaza Ho. Los
errores tienen autocorrelación cero.
• El estadístico DW = 2.07 esta entre 1.5 y 2.5.
La hipótesis se aprueba.