Matemáticas IV

UNIDAD 1: OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA

1.6 OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD Y NO
NEGATIVIDAD
 Efecto de las restricciones de no negatividad
y
y
Dado el problema I: A
B

max 𝑓 𝑥
f(x) f(x)
s.a. 𝑥≥0 x x
0 0

Donde 𝑓: 𝑅 → 𝑅

• Si 𝑥 ∗ > 0 es un máximo del problema I, entonces 𝑓 ′ 𝑥 ∗ = 0

• Si 𝑥 ∗ = 0 es un máximo del problema I, entonces 𝑓 ′ 𝑥 ∗ ≤ 0

OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD Y NO NEGATIVIDAD 2

 Efecto de las restricciones de no negatividad

Condición necesaria del Problema I:

Si 𝑥 ∗ es un máximo del problema I, entonces:

1) 𝑓′ 𝑥 ∗ ≤ 0
2) 𝑥 ∗ 𝑓 ′ 𝑥 ∗ = 0
3) 𝑥 ∗ ≥ 0

OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD Y NO NEGATIVIDAD 3

 Ejemplo 1

Suponga que un individuo tiene una riqueza inicial de 𝑤 dólares y puede invertir parte de
su riqueza en un activo riesgoso que, con probabilidad 𝜋, no le retorna nada (retorno cero)
y, con probabilidad 1 − 𝜋, le retorna 𝑟 dólares por cada dólar invertido en el activo
𝑟 > 1 . Por simplicidad, asumamos que la otra alternativa es guardar el dinero bajo el
colchón, en cuyo caso, el retorno es igual a 1 dólar por cada dólar guardado (no hay
inflación).
Se define la utilidad esperada de este individuo como la función:
𝑈𝐸 𝑥 = 𝜋𝑈 𝑤 − 𝑥 + 1 − 𝜋 𝑈 𝑤 + 𝑟 − 1 𝑥
Donde 𝑈 ∙ es la función de utilidad de la riqueza que depende de su riqueza final en cada
uno de los eventos planteados. Se sabe que 𝑈 ′ ∙ > 0 (𝑈 es una función creciente)

Determine bajo qué condición el individuo no invierte en el activo riesgoso.

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 Ejemplo 2

Un individuo tiene una riqueza inicial de 100 dólares y debe pagar un impuesto
equivalente al 50% de dicha riqueza. Él está pensando en evadir parte del impuesto
subvalorando su riqueza y, por tanto, reportando un monto menor. Si la autoridad tributaria
detecta la subvaloración, el individuo deberá pagar, a parte del impuesto adeudado, una
multa equivalente a F dólares por cada dólar no declarado. Se sabe que existe una
probabilidad igual a 𝜋 de que la subvaloración sea detectada.

Sea 𝑥 el monto no declarado como parte de su riqueza (es decir, el individuo declara
100 − 𝑥 dólares) y sea 𝑈 𝑤 = ln 𝑤 + 100 , la función de utilidad, donde w denota su
riqueza final.

Encuentre bajo qué condición, el individuo decide reportar la totalidad de su riqueza.

OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD Y NO NEGATIVIDAD 5

 El caso de n variables

Dado el problema II:

max 𝑓 𝒙 s.a. 𝑥𝑖 ≥ 0 , 𝑖 = 1, … , 𝑛 Donde 𝑓: 𝑅𝑛 → 𝑅

Si 𝒙∗ es un máximo del problema II, entonces, para todo 𝑖 = 1, … , 𝑛:

𝜕𝑓
1) 𝒙∗ ≤ 0
𝜕𝑥𝑖

∗ 𝜕𝑓
2) 𝑥𝑖 𝜕𝑥 𝒙∗ = 0
𝑖

3) 𝑥𝑖∗ ≥ 0

OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD Y NO NEGATIVIDAD 6

 Efecto de las restricciones de desigualdad

El problema: Se puede escribir como:

max 𝑓 𝒙
max 𝑓 𝒙 s.a. 𝑔1 𝒙 + 𝑠1 = 𝑏1
s.a. 𝑔1 𝒙 ≤ 𝑏1 𝑔2 𝒙 + 𝑠2 = 𝑏2
𝑔2 𝒙 ≤ 𝑏2 ⋮
⋮ 𝑔𝑚 𝒙 + 𝑠𝑚 = 𝑏𝑚
𝑔𝑚 𝒙 ≤ 𝑏𝑚
𝑥𝑖 ≥ 0
𝑥𝑖 ≥ 0 s1, s2, …, sm son variables
auxiliares (ficticias) no
𝒙 ∈ 𝑹𝒏 negativas.

OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD Y NO NEGATIVIDAD 7

 Efecto de las restricciones de desigualdad

Construimos la función Lagrangeana:

𝑚

ℒ 𝒙, 𝝀 = 𝑓 𝒙 + ෍ 𝜆𝑗 𝑏𝑗 − 𝑔𝑗 𝒙 − 𝑠𝑗
𝑗=1

Como las variables xi y sj tienen que ser no negativas, escribiremos las condiciones de
primer orden así:

𝜕ℒ 𝜕ℒ
𝒙∗ , 𝝀∗ ≤ 𝟎 𝑥𝑖∗ 𝜕𝑥 𝒙∗ , 𝝀∗ = 𝟎 𝑥𝑖∗ ≥ 0 𝑖 = 1, … , 𝑛
𝜕𝑥𝑖 𝑖

𝜕ℒ ∗ 𝜕ℒ
𝒙∗ , 𝝀∗ ≤𝟎 𝑠𝑗 𝜕𝑠 𝒙∗ , 𝝀∗ = 𝟎 𝑠𝑗∗ ≥ 0 𝑗 = 1, … , 𝑚
𝜕𝑠𝑗 𝑗

OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD Y NO NEGATIVIDAD 8

 Efecto de las restricciones de desigualdad

Sin embargo, las variables sj son ficticias, por lo que podemos expresar las últimas
condiciones de la siguiente manera: 𝑚

ℒ 𝒙, 𝝀 = 𝑓 𝒙 + ෍ 𝜆𝑗 𝑏𝑗 − 𝑔𝑗 𝒙 − 𝑠𝑗
𝑗=1
𝜕ℒ 𝜕ℒ
𝒙∗ , 𝝀∗ ≤ 𝟎 𝑠𝑗∗ 𝒙∗ , 𝝀∗ = 𝟎 𝑠𝑗∗ ≥ 0 𝑗 = 1, … , 𝑚
𝜕𝑠𝑗 𝜕𝑠𝑗

−𝜆𝑗∗ ≤𝟎 𝑏𝑗 − 𝑔𝑗 𝒙∗ −𝜆𝑗 = 0 𝑏𝑗 − 𝑔𝑗 𝒙∗ ≥ 0

𝜆𝑗∗ ≥ 𝟎 𝜆𝑗∗ 𝑏𝑗 − 𝑔𝑗 𝒙∗ =0

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 Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker

Condición Necesaria de Primer Orden:

Dado el Lagrangeano:
𝑚

ℒ 𝒙, 𝝀 = 𝑓 𝒙 + ෍ 𝜆𝑗 𝑏𝑗 − 𝑔𝑗 𝒙
𝑗=1

𝜕ℒ 𝜕ℒ
𝒙∗ , 𝝀∗ ≤ 0 𝑥𝑖∗ 𝜕𝑥 𝒙∗ , 𝝀∗ = 0 𝑥𝑖∗ ≥ 0 𝑖 = 1, … , 𝑛
𝜕𝑥𝑖 𝑖

𝜕ℒ ∗ 𝜕ℒ
𝒙 ∗ , 𝝀∗ ≥0 𝜆𝑗 𝜕𝜆 𝒙∗ , 𝝀∗ = 0 𝜆𝑗∗ ≥ 0 𝑗 = 1, … , 𝑚
𝜕𝜆𝑗 𝑗

OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD Y NO NEGATIVIDAD 10

 Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker

Notas:

➢ Las tres primeras condiciones provienen de las restricciones de no negatividad en las

variables:
𝜕ℒ ∗ , 𝝀∗ ≤ 0 ∗ 𝜕ℒ ∗ , 𝝀∗ = 0 ∗
𝒙 𝑥𝑖 𝜕𝑥 𝒙 𝑥𝑖 ≥0 𝑖 = 1, … , 𝑛
𝜕𝑥 𝑖 𝑖
➢ Las tres últimas condiciones provienen de las restricciones de desigualdad:
𝜕ℒ ∗ , 𝝀∗ ≥ 0 ∗ 𝜕ℒ ∗ , 𝝀∗ = 0 ∗
𝜕𝜆
𝒙 𝜆𝑗 𝜕𝜆 𝒙 𝜆𝑗 ≥0 𝑗 = 1, … , 𝑚
𝑗 𝑗
➢ Si el problema no tiene restricciones de no negatividad, entonces la condición de
primer orden se resume en las siguientes cuatro condiciones de Kuhn-Tucker:
𝜕ℒ ∗ , 𝝀∗ = 0 , 𝑖 = 1, … , 𝑛
𝒙
𝜕𝑥 𝑖
𝜕ℒ 𝜕ℒ
𝒙 ∗ , 𝝀∗ ≥ 0 𝜆𝑗∗ 𝜕𝜆 𝒙∗ , 𝝀∗ = 0 𝜆𝑗∗ ≥ 0 𝑗 = 1, … , 𝑚
𝜕𝜆𝑗 𝑗
OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD Y NO NEGATIVIDAD 11
 Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker

Notas:

𝜕ℒ
➢ Si 𝑥𝑖∗ > 0 es un máximo del problema, entonces 𝜕𝑥𝑖
𝒙∗ , 𝝀∗ = 0
𝜕ℒ
➢ Si 𝑥𝑖∗ = 0 es un máximo del problema, entonces 𝒙∗ , 𝝀∗ ≤ 0
𝜕𝑥𝑖

𝜕ℒ
➢ Si 𝜆𝑗∗ > 0, entonces 𝒙∗ , 𝝀∗ = 0, es decir 𝑏𝑗 − 𝑔𝑗 𝒙∗ = 0 (la restricción está activa)
𝜕𝜆𝑗
➢ Cuando la restricción no está activa, 𝑏𝑗 − 𝑔𝑗 𝒙∗ < 0, 𝜆𝑗∗ = 0

OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD Y NO NEGATIVIDAD 12

 Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker

Notas:

➢ Si el problema es de minimización:
min 𝑓 𝒙 𝑠. 𝑎. 𝑔𝑗 𝒙 ≥ 𝑏𝑗 𝑥𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … 𝑛; 𝑗 = 1, … , 𝑚
Las condiciones de primer orden son:

𝜕ℒ 𝜕ℒ
𝒙∗ , 𝝀∗ ≥ 0 𝑥𝑖∗ 𝜕𝑥 𝒙∗ , 𝝀∗ = 0 𝑥𝑖∗ ≥ 0 𝑖 = 1, … , 𝑛
𝜕𝑥𝑖 𝑖

𝜕ℒ 𝜕ℒ
𝜕𝜆𝑗
𝒙 ∗ , 𝝀∗ ≤ 0 𝜆𝑗∗ 𝜕𝜆 𝒙∗ , 𝝀∗ = 0 𝜆𝑗∗ ≥ 0 𝑗 = 1, … , 𝑚
𝑗

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 Condición Suficiente de Segundo Orden (Teorema local-global)

Si f es una función cóncava (estrictamente cóncava) y gj es un conjunto

convexo, entonces si 𝒙∗ , 𝝀∗ satisface las seis condiciones de Karush-
Kuhn-Tucker, diremos que 𝒙∗ es un máximo global (único).

OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD Y NO NEGATIVIDAD 14

Ejemplo 1

max 4x – y2 – x2
s.a. x2 + 4y2 ≤ 1
x + 2y ≥ 1

Ejemplo 2

min (x − 1)2 + y 2
sa x2 + y2  4
x+ y 2
y 1
OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD Y NO NEGATIVIDAD 15
 Ejemplo 3
Un individuo vive dos periodos (hoy y el futuro) y decide cuánto consumir hoy (C1) y cuánto consumir en el futuro (C2)
de modo que maximice la función de utilidad:
𝑈 𝐶1 , 𝐶2 = ln 𝐶1 + 𝛽 ln 𝐶2
donde  ∈ [0, 1] es un factor de descuento. El individuo cuenta con una riqueza de W > 0 de modo que su restricción
presupuestaria es: 𝐶1 + 𝐶2 ≤ 𝑊
Finalmente, el individuo enfrenta una restricción de liquidez: no consumir más allá de W – M (donde 0 < M < W) en el
primer periodo: 𝐶1 ≤ 𝑊 − 𝑀

a. Plantee las condiciones KKT. La resolución del problema implica analizar diversos posibles casos. No obstante, con la
inspección de las condiciones KKT se eliminan rápidamente varios de ellos. ¿Cuáles son y cómo se detectan?
b. Resuelva el problema de optimización considerando una restricción de liquidez no activa. ¿Qué condición debe
cumplir M para que este caso sea válido?
c. Resuelva el problema de optimización considerando una restricción de liquidez activa. ¿Qué condición debe cumplir
M para que este caso sea válido?

OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD Y NO NEGATIVIDAD 16

Referencias

Chiang, A. Métodos Fundamentales de Economía Matemática. Cuarta edición, McGraw Hill,

México, 2006. (Capítulo 13)
Sydsaeter K. y P. Hammond. Matemáticas para el Análisis Económico. Prentice Hall. 1996.
(Capítulo 18)

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