S.E.P. S.N.E.S.T. D.G.E.S.T. S.E.V.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUSPERIOR DE LAS

CHOAPAS.

INGENIERÍA INDUSTRIAL
NOMBRE DE LA MATERIA:

Simulación
CATEDRATICO:

Ing. Raúl Ramos Urgell

NOMBRE DEL ALUMNO(A):

Nelsi De La Cruz Jiménez

INVESTIGACIÓN
Unidad 3.- Construcción de modelos de simulación.

6° “A“

FECHA DE ENTREGA:
Abril ,24 de2017
Índice

Introducción ....................................................................................................................................... 1
Unidad 3.- Construcción de modelos de simulación................................................................... 2
3.1.- Metodología general de la simulación. ............................................................................ 2
3.2.- Ejemplo de una simulación tipo Montecarlo, en hoja de cálculo. ................................ 4
3.2.1.- Descripción y conceptualización de la simulación, establecer el problema,
especificación del objetivo (s), definición de indicadores, simulación y determinación
de la muestra. ......................................................................................................................... 18
3.2.2.- Caracterización de cada indicador: Agrupamiento de datos, gráficos y
estimación de parámetros. .................................................................................................... 27
3.2.4.- Establecer el efecto sobre la variabilidad de un estimador tiene el tamaño de la
simulación. ............................................................................................................................... 28
3.3.- Definiciones: Replica, corrida, estado transitorio, estado estable, condiciones
iniciales, reloj de la simulación. ................................................................................................ 30
3.4.- Inicio del proyecto final de simulación. Formación de equipos de estudiantes para
proyecto final de simulación; atendiendo a los lineamientos: guía para la elaboración de
la monografía del proyecto. ...................................................................................................... 36
Conclusión ....................................................................................................................................... 37
Bibliografía ....................................................................................................................................... 37
Introducción

En el presente trabajo trataremos sobre las etapas que son

útiles para la elaboración de un modelo de simulación, con
base a esto conoceremos conceptos fundamentales a cerca
del tema y cómo podemos aplicarlas como ingenieros.
Conoceremos diversos tipos de indicadores y como estos se
componen, esto para poder hacer un análisis sobre lo
estudiado y llegar al mejor resultado.

1
Unidad 3.- Construcción de modelos de simulación.
3.1.- Metodología general de la simulación.

 Formulación del modelo

Una vez definidos con exactitud los resultados que se esperan obtener del estudio,
se define y construye el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados.
En la formulación del modelo es necesario definir todas las variables que forman
parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma
completa el modelo.

 Colección de datos

Es importante que se definan con claridad y exactitud los datos que el modelo va a
requerir para producir los resultados deseados.

 Implementación del modelo con la computadora

Con el modelo definido, el siguiente paso es decidir si se utiliza algún lenguaje

como el fortran,lisp,etc..., o se utiliza algun paquete como Vensim,Stella e iThink,
GPSS,Simula,Simscript,Rockwell Arena, etc..., para procesarlo en la computadora
y obtener los resultados deseados.

 Validación

A través de esta etapa es posible detallar deficiencias en la formulación del

modelo o en los datos alimentados al modelo. Las formas más comunes de validar
un modelo son:

1. La opinión de expertos sobre los resultados de la simulación.

2. La exactitud con que se predicen datos históricos.

3. La exactitud en la predicción del futuro.

4. La comprobación de falla del modelo de simulación al utilizar datos que

hacen fallar al sistema real.

5. La aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso de los

resultados que arroje el experimento de simulación.

2
  Experimentación

Se realiza después de que el modelo haya sido validado, consiste en generar los
datos deseados y en realizar un análisis de sensibilidad de los índices requeridos.

 Interpretación

Se interpretan los resultados que arroja la simulación y con base a esto se toma
una decisión. Es obvio que los resultados que se obtienen de un estudio de
simulación ayudan a soportar decisiones del tipo semi-estructurado.

 Documentación

Dos tipos de documentación son requeridos para hacer un mejor uso del modelo
de simulación. La primera se refiere a la documentación del tipo técnico y la
segunda se refiere al manual del usuario, con el cual se facilita la interacción y el
uso del modelo desarrollado.

3
3.2.- Ejemplo de una simulación tipo Montecarlo, en hoja de cálculo.

La simulación de Monte Carlo es una técnica que combina conceptos estadísticos

(muestreo aleatorio) con la capacidad que tienen los ordenadores para generar
números pseudo-aleatorios y automatizar cálculos.

Los orígenes de esta técnica están ligados al trabajo desarrollado por Stan Ulam y
John Von Neumann a finales de los 40 en el laboratorio de Los Alamos, cuando
investigaban el movimiento aleatorio de los neutrones [W1]. En años posteriores,
la simulación de Monte Carlo se ha venido aplicando a una infinidad de ámbitos
como alternativa a los modelos matemáticos exactos o incluso como único medio
de estimar soluciones para problemas complejos. Así, en la actualidad es posible
encontrar modelos que hacen uso de simulación Monte Carlo en las áreas
informática, empresarial, económica, industrial e incluso social [5, 8]. En otras
palabras, la simulación de Monte Carlo está presente en todos aquellos ámbitos
en los que el comportamiento aleatorio o probabilístico desempeña un papel
fundamental -precisamente, el nombre de Monte Carlo proviene de la famosa
ciudad de Mónaco, donde abundan los casinos de juego y donde el azar, la
probabilidad y el comportamiento aleatorio conforman todo un estilo de vida.

Son muchos los autores que han apostado por utilizar hojas de cálculo para
realizar simulación Monte Carlo [1, 6, 7]. La potencia de las hojas de cálculo reside
en su universalidad, en su facilidad de uso, en su capacidad para recalcular
valores y, sobre todo, en las posibilidades que ofrece con respecto al análisis de
escenarios (“what-if anaylisis”). Las últimas versiones de Excel incorporan,
además, un lenguaje de programación propio, el Visual Basic for Applications, con
el cual es posible crear auténticas aplicaciones de simulación destinadas al
usuario final. En el mercado existen de hecho varios complementos de Excel (Add-
Ins) específicamente diseñados para realizar simulación Monte Carlo, siendo los
más conocidos: @Risk, Crystall Ball, Insight.xla, SimTools.xla, etc. [W2 – W5].

4
Conceptos fundamentales

La función ALEATORIO () de Excel

Las hojas de cálculo como Excel (y cualquier lenguaje de programación estándar)

son capaces de generar números pseudo-aleatorios provenientes de una
distribución uniforme entre el 0 y el 1. Este tipo de números pseudo-aleatorios son
los elementos básicos a partir de los cuales se desarrolla cualquier simulación por
ordenador. En Excel, es posible obtener un número pseudo-aleatorio -proveniente
de una distribución uniforme entre el 0 y el 1- usando la función ALEATORIO:

Los números generados mediante la función ALEATORIO tienen dos propiedades

que los hacen equiparables a números completamente aleatorios:

1. Cada vez que se usa la función ALEATORIO, cualquier número real entre 0 y 1
tiene la misma probabilidad de ser generado (de ahí el nombre de distribución
uniforme).

2. Los diferentes números generados son estadísticamente independientes unos

de otros (es decir, el valor del número generado en un momento dado no depende
de los generados con anterioridad).

La función ALEATORIO es una función volátil de Excel. Esto significa que cada
vez que pulsamos la tecla F9 o cambiemos alguno de los inputs del modelo, todas
las celdas donde aparezca la función ALEATORIO serán recalculadas de forma
automática.

Se pueden encontrar ejemplos del uso de ALEATORIO en el propio menú de

ayuda de Excel.

¿Qué es la simulación de Monte Carlo?

La simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la

estadística y los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el
comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos (por lo general, cuando

5
se trata de sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo, se recurre
bien a la simulación de eventos discretos o bien a la simulación de sistemas
continuos).

La clave de la simulación Monte Carlo consiste en crear un modelo matemático del

sistema, proceso o actividad que se quiere analizar, identificando aquellas
variables (inputs del modelo) cuyo comportamiento aleatorio determina el
comportamiento global del sistema. Una vez identificados dichos inputs o variables
aleatorias, se lleva a cabo un experimento consistente en (1) generar – con ayuda
del ordenador-muestra aleatorio (valores concretos) para dichos inputs, y (2)
analizar el comportamiento del sistema ante los valores generados. Tras repetir n
veces este experimento, dispondremos de n observaciones sobre el
comportamiento del sistema, lo cual nos será de utilidad para entender el
funcionamiento del mismo –obviamente, nuestro análisis será tanto más preciso
cuanto mayor sea el número n de experimentos que llevemos a cabo.

Veamos un ejemplo sencillo:

En la imagen inferior se muestra un análisis histórico de 200 días sobre el número

de consultas diarias realizadas a un sistema de información empresarial (EIS)
residente en un servidor central. La tabla incluye el número de consultas diarias (0
a 5) junto con las frecuencias absolutas (número de días que se producen 0, 1, ...,
5 consultas), las frecuencias relativas (10/200 = 0,05, ...), y las frecuencias
relativas acumuladas.

Podemos interpretar la frecuencia relativa como la probabilidad de que ocurra el

suceso asociado, en este caso, la probabilidad de un determinado número de
consultas (así, p.e., la probabilidad de que se den 3 consultas en un día sería de
0,30), por lo que la tabla anterior nos proporciona la distribución de probabilidad

6
asociada a una variable aleatoria discreta (la variable aleatoria es el número de
consultas al EIS, que sólo puede tomar valores enteros entre 0 y 5).

Supongamos que queremos conocer el número esperado (o medio) de consultas

por día. La respuesta a esta pregunta es fácil si recurrimos a la teoría de la
probabilidad: Denotando por X a la variable aleatoria que representa el número
diario de consultas al EIS, sabemos que:

Por otra parte, también podemos usar simulación de Monte Carlo para estimar el
número esperado de consultas diarias (en este caso se ha podido obtener el valor
exacto usando teoría de probabilidad, pero ello no siempre será factible). Veamos
cómo:

Cuando se conozca la distribución de probabilidad asociada a una variable

aleatoria discreta, será posible usar la columna de frecuencias relativas
acumuladas para obtener los llamados intervalos de números aleatorios asociados
a cada suceso.

En este caso, los intervalos obtenidos son:

• [0,00 , 0,05) para el suceso 0

• [0,05 , 0,15) para el suceso 1

• [0,15 , 0,35) para el suceso 2

• [0,35 , 0,65) para el suceso 3

• [0,65 , 0,85) para el suceso 4

• [0,85 , 1,00) para el suceso 5

El gráfico siguiente nos muestra cada una de las probabilidades sobre el número
de consultas. En él, se aprecia claramente la relación existente entre probabilidad
de cada suceso y el área que éste ocupa.

7
Esto significa que, al generar un número pseudo-aleatorio con el ordenador
(proveniente de una distribución uniforme entre 0 y 1), estaremos llevando a cabo
un experimento cuyo resultado, obtenido de forma aleatoria y según la distribución
de probabilidad anterior, estará asociado a un suceso. Así por ejemplo, si el
ordenador nos proporciona el número pseudo-aleatorio 0,2567, podremos suponer
que ese día se han producido 2 consultas al EIS.

Asignamos pues la función ALEATORIO a una casilla (la G1 en el caso de la

imagen):

A continuación, podemos usar la función SI de Excel para asignar un suceso a

cada uno de los números pseudo-aleatorios generados (como veremos, otra forma
de hacer esta asignación será usando la función BUSCARV):

8
Repitiendo el proceso de seleccionar y “arrastrar” obtendremos algo similar a:

Finalmente, usando la función PROMEDIO será posible calcular la media de los

valores de la columna H:

En este caso, hemos obtenido un valor estimado que corresponde exactamente

con el valor real anteriormente calculado vía la definición teórica de la media. Sin
embargo, debido a la componente aleatoria intrínseca al modelo, normalmente
obtendremos valores “cercanos” al valor real, siendo dichos valores diferentes
unos de otros (cada simulación proporcionará sus propios resultados). Se puede
comprobar este hecho pulsando repetidamente sobre la función F9 (cada vez que
se pulsa dicha tecla, Excel genera nuevos valores aleatorios y, por tanto, nuevos
valores para la columna H y la casilla I1). Si en lugar de usar una muestra
aleatoria formada por 100 observaciones hubiésemos usado una formada por 10,
los valores que obtendríamos al pulsar repetidamente F9 no serían estimaciones
tan buenas al valor real. Por el contrario, es de esperar que si hubiésemos usado
1.000 (o mejor aún 10.000) observaciones, los valores que obtendríamos en la
casilla I1 estarían todos muy cercanos al valor real.

9
Casos prácticos con software

Monte Carlo con variables discretas

Veamos un ejemplo algo más complejo del uso de Excel para construir modelos
de simulación Monte Carlo cuando las variables aleatorias sean discretas:

Supongamos que trabajamos en un gran almacén informático, y que nos piden

consejo para decidir sobre el número de licencias de un determinado sistema
operativo que conviene adquirir – las licencias se suministrarán con los
ordenadores que se vendan durante el próximo trimestre, y es lógico pensar que
en pocos meses habrá un nuevo sistema operativo en el mercado de
características superiores. Cada licencia de sistema operativo le cuesta al
almacén un total de 75 Euros, mientras que el precio al que la vende es de 100
Euros. Cuando salga al mercado la nueva versión del sistema operativo, el
almacén podrá devolver al distribuidor las licencias sobrantes, obteniendo a
cambio un total del 25 Euros por cada una. Basándose en los datos históricos de
los últimos meses, los responsables del almacén han sido capaces de determinar
la siguiente distribución de probabilidades por lo que a las ventas de licencias del
nuevo sistema operativo se refiere:

Construimos nuestro modelo usando las fórmulas que se muestran en la figura

inferior. En la casilla H2 usaremos la función ALEATORIO para generar el valor
pseudo-aleatorio que determinará el suceso resultante; en la celda I2 usamos la
función BUSCARV para determinar el suceso correspondiente asociado al valor
pseudo-aleatorio obtenido –notar que usamos también la función MIN, ya que en
ningún caso podremos vender más licencias que las disponibles. El resto de
fórmulas son bastante claras:

10
En la imagen anterior se muestra cómo construir el modelo con una observación
(iteración). A fin de generar nuevas observaciones, deberemos seleccionar el
rango H2:N2 y "arrastrar" hacia abajo (tantas casillas como iteraciones deseemos
realizar):

Finalmente, es posible estimar el valor esperado de la variable aleatoria que

proporciona los beneficios sin más que hallar la media de las 100 observaciones
que acabamos de realizar. Asimismo, usaremos las funciones DESVEST e
INTERVALO.CONFIANZA para hallar, respectivamente, la desviación estándar de
la muestra obtenida y el intervalo de confianza (a un nivel del 95%) para el valor
esperado:

11
A partir del modelo anterior es posible también realizar “what-if” análisis (análisis
de escenarios o preguntas del tipo “¿qué pasaría si cambiamos tal o cual input?”).
Para ello es suficiente con ir cambiando los valores de las celdas con fondo
amarillo o rojo (inputs del modelo en este ejemplo). Asimismo, podemos ampliar
fácilmente el número de iteraciones (observaciones muestrales) sin más que
repetir los procesos de seleccionar y “arrastrar”.

En el caso actual, hemos optado por tomar 1.000 iteraciones para cada una de los
posibles inputs asociados a la cantidad de pedido (estos posibles inputs son: 100,
150, 200, 250, y 300). Si se realizase el experimento, se obtendrían unos
resultados similares a los que se muestran a continuación (ya que 1.000 es un
número ya bastante considerable para este ejemplo):

12
A partir de los resultados, parece claro que la decisión óptima es hacer un pedido
de 150 unidades, ya que con ello se consigue el beneficio máximo.

Generación de números aleatorios provenientes de otras distribuciones

Las últimas versiones de Excel incorporan un Add-In llamado Análisis de datos.

Este complemento proporciona nuevas funcionalidades estadísticas a la hoja de
cálculo. Entre ellas, nos interesa destacar la de Generación de números
aleatorios:

13
Con esta opción, es posible generar fácilmente observaciones provenientes de
diversas distribuciones de variable discreta (Bernoulli, Binomial, Poisson,
Frecuencia relativa, y Discreta) o de variable continua (Uniforme y Normal).
Independientemente del complemento Análisis de datos, es posible usar un
resultado muy conocido de la teoría estadística, llamado método de la
transformada inversa, para derivar las fórmulas que permiten obtener valores
pseudo-aleatorios provenientes de distribuciones como la Weibull o la Lognormal.
En la tabla siguiente se muestran algunas fórmulas que, implementadas en celdas
de Excel, nos permiten obtener valores pseudo-aleatorios de algunas de las
distribuciones continuas más usadas:

14
Añadir, finalmente, que es relativamente sencillo implementar funciones VBA que,
haciendo uso del método de la transformada inversa o de otros métodos similares,
permitan la generación de valores provenientes de casi cualquier distribución
teórica.

Simulación Monte Carlo con variables continuas

Como hemos comentado, es posible usar las fórmulas anteriores para generar, a
partir de la función ALEATORIO(), valores pseudo-aleatorios provenientes de otras
distribuciones continuas. En las páginas siguientes, veremos dos ejemplos de
modelos que hacen uso de la distribución normal (la distribución estadística más
importante y utilizada):

Ejemplo 1: Tiempo de consultas a servidores en paralelo

Supongamos que desde un ordenador cliente se realiza consultas SQL a bases de

datos situadas en dos servidores distintos. Nuestro objetivo será estimar el tiempo
esperado (tiempo medio) que deberemos esperar para recibir la respuesta de
ambos servidores. Dada la complejidad de la consulta que queremos realizar, y
basándonos en experiencias anteriores, se calcula que el tiempo necesario para
que cada uno de los servidores responda a la misma sigue una distribución normal
con los parámetros (media y desviación estándar, en minutos) que se indican a
continuación:

Pediremos a Excel que genere valores pseudo-aleatorios provenientes de dichas

distribuciones. Asimismo, usaremos la función MAX para obtener el tiempo de
respuesta (que será el máximo de los tiempos de respuesta de cada servidor), y la
función SI para determinar qué servidor ha sido el más rápido en responder:

15
Usaremos también las funciones CONTAR y CONTAR.SI para contar el número
de iteraciones y el número de veces que un servidor es más rápido que el otro:

Finalmente, las funciones PROMEDIO, DESVEST, e INTERVALO.CONFIANZA

nos servirán para obtener, respectivamente, el tiempo muestral medio (esperado)
de respuesta, la desviación estándar de la muestra (observaciones que
generaremos), y un intervalo de confianza, a un nivel del 95%, para el tiempo
medio (este intervalo nos permitirá saber si nuestra estimación es buena o si, por
el contrario, necesitaremos más iteraciones).

Una vez introducidas las fórmulas anteriores, bastará con seleccionar y “arrastrar”
hacia abajo el rango de celdas G3:J3, con lo que se generarán nuevas iteraciones.
En la imagen siguiente se muestra el resultado obtenido al generar 2.077
iteraciones. Observar que el tiempo medio estimado de respuesta es de 22,9
minutos, y podemos asegurar, con un nivel de confianza del 95%, que dicho
tiempo medio estará entre 22,8 y 23,0 minutos.

16
Finalmente, se observa también que el servidor 1 ha respuesto más rápido que el
servidor 2 en el 67% de las iteraciones.

Ejemplo 2: Inversión inicial y flujo de caja

Consideremos ahora un nuevo problema: supongamos que disponemos de un

capital inicial de 250 Euros que deseamos invertir en una pequeña empresa.
Supondremos también que los flujos de caja -tanto los de entrada como los de
salida- son aleatorios, siguiendo éstos una distribución normal.

Para el primer mes, el valor esperado del flujo de entrada es de 500 Euros,
mientras que el valor esperado para el flujo de salida es de 400 Euros. En meses
posteriores, el valor esperado será el valor obtenido para en el mes anterior. Por
su parte, las desviaciones estándar valdrán, en todos los casos, un 25% del valor
medio (esperado) asociado. En base a lo anterior, podemos construir un modelo
como se muestra en las siguientes imágenes:

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Seleccionando y “arrastrando” hacia abajo el rango G3:O3, hemos obtenido los
siguientes resultados para 5.859 iteraciones:

Observamos que el valor esperado para el capital final es de unos 544 Euros, y
que podemos afirmar, con un nivel de confianza del 95%, que dicho valor estará
entre 528 y 560 Euros.

3.2.1.- Descripción y conceptualización de la simulación, establecer el problema,

especificación del objetivo (s), definición de indicadores, simulación y
determinación de la muestra.

Simulación

Es la construcción de modelos informáticos que describen la parte esencial del

comportamiento de un sistema de interés, así como diseñar y realizar
experimentos con el modelo y extraer conclusiones de sus resultados para apoyar
la toma de decisiones.

Se usa como un paradigma para analizar sistemas complejos. La idea es obtener

una representación simplificada de algún aspecto de interés de la realidad.

Permite experimentar con sistemas (reales o propuestos) en casos en los que de

otra manera esto sería imposible o impráctico.

18
El sistema simulado imita la operación del sistema actual sobre el tiempo.

La historia artificial del sistema puede ser generado, observado y analizado.

La escala de tiempo puede ser alterado según la necesidad.

Las conclusiones acerca de las características del sistema actual pueden ser
inferidos.

Estructura de un modelo de simulación

ci: variable exógena controlable

ni: variable exógena no controlable

ei: variable endógena (estado del sistema)

si: variable endógena (salida del sistema)

19
La formulación de los modelos de simulación requiere de la cuantificación de los
parámetros de las variables. Cuando se dispone de datos históricos el proceso
inicia con la recolección de datos a los cuales se les denomina datos en
bruto (raw data) y posteriormente se les organiza en histogramas los que sirven
de base para formular los modelos matemáticos que describen su
comportamiento. Es necesario estimar los valores de los parámetros de dichos
modelos y probar su significación estadística con respecto a la bondad de ajuste
de las distribuciones de probabilidad. La estimación de parámetros de los
modelos estocásticos cae dentro del dominio de la estadística. Estas acciones son
lo que se conoce como evaluación del modelo.

La etapa final del estudio de simulación consiste en validar el modelo a través del
análisis de los datos simulados y debemos responder a las preguntas ¿qué tan
bien coinciden los valores simulados de las variables endógenas con datos
históricos conocidos, si es que éstos están disponibles? y ¿qué tan exactas son
las predicciones del comportamiento del sistema real hechas por el modelo de
simulación, para períodos futuros?. El análisis se lleva a cabo en tres pasos:

1. Recolección y procesamiento de los datos simulados.

2. Cálculo de la estadística de las pruebas.
3. Interpretación de los resultados.

Como se puede inferir, nuevamente tendremos que aplicar los conceptos

estadísticos que se utilizaron en la formulación del modelo.

Obtener las entradas y las salidas, relaciones cuantitativas y cualitativas.

Los datos deben ser convenientemente tratados para que se puedan realizar
predicciones del comportamiento del sistema. Si nos quedamos con los datos
como los obtenemos del sistema real, podemos caer en la mera simulación del
pasado. Si basados en ellos hallamos una función del comportamiento, estaremos
en condiciones de repetir el comportamiento del sistema en el modelo y poder
aplicarlo para realizar estudios sobre el mismo.

Con el modelo definido, el siguiente paso es decir si utiliza algún lenguaje como el
FROTAN, ALGOL, LIPS, etc., o se utiliza algún simulador como PROMODEL,
VENSIM; STELLA, ITHINK, GPSS, SIMULA, SIMSCRIP, ROKCWELL, ARENA,
FLEXSIM, etc. para el procesarlo en la computadora y obtener resultados
deseados.

20
EL PROBLEMA

Formulación y definición del sistema

Se inicia en la administración de la empresa. Quién sabe que tiene un problema,

pero no sabe definirlo.

1. La formulación del problema no se hace una sola vez, se hace a través de

todo el proyecto.

2. Se define los objetivos del estudio (objetivos y metas).

3. Se define el sistema a estudiar.

4. Se define los límites del sistemas , sus alcances y limitaciones (restricciones

de la abstracción).

5. Se especifica el diagrama de flujo lógico.

Problemas, Objetivos y Metas

Problema.

• Alguna amenaza, incremento de costos, información desconocida, riesgos

o contradicciones. Se plantea como un conjunto de síntomas, aún no se conoce
las causas.

Objetivo.

• Resolver el problema o cómo resolver el problema.

• El objetivo no es conocer las causas del problema. Se orienta a la solución

del problema.

Meta

• Conjunto de actividades para lograr el objetivo planteado.

Por lo general se puede medir

21
2. RECOLECCIÓN DE DATOS

Recolección de datos

• Se recopila datos de la realidad con la finalidad de estimar las variables y

parámetros de entrada.

• Se debe decidir:

– Cómo recopilar la información

– Qué datos se necesita y si son importantes.

• En caso de tener variables aleatorias:

– Identificar la distribución de frecuencias.

– Verificar si la distribución no cambia en el tiempo.

– Validar la sensibilidad del modelo ante diferentes distribuciones de

probabilidad.

3. EL MODELO

Formulación del modelo

• Es la reducción o abstracción del sistema real a un diagrama de flujo lógico,

donde se identifican los elementos, las variables y los eventos importantes para
cumplir el objetivo del estudio.

• Se define el nivel de detalle del estudio (o nivel de simplificación).

– Un modelo detallado puede implicar mucho tiempo en su implementación.

– Un modelo simplificado no le va ha permitir lograr el objetivo planteado.

22
Estructura del Sistema

• Gráfico del Sistema.

• Elementos del Sistema.

– Entidades.

– Atributos.

– Actividades.

• Análisis del Sistema

– Eventos.

– Eventos Principales

– DRE

• Variables

– Tiempo.

– Contadores

– Estado del Sistema

• Diagrama de Flujo

– Programa Principal

– Eventos Principales

• Variables Aleatorias

– Distribución Frecuencia

Traslación del modelo

• Se decide el lenguaje de programación o el software de simulación a usar.

• Software de Simulación

23
– GPSS, Arena, Simscript, Simula, Promodel.

– Dynamo, Powersim

• Lenguajes de Propósito General

– Java, C, Pascal, Delphi, Visual Basic, etc

4. VERIFICACION

Verificación y Validación

• Es el proceso de llevar a un nivel de confianza del usuario referente a

cualquier inferencia acerca de un sistema es correcta.

• Pero no se puede probar si un simulador es correcto o “verdadero”.

• Lo que importa es la utilidad operativa del modelo y no la verdad de su

estructura.

• No existe la “prueba” de validación de un modelo.

• Se hacen pruebas a lo largo de su desarrollo:

– Validar la sensibilidad del modelo.

– Prueba de las suposiciones.

– Prueba de transformaciones E-S

Verificación

• Para asegurar que el modelo se comporta de la manera que el

experimentador desea.

• Se verificar si el modelo está correctamente construido.

• Se verifica si el modelo se ha construido de acuerdo a las especificaciones.

• Se realiza por inspección a lo largo del proyecto.

24
5. VALIDACION

Validación

• Prueba la concordancia entre el desempeño del modelo y el desempeño

del sistema real.

• Examina el ajuste del modelo a cierta dato empírica.

• Un bueno modelo es aquel que se ajusta mejor a los datos y por lo tanto se
puede usar para predecir la realidad.

• Todos los modelos de simulación corresponden a hipótesis sujeta a

validación.

6. EXPERIMENTACION

Experimentación

• Una vez validado el modelo se realiza la experimentación que consiste en

generar los datos deseados y realizar el análisis de sensibilidad de los índices
requeridos.

• El análisis de sensibilidad consiste en variar los parámetros del sistema y la

observación del efecto en la variable de interés

Planeación Estratégica

• Se relaciona a cómo diseñar y experimentar con el modelo de simulación,

con la finalidad de:

– Reducir el número de pruebas experimentales.

– Proporcionar una estructura para el proceso de aprendizaje del

investigador.

• Los objetivos de la experimentación son:

– Encontrar la combinación valores de parámetros que optimizan la variable

de interés.

– Explicar la relación entre la variable de interés y las variables controlables.

25
• La experimentación ayuda a conocer el sistema materia de la simulación.

7. RESULTADOS

Interpretación

• En esta etapa se realiza la interpretación de los resultados que arroja la

simulación y basándose en esto se toma una decisión.

• Se determina si el modelo de simulación es útil para resolver el problema

planteado al inicio de la investigación.

• Posiblemente ahora con más conocimiento de causa se puede determinar

con mayor precisión ¿cuál es el problema a resolver?

8. DOCUMENTACIÓN

Documentación

• Ayuda a incrementar la vida útil del modelo.

• Se relaciona al proceso de desarrollo, operación e implantación del modelo

de simulación.

• Ayuda al modelador a reconocer sus propios errores y mejorar para un

siguiente proyecto de simulación

Modelo de Informe Final

9. IMPLANTACION

Implantación

• Para que un proyecto de simulación sea exitoso se deben dar 3

condiciones:

• Sea aceptado, entendido y usado.

26
3.2.2.- Caracterización de cada indicador: Agrupamiento de datos, gráficos y
estimación de parámetros.

Método Secuencial Indicador

• Desarrollado por Alabert (1987b) y Journel (1989). Es el caso correspondiente a

la simulación de indicadores anidados usando el método secuencial.

• En particular si se considera un solo indicador debido a que toma valores sólo

de 0 y 1, la distribución condicional se reduce su valor esperado condicional, que
en general es no conocido.

• Alabert y Journel propusieron usar en su lugar la estimación mediante kriging

simple del indicador, la cual preserva la media y la covarianza de la FA que
comparado con el método de condicionamiento estándar tiene la ventaja de
producir simulaciones binarias que reproducen el histograma de la FA.

• Un nuevo valor simulado se obtiene a partir de la FDP estimada usando los

valores observados (datos) y los valores previamente simulados en una vecindad
del punto.

• En dependencia de cómo se estime la función distribución de probabilidad,

existen dos métodos secuenciales: • Secuencial Indicador • Secuencial
Gaussiano.

• Usa el Kriging indicador para estimar la función distribución de probabilidad local.

• Requiere del modelo del semivariograma para cada valor de corte especificado
por el usuario o como alternativa más eficiente pero menos precisa del
semivariograma obtenido para el valor de corte correspondiente a la mediana.

 Permite mezclar fácilmente datos duros con suaves.

 Es un algoritmo muy eficiente
 Su principal dificultad estriba en los problemas de relación de orden del
Kriging de los indicadores. Como alternativa se toma en cuenta la
correlación cruzada de los indicadores (co-simulación de los indicadores).
 Otro problema es que la calidad de la simulación es sensible al tamaño de
la vecindad empleada por el kriging, usualmente demasiado pequeña.

27
3.2.4.- Establecer el efecto sobre la variabilidad de un
estimador tiene el tamaño de la simulación.

Concepto Monte Carlo

La Simulación de Monte Carlo es una técnica que permite llevar a cabo la

valoración de los proyectos de inversión considerando que una, o varias, de las
variables que se utilizan para la determinación de los flujos netos de caja no son
variables ciertas, sino que pueden tomar varios valores.
1. La estimación de las variables

Aplicación:
En primer lugar hay que seleccionar el modelo matemático que se va a utilizar.

Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)

Según el valor obtenido para estos métodos de valoración se tomará la decisión

de si el proyecto es rentable y se lleva a cabo, o no.
identificar las variables cuyo comportamiento se va a simular (X)
Es decir, aquellas que se consideran que no van a tomar un valor fijo, sino que
pueden tomar un rango de valores por no tratarse de variables ciertas
Si no se tuvieran en cuenta dichas interrelaciones, y se simularan las variables de
forma independiente, se estaría incurriendo en un error en los resultados
obtenidos, y se reduciría la variabilidad de los resultados al tener lugar el efecto de
compensación en la interacción de las variables.
2. Estimación del tamaño de la muestra

Para determinar el tamaño de la muestra, se empezará utilizando un número no

demasiado elevado de simulaciones, que se sustituirán en el modelo matemático
seleccionado, y se calculará la media y la desviación típica correspondiente al
mismo.
Metodología de cálculo

La aplicación del método de Monte Carlo para valorar inversiones plantea dos
aspectos fundamentales; la estimación de las variables y la determinación del
tamaño de la muestra.

Simular la realidad a través del estudio de una muestra, que se ha generado de

forma totalmente aleatoria. Resulta, por tanto, de gran utilidad en los casos en los

28
que no es posible obtener información sobre la realidad a analizar, o cuando la
experimentación no es posible, o es muy costosa.

-Una vez identificadas las variables que se van a simular, hay que determinar la
función de densidad de probabilidad f(x) asociada a cada una de ellas.

- Posteriormente, se obtendrán las funciones de distribución asociadas a las

variables (o variable).

Z = f(x), donde "x" es la variable desconocida a simular

- A continuación, se sustituyen los valores simulados en el modelo matemático
para ver el resultado obtenido para las simulaciones realizadas.

- Posteriormente, se agrupan y clasifican los resultados. Se comparan los casos

favorables, con los casos posibles, y se agrupan por categorías de resultados.
- Para finalizar, se lleva a cabo el análisis estadístico y de inferencia sobre el
comportamiento de la realidad, siendo interesante calcular la media, la varianza y
la desviación típica.

- Procedimiento aditivo: se parte de un número inicial de simulaciones (n), y se

calcula la media y la desviación típica del modelo matemático utilizado.

-Se calcula la media y la desviación típica del modelo matemático utilizando para
ello un número de simulaciones que asciende a "2n".

Ejemplo:

Paso 1: Tamaño del bloque de simulaciones "n".

Paso 2: Tamaño del bloque de simulaciones

"n+n = 2n". Si no hay convergencia, entonces paso 3, sino finalizar.

Paso 3: Tamaño del bloque de simulaciones

"2n+n = 3n". Si no hay convergencia, entonces paso 4, sino finalizar.

Y así, sucesivamente hasta alcanzar la convergencia.

- Procedimiento multiplicativo: se parte de un número inicial de simulaciones (n), y
se calcula la media y la desviación típica del modelo matemático utilizado. A
continuación se procede a añadir un número de nuevas simulaciones equivalente
a las acumuladas hasta ese momento, de tal forma que ahora se calcula la media
y la desviación típica del modelo matemático utilizando.

29
Obtenemos la variabilidad del nuevo bloque de simulaciones tiene el mismo peso
sobre el total que la del bloque anterior, siendo por tanto en un método más
perfecto.
Ejemplo:

Paso 1: Tamaño del bloque de simulaciones "n".

Paso 2: Tamaño del bloque de simulaciones

"2xn = 2n". Si no hay convergencia, entonces paso 3, sino finalizar.

Paso 3: Tamaño del bloque de simulaciones

"2x2n = 4n". Si no hay convergencia, entonces paso 4, sino finalizar.

3.3.- Definiciones: Replica, corrida, estado transitorio,

estado estable, condiciones iniciales, reloj de la
simulación.

Estado estable Una variable está en estado estacionario (estable) si su valor

esperado es el mismo durante el perıodo de tiempo que estamos considerando.
Una simulación está en estado estacionario si todas sus colas lo están. El estado
estacionario es alcanzado luego de un perıodo de tiempo llamado perıodo
transitorio inicial (run-in).

Reloj de Simulación:

Es el contador de tiempo de la simulación, y su función consiste en responder

preguntas tales como cuánto tiempo se ha utilizado el modelo de la simulación, y
cuanto tiempo en total se requiere que dure esta última.
Existen dos tipos de reloj de simulación: el reloj de simulación absoluto, que
parte del cero y termina en un tiempo total disimulación definido, el reloj de
simulación relativo, que solo consiste en el lapso de tiempo que transcurre entre
dos eventos.
Ejemplo

El tiempo de proceso de una pieza es relativo, mientras que el tiempo

absoluto seria el global: desde que la pieza entro a ser procesada hasta el
momento que terminó su proceso.

30
Estado estacionario, Condiciones y Sesgo inicial Para obtener resultados
confiables:

Durante todo el tiempo en que se toman las medidas (cuando se registran los
datos de la simulación) el sistema debe estar en estado estacionario.

Condiciones iniciales: son los valores iniciales de los parámetros para una
simulación en estado estacionario. Las condiciones iniciales determinan un sesgo
inicial que influye en el tiempo que lleva alcanzar la estabilidad, en los resultados y
en las estimaciones calculadas. Este sesgo se puede anular realizando
simulaciones durante un período de tiempo muy largo.

Cómo obtener resultados confiables Existen 3 maneras:

1. Comenzar en estado estacionario con información del "sistema real".

Cantidad y tipo de entidades en actividad y en colas, organizadas en
el calendario según información anterior y de acuerdo a sus
distribuciones
2. La simulación se corre hasta alcanzar estado estacionario y se toma
“ese” estado del sistema como punto de partida para las siguientes
corridas.
3. Se corre la simulación desde el “sistema vacío” hasta el “estado
estable”, allí se comienzan a recolectar datos. Se desprecian las
medidas del período “run-in”.

El tercer método es el más “seguro”. En los dos primeros se corre el riesgo de

obtener datos sesgados; cuando se alcanza el estado estacionario puede variar
dependiendo a veces de los distintos valores de las variables de decisión.

¿Qué es una réplica? Copia exacta o muy similar.

Función de las réplicas las réplicas; se presentan con la finalidad de obtener

estadísticas de intervalo que nos den una mejor ubicación del verdadero valor de
la variable bajo los diferentes escenarios que se presentan al modificar los
números pseudo aleatorios en cada oportunidad. Disminuir el error de la
simulación Importancia de las réplicas en simulación. De esta manera se obtiene
una relación entre el número de réplicas y la precisión de la estimación, de manera
que entre más replicas se tengas más preciso será el modelo.

Tipos de réplicas Muestreo antitético: es inducir una correlación negativa entre

los elementos correspondientes en las series de números aleatorios utilizados
para generar variaciones de entrada en réplicas diferentes.

31
Corridas comunes: El objetivo principal es iniciar nuevas corridas de simulación
utilizando siempre los datos almacenados; de esta forma, el uso de las corridas
comunes afecta a todas las alternativas de igual forma. Se debe aplicar cuando el
problema consiste en la comparación de dos o más alternativas.

Muestreo Clasificado: Esta técnica se apoya en un resultado parcial de una

corrida, clasificándolo como interesante o no interesante, en caso de ser
interesante se continúa con la corrida en caso contrario se detiene la corrida.

Variaciones de control: Este método utiliza aproximaciones de modelos

analíticos para reducir la varianza. Muestreo estratificado: En esta técnica la
función de distribución se divide en varias partes, lo más homogéneas posibles
que se resuelven o ejecutan por separado; los resultados obtenidos se combinan
para lograr una sola estimación del parámetro a analizar.

Muestreo sesgado: Consiste en distorsionar las probabilidades físicas del

sistema real, de tal forma que los eventos de interés ocurran más frecuentemente.
Los resultados obtenidos presentarán también una distorsión que debe corregirse
mediante factores probabilísticos de ajuste.

¿Cómo estimar en simulación el número de réplicas Replicas en Promodel? Para

estimar el número de corridas necesarias debe realizarse un número de corridas
de manera preliminar, por ejemplo de 30 a 50. Esto se hace a través del menú de
ProModel SIMULATION/OPTIONS lo que dará lugar a que se despliegue un
cuadro de diálogo en el cual se agregará el número de corridas elegido en el
campo"number of replications". Ahora bien, antes de emplear la fórmula para
estimar el número de corridas debes elegir la variable de respuesta sobre la cual
realizarás este análisis. Puede ser el contenido de alguna fila (average content), o
el total de piezas producidas (current value), el tiempo en el sistema (averaged
minutes in system), la utilización de máquinas o estaciones de trabajo (%
utilization), etc. Todo depende del objetivo del estudio que se está realizando y en
función de lo que se desea mejorar. A partir de que se elige la(s) variable(s) de
referencia para el análisis se recabará del reporte general ponderado la media y
desviación estándar obtenida en esa variable en particular, los cuales serán
respectivamente los valores de X (la media) y σ (la desviación estándar) a sustituir
en la siguiente fórmula: Si el número de corridas obtenido de la fórmula se cubrió
con el número de corridas preliminares significa que ya no es necesario hacer más
corridas; pero si el número de corridas calculado es superior al que se consideró
de manera preliminar entonces deberán realizarse las corridas que sean
necesarias.

32
PRUEBA DE CORRIDAS ARRIBA Y ABAJO

Si tenemos una secuencia de números de tal manera que a cada uno de los
números siga otro mayor la secuencia dada será ascendente (arriba).

Si cada número va seguido por otro menor, la secuencia será descendente (abajo)
PROPIEDADES
Las dos propiedades más importantes esperadas en los números aleatorios son
uniformidad e independencia. La prueba de uniformidad puede ser realizada
usando las pruebas de ajuste de bondad disponibles

Los números pueden estar uniformemente distribuidos y aun no ser

independientes uno del otro.

Por ejemplo, una secuencia de números monótonamente se incrementa dentro del

rango de cero a
uno esta uniformemente distribuida si la cantidad incremental es constante para
todos. (0, 0.1, 0.2, 0.3,......,0.9)

PRUEBA DE CORRIDAS

Una prueba de Corridas es un método que nos ayuda a evaluar el carácter de

aleatoriedad de una secuencia de números estadísticamente independientes y
números uniformemente distribuidos.

Es decir dado una serie de números determinar si son o no aleatorios.

PRUEBAS DE CORRIDA ARRIBA Y ABAJO

Ahora procedemos a calcular el total de corridas que resulta de la suma de suma

de corrida ascendente con la descendente.

33
Existen algunos métodos disponibles para verificar varios aspectos de la calidad
de los números pseudoaleatorios. Si no existiera un generador particular de
números aleatorios disponible, se le recomienda al analista usar estos métodos
cuando se realice una simulación. Uno de estos métodos es el método de prueba
de corridas.

Pasos para evaluar una prueba de corridas:

Ejemplo Paso 1:

Se tienen los siguientes números aleatorios

59,12,19,05,59,58,83,18,36,00,61,47,24,41,42,98,23,67,84,43,29,71,88,74,60,10,4
6,23,15,11,78,3
1,11,91,99,57,28,18,32,21,12,95,38,76,07,96,33,63,10,05

De acuerdo al método (prueba de corridas arriba y abajo) se evaluará 59<12,

como no lo es se le signará un signo -. Seguiremos comparando 12<19, ya que si
lo es se le asigna un signo +.

-+-+-+-+-+--+++-++--++---+---+--++---+--+-+-+-+--
Una corrida se define como una sucesión de eventos similares, precedidos y
seguidos por un evento diferente.

En el ejemplo tendíamos un total de corridas de 33.+

Para el paso 2 se utiliza la siguiente formula donde N número de datos generados

34
Paso 3

Se define µ = 0.05, entonces

Como µ=0.05 entonces se valida en la fórmula

1-µ/2 el resultado en las tablas de distribución

La validación de rechazo será

Z calculada =0.00 < Z0.475 =0.68

Ejemplo 2
Ejemplo Números Aleatorios – NETBEANS

Paso 1 :Evaluar los números y asignarles un signo

Procedemos a realizar los cálculos

Decisión: Se rechaza

Conclusión: De acuerdo a la evidencia presentada no aceptamos los números

pseudoaleatorios
Si el valor absoluto de Z calculada es mayor o igual a la Z de las tablas se
rechazará la hipótesis

Como 0.00<0.6808 no es mayor, la hipótesis se aprueba

Condiciones iniciales: valores iniciales de las variables de estado.

35
3.4.- Inicio del proyecto final de simulación. Formación de equipos de
estudiantes para proyecto final de simulación; atendiendo a los
lineamientos: guía para la elaboración de la monografía del proyecto.

36
Conclusión

El desarrollo de los modelos y su amplia difusión al mundo de los negocios fue resultado
fundamentalmente de la utilización de las computadoras digitales. Debido a la gran carga de datos
que se necesita para experimentar el "mundo real" con un modelo matemático, resultaría
sumamente ineficaz e inapropiado efectuar una "corrida" de simulación sin el auxilio de un
sistema de computación.

Los métodos cuantitativos utilizados ampliamente por la Investigación de Operaciones para

resolver problemas, por el contrario, resuelven analíticamente el modelo para sacar entonces
conclusiones y/o tomar decisiones con respecto a dicho sistema o proceso.

En la actualidad la Simulación constituye una de las más poderosas técnicas de resolución de

problemas y es ampliamente utilizada en las Ciencias de la Administración y de la Ingeniería.

Bibliografía

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