UNIVERSIDAD DE PIURA – Campus Piura

PROGRAMA ACADÉMICO DE ECONOMÍA

Curso: Optimización económica 2 (E1OPT2)
Fecha: Viernes 15 de setiembre de 2017
Profesor: Randy Fernández Palomino
Asistente: Martin Vargas Alvines

Asesorı́a 5: EDO no homogéneas de 2do orden.

1. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias:

a) y 00 − 2y 0 − 8y = 0, con y(1) = 1, y 0 (1) = 0

b) y 00 − 12y 0 + 20y = −100
c) y 00 − 4y 0 + 13y = xex
d) y 00 − 12y 0 + 36y = 108
e) y 00 + y 0 + 41 y = cos x
f ) y 00 − 2y 0 + y = x3 + 4x
g) y 00 − 8y 0 + 15y = 2e3x , con y(0) = y 0 (0) = 0
h) y 000 − 3y 00 + 3y 0 − y = x − 4ex
i) y 00 − y 0 = xex , con y(0) = y 0 (0) = 0

2. Hallar la solución particular y averiguar cuando oscila:

L̈ + γ[β + α(1 − β)]L̇ − γδL = −γδkt − γδL0

(con γδ 6= 0)

3. Resolver y analizar estabilidad:

p̈ = γ(A − α)p + k

4. Resolver:
2−α A2
ẍ − Aẋ + x=0
1−α 1−α
5. El mercado de acciones de una economı́a está conformada por especuladores e in-
versionistas normales. El exceso de demanda especulativa en el instante t viene
dado por la diferencia entre el precio esperado de la acción y el precio observado de
la acción en el mismo momento:

Dte = k(Pte − Pt )

con k > 0, por su lado, el exceso de demanda de los inversionistas normales es:

Dtn = α0 + α1 Pt + α2 cos(ct)

con α0 , α1 , α2 , c, sin especuladores el precio de equilibrio viene dado cuando el ex-

ceso de demanda de los inversionistas normales es nulo. Con la presencia de los
especuladores, la condición de equilibrio del precio del activo es:

Dte + Dtn = 0

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Finalmente, los especuladores forman sus expectativas sobre el precio de la acción
según las variaciones del precio observado y su tendencia. Esto es:

Pte = b0 Pt + b1 Pt0 + b2 Pt00

Determine la trayectoria de los precios de equilibrio con y sin intervención de especu-

ladores y diga cuál es el impacto sobre el precio de la presencia de los especuladores
en el mercado.