Un Primer Curso en Ecuaciones Diferenciales Ordinarias - Carmona PDF

UN
PRIMER
CURSO EN
ECUACIONES
DIFERENCIALES
ORDINARIAS
PAULO C. CARMONA T.
DUMAR A. VILLA Z.
SERGIO A. CARDONA T.
DICIEMBRE DE 2007
ISBN: 978-958-44-2580-5
UN PRIMER CURSO EN ECUACIONES
DIFERENCIALES ORDINARIAS
PAULO C. CARMONA T.
DUMAR A. VILLA Z.
SERGIO A. CARDONA T.
NO EST PERMITIDA LA REPRODUCCIN
TOTAL O PARCIAL DE ESTA OBRA, NI SU
TRATAMIENTO O TRANSMISIN POR
CUALQUIER MEDIO O MTODO SIN
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EDITORIAL O DE SUS AUTORES.
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PRIMERA EDICIN. DICIEMBRE DE 2007
ARMENIA, QUINDO. COLOMBIA
EDICIN 300 EJEMPLARES
EDITADO E IMPRESO POR ARTE IMAGEN
TEL. 748 51 09 - 314 852 48 72
ISBN: 978-958-44-2580-5
Prefacio
En muchos contextos de las Ciencias B asicas (Matematicas, Fsica, Qumica y
Biologa) y la Ingeniera, se utilizan las Ecuaciones Diferenciales como herra-
mienta para la resolucion de problemas; y en buena forma, los fundamentos
que se tengan en esta disciplina contribuyen a la elaboraci on de soluciones
conables y ecientes. Sin embargo, el estudio de las Ecuaciones Diferenciales
es muy extenso; y por tal razon en este libro se pretende desarrollar principal-
mente, aquellos topicos que son fundamentales para las Ecuaciones Diferen-
ciales de Primer Orden, pensando en: Un Primer Curso de Ecuaciones Dife-
renciales; que pueda implementarse en Programas de Pregrado de cualquier
Universidad que contenga esta asignatura en su plan de estudios. La estrate-
gia que se maneja en este texto, es la de presentar los distintos enfoques en
los cuales se pueden estudiar las Ecuaciones Diferenciales, estos son: analtico,
numerico, cualitativo y perturbativo.
En el aspecto analtico, se desarrollan tecnicas para la resolucion de las Ecua-
ciones Diferenciales Ordinarias de Primer y Segundo Orden; enfocados prin-
cipalmente en las ecuaciones del tipo lineal. Las metodologas numerica, cua-
litativa y perturbativa, solamente se desarrollan para Ecuaciones de Primer
Orden; buscando una preparacion previa a otros topicos m as avanzados que
aplican esta misma metodologa. Desafortunadamente esta forma de trabajo,
implica para el logro de los objetivos, la eliminacion de algunos temas que estan
tradicionalmente incluidos en los textos clasicos de las Ecuaciones Diferencia-
les como lo son: Transformada de Laplace, Aplicaciones de las Ecuaciones de
Segundo Orden y los Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Lineales.
iii
iv Prefacio
El texto esta dividido en cuatro captulos, cada uno de los cuales se sub-
divide en secciones, y en algunas ocasiones, se tienen subsucesiones. En el
primer captulo, se estudian algunos metodos analticos para la resolucion de
Ecuaciones de Primer Orden y algunas de sus Aplicaciones. En el segundo
captulo, se desarrolla la teora para las Ecuaciones de Segundo Orden, cen-
trando la atencion en las ecuaciones con coecientes constantes. Para el tercer
captulo, se sigue trabajando con las Ecuaciones de Segundo Orden, pero de-
sarrollando la teora de las soluciones con Series de Potencias y se incluye el
caso particular de la Ecuacion de Bessel. Por ultimo, en el cuarto captulo se
retorna a las Ecuaciones de Primer Orden, pero all, se describen algunos de
los metodos cualitativos, perturbativos y numericos usados para estas ecua-
ciones; incluyendo la utilizacion del software matematico especializado Maple
para implementar las herramientas geometricas.
Por ultimo, el texto ofrece variedad de ejercicios y ejemplos que facilitan el
entendimiento de las conceptos y los metodos presentados en cada seccion del
libro.
Indice general
1. Ecuaciones de Primer Orden 1
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Ecuaciones con Variables Separables . . . . . . . . . . . 8
1.3. Ecuaciones Exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4. Factores de Integraci
on para Ec. Exactas . . . . . . . 20

1.5. Ecuaciones Lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.6. Ecuaciones Diferenciales Homog
eneas . . . . . . . . . . 28
1.7. Ecuaci
on de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.8. Teorema de Existencia y Unicidad . . . . . . . . . . . . . 34
1.9. Algunas Aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2. Ecuaciones de Segundo Orden 59
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.2. Ecuaciones con Coeficientes Constantes . . . . . . . . . 66
2.3. M
etodo de Reducci
on de Orden . . . . . . . . . . . . . . 75
2.4. Coeficientes Indeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
2.5. Variaci
on de Par
ametros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.6. Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior . . . . . . 103
3. Soluciones por Series 115
3.1. Introducci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.2. Puntos Ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3.3. Puntos Singulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
v
vi

Indice General
3.4. Introducci
on a la Ecuaci
on de Bessel . . . . . . . . . . 154
4. An
alisis Cualitativo, Perturbativo y Num
erico 171
4.1. Representaci
on Geom
etrica . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
4.2. Comportamiento a Largo Plazo . . . . . . . . . . . . . . . 176
4.3. Sensibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
4.4. Bifurcaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4.5. M
etodos Num
ericos: Euler y Heun . . . . . . . . . . . . . 208

Cap
tulo 1
Ecuaciones Diferenciales de
Primer Orden: M
etodos
Anal
ticos
En este captulo se estudian algunas tecnicas analticas para la resolucion de
las ecuaciones diferenciales de primer orden, iniciando con la incorporacion
de los conceptos basicos como el orden, la linealidad y la solucion de una
ecuacion diferencial entre otros. Despues, se desarrollan las tecnicas analticas
mas importantes para la resolucion de ecuaciones diferenciales ordinarias tales
como: exactas, lineales, homogeneas, Bernoulli y Riccatti entre otras.
1.1. Generalidades
El siglo XVII se caracterizo por el desarrollo de la fsica y las matematicas. En
el campo de la fsica, surgieron innumerables problemas que requirieron de las
ecuaciones diferenciales para su resolucion. Por ejemplo, Jacob Bernoulli
(1654-1705) en 1690 mostro que el problema de determinar la curva isocrona
1
o
curva de descenso constante, es equivalente a resolver una ecuacion diferencial
no lineal de primer orden. A nos despues, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-
1716), planteo el problema de la cuadratura de la hiperbola, que consiste en
hallar un cuadrado cuya area sea igual al area bajo una curva (hiperbola)
1
Es la curva a lo largo de la cual una partcula descendera bajo la accion de la gravedad
desde cualquier punto hasta el nal, en exactamente el mismo tiempo.
1
2 1. Ecuaciones de Primer Orden
sobre un intervalo dado.
Para ilustrar un poco el uso que pueden tener las ecuaciones diferenciales en
la cotidianidad, considere el siguiente problema: suponga que en un corral de
forma cuadrada ABCD hay una gallina en el vertice B que se da cuenta que
en el punto C, hay un hueco que le permitira escapar. En el preciso momento
que la gallina emprende la huida a una velocidad constante, un granjero que se
encuentra en el punto A del corral, nota exactamente lo mismo que el animal,
y a una velocidad constante, pero superior en un 50 % a la velocidad de la
gallina, intenta alcanzarla. Si el granjero sigue en cada momento la trayectoria
del animal en lnea recta, podra escapar la gallina del corral o sera atrapada
por el granjero antes de llegar al punto C? La respuesta a la pregunta es que la
gallina alcanza a escapar del corral y la justicacion matematica se hara mas
adelante.
Antes de pensar en la resolucion de problemas como el de la gallina y el
granjero, se requieren primero algunos conceptos basicos que permitiran hablar
en el mismo lenguaje y as estructurar cientcamente el estudio de las ecua-
ciones diferenciales.
Definici
on 1.1.1 (Ecuaci
on Diferencial) Una ecuacion diferencial es

cualquier ecuacion que contenga derivadas, bien sea ordinarias o parciales.
Ejemplo 1.1.2 Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales son:
1.
dy
dx
= 5xy.
2.
d
2
y(x)
dx
2
x
dy(x)
dx
= 0 o equivalentemente
d
2
y
dx
2
x
dy
dx
= 0.
3. [y
]
2
+ 10y = e
x
.
4.
f(t,x,y)
t
=
2
_
2
f(t,x,y)
x
2
+

2
f(t,x,y)
y
2
_
: Ec. de difusion del calor.
5.

2
f(x,y)
x
2
+

2
f(x,y)
y
2
= 0 : Ec. de Laplace.
6.
2
2
f(t,x)
x
2
=

2
f(t,x)
t
2
: Ec. de onda.
1.1. Generalidades 3
Nota 1.1.3 Algunas observaciones referentes a la denicion de una ecuacion
diferencial:
Ecuaciones como 4., 5., y 6. del ejemplo anterior, se denominan ecua-
ciones diferenciales parciales, debido a que contienen derivadas par-
ciales.
De manera simbolica, las ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.O.) se
denotan por F
_
x, y (x) , y
(x) , . . . , y
(k)
(x)
_
= 0.
En estas notas solo se estudian las ecuaciones diferenciales ordinarias o
ecuaciones que solamente contienen derivadas ordinarias.
En general, las ecuaciones diferenciales involucran muchos tipos de fun-
ciones, pero en el caso particular de las ecuaciones diferenciales ordina-
rias, se tienen funciones de la forma f : R R, es decir, funciones de
variable y valor real.
Definici
on 1.1.4 (Clasificaci
on) Las ecuaciones diferenciales ordinarias

se clasican seg un, el orden y la linealidad. Cuando se habla de orden, se
reere a la derivada de mayor orden que hay dentro de la ecuacion diferencial
y cuando se habla de linealidad, se considera la linealidad de la ecuacion con
respecto a la variable dependiente y a sus derivadas.
Ejemplo 1.1.5 Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales son:
1.
d
3
y
dx
3
5x
2
y + sen
2
x = 0.
2.
y
x
2
+ 3e
x
y
= cos x.
Ejemplo 1.1.6 Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales no lineales son:
1. (y
)
2
y sen x = 0.
2.
dy
dx
+xy = x
2
cos y.
Ejercicio 1.1.7 Clasique las E.D.O. del ejemplo (1.1.2).
Nota 1.1.8 En general, cualquier ecuacion diferencial lineal puede escribirse
en la forma:
a
n
(x)
d
n
y
dx
n
+a
n1
(x)
d
n1
y
dx
n1
+ +a
1
(x)
dy
dx
+a
0
(x) y = f (x) . (1.1)
donde la funcion f (x) se conoce como el termino no homogeneo de la
ecuacion. Si f (x) 0, entonces se dice que la ecuacion (1.1) es homogenea.
Nota 1.1.9 Algunas caractersticas para identicar las E.D.O. lineales son:
La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado.
La variable dependiente y sus derivadas no act uan como par ametro de
ninguna funcion trascendente que aparezca en la ecuacion.
Siempre que se habla de ecuaciones, un concepto que esta enteramente rela-
cionado con esta, es el de solucion; para el caso particular de las ecuaciones
diferenciales, que sera la solucion de una ecuacion diferencial?
Definici
on 1.1.10 (Soluci
on) Una solucion de una ecuacion diferencial, es

una funcion que al sustituirla en la ecuacion diferencial produce una identidad.
Nota 1.1.11 Como se buscan soluciones continuas de las ecuaciones dife-
renciales, debe tenerse en cuenta un intervalo abierto para el dominio de la
funcion solucion; es decir, un intervalo que dena continuamente la solucion
de la ecuacion diferencial. Tal intervalo se conoce como intervalo de deni-
cion de la solucion y el intervalo mas grande que dene una solucion continua
se llama intervalo maximal de existencia, el cual se caracterizara en la
seccion 1.8.
Ejemplo 1.1.12 La funcion y (x) =
9
x
3
+
7
x
denida para x > 0 es solucion
de la ecuacion diferencial 4x
2
y
+ 12xy
+ 3y = 0. Veamos:
Si se reemplazan la funcion y (x) =
9
x
3
+
7
x
, junto con sus derivadas y
(x) =
27
2
x
5
7
2
x
3
y y
(x) =
21
4
x
5
135
4
x
7
en el lado izquierdo de la ecuacion 4x
2
y
+
12xy
+ 3y = 0 se obtiene:
4x
2
_
21
4
x
5
135
4
x
7
_
+ 12x
_
27
2
x
5
7
2
x
3
_
+ 3
_
9
x
3
+
7
x
_
=
21
x

135
x
3
+
162
x
3
42
x

27
x
3
+
21
x
=
= 0.
Por tanto, la ecuacion 4x
2
y
+ 12xy
+ 3y = 0 se transforma en la identidad
0 = 0 y as, la funcion y (x) =
9
x
3
+
7
x
es solucion de la ecuacion. Observe que
se requiere que x > 0 debido a que la funcion y (x) =
9
x
3
+
7
x
no esta denida
para x 0 y por tanto el intervalo maximal de existencia de la soluci on es
(0, ).
Ejercicio 1.1.13 Muestre que la funcion y (x) =
C
1
x
3
+
C
2
x
con C
1
, C
2
R,
es solucion de la ecuacion 4x
2
y
+ 12xy
+ 3y = 0 para x > 0.
Note del ejemplo y el ejercicio anterior que la solucion y (x) =
9
x
3
+
7
x
de la
ecuacion diferencial 4x
2
y
+12xy
+3y = 0 es un caso particular de la familia

de funciones y (x) =
C
1
x
3
+
C
2
x
, basta con tomar C
1
= 9 y C
2
= 7. Esta
observacion sugiere las siguientes deniciones:
Definici
on 1.1.14 (Condici
on(es) Inicial(es)) Condicion(es) que per-

mite(n) determinar dentro de una familia de funciones, una solucion particular
de la ecuacion diferencial.
Definici
on 1.1.15 (Problema de Valor Inicial) Problema que involu-

cra una ecuacion diferencial sujeta a una o mas condiciones iniciales.
Nota 1.1.16 La cantidad de condiciones iniciales dentro de un problema de
valor inicial coincide con el orden de la E.D.
Nota 1.1.17 Un problema de valor inicial tambien se conoce como problema
de Cauchy.
Ejemplo 1.1.18 El problema de valor inicial que esta relacionado a la solu-
cion particular y (x) =
9
x
3
+
7
x
de la ecuacion diferencial 4x
2
y
+12xy
+3y =
0 es
_
4x
2
y
+ 12xy
+ 3y = 0
y (1) = 2 y y
(1) = 10.
Desde el punto de vista geometrico, la familia de soluciones y (x) =
C
1
x
3
+
C
2
x
puede representarse gracamente asignando distintos valores a las constantes
C
1
y C
2
, ademas recuerde que la solucion particular y (x) =
9
x
3
+
7
x
se
consigue tomando C
1
= 9 y C
2
= 7.
Figura 1.1: Algunas soluciones para la E.D. 4x
2
y
+ 12xy
+ 3y = 0
Hasta ahora se han mencionado para la ecuacion diferencial 4x
2
y
+ 12xy
+
3y = 0 dos tipos de soluciones: la familia de funciones y (x) =
C
1
x
3
+
C
2
x
que se
conoce como solucion general de la E.D. y la funcion y (x) =
9
x
3
+
7
x
que
se conoce como solucion particular y esta asociada a un problema de valor
inicial. En este caso
_
4x
2
y
+ 12xy
+ 3y = 0
y (1) = 2 y y
(1) = 10
, es el P.V.I. asociado con la
solucion.
Existe otro tipo de solucion que no aparece regularmente mediante los metodos
analticos (no hace parte de la soluci on general), para este caso particular
la funcion constante y (x) 0 tambien es solucion (compruebelo!!!). Estas
soluciones se llaman soluciones singulares.
1.1.1. Ejercicios de la Secci
on
1. Clasique las ecuaciones diferenciales indicando el orden y si es lineal o
no.
a) xy
(3)
(y
)
4
+y = 0.
b) t
5
y
(4)
t
3
y
+ 6y = 0.
c) y
=
_
1 + (y
)
2
.
d)
_
y
2
1
_
dx +xdy = 0.
2. Compruebe que la funcion dada es solucion de la ecuacion diferencial.
Asuma un intervalo de denicion I adecuado.
a) y = e
x/2
para 2
dy
dx
+y = 0.
b) y = e
3x
cos 2x para
d
2
y
dx
2
6
dy
dx
+ 13y = 0.
c) y =
ln x
x
2
para x
2
y
+ 5xy
+ 4y = 0.
d) y = [cos x] [ln (sec x + tan x)] para
d
2
y
dx
2
+y = tan x.
e) t = ln
_
2X1
X1
_
para
dX
dt
= (X 1) (1 2X).
f ) 2x
2
y +y
2
= 1 para 2xydx +
_
x
2
y
_
dy = 0.
3. Compruebe que la familia dada es solucion de la ecuacion diferencial.
Asuma un intervalo de denicion I adecuado para cada solucion.
a) y =
C
1
e
x
1+C
1
e
x
para
dy
dx
= y (1 y).
b) y = e
x
2
_
x
0
e
t
2
dt +C
1
e
x
2
para
dy
dx
+ 2xy = 1.
c) y = C
1
e
2x
+C
2
xe
2x
para
d
2
y
dx
2
4
dy
dx
+ 4y = 0.
4. Compruebe que cada funcion es solucion de la ecuacion diferencial parcial
dada.
a) U (x, t) = e
2
t
sen x con ,= 0 para
2
2
U
x
2
=
U
t
.
b) U (x, t) = senxsen t con ,= 0 y R para
2
2
U
x
2
=

2
U
t
2
.
c) U (x, y, z) =
1
x
2
+y
2
+z
2
con (x, y, z) ,= (0, 0, 0) para U
xx
+ U
yy
+
U
zz
= 0.
5. Determine los valores de m para los cuales la funcion dada, es solucion
de la ecuacion diferencial.
a) y = e
mx
para
d
2
y
dx
2
5
dy
dx
+ 6y = 0.
b) y = x
m
para x
2
d
2
y
dx
2
7x
dy
dx
+ 15y = 0.
6. Las gracas de los miembros de la familia monoparametrica x
3
+ y
3
=
3Cxy son llamados hojas de Descartes. Compruebe que esta familia es
una solucion implcita de la ecuacion diferencial no lineal de primer orden
dy
dx
=
y
_
y
3
2x
3
_
x(2y
3
x
3
)
.
7. La ecuacion diferencial x(y
)
2
4y
12x
3
= 0 tiene la forma general
de una E.D.O. de primer orden. Determine si esta ecuacion se puede
transformar a la forma normal
dy
dx
= f(x, y).
1.2. Ecuaciones con Variables Separables
El caso general de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden puede
describirse mediante la ecuacion
dy
dx
= f (x, y) , (1.1)
donde adicionalmente se asume que f es una funcion continuamente diferen-
ciable para x e y sobre una region en el plano xy. El caso mas simple para
trabajar resulta cuando la funcion f de la ecuacion (1.1) solamente depende
de x, es decir, se tiene una ecuacion diferencial de la forma
dy
dx
= g (x) , (1.2)
1.2. Ecuaciones con Variables Separables 9
y donde f (x, y) = g (x) es una funcion continuamente diferenciable de x en
alg un intervalo.
Se sabe del calculo integral que si la derivada de una funci on es g (x), entonces
la funcion original es G(x) =
_
g (x) dx; por lo tanto la solucion general de la
ecuacion diferencial (1.2) esta dada por y (x) = G(x) =
_
g (x) dx.
Nota 1.2.1 Observe que G(x) es una familia uniparametrica de funciones
puesto que al calcular
_
g (x) dx resulta una constante de integracion.
Ejemplo 1.2.2 La funcion y (x) =
x
5
5
+C es la solucion general de la ecuacion
diferencial y
= x
4
. Si adicionalmente se tiene una condicion inicial y (1) =
2, entonces la solucion particular al problema de valor inicial
_
y
= x
4
y (1) = 2
esta dada por y (x) =
x
5
5

11
5
; debido a que cuando x = 1 e y = 2 por la
condicion inicial, la solucion general se transforma en 2 =
1
5
5
+C C =
2
1
5
=
11
5
.
Teniendo en cuenta que la solucion general de la ecuacion (1.1) podra no estar
denida explcitamente, el problema de valor inicial asociado tambien podra
no tener una solucion particular explcita; por cuanto se podra pensar en una
solucion implcita para el P.V.I. en terminos de integrales denidas, como se
muestra a continuacion.
Suponga que la funcion g (x) es continua en el intervalo (x
0
, ). El problema
de valor inicial
_
dy
dx
= g (x)
y (x
0
) = y
0
tiene como solucion
y (x) = y
0
+
_
x
x
0
g () d. (1.3)
Para deducir la ecuacion (1.3), considere la ecuacion
dy
d
= g (), integrando
en ambos lados desde x
0
en adelante con respecto a , se obtiene
_
x
x
0
dy
d
d =
_
x
x
0
g () d; utilizando la regla de la cadena y el teorema fundamental del
calculo se tiene que y (x) y (x
0
) =
_
x
x
0
g () d y como y (x
0
) = y
0
entonces
y (x) = y
0
+
_
x
x
0
g () d
Nota 1.2.3 La importancia de la formula (1.3) radica en que puede usarse la
integracion numerica para encontrar la solucion del P.V.I. propuesto cuando
no pueda hallarse
_
x
x
0
g () d explcitamente.
Ejemplo 1.2.4 La funcion y (x) = 1 +
_
x
0
e
2
d es la solucion del P.V.I.
_
dy
dx
= e
x
2
y (0) = 1
y solamente puede aproximarse numericamente ya que g (x) =
e
x
2
no tiene una antiderivada explcita.
Ejercicio 1.2.5 Utilice un programa de computador para realizar la graca
de la funcion y (x) = 1+
_
x
0
e
2
d considerando 0 x 1. Ademas, encuentre
los valores que toma la funcion en algunos puntos del intervalo. Por ejemplo,
y (1/2) = 1 +
_
1/2
0
e
2
d.
La ecuacion (1.1) es un caso particular de otro tipo de ecuaciones diferencia-
les que aparece muy a menudo que se llaman ecuaciones diferenciales de
variables separables y que se expresan mediante la ecuacion
dy
dx
= g (x) h(y) . (1.4)
Estas ecuaciones aparecen cuando la funcion f que depende de x e y, puede
expresarse por medio de un producto de funciones que dependen independi-
entemente de x e y.
Ejemplo 1.2.6 Las siguientes ecuaciones diferenciales son de variables sepa-
rables:
1. y
= y
2
sen x, donde g (x) = sen x y h(y) = y
2
.
2.
dy
dx
=
x
y
, donde g (x) = x y h(y) =
1
y
o tambien g (x) = x y h(y) =
1
y
.
3. (1 +x) dy ydx = 0
dy
dx
=
y
1+x
, donde g (x) =
1
1+x
y h(y) = y.
Para resolver las ecuaciones diferenciales que tienen variables separables se
tiene el metodo de separacion de variables, su deduccion y uso se ilustran
a continuacion.
Dada
dy
dx
= g (x) h(y) y asumiendo que h(y) ,= 0 se tiene que
1
h(y)
dy
dx
=
g (x)
_
1
h(y)
dy
dx
dx =
_
g (x) dx y por la regla de la cadena,
_
1
h(y)
dy =
_
g (x) dx
Ejemplo 1.2.7 Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales de variables
separables.
1. y
= y
2
senx
dy
dx
= y
2
sen x
_
1
y
2
dy =
_
sen xdx
1
y
=
cos x +C y (x) =
1
Ccos x
.
2.
dy
dx
=
x
y

_
ydy =
_
xdx
y
2
2
=
x
2
2
+C
1
x
2
+y
2
= C,
con C = 2C
1
.
3.
dy
dx
=
y
1+x

_
dy
y
=
_
dx
1+x
ln [y[ = ln [1 +x[ +C
1
y (x) =
C (1 +x), con C = e
c
1
.
Nota 1.2.8 Si se asume que la funcion constante y = K es solucion de la
ecuacion (1.4), entonces la unica condicion que debe cumplirse es que h(K) =
0. La funcion y = K se llama solucion singular de la ecuacion diferencial.
Ejemplo 1.2.9 Encontrar las soluciones singulares de las ecuaciones diferen-
ciales del ejemplo anterior
1. Para y
= y
2
sen x, se tiene que h(y) = y
2
que se anula cuando y = 0.
2. Para
dy
dx
=
x
y
, no hay valores constantes para que la funcion h(y) =
1
y
se anule. Por tanto, no hay soluciones singulares.
3. Para
dy
dx
=
y
1+x
, la unica solucion singular es y = 0 que se obtiene de
h(y) = y.
Cuando se tiene un problema de valor inicial asociado a una ecuacion diferen-
cial de variables separables, es decir, un P.V.I. de la forma
dy
dx
= g (x) h(y)
con y (x
0
) = y
0
; su solucion esta dada por la expresion
_
y
y
0
d
h()
=
_
x
x
0
g () d.
Veamos:
Asuma que las funciones g (x) y h(y) ,= 0 son continuas en alguna region del
plano xy que contiene al punto (x
0
, y
0
). Por otro lado,
dy
d
= g () h(y) y como
h(y) ,= 0, entonces
1
h(y)
dy
d
= g (); e integrando en ambos lados desde x
0
en
adelante con respecto a , se obtiene
_
x
x
0
1
h(y)
dy
d
d =
_
x
x
0
g () d; utilizando
la regla de la cadena al lado izquierdo de la ecuacion, se tiene
_
x
x
0
dy
h(y)
=
_
x
x
0
g () d
_
y
y
0
d
h()
=
_
x
x
0
g () d
Ejemplo 1.2.10 Resolver los siguientes problemas de valor inicial.
1.
_
dy
dx
= y
2
cos x
y (0) = 1
. Una forma de resolver el P.V.I. propuesto sin tener
que aplicar (de memoria) la formula del teorema anterior, consiste en
hallar la solucion general de la ecuacion diferencial, usando despues la
condicion inicial y as calcular la solucion particular del problema de
Cauchy. Aqu, la solucion general esta dada por
_
dy
y
2
=
_
cos xdx
1
y
= sen x +C.
Usando la condicion inicial y (0) = 1 en la solucion general, 1 = sen 0+
C C = 1. Luego, la solucion particular es y (x) =
1
1+sen x

y (x) =
1
1sen x
.
2. Para y
= y
2
4 con y (0) = 2, la solucion general se calcula mediante
_
dy
y
2
4
=
_
dx
_
dy
(y 2) (y + 2)
= x +C
1
,
y usando fracciones parciales se obtiene
1
4
ln
_
y 2
y + 2
_
= x +C
1

y 2
y + 2
= Ce
4x
, conC = e
4C
1
.
Despejando para y, se obtiene y (x) =
2(1+Ce
4x
)
1Ce
4x
. Usando la condicion
inicial y (0) = 2 se llega a, 2 =
2(1+C)
1C
1 = 1. La inconsistencia
anterior surge debido a que la solucion particular del P.V.I. no esta dentro
de la familia de funciones que componen la solucion general. Debido a
esto, se calculan las soluciones singulares de la ecuacion, que estan dadas
por
y
2
4 = 0 (y 2) (y + 2) = 0 y = 2yy = 2.
Por tanto la solucion singular que satisface la condicion inicial es y = 2,
que tambien es la solucion del problema de Cauchy.
3.
_
_
_
dy
dx
= xsen
_
1
y
_
y (1) = 2
. Evidentemente, la ecuacion diferencial es de varia-
bles separables y su solucion general esta dada por
_
dy
sen
_
1/
y
_ =
_
xdx
_
csc (1/
y) dy = x
2
+C.
Note que la integral indenida del lado izquierdo no puede calcularse y
por tanto para resolver el P.V.I., se usa la expresion
_
y
2
d
sen
_
1/
_ =
_
x
1
d
_
y
2
csc
_
1/
_
d =
x
2
1
2
.
La expresion anterior puede aproximarse numericamente para distintos
valores de x e y.
Ejercicio 1.2.11 Tome la region del plano
=
_
(x, y) R
2
: 0 x 2 y 1 y 3
_
y en un programa de computador, realice la graca de la funcion denida
implcitamente por
_
y
2
csc
_
1/
_
d =
x
2
1
2
.
on
1. Encuentre la solucion al problema de valor inicial como una funcion
explcita o mediante una integral denida, seg un el caso.
a)
dy
dx
= x
4
con y (2) = 3.
b)
dy
dx
=
lnx
4+cos
2
x
con y (2) = 5.
c)
dy
dx
=
e
x
1+x
con y (1) = 3.
d)
dy
dx
= cos
_
x
3
_
con y (2) = 4.
2. Resuelva la ecuacion diferencial usando el metodo de separacion de va-
riables. En los ejercicios marcados con () use integracion indenida
adecuadamente.
a)
dy
dx
= sen (5x).
b) dx +e
3x
dy = 0.
c)
dy
dx
+ 2xy = 0.
d) e
x
y
dy
dx
= e
y
+e
2xy
.
e) y
dx
dy
lnx =
_
y+1
x
_
2
.
f )
dy
dx
=
xy+2yx2
xy3y+x3
.
g)
dy
dx
= y
4
cos
_
x
1/2
_
. ()
h)
dy
dx
= e
x
2
+y
2
. ()
3. Resuelva los siguientes problemas de valor inicial. En el ejercicio marcado
con (), use integracion denida adecuadamente.
a)
dx
dt
= 4
_
x
2
+ 1
_
, x(/4) = 1.
b)
dy
dx
=
y
2
1
x
2
1
, y (2) = 2.
c)
dy
dx
= e
y
sen
x, y (0) = 0. ()
4. Determine una solucion implcita y una explcita del problema de valor
inicial respectivo.
a)
_
1 y
2
dx
1 x
2
dy = 0, y (0) =
3/2.
b)
_
1 +x
4
_
dx +x
_
1 + 4y
2
_
dy = 0, y (1) = 0.
5. Demuestre que una solucion implcita de la ecuacion diferencial
2xsen
2
ydx
_
x
2
+ 10
_
cos ydy = 0, es ln
_
x
2
+ 10
_
+ csc y = C. En-
cuentre las soluciones singulares, si existen.
1.3. Ecuaciones Exactas 15
6. Encuentre una funcion que satisfaga la ecuacion a
_
x
dy
dx
+ 2y
_
= xy
dy
dx
y
que pase por el punto (a, 2a).
7. Explique por que el intervalo de denicion de la soluci on explcita y =
y (x), del P.V.I. y
=
x
y
, y(4) = 3 es el intervalo abierto 5 < x < 5.
8. Sin usar computador ni calculadora gracadora, como resolvera usted
la E.D. (
x +x)
dy
dx
=
_
y +y
_
?
1.3. Ecuaciones Exactas
Siguiendo con el estudio analtico de las ecuaciones diferenciales de primer
orden, y teniendo en cuenta que ya se han estudiado las ecuaciones diferenciales
de las formas y
= g (x) y y
= g (x) h(y), se procede a continuacion al estudio

de las ecuaciones diferenciales de la forma
M (x, y) +N (x, y)
dy
dx
= 0, (1.1)
que bajo ciertas condiciones se llaman ecuaciones diferenciales exactas.
Para determinar cuando una ecuacion como (1.1) puede resolverse analtica-
mente y es exacta; suponga inicialmente que las funciones M (x, y) y N (x, y)
son continuamente diferenciables en una region del plano xy y que existe una
funcion (x, y) tal que
x
(x, y) = M (x, y) y
y
(x, y) = N (x, y), usando la
regla de la cadena se tiene que,
M (x, y) +N (x, y)
dy
dx
= 0
x
+

y
dy
dx
= 0
d
dx
[(x, y)] = 0;
y por tanto la solucion general de la ecuacion diferencial (1.1) esta dada por
(x, y) = C.
En el parrafo anterior, se encontro la solucion general de la ecuacion (1.1)
asumiendo la existencia de la funcion (x, y); sin embargo queda el siguiente
cuestionamiento, cuales son las condiciones que deben darse para que real-
mente exista la funcion (x, y)? La respuesta a esta pregunta la da la siguiente
armacion:
Sean las funciones M (x, y) y N (x, y) continuamente diferenciables en una re-
gion del plano xy, entonces existe una funcion (x, y) que satisface
x
(x, y) =
M (x, y) y
y
(x, y) = N (x, y) si y solo si M
y
(x, y) = N
x
(x, y). Veamos:
Primero, suponga que
x
(x, y) = M (x, y) y
y
(x, y) = N (x, y), entonces
se tiene que
xy
(x, y) = M
y
(x, y) y
yx
(x, y) = N
x
(x, y) y como M y N
son continuamente diferenciables, entonces
xy
(x, y) =
yx
(x, y) y por tanto
M
y
(x, y) = N
x
(x, y).
Para mostrar la existencia de la funcion (x, y), suponga que M
y
(x, y) =
N
x
(x, y),
x
(x, y) = M (x, y) y
y
(x, y) = N (x, y); tomando la ecuacion
x
(x, y) = M (x, y) (1.2)
e integrando respecto a x,
(x, y) =
_
M (x, y) dx +h(y) (1.3)
derivando respecto a y se obtiene
y
(x, y) =

y
__
M (x, y) dx
+h
(y) y como
y
(x, y) = N (x, y), entonces
N (x, y) =
_
M
y
(x, y) dx +h
(y) . (1.4)
Despejando h
(y) queda h
(y) = N (x, y)
_
M
y
(x, y) dx, observe que la parte
derecha de la ecuacion anterior debe depender unicamente de y.
Integrando respecto a y y reemplazando en la ecuacion (1.3) se tiene que
(x, y) =
_
M (x, y) dx +
_ _
N (x, y)
_
M
y
(x, y) dx
_
dy. (1.5)
As, la funcion (x, y) existe y se calcula mediante (1.5)
Nota 1.3.1 Observe de la segunda parte del proceso anterior, que se da un
metodo para encontrar la solucion general de una ecuacion exacta.
Nota 1.3.2 Una E.D.O. como (1.1) se llama exacta, si se cumple que
M
y
(x, y) = N
x
(x, y).
Nota 1.3.3 No se recomienda aprenderse de memoria la formula (1.5), y en
lugar de esto, se aconseja seguir el procedimiento mencionado anteriormente.
Ejemplo 1.3.4 Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales exactas.
1. 2xy9x
2
+
_
2y +x
2
+ 1
_
dy
dx
= 0. Aqu, M (x, y) = 2xy9x
2
y N (x, y) =
2y +x
2
+1, realizando M
y
(x, y) y N
x
(x, y) se obtiene M
y
(x, y) = 2x =
N
x
(x, y) y por tanto, se comprueba que la ecuacion es exacta. Para
resolverla, primero como en la ecuacion (1.2), considere
x
(x, y) = 2xy
9x
2
e integrando con respecto a x,
(x, y) =
_
_
2xy 9x
2
_
dx = x
2
y 3x
3
+h(y) ;
derivando con respecto a y,
y
(x, y) = x
2
+h
(y) y como x
2
+h
(y) =
N (x, y) = 2y +x
2
+1, entonces h
(y) = 2y +1 h(y) = y
2
+y. As,
la solucion general de la ecuacion diferencial es x
2
y 3x
3
+y
2
+y = C.
2.
2xy
x
2
+1
2x
_
2 ln
_
x
2
+ 1
__
dy
dx
= 0. En este caso, M (x, y) =
2xy
x
2
+1
2x
y N (x, y) = ln
_
x
2
+ 1
_
2. Ademas, M
y
(x, y) =
2x
x
2
+1
= N
x
(x, y) y
por tanto, la E.D. es exacta. Considere
x
(x, y) =
2xy
x
2
+1
2x e inte-
grando con respecto a x, se tiene (x, y) = y ln
_
x
2
+ 1
_
x
2
+ h(y).
Derivando respecto a y,
y
(x, y) = ln
_
x
2
+ 1
_
+ h
(y) y entonces
y
(x, y) = ln
_
x
2
+ 1
_
+ h
(y) = ln
_
x
2
+ 1
_
2 = N (x, y) y por tanto
h(y) = 2y. Luego, la solucion general es y ln
_
x
2
+ 1
_
x
2
2y = C.
3. ye
xy
cos 2x 2e
xy
sen 2x + 2x + (xe
xy
cos 2x 3)
dy
dx
= 0. Para esta
ecuacion diferencial, M (x, y) = ye
xy
cos 2x2e
xy
sen2x+2x y N (x, y) =
xe
xy
cos 2x 3. Calculando
M
y
y
N
x
se obtienen
M
y
= e
xy
cos 2x +
xye
xy
cos 2x2xe
xy
sen 2x y
N
x
= e
xy
cos 2x+xye
xy
cos 2x2xe
xy
sen 2x.
Por tanto, la ecuacion es exacta. Sean
x
(x, y) = ye
xy
cos 2x
2e
xy
sen 2x + 2x y
y
(x, y) = xe
xy
cos 2x 3, observe que en este caso
particular, resulta mas comodo trabajar con
y
(x, y) = xe
xy
cos 2x 3
debido a la naturaleza mas complicada de
x
(x, y) a la hora de integrar.
As, integrando
y
(x, y) respecto a y, (x, y) = e
xy
cos 2x 3y +h(x).
Derivando respecto a x,
x
(x, y) = ye
xy
cos 2x 2e
xy
sen 2x + h
(x) y
como
x
(x, y) = ye
xy
cos 2x 2e
xy
sen 2x + 2x, entonces h
(x) = 2x
y por tanto h(x) = x
2
. Luego, la solucion general esta dada por
e
xy
cos 2x 3y +x
2
= C.
Para resolver problemas de valor inicial relacionados con ecuaciones exactas,
basta con realizar el proceso ilustrado anteriormente para encontrar la solu-
cion general y despues, utilizar la condicion inicial para calcular la solucion
particular.
Ejemplo 1.3.5 Resolver los siguientes problemas de valor inicial
1.
_
2xy 9x
2
+
_
2y +x
2
+ 1
_
dy
dx
= 0
y (1) = 3.
Se sabe del ejemplo anterior que la
solucion general de la ecuacion diferencial 2xy9x
2
+
_
2y +x
2
+ 1
_
dy
dx
=
0 es x
2
y 3x
3
+y
2
+2y = C. Al usar la condicion inicial y (1) = 3 en la
solucion general, se obtiene que 1
2
33 1
3
+3
2
+2 3 = C C = 15.
As, la solucion particular es la funcion x
2
y 3x
3
+y
2
+ 2y = 15.
2.
_
ye
xy
cos 2x 2e
xy
sen 2x + 2x + (xe
xy
cos 2x 3)
dy
dx
= 0
y (0) = 1.
En este ca-
so, se tiene por el ejemplo anterior que la solucion general es e
xy
cos 2x
3y +x
2
= C y usando y (0) = 1 en la solucion se genrea e
0(1)
cos 0
3 (1) + 0
2
= C C = 4 y por tanto, la solucion particular al
P.V.I. es e
xy
cos 2x 3y +x
2
= 4.
3.
_
dy
dx
=
sen x cos xxy
2
y(x
2
1)
y (0) = 2.
. Para este ejemplo, M (x, y) = xy
2
sen xcos x y
N (x, y) = y
_
x
2
1
_
. Haciendo
M
y
y
N
x
se encuentran
M
y
= 2xy =
N
x
. Sean
x
(x, y) = xy
2
sen xcos x y
y
(x, y) = y
_
x
2
1
_
e integran-
do
y
con respecto a y se obtiene (x, y) =
y
2
2
_
x
2
1
_
+h(x). Derivan-
do esta ultima ecuacion con respecto a x, se tiene
x
(x, y) = xy
2
+h
(x)
y como
x
(x, y) = xy
2
sen xcos x, entonces h
(x) = sen xcos x

h(x) =
1
2
cos
2
x; y por tanto (x, y) =
y
2
2
_
x
2
1
_
+
1
2
cos
2
x. As, la
solucion general es
y
2
2
_
x
2
1
_
+
1
2
cos
2
x = C. Usando la condicion ini-
cial y (0) = 2, entonces
2
2
2
_
0
2
1
_
+
1
2
cos
2
0 = C C =
3
2
. Por lo
tanto, la solucion particular del P.V.I. es y
2
_
1 x
2
_
cos
2
x = 3.
on
1. Determine si la ecuacion diferencial es exacta. Si lo es, resuelvala.
a) y ln y e
xy
+
_
1
y
+xln y
_
dy
dx
= 0.
b) 5x + 4y +
_
4x 8y
3
_
dy
dx
= 0.
c)
_
2y
1
x
+ cos (3x)
_
dy
dx
+
y
x
2
4x
3
+ 3y sen (3x) = 0.
d) 3x
2
y +e
y
+
_
x
3
+xe
y
2y
_
dy
dx
= 0.
e)
_
x
2
y
3
1
1+9x
2
_
dy
dx
+x
3
y
2
= 0.
2. Resuelva cada problema de valor inicial.
a) 4y + 2t 5 + (6y + 4t 1)
dy
dt
= 0, y (1) = 2.
b)
_
1
1+y
2
+ cos x 2xy
_
dy
dx
= y (y + sen x), y (0) = 1.
3. Determine el valor de k para que la ecuacion diferencial correspondiente
sea exacta.
a) y
3
+kxy
4
2x +
_
3xy
2
+ 20x
2
y
3
_
dy
dx
= 0.
b) 6xy
3
+ cos y +
_
2kx
2
y
2
xsen y
_
dy
dx
= 0.
4. Demuestre que la ecuacion diferencial F
y
+ F
x
dy
dx
= 0 es exacta si y
solo si F satisface la ecuacion diferencial parcial F
xx
+F
yy
= 0 conocida
como la ecuacion de Laplace.
5. Las soluciones de la ecuacion de Laplace se llaman funciones
armonicas. Verique que F (x, y) = x
2
y
2
es una funcion armonica.
Resuelva F
y
+F
x
dy
dx
= 0 para esta F y bosqueje estas soluciones junto
con F = C en los mismos ejes coordenados.
6. Discuta como se determinan las funciones M (x, y) y N (x, y), tales que
cada ecuacion diferencial sea exacta.
a) M (x, y) +
_
xe
xy
+ 2xy +
1
x
_
dy
dx
= 0.
b)
_
x
1/2
y
1/2
+
x
x
2
+y
_
+N (x, y)
dy
dx
= 0.
7. Cierto o falso?, toda ecuacion diferencial separable de primer orden
dy
dx
= g (x) h(y) es exacta.
on para Ecuaciones Exactas

Considere la ecuacion diferencial
M (x, y) +N (x, y)
dy
dx
= 0 (1.1)
y suponga que NO es exacta. La idea en esta seccion es encontrar una funcion
u(x, y) tal que al multiplicarla en la ecuacion (1.1), la ecuacion resultante
sea exacta. La funcion u(x, y) que cumple con este objetivo se conoce como
factor integrante o factor de integracion. En general, encontrar u(x, y)
es complicado, pero si el factor integrante es una funcion de una sola variable,
on para Ec. Exactas 21

bien sea u(x) o u(y), entonces encontrarla puede ser relativamente simple.
Veamos:
Dada M (x, y) + N (x, y)
dy
dx
= 0 no exacta, suponga que existe un factor de
integracion u(x) tal que u(x)
_
M (x, y) +N (x, y)
dy
dx
= 0
_
es exacta, es decir,
la ecuacion diferencial u(x) M (x, y) +u(x) N (x, y)
dy
dx
= 0 cumple con
[u(x) M (x, y)]
y
= [u(x) N (x, y)]
x

u(x) M
y
(x, y) = u
(x) N (x, y) +u(x) N

x
(x, y)
u
(x)
u(x)
=
M
y
(x, y) N
x
(x, y)
N (x, y)
.
As, el factor integrante u(x) existe, si la expresion
M
y
(x,y)N
x
(x,y)
N(x,y)
depende
unicamente de x y esta dado por u(x) = exp
_
_
M
y
(x,y)N
x
(x,y)
N(x,y)
dx
_
.
Ejercicio 1.4.1 Muestre que para la ecuacion diferencial no exacta (1.1),
existe un factor de integracion u(y) = exp
_
_
N
x
(x,y)M
y
(x,y)
M(x,y)
dy
_
siempre que
la expresion
N
x
(x,y)M
y
(x,y)
M(x,y)
dependa solamente de y.
De acuerdo con el proceso y el ejercicio anterior, para transformar una ecuacion
diferencial en exacta, basta con comprobar que alguna de las expresiones
M
y
(x, y) N
x
(x, y)
N (x, y)
o
N
x
(x, y) M
y
(x, y)
M (x, y)
,
dependen solamente de x o y respectivamente.
Ejemplo 1.4.2 Encontrar el factor de integracion adecuado y resolver las
ecuaciones diferenciales propuestas.
1. 3xy + y
2
+
_
x
2
+xy
_
dy
dx
= 0. Sean M (x, y) = 3xy + y
2
y N (x, y) =
x
2
+ xy, Ademas
M
y
= 3x + 2y y
N
x
= 2x + y por lo que la ecuacion
no es exacta. Por otro lado,
M
y
(x,y)N
x
(x,y)
N(x,y)
=
3x+2y(2x+y)
x
2
+xy
=
1
x
y as,
se tiene el factor integrante u(x) = exp
__
dx
x
_
= x. Luego, la ecuacion
diferencial 3x
2
y +xy
2
+
_
x
3
+x
2
y
_
dy
dx
= 0 es exacta. Veamos:
y
_
3x
2
y +xy
2
= 3x
2
+2xy =

x
_
x
3
+x
2
y
. La solucion de esta nueva

ecuacion esta dada por x
3
y +
1
2
x
2
y
2
= C. Compruebelo!!!
2. y +(2x ye
y
)
dy
dx
= 0. En este caso, M (x, y) = y y N (x, y) = 2xye
y
y
haciendo
M
y
= 1 y
N
x
= 2 se llega a la conclusion que la ecuacion
diferencial no es exacta. Realizando
N
x
(x,y)M
y
(x,y)
M(x,y)
=
21
y
=
1
y
, se
obtiene el factor integrante u(y) = y que transforma la ecuacion en
y
2
+
_
2xy y
2
e
y
_
dy
dx
= 0, la cual es exacta ya que

y
_
y
2
= 2y =
x
_
2xy y
2
e
y
. Al resolver la ecuacion exacta resultante, aparece la

solucion general xy
2
_
y
2
2y + 2
_
e
y
= C. Compruebelo!!!
on
1. Verique que la ecuacion diferencial xy sen x + 2y cos x + 2xcos x
dy
dx
=
0 no es exacta. Multiplquela por el factor integrante (x, y) = xy y
compruebe que la nueva ecuacion es exacta. Por ultimo, resuelvala.
2. Encuentre el factor integrante adecuado y resuelva las ecuaciones dife-
renciales.
a) 2y
2
+ 3x + 2xy
dy
dx
= 0.
b) 2xy
3
+y
4
+
_
xy
3
2
_
dy
dx
= 0.
c) 3x
2
y
1
+y +
_
2x + 4y
2
_
dy
dx
= 0.
d) y +e
x
+
dy
dx
= 0.
3. Sabiendo que la funcion (x, y) = e
y
sen x es un factor de integracion
para la E.D.
yF (x) +x
2
G(y) y
= 0
Encontrar explcitamente a F (x) y a G(y).
4. Para las siguientes ecuaciones diferenciales, existe un factor integrante
de la forma u(x, y) = x
r
y
s
. Encuentre r y s y resuelva las ecuaciones.
Utilice el hecho que (x
r
y
s
M)
y
= (x
r
y
s
N)
x
para encontrar a r y s.
1.5. Ecuaciones Lineales 23
a) 6y
5
+
_
7xy
4
+ 3x
5
_
dy
dx
= 0.
b) 3x
1
2y
4
+
_
3y
1
+xy
3
_
dy
dx
= 0.
5. Bajo que condiciones, tendra la ecuacion (1.1) un factor de integracion
de la forma (x +y)?
6. Muestre que si (1.1) es homogenea, entonces un factor integrante para
la ecuacion es (x, y) =
1
xM(x,y)+yN(x,y)
.
7. Pruebe que si
M
y
N
x
yN(x,y)xM(x,y)
= R(xy), entonces
(x, y) = exp
__
t
0
R(s) ds
_
,
con t = xy es un factor integrante para (1.1).
1.5. Ecuaciones Lineales
Hasta ahora, se han desarrollado algunos metodos analticos para resolver
ecuaciones diferenciales no lineales; en esta seccion se pretende utilizar algunas
ideas relacionadas con los espacios lineales y con los factores integrantes men-
cionados en la seccion anterior, para la resolucion de E.D. lineales de primer
orden, este metodo se conoce como el metodo de variacion de paramet-
ros y se generalizara mas adelante para ecuaciones lineales de orden superior.
Por lo pronto, considere la ecuacion diferencial lineal no homogenea de primer
orden
dy
dx
+p (x) y = f (x) , (1.1)
y suponga como en el caso de los sistemas lineales, que la solucion de esta
ecuacion, puede expresarse como y (x) = y
1
(x) + y
p
(x), donde y
1
(x) es una
solucion asociada a la ecuacion homogenea relacionada con (1.1), es decir,
dy
dx
+p (x) y = 0; y y
p
(x) es una soluci on particular de la ecuacion (1.1).
Inicialmente, se resuelve la ecuacion homogenea
dy
dx
+ p (x) y = 0 mediante
separacion de variables as:
dy
dx
+p (x) y = 0
_
dy
y
=
_
p (x) dx +C
1

ln [y[ =
_
p (x) dx y
c
(x) = Ce
_
p(x)dx
, con C = e
C
1
de donde y
1
(x) = e
_
p(x)dx
.
Por otro lado, y para encontrar la solucion particular, suponga que existe un
factor integrante u(x) tal que la funcion y
p
(x) = y
1
(x) u(x) es una solucion
particular de la ecuacion (1.1), es decir, y
p
(x) +p (x) y
p
(x) = f (x).
Usando el hecho que y
p
(x) = y
1
(x) u(x) +y
1
(x) u
(x), entonces se llega a

y
1
(x) u(x) +y
1
(x) u
(x) +p (x) [y
1
(x) u(x)] = f (x)
_
y
1
(x) +p (x) y
1
(x)
u(x) +y
1
(x) u
(x) = f (x)
y como y
1
(x) +p (x) y
1
(x) = 0 ya que y
1
(x) es solucion de la ecuacion y
(x)+
p (x) y (x) = 0, entonces y
1
(x) u
(x) = f (x). De donde, u
(x) =
f(x)
y
1
(x)

u
(x) = f (x) e
_
p(x)dx
u(x) =
_
f (x) e
_
p(x)dx
dx
Luego, la solucion de la ecuacion (1.1) esta dada por:
y (x) = Ce
_
p(x)dx
+e
_
p(x)dx
_
f (x) e
_
p(x)dx
dx (1.2)
Ejemplo 1.5.1 Resolver la ecuacion diferencial x
dy
dx
+ 2y = x
2
x + 1 por
medio del metodo de variacion de parametros.
Primero, se requiere escribir la ecuacion en la forma de la ecuacion (1.1),
es decir, si x ,= 0, al dividir la ecuacion diferencial por x se obtiene
dy
dx
+
2
x
y = x 1 +
1
x
, de donde la ecuacion homogenea asociada es
dy
dx
+
2
x
y = 0.
Aplicando el metodo de variables separables se llega a la solucion y
c
(x) =
c
x
2
y para construir la solucion particular, se considera la funcion y
p
(x) =
y
1
(x) u(x) =
1
x
2
u(x) como solucion de la ecuacion original. Ademas, y
p
(x) =
2
x
3
u(x) +
1
x
2
u
(x) y reemplazando en la ecuacion se tiene

2
x
3
u(x) +
1
x
2
u
(x) +
2
x
_
1
x
2
u(x)
= x 1 +
1
x
u
(x) = x
3
x
2
+x u(x) =
x
4
4

x
3
3
+
x
2
2
.
As, la solucion general de la ecuacion es y (x) =
c
x
2
+
x
2
4

x
3
+
1
2
.
Aunque el metodo de variacion de parametros siempre funciona para resolver
ecuaciones diferenciales de primer orden, su aplicacion es engorrosa y por
tanto se incluira otro metodo de resolucion sugerido por la formula (1.2) que
se conoce como el metodo del factor integrante.
Primero, observe el termino
_
f (x) e
_
p(x)dx
dx que aparece en la formula (1.2),
este termino sugiere la inclusion del termino exponencial e
_
p(x)dx
a la ho-
ra de integrar (cuando fuese posible) el lado izquierdo en la ecuacion (1.1).
Ahora, si se multiplica la ecuacion (1.1) por e
_
p(x)dx
se obtiene
dy
dx
e
_
p(x)dx
+
p (x) ye
_
p(x)dx
= f (x) e
_
p(x)dx
d
dx
_
ye
_
p(x)dx
_
= f (x) e
_
p(x)dx
e in-
tegrando en ambos lados de la ultima ecuacion respecto a x, se obtiene la
formula (1.2).
El termino e
_
p(x)dx
se conoce como factor integrante o factor de inte-
gracion para las ecuaciones lineales de primer orden.
Ejemplo 1.5.2 Utilice el metodo del factor integrante para resolver las ecua-
ciones diferenciales.
1.
dy
dx
y = 2 sen (3x). Aqu, p (x) = 1 y f (x) = 2 sen (3x) y as el factor
integrante es e
_
dx
= e
x
. Multiplicando la ecuacion por e
x
se tiene
e
x
dy
dx
e
x
y = 2e
x
sen (3x)
d
dx
_
e
x
y
= 2e
x
sen (3x)
e
x
y =
_
2e
x
sen (3x) dx
y =
3
5
cos 3x
1
5
sen 3x +Ce
x
.
2.
_
x
2
+ 1
_
dy
dx
+ xy =
_
x
2
+ 1
_
5/2
. En este caso, p (x) =
x
x
2
+1
y f (x) =
_
x
2
+ 1
_
3/2
y as el factor integrante es exp
_
_
xdx
x
2
+1
_
=
x
2
+ 1. Al
multiplicar la E.D. por el factor de integracion y simplicando se tiene
d
dx
_
y
x
2
+ 1
_
=
_
x
2
+ 1
_
2
. Despues de resolver por separacion de va-
riables se encuentra a
y =
3x
5
+ 10x
3
+ 15x +C
15
x
2
+ 1
.
De la misma manera que se hizo en la seccion 1.3, a la hora de resolver proble-
mas de valor inicial en el caso de las ecuaciones diferenciales lineales el proceso
no cambia; es decir, se calcula la solucion general de la ecuacion y despues se
usa la condicion inicial para encontrar la solucion al P.V.I. Veamos:
Ejemplo 1.5.3 Resolver los siguientes problemas de valor inicial
1.
_
dy
dx
x
2
y = 3x
2
y (0) = 1.
En este caso se tiene un factor integrante
e
_
x
2
dx
= e
x
3
/3
que al multiplicarlo por la ecuacion diferencial origina
d
dx
_
ye
x
3
/3
_
= 3x
2
e
x
3
/3
ye
x
3
/3
= 3e
x
3
/3
+ C y (x) =
3 + Ce
x
3
/3
. Usando la condicion inicial y (0) = 1 se tiene C = 4 y por
tanto la solucion al P.V.I. es y (x) = 3 + 4e
x
3
/3
.
2.
_
dy
dx
y = f (x)
y (0) = 0
, con f (x) =
_
2x, 0 x 1
0, x > 1
. Observe en este ca-
so que la funcion f (x) esta denida a tramos, lo que implica trabajar
inicialmente con 0 x 1 y despues con x > 1.
Para 0 x 1, se considera el P.V.I.
_
dy
dx
y = 2x
y (0) = 0
, cuya solucion
(por el metodo del factor de integracion) es y (x) = 2e
x
2x 2 con
0 x 1. Para x > 1, se considera unicamente la E.D.
dy
dx
y = 0, ya
que la condicion inicial no cabe dentro del intervalo de denicion de x.
La solucion de esta ecuacion (por el metodo de variables separables) es
y (x) = Ce
x
.
Como la solucion del P.V.I. original debe ser una funcion continua, en-
tonces debe darse que lm
x1
y (x) = lm
x1
+
y (x) lm
x1
2e
x
2x2 =
lm
x1
+
Ce
x
2e 2 2 = Ce C = 2
4
e
. As, la solucion
particular del P.V.I. es y (x) =
_
2e
x
2x 2, 0 x 1
_
2
4
e
_
e
x
, x > 1
.
Ejercicio 1.5.4 Utilice un programa de computador (Maple, Matlab, Ma-
thematica, ...) para gracar la funcion solucion del ejemplo anterior.
on
1. Resuelva cada E.D. y luego determine el mayor intervalo en el cual
esta denida la solucion.
2. a) xy
+y = e
x
.
b) y
=
y
t
+ 2.
c) xy
= 3y +
sen x
x
.
d)
dr
d
+r sec = cos .
3. Use integracion denida para resolver el P.V.I. y
= (sen t) y +4, y (0) =

1.
4. Encuentre una solucion continua de la ecuacion diferencial
dy
dx
+p (x) y = f (x)
y bosqueje la solucion si:
a) f (x) =
_
1, 0 x 3
0, x > 3
; p (x) = 2; y (0) = 0.
b) f (x) = 1; p (x) =
_
1, 0 x < 1
0, 1 x < 2
; y (0) = 1.
5. Examine el P.V.I. y
+ e
x
y = f (x), y (0) = 1. De la solucion del P.V.I.
para x 0, como una integral denida cuando f (x) = 1. Cual es la
solucion cuando f (x) = 0?, y cuando f (x) = e
x
?
6. Para que valor(es) del parametro a es posible encontrar formulas ex-
plcitas (sin integrales) para las soluciones de la ecuacion diferencial
dy
dx
= axy + 4e
x
2
?
7. Del calculo se sabe que
dy
dx
=
1
dx/dy
, siempre que
dy
dx
,= 0 (1.3)
La E.D.
dy
dx
=
1
y+x
es no lineal en y. Aplique la ecuacion (1.3) para
obtener una E.D. con variable dependiente x. Es lineal en x? Si lo es,
resuelvala.
8. Mediante un cambio de variables adecuado, resolver para (x), la
ecuacion
_
1
0
(x) d = n(x).
9. Encontrar la solucion general en terminos de f, de la ecuacion diferencial
dy
dx
+ 2
f
(x)
f (x)
y = f
(x) .
eneas
Las E.D. homogeneas son el primer caso de un grupo de ecuaciones que se
resuelven mediante un cambio de variables adecuado. Para todas estas ecua-
ciones que se resuelven por sustitucion, el proceso que se sigue es el mismo, a
saber, mediante un cambio de variables adecuado que se lleva a la E.D., se llega
a una ecuacion diferencial que pueda resolverse por los metodos hasta ahora
estudiados, esto es, variables separables o factor integrante para ecuaciones
lineales.
Antes de describir la forma y la resolucion de las ecuaciones diferenciales ho-
mogeneas, se requiere el concepto de homogeneidad para funciones que se
enuncia a continuacion.
eneas 29
Definici
on 1.6.1 (Funci
on Homog
enea) Una funcion f (x, y) que satisfa-

ga la relacion
f (tx, ty) = t
f (x, y) con R
se denomina funcion homogenea de orden (o grado) .
Ejemplo 1.6.2 La funcion f (x, y) = x
2
xy + y
2
es homogenea de segun-
do grado ya que f (tx, ty) = (tx)
2
(tx) (ty) + (ty)
2
= t
2
_
x
2
xy +y
2
_
=
t
2
f (x, y), es decir, f (tx, ty) = t
2
f (x, y) .
Una ecuacion diferencial de la forma
M (x, y) +N (x, y)
dy
dx
= 0 (1.1)
se dice que es homogenea siempre que las funciones M (x, y) y N (x, y) sean
homogeneas del mismo orden.
Para su resolucion, considere que la ecuacion (1.1) es homogenea de orden .
El cambio de variables y (x) = xu(x) implica que
dy
dx
= u+x
du
dx
y al reemplazar
en la ecuacion (1.1) se llega a
M (x, xu) +N (x, xu)
_
u +x
du
dx
_
= 0
x
M (1, u) +x
N (1, u)
_
u +x
du
dx
_
= 0
du
dx
=
_
M (1, u)
N (1, u)
+u
_
1
x
;
que es una E.D. de variables separables
Ejemplo 1.6.3 Resolver la ecuacion diferencial homogenea
dy
dx
=
y
2
+2xy
x
2
.
En este caso la ecuacion diferencial se escribe en forma equivalente como
y
2
+2xy x
2
dy
dx
= 0, de donde M (x, y) = y
2
+2xy y N (x, y) = x
2
. Las fun-
ciones M (x, y) y N (x, y) son homogeneas de segundo orden (compruebelo!!!),
por tanto la sustitucion y (x) = xu(x) implica que y
(x) = u(x) + xu
(x)
y transforma la E.D. en u + x
du
dx
=
(xu)
2
+2x(xu)
x
2
x
du
dx
= u
2
+ u
_
du
u
2
+u
=
_
dx
x
; aplicando fracciones parciales para la integral del lado izquier-
do se origina ln
u
u+1
= ln [x[ +C
1

u
u+1
= Cx con C = e
C
1
. Despejando
u(x) y deshaciendo la sustitucion y (x) = xu(x) u(x) =
y(x)
x
se tiene
que y (x) =
Cx
2
1Cx
.
Nota 1.6.4 En algunas ocasiones, se usa una denicion alternativa para las
E.D. homogeneas, mediante la ecuacion
dy
dx
= F
_
y
x
_
, (1.2)
que considera a F
_
y
x
_
, como una funcion donde las variables x e y pueden
escribirse siempre en la forma
y
x
. La funcion F
_
y
x
_
se denomina funcion ho-
mogenea y la resolucion de la E.D. es similar a lo realizado anteriormente
usando la sustitucion u(x) =
y(x)
x
. Veamos:
Ejemplo 1.6.5 Resolver la E.D. xtan
_
y
x
_
+y x
dy
dx
= 0 usando la ecuacion
(1.2).
Si se considera x ,= 0 y se divide la E.D. por x se obtiene tan
_
y
x
_
+
y
x

dy
dx
=
0
dy
dx
= tan
_
y
x
_
+
y
x
. Sea u(x) =
y(x)
x
, entonces
du
dx
=
x
dy
dx
y
x
2

dy
dx
=
x
du
dx
+ u y reemplazando en la ecuacion se tiene x
du
dx
+ u = tan u + u
_
cot udu =
_
dx
x
ln [senu[ = ln [x[ +C
1
. Despejando u y deshaciendo la
sustitucion queda y (x) = xarcsen (Cx) con C = e
C
1
.
Ejercicio 1.6.6 Muestre que la sustitucion u(x) =
y(x)
x
transforma la E.D.
(1.2) en una ecuacion de variables separables.
on
1. Cambie la variable dependiente de y a u usando el cambio de variable
indicado. Diga de que tipo es la ecuacion en la nueva variable (lineal,
separable, ...). No la resuelva.
a)
dy
dx
= x
_
y +xy
2
_
+ cos xy, sea u = xy.
eneas 31
b)
dy
dx
=
y
2
+xy
y
2
+3y
2
, sea u =
y
x
.
c)
dy
dx
= 1 +e
yx+5
, sea u = y x + 5.
d)
dy
dx
=
1xy
2
2x
2
y
, sea u =
y
x
n
para un valor adecuado de n.
2. Use el cambio de variable indicado y luego halle la soluci on general de la
ecuacion resultante. Use este resultado para dar la solucion general de
la ecuacion o del P.V.I. original seg un el caso.
a)
dy
dx
=
xy
2
+
e
x
2
/2
2y
, sea u =
x.
b)
dy
dx
= cos (x +y), y (0) =

4
, sea u = x +y.
c)
dy
dx
=
x+
x
2
+y
2
y
, y (0) = 2, sea u = x
2
+y
2
.
3. Verique que cada una de las siguientes E.D. son homogeneas. Halle la
solucion general o la solucion al P.V.I. seg un corresponda, haciendo la
sustitucion adecuada.
a) (x y) dx +xdy = 0.
b) x
dy
dx
y =
_
x
2
+y
2
.
c) ydx +
_
x +
xy
_
dy = 0.
d)
dy
dx
=
x
2
+xy+y
2
x
2
.
e) x
dy
dx
= xe
y/x
+y, y (1) = 0.
f ) ydx +x(ln x ln y 1) dy = 0, y (1) = e.
4. Muestre que la E.D.
dy
dx
= f (Ax +By +C) se transforma en una
ecuacion de variables separables mediante la sustitucion u(x) = Ax +
By (x) +C.
5. Utilice el proceso empleado en el ejercicio anterior para resolver cada
E.D. o el P.V.I. seg un el caso.
a)
dy
dx
= (x +y + 1)
2
.
b)
dy
dx
= 2 +
y 2x + 3.
c)
dy
dx
= cos (x +y), y (0) =

4
.
6. Realice la sustitucion x = z
y encuentre el valor de para resolver la

ecuacion diferencial
_
x +y
3
_
dx +
_
3y
5
2xy
2
_
dy = 0.
7. (Cambio en la variable independiente) Hasta ahora solamente se
ha cambiado la variable dependiente en las E.D. Tambien es posible
cambiar la variable independiente para obtener una nueva ecuacion. Esto
es analogo a cambiar la forma de medir el tiempo. Considere la E.D.
dy
dt
= 3t
2
y + 3t
5
.
Supongase que se dene una nueva variable dependiente del tiempo usan-
do la formula s = t
3
. Entonces t =
3
s.
a) Mostrar que
dy
ds
= y +s.
b) Encontrar la solucion general de la E.D. en la variable s.
c) Cual es la solucion general de la E.D. original?
1.7. Ecuaci
on de Bernoulli
La ecuacion diferencial de Bernoulli tiene su nombre gracias al matematico
holandes Daniel Bernoulli (1700-1782) quien la propuso y tuvo la necesidad
de resolverla cuando trabajaba en din amica de uidos. La E.D. de Bernoulli
describe el comportamiento de un uido que se mueve a lo largo de una lnea,
el fenomeno esta expresado por medio de la ecuacion
dy
dx
+p (x) y = f (x) y
n
. (1.1)
1.7. Ecuaci
on de Bernoulli 33
Para su resolucion, basta con aplicar adecuadamente la sustitucion u(x) =
y (x)
1n
. Veamos:
Considere la ecuacion
dy
dx
+p (x) y = f (x) y
n
y sea u(x) = y (x)
1n
con n ,= 1,
entonces
du
dx
= (1 n) y
n
dy
dx
y por tanto,
dy
dx
=
1
1n
y
n du
dx
. Ademas, como u =
y
1n
, entonces y = uy
n
y reemplazando en la E.D. (1.1) se tiene
1
1 n
y
n
du
dx
+p (x) uy
n
= f (x) y
n
1
1 n
du
dx
+p (x) u = f (x)
As, la sustitucion u(x) = y (x)
1n
transforma la E.D. (1.1) en una ecuacion
lineal
Nota 1.7.1 Si n = 0 en la E.D. de Bernoulli, esta coincide con la E.D. lineal
de primer orden. Ademas si n = 1, se tiene una E.D. lineal homogenea.
Ejemplo 1.7.2 Resolver la E.D. de Bernoulli x
2
dy
dx
+ 2xy y
3
= 0.
Sea u = y
13
= y
2
, entonces
du
dx
= 2y
3
dy
dx

dy
dx
=
y
3
2
du
dx
. Reem-
plazando en la E.D. original queda x
2
_
y
3
2
du
dx
_
+ 2x
_
uy
3
y
3
= 0
x
2
2
du
dx
+ 2xu 1 = 0. Multiplicando por
2
x
2
aparece
du
dx

4
x
u +
2
x
2
=
0
du
dx

4
x
u =
2
x
2
. Usando el factor integrante x
4
se tiene que
d
dx
_
x
4
u
=
2
x
6
u(x) =
2
5x
+ Cx
4
. Deshaciendo el cambio de varia-
bles u(x) = y (x)
2
se llega a la solucion general implcita
1
y(x)
2
=
2
5x
+Cx
4
.
on
1. Verique que cada una de las siguientes E.D. es de Bernoulli. Halle la
solucion general o la solucion al P.V.I. seg un corresponda, haciendo la
sustitucion adecuada.
a) y
= x
_
xy
3
y
_
.
b) x
2
dy
dx
+y
2
= xy
c) 3
_
1 +x
2
_
dy
dx
= 2xy
_
y
3
1
_
.
d) x
2
y
2xy = 3y
4
, y (1) = 2.
e) x
2
dy
dx
2xy = 3y
4
, y (1) =
1
2
.
2. La E.D.
dy
dx
= p (x) +q (x) y +r (x) y
2
(1.2)
se conoce como E.D. de Riccatti, en honor al matematico italiano Jacopo
Riccatti (1676-1754). Para resolver la ecuacion (1.2) se usa la sustitucion
y (x) = y
1
(x) + u(x), donde y
1
(x) es una solucion particular conocida
de la ecuacion.
a) Muestre que la sustitucion y (x) = y
1
(x) + u(x), donde y
1
(x) es
una solucion particular de la ecuacion de Riccatti, transforma la
E.D. (1.2) en una ecuacion de Bernoulli.
b) Muestre que la sustitucion y (x) = y
1
(x)+
1
u(x)
, donde y
1
(x) es una
solucion particular de la ecuacion de Riccatti, transforma la E.D.
1.2 en una E.D. lineal.
3. Verique que cada una de las funciones y
1
(x) son soluciones particulares
de la E.D. Riccatti dada. Utilice el ejercicio anterior para resolver cada
una de estas ecuaciones.
a)
dy
dx
=
1
x
2

y
x
+y
2
con y
1
(x) =
1
x
.
b)
dy
dx
x
2
y
2
+x
4
1 = 0 con y
1
(x) = x.
c)
dy
dx
y tan x = y
2
cos x
1
cos x
con y
1
(x) = sen x.
1.8. Intervalo Maximal de Existencia y el Teorema de Exis-
tencia y Unicidad
Hasta ahora, se han desarrollado algunos metodos analticos para la resolucion
de la ecuacion diferencial de primer orden,
dy
dx
= f (x, y) .
1.8. Teorema de Existencia y Unicidad 35
Si se incluye la condicion inicial y (x
0
) = y
0
, se obtiene el P.V.I.
_
dy
dx
= f (x, y)
y (x
0
) = y
0
,
(1.1)
donde el objetivo es encontrar su solucion particular (si existe).
Tambien se ha visto que encontrar explcitamente la solucion del P.V.I., en
ocasiones es imposible. Teniendo en cuenta que la solucion del P.V.I. (1.1) debe
ser una funcion de variable y valor real, surgen los siguientes cuestionamientos:
Cuales son las condiciones que deben tenerse para garantizar la exis-
tencia de dicha solucion?
Bajo que condiciones la solucion es unica?
Asumiendo la existencia y unicidad de la solucion, donde esta denida?
La respuesta a las preguntas planteadas anteriormente las responde el teore-
ma de existencia y unicidad (T.E.U.) que se enuncia a continuacion.
Teorema 1.8.1 (Teorema de Existencia y Unicidad) Considere el
P.V.I. (1.1). Si f y
f
y
son funciones continuas en alg un rectangulo
R =
_
(x, y) R
2
: x
0
x < x
0
+a, y
0
b < y < y
0
+b
_
que contiene al punto (x
0
, y
0
), entonces existe una unica solucion del P.V.I. en
alg un intervalo x
0
x < x
0
+, donde = mn
_
a,
b
M
_
y M = max
(x,y)R
[f (x, y)[.
Un resultado similar se cumple para x < x
0
.
Nota 1.8.2 Sobre el teorema de existencia y unicidad:
La continuidad de las funciones f y
f
y
garantiza la existencia y la uni-
cidad de la solucion del P.V.I.
El intervalo de denicion de la solucion esta condicionado por la region
de continuidad R.
Definici
on 1.8.3 (Intervalo Maximal de Existencia) El intervalo mas

grande, donde esta denida la solucion del P.V.I. (1.1), se conoce como inter-
valo maximal de existencia.
Se ilustrara con algunos ejemplos el uso de dicho resultado.
Ejemplo 1.8.4 Mostrar que la solucion del P.V.I.
_
dy
dx
= x
2
+e
y
2
y (0) = 0
existe
en el intervalo 0 x
1
2
para 1 y 1.
Sea R =
_
(x, y) R
2
: 0 x
1
2
, 1 y 1
_
, entonces
M = max
(x,y)R
[f (x, y)[ = max
(x,y)R
x
2
+e
y
2
= max
(x,y)R
x
2
+e
y
2
=
_
1
2
_
2
+1 =
5
4
y como b = 1 en este caso, = mn
_
1
2
,
1
5/4
_
=
1
2
.
Ejemplo 1.8.5 Encontrar el intervalo maximal de existencia seg un el teorema
de existencia y unicidad del P.V.I.
_
dy
dx
= 1 +y
2
y (0) = 0.
Sea R =
_
(x, y) R
2
: 0 x a, b y b
_
, entonces M = max
(x,y)R
1+y
2
=
1+b
2
. Por tanto, la solucion y (x) existe para = mn
_
a,
b
1+b
2
_
. Como el valor
maximo que toma la expresion
b
1+b
2
es
1
2
(compruebelo!!!), el T.E.U. predice
que la solucion existe para 0 x
1
2
.
Nota 1.8.6 La solucion explcita del P.V.I. anterior es y (x) = tan x, lo cual
implica que el intervalo maximal de existencia de la soluci on es

2
< x <

2
.
El comentario anterior y el resultado encontrado en el ejemplo anterior, ponen
de maniesto las limitaciones del teorema de existencia y unicidad en cuanto
al intervalo de existencia de la solucion.
Nota 1.8.7 La prueba del teorema de existencia y unicidad se desarrolla de
acuerdo con el siguiente proceso, expuesto secuencialmente en los ejercicios 3.,
4. y 5. de la seccion.
1. Construir una sucesion de funciones y
n
(x)
n=0
por medio de
_
y
0
(x) = y
0
y
n+1
(x) = y
0
+
_
x
x
0
f (s, y
n
(s)) ds,
(1.2)
la cual contiene funciones que se acercan a la solucion de (1.1) a medida
que n .
2. Deducir que la sucesion y
n
(x)
n=0
tiene un lmite sobre un intervalo
adecuado, es decir, lm
n
y
n
(x) = y (x) para x
0
x x
0
+.
3. Establecer que la funcion lmite y (x) es una solucion del problema de
valor inicial (1.1).
4. Determinar que la solucion del P.V.I. (1.1) es unica.
La sucesion de funciones y
n
(x)
n=0
mencionada en el paso 1 de la nota ante-
rior, permite aproximar la solucion del P.V.I. (1.1) mediante aproximaciones
sucesivas, y se debe al matematico frances Charles-Emile Picard (1856-1914).
El metodo de construccion de la solucion por medio de dicha sucesion es cono-
cido como el Metodo de Aproximaciones Sucesivas de Picard o simple-
mente Metodo de Iteradas de Picard y a continuacion se ilustra con un
ejemplo.
Ejemplo 1.8.8 Utilizar el metodo de las iteradas de Picard para resolver el
P.V.I.
_
y
= 2x(y + 1)
y (0) = 0.
De acuerdo con la ecuacion (1.2), se utiliza el hecho que y
n+1
(x) =
_
x
0
2s (y
n
(s) + 1) ds para determinar la solucion del P.V.I. Veamos:
y
1
(x) =
_
x
0
2s (y
0
(s) + 1) ds =
_
x
0
2sds = x
2
.
y
2
(x) =
_
x
0
2s (y
1
(s) + 1) ds =
_
x
0
2s
_
s
2
+ 1
_
ds = x
2
+
x
4
2
.
y
3
(x) =
_
x
0
2s (y
2
(s) + 1) ds =
_
x
0
2s
_
s
2
+
s
4
2
+ 1
_
ds = x
2
+
x
4
2
+
x
6
6
.
y
4
(x) =
_
x
0
2s (y
3
(s) + 1) ds =
_
x
0
2s
_
s
2
+
s
4
2
+
s
6
6
+ 1
_
ds
= x
2
+
x
4
2
+
x
6
6
+
x
8
24
.
.
.
.
y
n
(x) =
_
x
0
2s (y
n1
(s) + 1) ds
=
_
x
0
2s
_
s
2
+
s
4
2
+
s
6
6
+ +
s
2(n1)
(n 1)!
+ 1
_
ds
= x
2
+
x
4
2!
+ +
x
2n
n!
.
Ahora, cuando n se tiene que y (x) =
n=1
x
2n
n!
. Ademas como
n=0
x
n
n!
= e
x
,
entonces
n=1
x
2n
n!
=
n=1
(x
2
)
n
n!
= e
x
2
1. As, la solucion del P.V.I. es y (x) =
e
x
2
1; que se puede comprobar facilmente aplicando el metodo de separacion
de variables al P.V.I. original.
on
1. Muestre que la solucion del P.V.I. propuesto existe y encuentre el inter-
valo maximal de existencia de la solucion seg un el teorema de existencia
y unicidad.
a)
_
_
y
= y
2
+ cos x
2
y (0) = 0 con x
_
0,
1
2
_
.
b)
_
_
y
= 1 +y +y
2
cos x
y (0) = 0 con x
_
0,
1
3
_
.
c)
_
_
y
= e
x
2
+y
2
y (0) = 0 con x
_
0,
1
2
_
.
2. Encuentre la solucion del P.V.I. propuesto y calcule su intervalo maximal
de existencia.
a)
_
xy
+xy = 1 y
y (1) = 0.
b)
_
y
= 1 +xy
y (0) = 0.
c)
_
_
_
y
=
2x +y
3 + 3y
2
x
y (0) = 0.
3. En este ejercicio se prueba la forma como converge la sucesion de fun-
ciones y
n
(x)
n=0
denida como
_
y
0
(x) = 0
y
n+1
(x) =
_
x
0
f (s, y
n
(s)) ds.
a) Si
f
y
es continua en el rectangulo D, muestre que existe una con-
stante positiva K tal que
[f (x, y
1
) f (x, y
2
)[ K[y
1
y
2
[
donde (x, y
1
) y (x, y
2
) son puntos en D.
Ayuda: Mantenga x ja y aplique el teorema del valor medio sobre
f como funcion que solamente depende de y. Elija K como el valor
maximo de
f
y
en D.
b) Use el ejercicio anterior para probar que si y
n1
(x) y y
n
(x)
pertenecen a la sucesion y
n
(x)
n=0
, entonces
[f (x, y
n
(x)) f (x, y
n1
(x))[ K[y
n
(x) y
n1
(x)[ .
c) Demuestre que si x h, entonces
[y
1
(x)[ M[x[ ,
donde M se elige de modo que f (x, y) M para todo (x, y) en D.
d) Aplique los resultados de los ejercicios anteriores para mostrar que
[y
2
(x) y
1
(x)[
MK[x[
2
2
.
e) Utilice induccion matematica para probar que
[y
n
(x) y
n1
(x)[
MK
n1
[x[
n
n!

MK
n1
h
n
n!
.
f ) Tenga en cuenta que y
n
(x) = y
1
(x) + [y
2
(x) y
1
(x)] + +
[y
n
(x) y
n1
(x)] para probar que
[y
n
(x)[ [y
1
(x)[ +[y
2
(x) y
1
(x)[ + +[y
n
(x) y
n1
(x)[ .
g) Aplique los resultados de los ejercicios anteriores para mostrar que
[y
n
(x)[
M
K
_
Kh +
(Kh)
2
2!
+ +
(Kh)
n
n!
_
.
h) Con base en el ejercicio anterior, muestre que
n
j=0
[y
j
(x)[ converge
cuando n usando el hecho que
n
j=0
(Kh)
j
j!
tambien converge
cuando n . Como conclusion, la sucesion y
n
(x)
n=0
converge.
4. En este ejercicio se prueba que la funcion y (x) = y
0
+
_
x
x
0
f (s, y (s)) ds
es solucion del P.V.I. (1.1).
a) Muestre que la funcion y (x) satisface la ecuacion diferencial
dy
dx
=
f (x, y (x)).
b) Establezca que la funcion y (x) satisface la condicion inicial y (x
0
) =
y
0
.
5. En este ejercicio se prueba la unicidad de la solucion de la ecuacion
integral
y (x) = y
0
+
_
x
x
0
f (s, y (s)) ds. (1.3)
a) Suponga que y son dos soluciones de la ecuacion (1.3). Muestre
que
[(x) (x)[
_
x
0
[f (s, (s)) f (s, (s))[ ds.
b) Aplique el resultado del ejercicio (3a), para demostrar que
[(x) (x)[ K
_
x
0
[(s) (s)[ ds,
donde K es una cota superior de
f
y
en la region D.
c) Dena la funcion U (x) =
_
x
0
[(s) (s)[ ds y muestre que
U
(x) 0 para cada x 0. Por lo tanto, (x) (x) y as,

la solucion de (1.3) es unica.
6. Este ejercicio muestra que no siempre es cierto que
lm
n
_
b
a
n
(x) dx =
_
b
a
lm
n
n
(x) dx
a un cuando lm
n

n
(x) exista y sea continuo.
Considere la sucesion de funciones
n
(x)
n=0
con
n
(x) = 2nxe
nx
2
y tomando 0 x 1.
a) Muestre que lm
n

n
(x) = 0 para 0 x 1, y por tanto
_
1
0
lm
n
n
(x) dx = 0.
b) Muestre que
_
1
0

n
(x) dx = 1 e
n
, y por tanto
lm
n
_
1
0
n
(x) dx = 1.
7. Aplique el metodo de las iteradas de Picard para resolver cada uno de
los siguientes P.V.I.
a)
_
y
= y 1
y (0) = 0.
b)
_
y
= xy + 1
y (0) = 0.
c)
_
y
= x
2
y x
y (0) = 0.
8. Utilice el Metodo de las Iteradas de Picard para calcular y
0
(x), y
1
(x),
y
2
(x) y y
3
(x) en los siguientes problemas de valor inicial.
a)
_
y
= x
2
+y
2
y (0) = 1.
b)
_
y
= 1 y
3
y (0) = 0.
c)
_
y
= e
x
+y
2
y (0) = 0.
Observe que este ejercicio muestra el por que no siempre funciona el
metodo de Picard para encontrar soluciones explcitas a problemas de
valor inicial.
1.9. Algunas Aplicaciones
En esta seccion se pretende mostrar el uso que pueden llegar a tener las E.D.
en situaciones particulares y la gran utilidad de los metodos expuestos ante-
riormente. En estas notas se presentaran brevemente aplicaciones para E.D.
de primer orden.
1.9. Algunas Aplicaciones 43
Ejemplo 1.9.1 (Problemas de Persecusion) De vuelta al problema de la
gallina. En la pagina 2 se enuncio la siguiente situacion: suponga que en
un corral de forma cuadrada ABCD hay una gallina en el vertice B que se
da cuenta que en el punto C, hay un hueco que le permitira escapar. En el
preciso momento que la gallina emprende la huida a una velocidad constante,
un granjero que se encuentra en el punto A del corral, nota exactamente lo
mismo que el animal, y a una velocidad constante, pero superior en un 50 %
a la velocidad de la gallina, intenta alcanzarla. Si el granjero sigue en cada
momento la trayectoria del animal en lnea recta, podra escapar la gallina
del corral o sera atrapada por el granjero antes de llegar al punto C? En
Figura 1.2: Situacion del ejemplo de persecusion granjero - gallina
la gura anterior se muestran gracamente los acontecimientos, teniendo en
cuenta que la curva dentro del cuadro ABCD es la trayectoria seguida por
el granjero; ademas se propone una ubicacion geometrica del corral en el
plano cartesiano. Sean y = f (x) la trayectoria (parabolica) del granjero y
k su velocidad; como la distancia recorrida por el granjero esta dada por el
producto entre la velocidad y el tiempo, es decir, S = V t; entonces el tiempo
para el granjero llegue desde (1, 0) hasta (x, y) esta dado por
t =
1
k
..
Velocidad
_
x
1
_
1 + (y
)
2
dx
. .
Distancia
(1.1)
Por otro lado, en el tiempo t el granjero esta en la posicion (x, y) y la gallina
en (0, t) y ademas, la direccion del granjero esta dada por el vector x, t y)
cuya pendiente es
ty
0x
=
yt
x
; y a su vez esto es igual a y
, entonces se tiene
que y
=
yt
x
y reemplazando el valor de t encontrado en (1.1), se obtiene
y
=
y
1
k

_
x
1
_
1 + (y
)
2
dx
x
(1.2)
Asumiendo x ,= 0 en (1.2), se obtiene
xy
= y
1
k
_
x
1
_
1 + (y
)
2
dx
y derivando respecto a x,
y
+xy
= y
1
k
_
1 + (y
)
2
kxy
=
_
1 + (y
)
2
Haciendo u = y
,
kxu
=
_
1 +u
2
_
du
1 +u
2
=
_
dx
kx

arcsenh u =
1
k
ln [x[ +C
1
.
En el momento que se inicia la persecucion, x = 1 y y
= u = 0 ya que la
direccion del granjero es el eje x. As, C
1
= 0 y por tanto la solucion es
arcsenh u =
1
k
ln [x[
u = senh
_
ln [x[
1/k
_

=
e
ln|x|
1/k
e
ln|x|
1/k
2

=
[x[
1/k
[x[
1/k
2
.
Teniendo en cuenta que u = y
y x 0 para todo t, entonces en el punto C

de coordenadas (0, 1) se tiene
y (0) =
_
0
1
(x)
1/k
(x)
1/k
2
=
1
2
_
k
k 1

k
k + 1
_
=
k
k
2
1
.
Ahora bien, el granjero alcanzara la gallina si llega al punto C antes que lo
haga el animal, es decir, si y (0) 1
k
k
2
1
1 k
2
k 1 0
k
1+
5
2
1.618. Como k = 1.5. Es decir, la gallina alcanza a escapar ...
Ejemplo 1.9.2 (Trayectorias Isogonales y Ortogonales) Determinar la
familia de curvas que son isogonales
2
a 45
para la familia x
2
2y = C. Para
Figura 1.3: Esquema que representa geometricamente las trayectorias isogo-
nales a un angulo .
encontrar una E.D. que exprese tal situacion, note de la gura anterior que
tan = tan ( ) ya que = . Ademas por identidades trigonometricas
tan ( ) =
tan tan
1 + tan tan
, (1.3)
y como y son los angulos de tangencia de f y g respectivamente, entonces
2
Se dice que una familia de curvas a isogonal a otra con un angulo , si estas se cortan
formando un angulo .
tan = f
(x) y tan = g
(x). Llevando estos resultados a la ecuacion (1.3),

junto con el hecho particular que = 45
en este caso, se tiene

tan 45
=
f
(x) g
(x)
1 +f
(x) g
(x)
=
f
(x) y
1 +f
(x) y
. (1.4)
En la ecuacion anterior se cambia g
(x) por y
ya que la forma algebraica de

g no se conoce.
Sea f (x, y, C) = x
2
2y C, entonces derivando respecto a x la expresion
x
2
2y = C se obtiene f
(x) = x. As
tan 45
=
x y
1 +xy
=
x 1
x + 1
. (1.5)
Esta ultima ecuacion diferencial es de variables separables y su solucion es
y (x) = x 2 ln [x + 1[ +C, (compruebelo!!!).
En el caso que las curvas se corten formando un angulo de 90
, se dice que
estas son ortogonales. Observe que la ecuacion (1.4) no aplica si f y g son
ortogonales, ya que el cociente en dicha ecuacion se anula debido a que
f
= 1 (1.6)
por ser f y g ortogonales, es decir, f
+1 = 0. Sin embargo, esta caracterstica

geometrica de las rectas ortogonales permite el uso de la ecuacion y as la
familia de curvas ortogonales a x
2
2y = C se determina al reemplazar f
en
la ecuacion (1.6), o sea
xy
= 1 y
=
1
x
.
La cual es una E.D. de variables separables cuya solucion es y (x) = ln [x[+C.
La ilustracion correspondiente a la situacion de las curvas isogonal y ortogonal
a la familia x
2
2y = C que pasan por el punto (2, 2) esta dada en la siguiente
gura.
Figura 1.4: Graca de la funcion x
2
2y = 0, junto con la trayectoria isogonal a
45
y = x2 ln [x + 1[ +2 ln3 y la trayectoria ortogonal y = xln [x[ +2+ln2

que pasan por el punto (2, 2).
Ejemplo 1.9.3 (Mezclas) Un tanque que se encuentra destapado y tiene
una capacidad de 150 gal, contiene inicialmente 60 gal de agua con 5 lb de sal
disueltas en este, si entra salmuera (agua con sal) a una tasa de 9 gal/ min con
una concentracion de sal de 1 lb/ gal y si ademas la solucion bien mezclada
sale del tanque a una tasa de 6 gal/ min, cual es la cantidad de sal en el
tanque cuando este se llena?, cual es la concentracion de sal en el tanque a
los 50 min?
Para resolver el problema, antes que nada es necesario realizar algunas obser-
vaciones:
El hecho que el tanque este destapado, implica que se tienen dos
fenomenos en el tiempo. El primero mientras el tanque se esta llenando:
volumen variable; el segundo despues que el tanque se llena: volumen
constante.
En el enunciado del problema, la expresion bien mezclada se reere a
que la concentracion es la misma en cualquier lugar dentro del tanque;
aunque esto no es del todo cierto (por que?), el quitar este supuesto
genera un planteamiento mediante ecuaciones diferenciales parciales.
Sea x(t) la cantidad de sal (en libras) en el tanque en el tiempo t (minutos),
entonces la forma como cambia la cantidad de sal en el tanque esta dada por:
Tasa de
cambio de x(t)
=
Tasa de
entrada de x(t)
Tasa de
salida de x(t)
(1.7)
A su vez, la tasa de entrada (salida) de x(t) esta dada por:
Tasa del ujo del
lquido que entra (sale)
Concentracion de la
sustancia que entra (sale)
En terminos de unidades de medida, la ecuacion (1.7) se expresa como:
lb
min
=
gal
min

lb
gal

gal
min

lb
gal
de donde se observa la equivalencia de las unidades, y por ende, el balance de
la ecuacion. De manera similar, si V (t) es el volumen del tanque en el tiempo
t, se tiene que el volumen vara de acuerdo con:
Tasa de cambio
de V (t)
=
Tasa de entrada
de V (t)
Tasa de salida
de V (t)
En particular para el problema,
dV
dt
= 9 6 V (t) = 3t + C. Como al
inicio del fenomeno se tienen 60 gal de agua, entonces V (0) = 60 y por tanto
V (t) = 3t + 60.
Tomando explcitamente los valores y variables asignados para el problema se
obtiene la ecuacion diferencial
dx
dt
= 9 1 6
x
3t + 60
.
Ademas, la cantidad de sal al inicio del proceso es 5 lb con lo cual se obtiene
la condicion inicial x(0) = 5.
As, el problema de valor inicial que representa el fenomeno cuando cambia el
volumen es
_
dx
dt
= 9
6x
3t+60
x(0) = 5.
para 0 t 30
Note que se toma 0 t 30 ya que en este lapso de tiempo se esta llenando
el tanque.
Resolviendo la ecuacion diferencial del P.V.I. anterior se tiene,
dx
dt
= 9
6x
3t + 60

dx
dt
+
6
3t + 60
x = 9.
El metodo del factor integrante para ecuaciones lineales produce la solucion
x(t) = 3t + 60 +
C
1
(3t + 60)
2
(compruebelo!!!).
Usando la condicion inicial x(0) = 5 se obtiene C
1
= 198000; y por tanto la
cantidad de sal x en el tanque, en el tiempo t es x(t) = 3t +60 +
198000
(3t+60)
2
. En
el instante que el tanque se llena, t = 30 se tiene x(30) =
794
5
= 158.8. Por
tanto, a los 30 min hay 158.8 lb de sal en el tanque.
Para responder a la segunda pregunta, tenga en cuenta que el volumen del
tanque permanece constante y la E.D. para este caso es:
dx
dt
= 9 1 9
x
150
que tiene como factor integrante a e
3t
50
; y cuya solucion es x(t) = 150+C
2
e
3t
50
.
Para encontrar el valor de C
2
, tenga en cuenta que el fenomeno ocurre conti-
nuamente desde el principio y debe haber una relacion de continuidad entre
las funciones x(t) = 3t + 60 +
198000
(3t+60)
2
y x(t) = 150 + C
2
e
3t
50
. Es decir, el
valor de C
2
resulta de la igualdad
lm
t30
3t + 60 +
198000
(3t + 60)
2
= lm
t30
+
150 +C
2
e
3t
50

794
5
= 150 +C
2
e
9
5

C
1
=
44
5
e
9
5
53.2368.
As, la cantidad de sal que hay en el tanque despues que este se llena se rige
por la funcion x(t) = 150+
44
5
e
3t
50
+
9
5
. Para conocer la concentracion al minuto
40, basta con realizar
x(40)
150
1.0321.
Luego, la concentracion de sal en el tanque a los 40 min es aproximadamente
1.0321 lb/ gal.
on
1. Un esquiador acuatico P localizado en el punto (a, 0) es remolcado por
un bote de motor Q localizado en el origen y viaja hacia arriba a lo
largo del eje y. Hallar la trayectoria del esquiador si este se dirige en
todo momento hacia el bote.
2. Suponga que un halcon P situado en (a, 0) descubre una paloma Q en
el origen, la cual vuela a lo largo del eje y a una velocidad v; el halcon
emprende vuelo inmediatamente hacia la paloma con velocidad w. Cual
es el camino seguido por el halc on en su vuelo persecutorio?
3. Un destructor esta en medio de una niebla muy densa que se levanta por
un momento y deja ver un submarino enemigo en la supercie a cuatro
kilometros de distancia. Suponga lo siguiente:
a) El submarino se sumerge inmediatamente y avanza a toda maquina
en una direccion desconocida.
b) El destructor viaja tres kilometros en lnea recta hacia el submarino.
Que trayectoria debera seguir el destructor para estar seguro que
pasara directamente sobre el submarino, si su velocidad v es tres ve-
ces la del submarino?
4. Suponga que el eje y y la recta x = b forman las orillas de un ro cuya
corriente tiene una velocidad v (en la direccion negativa del eje y). Un
hombre esta en el origen y su perro esta en el punto (b, 0). Cuando el
hombre llama al perro, este se lanza al ro y nada hacia el hombre a una
velocidad constante w (w > v). Cual es la trayectoria seguida por el
perro?
5. Cuatro caracoles situados en las esquinas de un cuadrado [0, a] [0, a]
comienzan a moverse con la misma velocidad, dirigiendose cada uno
hacia el caracol situado a su derecha. Que distancia recorreran los cara-
coles al encontrarse?
6. Un ganso intenta volar de regreso a su nido que se ubica al occidente de
su posicion pero sopla un viento constante sur-norte de km/ h. El ganso
mantiene el curso hacia su nido a una velocidad de b km/ h pero el viento
lo desva como se ilustra en la gura 5. Supongase que la trayectoria del
ganso esta dada por (x(t) , y (t)) y (x(T) , y (T)) = (0, 0), donde T es
el tiempo desconocido para que el ave llegue a su nido. El angulo de
direccion es = (t).
a) Deduzca que
dx
dt
= b cos =
bx
x
2
+y
2
y que
dy
dt
= b sen + =
by
x
2
+y
2
+.
b) Use la regla de la cadena
dy
dx
=
dy
dt

dt
dx
junto con
dt
dx
= 1/
dx
dt
para
deducir el P.V.I.
dy
dx
=
y c
_
x
2
+y
2
x
, y (a) = 0;
donde c =

b
.
c) Deduzca que la EDO es de la forma
dy
dx
= F
_
y
x
_
y resuelvala me-
diante el cambio de variable u =
y
x
para obtener
y =
a
2
_
_
x
a
_
1c
_
x
a
_
1+c
_
.
d) Usando la solucion y (x) obtenida en c. y que si la velocidad del
viento es menor a la velocidad del ave (o sea, si c < 1), el ganso
llega a su nido, deduciendo que lm
x
y (x) = 0. Que sucede si
c > 1?
7. Determinar las trayectorias isogonales a 45
y ortogonales a cada una de

las siguientes familias de funciones.
a) y =
1
x+C
.
b) y
2
Cx
3
= 0.
c) x
2
+y
2
Cx = 0.
d) yCe
ax
= 0, con a constante.
8. Determinar la curva que pasa por
_
1
2
,
3
2
_
y corta a cada miembro de la
familia x
2
+y
2
= C
2
formando un angulo de 60
.
9. Un tanque bien mezclado contiene 300 gal de agua con una concen-
tracion de sal de 0.2 lb/ gal. Entra agua con una concentracion de sal
de 0.4 lb/ gal a una tasa de 2 gal/ min. Una valvula abierta permite que
el agua salga del tanque a la misma tasa.
a) Determine la cantidad y concentracion de sal en el tanque como
una funcion del tiempo.
b) Cuanto tiempo tomara que la concentracion aumente a 0.3 lb/ gal?
10. Una habitacion tiene un volumen de 250 m
3
. El aire de la habitacion
contiene cloro con una concentracion de 0.03 g/ m
3
. Entra aire fresco
a una tasa de 2.5 m
3
/ min. El aire de la habitacion esta bien mezclado
y uye hacia afuera por una puerta a la misma tasa que entra el aire
fresco.
a) Encuentre la concentracion de cloro en la habitacion como una fun-
cion del tiempo t.
b) Suponga que la tasa de ujo de aire fresco es ajustable. Determine
la tasa de entrada requerida para reducir la concentracion de cloro
a 0.0015g/ m
3
en 360 min (6 horas)
11. Un tanque de 30 gal contiene inicialmente 15 gal de salmuera (agua
con sal) que contiene 6 lb de sal. Supongase que salmuera que contiene
1 lb/ gal de sal es bombeada al tanque a una tasa de 2 gal/ min mientras
que una solucion bien mezclada sale del tanque a una tasa de 1 gal/ min.
Cuanta sal hay en el tanque cuando el tanque esta lleno? Al cabo de
25 min?
12. Un tanque de 100 gal contiene inicialmente 100 gal de agua azucarada
con una concentracion de 0.25 lb/ gal. Suponga que se a nade az ucar al
tanque a una tasa de p lb/ min, que la mezcla azucarada es removida a
una tasa de 1 gal/ min y que el agua azucarada en el tanque se mantiene
bien mezclada.
a) Que valor de p debera escogerse de tal manera que cuando queden
5 gal de solucion azucarada en el tanque, la concentracion sea de
0.5 libras de az ucar por galon?
b) Es posible escoger p tal que la ultima gota de agua que salga tenga
una concentracion de 0.75 libras de az ucar por galon?
13. Un tanque esta parcialmente lleno con 100 gal de salmuera y 10 lb de
sal. Le entra salmuera a 0.5 lb de sal por galon a un ujo de 6 gal/ min.
El contenido del tanque esta bien mezclado y de el sale un ujo de
4 gal/ min de solucion. Calcule la cantidad de sal que hay en el tanque a
los 30 min si este no se ha llenado a un.
14. Utilice la informacion del ejercicio anterior y ademas considere que el
tanque esta abierto por arriba y su volumen total es de 400 gal, para
calcular el tiempo al cual se inicia el derramamiento de la solucion. Por
ultimo, encuentre las funciones que determinan la cantidad y concen-
tracion de sal en el tanque.
15. La ley de enfriamiento de Newton establece la forma como vara
de la temperatura de un cuerpo de la siguiente manera: La tasa de
cambio de la temperatura de la supercie de un objeto, es proporcional
a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del
medio que lo rodea en ese momento. Determine una E.D. que describa
matematicamente la ley de enfriamiento de Newton.
16. Un termometro se saca de un recinto donde la temperatura del aire es
20
y se lleva al exterior, donde la temperatura es 3
. Despues de medio
minuto el termometro indica 15
. Cual es la lectura cuando t = 1 min?

Cuanto tiempo se necesita para que el termometro llegue a 6
?
17. La temperatura ambiente en su comedor es de 22
. La experiencia le
ha ense nado que la temperatura de una taza de cafe que se lleva al
comedor bajara su temperatura de 100
a 30
en 15 min. Cual debe ser

la temperatura de su taza de cafe al traerla si quiere que pasen 18 min
antes que baje a 30
?
18. Cierta componente se enfra de acuerdo con la ley de enfriamiento de
Newton con constante de proporcionalidad 0.2. Al nal de la primera
etapa de procesamiento, la temperatura de la componente es de 120
. La
componente se deja durante 10 min en un cuarto grande y despues pasa
a la siguiente etapa. En este momento la temperatura de su supercie
es de 60
. Cual debe ser la temperatura del cuarto para obtenerse el

enfriamiento deseado?
19. El fenomeno de decaimiento radiactivo, el cual por experimentacion se
sabe que se comporta de acuerdo con la siguiente ley: La tasa a la
cual una cantidad de un isotopo radiactivo decae es proporcional a la
cantidad de isotopo presente. La constante de proporcionalidad depende
solamente del tipo de isotopo que se use.
a) Modele el decaimiento radiactivo usando la notacion: t para el tiem-
po, N (t) para la cantidad de isotopo presente en el tiempo t y
para la tasa de decaimiento (constante > 0).
b) Si la cantidad de isotopo presente en t = 0 es N
0
, establezca el
correspondiente P.V.I. para el modelo en la parte a, resuelvalo y
esboce la graca de N (t). Que pasa cuando t ?
20. La vida media de un isotopo radiactivo es la cantidad de tiempo que se
requiere para que una cantidad de material radiactivo decaiga hasta la
mitad de su cantidad original.
a) La vida media del carbono 14 (C 14) es de 5570 a nos. Determine
el parametro tasa de decaimiento . Cuales son sus unidades?
b) Demuestre que la vida media de cualquier isotopo es
ln2
21. La datacion por carbono permite establecer el tiempo transcurrido desde

la muerte de un material organico. Para ello se asume que:
El carbono 14 (C14) se forma en proporcion constante al carbono
que la materia viva ingiere durante su existencia.
Una vez el material vivo muere, el C14 presente empieza a decaer,
pero no es a nadido nuevo carbono al material.
Por lo tanto, midiendo la cantidad de C 14 que hay a un en el ma-
terial organico y comparandolo con la cantidad de C 14 encontrado
tpicamente en la materia viva, puede aproximarse un tiempo desde
su muerte. Usando el parametro tasa de decaimiento calculado en el
ejercicio (20)., determine el tiempo desde su muerte si:
a) Un 88 % del C 14 original permanece a un en el material.
b) Un 12 % del C 14 original permanece a un en el material.
22. La vida media del isotopo radiactivo Iodine131 (I 131) es de 8 das (ver
ejercicio 20.). Este isotopo es usado en el tratamiento del hipertiroidismo.
El I 131 administrado a un paciente se acumula de manera natural en
la tiroides, donde decae y mata parte de la glandula
a) Suponga que el I 131 tarda 72 horas en ser llevado del productor
al hospital. Que porcentaje de la cantidad original llega realmente
al hospital?
b) Cuanto tiempo tardara una cantidad inicial de I131 almacenada,
para decaer completamente de tal manera que los sobrantes puedan
ser arrojados sin precauciones especiales?
23. A partir de mediciones cuidadosas, se sabe que cuando un cuerpo denso
se eleva o cae por el aire, la magnitud de la fuerza de amortiguamiento es
proporcional al cuadrado de la velocidad. Luego, el modelo que describe
la velocidad v de un cuerpo de masa m que cae es:
m
dv
dt
= mg kv
2
donde k > 0 es la constante de amortiguamiento newtoniano. La direc-
cion positiva es hacia abajo.
a) Como la E.D.O. es autonoma (no depende del tiempo), halle las
soluciones de equilibrio (soluciones constantes) y bosqueje posibles
soluciones. Cual es la velocidad lmite?
b) Resuelva explcitamente la EDO sujeta a la condicion inicial v (0) =
0 y deduzca que
v (t) =
_
mg
k
_
1/2
_
1 e
At
1 +e
At
_
donde A = 2
_
gk
m
_
1/2
y que lm
t
v (t) =
_
mg
k
_
1/2
. Compare este
valor de la velocidad lmite hallado en a.
Cap
tulo 2
Ecuaciones Diferenciales de
Segundo Orden
En este captulo se desarrolla teoricamente la estructura de las soluciones para
las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Segundo Orden y la forma de con-
seguirlas cuando se tienen E.D. lineales. Inicialmente se estudia la estructura de
la solucion para dichas ecuaciones y se desarrollan algunas tecnicas analticas
para su resolucion, cuando se tienen ecuaciones con coecientes constantes.
Por ultimo, se extienden los resultados para ecuaciones de orden mayor que
dos homogeneas y no-homogeneas.
2.1. Generalidades
Desde los tiempos antiguos, se planteo el problema de encontrar la curva cerra-
da con permetro jo que tuviese el mayor area; a pesar que las observaciones
geometricas indicaban al crculo como la respuesta; solo hasta principios del
siglo XVIII, James Bernoulli resolvio el problema conocido como del Isope-
rmetro. La particularidad del problema es que es el primer problema conocido
que usa las ecuaciones diferenciales de orden superior en su resolucion.
Las ecuaciones diferenciales de segundo orden, pueden escribirse de forma
general mediante la ecuacion
y
= f
_
x, y, y
_
(2.1)
y dependiendo de f, la relacion entre las variables x, y y y
puede generar una

59
60 2. Ecuaciones de Segundo Orden
E.D. lineal o no-lineal como se estudio en la seccion (1.1).
Para determinar la naturaleza de las soluciones de ecuaciones como (2.1), se
realizara la discusion considerando las E.D. lineales de segundo orden, es decir,
ecuaciones de la forma
y
+p (x) y
+q (x) y = g (x) (2.2)

asumiendo ademas que las funciones p, q y g son continuas sobre alg un inter-
valo abierto I.
En particular, el estudio de ecuaciones de segundo orden no lineales se realiza
usando los sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales, que estan fuera de
los contenidos de estas notas.
De la misma manera que se tiene un teorema de existencia y unicidad para
ecuaciones de primer orden (ver pagina 35), tambien existe un resultado analo-
go para ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden y se enuncia a con-
tinuacion:
Teorema 2.1.1 (Existencia y Unicidad) Considere el problema de valor
inicial
_
y
+p (x) y
+q (x) y = g (x)
y (x
0
) = y
0
y y
(x
0
) = y
0
,
(2.3)
y sean p, q y g funciones continuas sobre un intervalo I que contiene a x
0
.
Entonces existe una unica solucion del P.V.I. (2.3) sobre I.
Sabiendo que existe un espacio solucion de la ecuacion (2.2), el siguiente paso
es caracterizar dicho espacio. Para esto, recuerde que el conjunto de funciones
continuas sobre un intervalo I, C (I) es un espacio vectorial; que ademas con-
tiene a los subespacios C
1
(I) que es el conjunto de funciones continuamente
diferenciables y C
2
(I) que se dene como el conjunto de funciones dos veces
derivables y cuyas primeras dos derivadas tambien son continuas.
Nota 2.1.2 Como toda funcion derivable es continua, mas toda funcion con-
tinua no es derivable; entonces C
1
(I) C (I) y C
2
(I) C
1
(I), es decir,
C
2
(I) C
1
(I) C (I).
Teniendo en cuenta que la derivada de una funcion es un operador lineal,
entonces las aplicaciones D
0
: C (I) C (I), D
1
: C
1
(I) C (I) y
D
2
: C
2
(I) C (I) denen transformaciones lineales (con las operaciones
clasicas de suma de funciones y multiplicacion por escalar). Del algebra lineal
se sabe que la suma de transformaciones lineales genera nuevamente una trans-
formacion lineal y por tanto la aplicacion D
2
+D
1
+D
0
: C
2
(I) C (I) dene
una transformacion lineal. En general, la transformacion lineal que caracteriza
la estructura del espacio solucion de (2.2) se llama operador diferencial y se
dene a continuacion.
Definici
on 2.1.3 (Operador Diferencial Lineal) La transformacion

lineal
D
2
+p (x) D +q (x) D
0
: C
2
(I) C (I) ,
con p y q continuas en I, se denomina operador diferencial lineal de segundo
orden y se denota por L[y] (x) =
d
2
y
dx
2
+p (x)
dy
dx
+q (x) y.
Nota 2.1.4 Con base en la denicion anterior, el operador diferencial lineal
es una aplicacion que asigna una funcion a otra funcion, mediante la derivada.
Ejemplo 2.1.5 Dadas las funciones y (x) = sen x, p (x) = x
2
y q (x) = 3x, su
operador diferencial lineal esta dado por
L[sen x] = (sen x)
+x
2
(senx)
+ 3x(sen x)
= senx +x
2
cos x + 3xsen x.
A continuacion se caracteriza la solucion de (2.2) teniendo en cuenta que su
solucion general, como se muestra al nal de la seccion, esta dada por y (x) =
y
h
(x) + y
p
(x) con y
h
(x) como la solucion general de la ecuacion diferencial
homogenea asociada, es decir,
y
+p (x) y
+q (x) y = 0 o L[y] = 0 (2.4)

y y
p
(x) como una solucion particular.
Para construir la solucion general de (2.4), considere a y
1
(x) y y
2
(x) soluciones
de (2.4) en un intervalo I, entonces para la combinacion lineal de soluciones
se tiene,
L[C
1
y
1
+C
2
y
2
] = (C
1
y
1
+C
2
y
2
)
+p (x) (C
1
y
1
+C
2
y
2
)
+q (x) (C
1
y
1
+C
2
y
2
)
= C
1
_
y
1
+p (x) y
1
+q (x) y
1
_
+C
2
_
y
2
+p (x) y
2
+q (x) y
2
_
= C
1
L[y
1
] +C
2
L[y
2
] = 0.
y por tanto se tiene que la combinacion lineal de soluciones de la ecuacion
(2.4) tambien es solucion en I
La solucion
y (x) = C
1
y
1
(x) +C
2
y
2
(x) , (2.5)
es precisamente la solucion general de (2.4) siempre y cuando y
1
(x) y
2
(x)
y
1
(x) y
2
(x) ,= 0 en I. Veamos:
Sea y = y (x) cualquier solucion de (2.4), deben hallarse valores para C
1
y C
2
tales que y (x) = C
1
y
1
(x) +C
2
y
2
(x). Para esto, je x
0
I y denote a y
0
y y
0
como los valores de y y y
en x = x
0
respectivamente. Si existen las constantes
C
1
y C
2
, deben satisfacer el par de ecuaciones
C
1
y
1
(x
0
) +C
2
y
2
(x
0
) = y
0
(2.6)
C
1
y
1
(x
0
) +C
2
y
2
(x
0
) = y
0
, (2.7)
Despejando C
1
en las dos ecuaciones del sistema anterior se tiene
C
1
=
y
0
C
2
y
2
(x
0
)
y
1
(x
0
)
para (2.6)
C
1
=
y
0
C
2
y
2
(x
0
)
y
1
(x
0
)
para (2.7),
y aplicando transitividad se tiene,
y
0
C
2
y
2
(x
0
)
y
1
(x
0
)
=
y
0
C
2
y
2
(x
0
)
y
1
(x
0
)
.
De donde se obtiene que C
2
=
y
0
y
1
(x
0
)y
0
y
1
(x
0
)
y
1
(x
0
)y
2
(x
0
)y
1
(x
0
)y
2
(x
0
)
. Reemplazando el valor
de C
2
en (2.6) se tiene que C
1
=
y
0
y
2
(x
0
)y
0
y
2
(x
0
)
y
1
(x
0
)y
2
(x
0
)y
1
(x
0
)y
2
(x
0
)
; ademas como x = x
0
se escogio arbitrario en I, entonces la existencia de C
1
y C
2
esta condicionada
a que y
1
(x) y
2
(x) y
1
(x) y
2
(x) ,= 0 en I
Nota 2.1.6 La importancia de que la solucion general de (2.4) tenga la forma
y (x) = C
1
y
1
(x) +C
2
y
2
(x), radica en que basta con encontrar dos soluciones
para caracterizar todas las soluciones de (2.4).
La condicion y
1
(x) y
2
(x) y
1
(x) y
2
(x) ,= 0 que se requiere para obtener la
solucion general, equivale a decir que y
1
y y
2
son linealmente independien-
tes y dicha cantidad dene el determinante Wronskiano para y
1
y y
2
. Mas
especcamente,
Definici
on 2.1.7 (Wronskiano) Dadas las funciones y

1
y y
2
, la cantidad
y
1
y
2
y
1
y
2
dene el Wronskiano de y
1
y y
2
y se denota por W [y
1
, y
2
].
Nota 2.1.8 Con el n de recordar la denicion del Wronskiano de un par de
funciones, observe que
W [y
1
, y
2
] =
y
1
y
2
y
1
y
= y
1
y
2
y
1
y
2
. (2.8)
Para nalizar, se muestra que la solucion general de la ecuacion (2.2) esta dada
por y (x) = C
1
y
1
(x)+C
2
y
2
(x)+y
p
(x), donde C
1
y
1
(x)+C
2
y
2
(x) es la solucion
general de la ecuacion diferencial homogenea asociada y y
p
(x) una solucion
particular de (2.2). Veamos:
Sean y = y (x) una solucion cualquiera y y
p
(x) una solucion particular de
(2.2), entonces al aplicar el operador diferencial lineal a la diferencia de y y y
p
se tiene
L[y y
p
] (x) = L[y] L[y
p
]
= g (x) g (x) = 0,
es decir, y y
p
es una solucion de (2.4); y como la forma de la solucion
general de (2.4) es C
1
y
1
+C
2
y
2
, entonces y y
p
= C
1
y
1
+C
2
y
2
y (x) =
C
1
y
1
(x) +C
2
y
2
(x) +y
p
(x)
En las siguientes secciones, se muestra como conseguir parejas de funciones
solucion de (2.4) que sean linealmente independientes y soluciones particulares
que permitan generar la solucion general de (2.2).
on
1. Cada familia de funciones es la solucion general de la E.D. en el intervalo
indicado. Determine un miembro de la familia que sea soluci on del P.V.I.
correspondiente.
a) y (x) = C
1
e
2x
+ C
2
e
5x
en (, ) para el P.V.I.
_
y
+ 3y
10y = 0
y (0) = 1 y y
(0) = 1.
b) y (x) =
C
1
x
+
C
2
x
2
en (0, ) para el P.V.I.
_
x
2
y
+ 4xy
+ 2y = 2 ln x + 3
y (1) = 0 y y
(1) = 2.
2. Sea x(t) = C
1
cos t + C
2
sen t la solucion general de la ecuacion
x
+
2
x = 0 en el intervalo (, ), demuestre que cada una de
las soluciones dadas satisface las condiciones iniciales
a) La solucion x(t) = x
0
cos t +
x
1
sen t con condiciones

iniciales x(0) = x
0
y x
(0) = x
1
.
b) La solucion x(t) = x
0
cos((t t
0
)) +
x
1
sen((t t
0
)) con condi-
ciones iniciales x(t
0
) = x
0
, x
(t
0
) = x
1
.
3. La familia biparametrica y (x) = C
1
e
x
cos x +C
2
e
x
sen x es una solucion
de la E.D. y
2y
+ 2y = 0 en el intervalo (, ). Determine si se
puede encontrar un miembro de la familia que satisfaga las condiciones
en la frontera dadas en cada caso.
a) y (0) = 1, y
() = 0.
b) y (0) = 1, y () = 1.
c) y (0) = 1, y (/2) = 1.
d) y (0) = 0, y () = 0.
4. Si r y s son n umeros reales; el operador diferencial D + r se dene
como (D + r) [y] = y
+ ry, ademas se dene el operador diferencial

(D + r)(D + s) como (D + r)(D + s) [y] = (D + r) [(D +s) [y]]. Si y =
2x
3
e
3x
eval ue:
a) (D 2) [y].
b) (D + 3) [y].
c) (D 2)(D + 3) [y].
d) (D + 3)(D 2) [y].
5. Usando la denicion del operador diferencial (D + r) [y] = y
+ ry y
tomando a s, r R, demuestre:
a) (D r) [e
sx
] = e
sx
(s r), con s un n umero real cualquiera.
b) (D r) [h(x)e
sx
] = e
sx
(D +s r) [h(x)].
6. Se denomina conjunto fundamental de soluciones, al conjunto de
funciones que son solucion de la ecuacion diferencial homogenea asociada
a la ecuacion no homogenea, y a su vez, son linealmente independientes.
Verique que el conjunto dado es un conjunto fundamental de soluciones
para la ecuacion diferencial dada. Ademas, compruebe que y
p
es una
solucion particular de la ecuacion no homogenea; y por ultimo escriba la
solucion general de la E.D. no homogenea.
a) El conjunto de funciones sen x, cos x para la E.D. y
+y = 1 y la
solucion particular y
p
(x) = 1 para todo x.
b) El conjunto de funciones
_
e
x
, e
2x
_
para la E.D. y
3y
+2y = 2x
y la solucion particular y
p
(x) = x +
3
2
para todo x.
c) El conjunto de funciones cos x, sen x para la E.D. y
+ y = sec x
y la solucion particular y
p
(x) = xsen x + (cos x) ln(cos x) en el
intervalo

2
x

2
.
d) El conjunto de funciones
_
1
x
,
1
x
2
_
para la E.D. x
2
y
+ 4xy
+ 2y =
2 ln x + 3 y la solucion particular y
p
= ln x para x > 0.
7. Muestre que conjunto de funciones
_
e
x
2
/2
, e
x
2
/2
_
x
0
e
s
2
/2
ds
_
forma un
conjunto fundamental de soluciones para la E.D. y
+ xy
+ y = 0 para
todo x. Ademas resuelva el P.V.I. considerando las condiciones iniciales
y (0) = 1 y y
(0) = 1.
8. Suponga que W [y
1
, y
2
] = k constante, para y
1
y y
2
soluciones de y
+
p (x) y
+q (x) y = 0. Muestre que p (x) = 0.

2.2. Ecuaciones con Coeficientes Constantes
El primer metodo de resolucion para E.D. de segundo orden que se estudiara en
este captulo, considera a la ecuacion diferencial lineal de segundo orden
y
+p (x) y
+q (x) y = 0,
en su forma mas simple, es decir, cuando las funciones p y q son cantidades
2.2. Ecuaciones con Coeficientes Constantes 67
constantes, o lo que es lo mismo, cuando se tiene una E.D. de la forma
y
+by
+cy = 0, con b, c R. (2.1)

Para encontrar la solucion general de (2.1), recuerde de la seccion (1.5) que
la solucion general de la E.D. y
my = 0 esta dada por y (x) = Ce

mx
;
lo cual indica que la funcion base del conjunto solucion para la ecuacion
diferencial de primer orden es y (x) = e
mx
. Teniendo en cuenta que tanto la
E.D. de primer orden como la E.D. de segundo orden (2.1) tienen la misma
estructura lineal, es plausible pensar en una solucion de (2.1) de la forma
y (x) = e
mx
. Asumiendo dicha solucion, se tiene
(e
mx
)
+b (e
mx
)
+c (e
mx
) = 0
e
mx
_
m
2
+bm+c
_
= 0.
Ya que e
mx
,= 0 para todo x R, la funcion y (x) = e
mx
es solucion de (2.1)
siempre y cuando
m
2
+bm+c = 0. (2.2)
Por lo tanto, la solucion de (2.1), depende de las races (en m) de la ecuacion
(2.2).
Nota 2.2.1 La ecuacion (2.2), se conoce como la ecuacion caracterstica
asociada a la ecuacion diferencial (2.1).
Observe de la ecuacion (2.2), que esta es una ecuacion polinomica de segundo
orden, y por tanto se pueden presentar soluciones de la E.D. (2.1), de acuerdo
con la naturaleza de las races de la ecuacion caracterstica; esto es:
i. Races reales distintas, es decir, m
1
, m
2
R tales que m
1
,= m
2
.
ii. Races reales repetidas, es decir, m
1
, m
2
R tales que m
1
= m
2
.
iii. Races complejas conjugadas, es decir, m
1
, m
2
C tales que m
1
= +i
y m
2
= i.
A continuacion se estudia la forma de la solucion general de (2.1), asumiendo
soluciones de la forma y (x) = e
mx
.
2.2.1. Ra
ces Reales Distintas

Suponga que la ecuacion (2.2) tiene dos races reales distintas, m
1
y m
2
; en-
tonces las funciones y
1
(x) = e
m
1
x
y y
2
(x) = e
m
2
x
son soluciones de (2.1)
(compruebelo!!!).

Estas forman la solucion general de (2.1), de acuerdo con
(2.5), ya que W [e
m
1
x
, e
m
2
x
] ,= 0 para todo x R. Especcamente la solucion
general bajo estas condiciones esta dada por
y (x) = C
1
e
m
1
x
+C
2
e
m
2
x
. (2.3)
Ejercicio 2.2.2 Muestre que si m
1
,= m
2
, entonces W [e
m
1
x
, e
m
2
x
] ,= 0 para
todo x R.
Ejemplo 2.2.3 Determinar la solucion general de la E.D. y
+ 5y
+ 6y = 0.
En este caso, la ecuacion caracterstica asociada a la E.D. es m
2
+ 5m + 6 =
0 (m+ 3) (m+ 2) = 0 y sus races son m
1
= 3 y m
2
= 2. As, la
solucion general de la E.D. es y (x) = C
1
e
3x
+C
2
e
2x
.
Ejemplo 2.2.4 Encontrar la solucion del P.V.I.
_
y
+ 5y
+ 6y = 0
y (0) = 0 y y
(0) = 1.
En el ejemplo anterior, se determino la solucion general de la E.D. como y (x) =
C
1
e
3x
+C
2
e
2x
; para determinar la solucion del P.V.I. propuesto, es suciente
con aplicar las condiciones iniciales y (0) = 0 y y
(0) = 1 a la solucion general,

de manera analoga a como se ha hecho en el captulo anterior. Esto es,
y (0) = 0
C
1
e
3(0)
+C
2
e
2(0)
= 0
C
1
+C
2
= 0 y
y
(0) = 1
3C
1
e
3(0)
2C
2
e
2(0)
= 1
3C
1
2C
2
= 1
Ademas, el sistema resultante
_
C
1
+C
2
= 0
3C
1
2C
2
= 1
, tiene como solucion a
C
1
= 1 y C
2
= 1. Por tanto, la solucion del P.V.I. es y (x) = e
3x
+e
2x
.
2.2.2. Ra
ces Reales Repetidas

Suponga que la ecuacion (2.2) tiene dos races reales repetidas, m
1
y m
2
;
entonces las funciones y
1
(x) = e
m
1
x
y y
2
(x) = e
m
2
x
son soluciones de (2.1)
pero estas no forman la solucion general de (2.1), ya que W [e
m
1
x
, e
m
2
x
] = 0
para todo x R; por lo cual se hace necesario buscar una nueva funcion
solucion que sea linealmente independiente a la funcion y
1
(x) = e
m
1
x
. Para
esto, se busca una funcion solucion de la forma y (x) = u(x) y
1
(x) (por que?),
que al aplicarla como solucion a la E.D. (2.1) genera,
(uy
1
)
+b (uy
1
)
+c (uy
1
) = 0
u
y
1
+ 2u
1
+uy
1
. .
(uy
1
)
+b
_
u
y
1
+uy
1
_
. .
b(uy
1
)
+c (uy
1
)
. .
c(uy
1
)
= 0
u
y
1
+u
_
2y
1
+by
1
_
+u
_
y
1
+by
1
+cy
1
_
= 0.
Como y
1
es solucion de (2.1), entonces y
1
+by
1
+cy
1
= 0; ademas 2y
1
+by
1
=
2m
1
e
m
1
x
+be
m
1
x
= e
m
1
x
(2m
1
+b) = 0, ya que m
1
=
b
2
por ser una raiz real
repetida. As, se obtiene que
u
y
1
+u
_
2y
1
+by
1
_
+u
_
y
1
+by
1
+cy
1
_
= 0
u
y
1
= 0
u
= 0
u(x) = C
3
x +C
4
.
Debido a que se busca una funcion y
2
(x) = u(x) y
1
(x) = (C
3
x +C
4
) e
m
1
x
que sea linealmente independiente a y
1
(x) = e
m
1
x
; basta con escoger C
3
= 1
y C
4
= 0 para tal n. Luego, la solucion general de la E.D. (2.1) esta dada por
y (x) = C
1
e
m
1
x
+C
2
xe
m
2
x
. (2.4)
Ejercicio 2.2.5 Muestre que las funciones y (x) = e
m
1
x
y y (x) = xe
m
2
x
para
m
1
= m
2
, son linealmente independientes.
Ejemplo 2.2.6 Determinar la solucion general de la ecuacion diferencial y
+
2y
+y = 0.
Para esta E.D. la ecuacion caracterstica asociada es m
2
+ 2m + 1 = 0
(m+ 1)
2
= 0 y por tanto, se tiene la raz real m = 1 repetida y de multipli-
cidad 2. As, la solucion general de tal ecuacion es y (x) = C
1
e
x
+ C
2
xe
x
,
conforme a la ecuacion (2.4).
Ejemplo 2.2.7 Encontrar la solucion del problema de valor inicial
_
y
+ 2y
+y = 0
y (0) = 1 y y
(0) = 1.
Debido a que la solucion general de la E.D. es y (x) = C
1
e
x
+C
2
xe
x
, entonces
la solucion particular al P.V.I. satisface y (0) = 1 y y
(0) = 1. Llevando estas

condiciones a la solucion general, se tiene
y (0) = 1
C
1
e
(0)
+C
2
(0) e
(0)
= 1
C
1
= 1 y
y
(0) = 1
C
1
e
(0)
+C
2
_
e
(0)
(0) e
(0)
_
= 1
C
1
+C
2
= 1
C
2
= 0.
Luego, la solucion del P.V.I. es y (x) = e
x
.
2.2.3. Ra
ces Complejas Conjugadas

Ahora, considere que la E.D. (2.1) tiene dos races complejas conjugadas
m
1
= + i y m
2
= i, siguiendo con un proceso similar a lo realizado
en la subseccion (2.2.1), puede probarse que las funciones y
1
(x) = e
(+i)x
y y
2
(x) = e
(i)x
forman un conjunto fundamental de soluciones para la
ecuacion (2.1); sin embargo estas soluciones no son de valor real, y por tan-
to, una solucion general formada por estas no corresponde como funcion a
la solucion general de (2.1). Para suplir este contratiempo, y sin perdida de
generalidad, se utilizara la funcion y
1
(x) = e
(+i)x
para encontrar un par
de funciones de variable y valor real, que generen la soluci on general de la
ecuacion diferencial. Veamos:
e
(+i)x
= e
x
e
ix
= e
x
(cos x +i sen x)
= e
x
cos x +ie
x
sen x. (2.5)
Nota 2.2.8 En el proceso anterior se utilizo la formula de Euler, la cual
establece que para R, e
i
= cos +i sen .
Ejercicio 2.2.9 Utilice la funcion f (x) =
cos x+i sen x
e
ix
y el hecho que f
(x)
0 para todo x, para probar la formula de Euler.
Observe de la ecuacion (2.5) , que se tienen las dos cantidades variables
e
x
cos x y e
x
sen x que son enteramente de valor real. Falta mostrar que
estas dos expresiones forman un conjunto fundamental de soluciones para la
E.D. (2.1). Es decir, las funciones y
3
(x) = e
x
cos x y y
4
(x) = e
x
sen x son
soluciones linealmente independientes de la ecuacion diferencial. Veamos:
Las funcion y
3
= e
x
cos x es solucion, ya que
y
3
+by
3
+cy
3
= (e
x
cos x)
+b (e
x
cos x)
+c (e
x
cos x)
= e
x
_
2
cos x 2 sen x
2
cos x
_
+be
x
(cos x sen x) +ce
x
cos x
= e
x
_
2
+b +c
_
. .
0
cos x e
x
(2 +b)
. .
0
sen x
= 0.
Las cantidades
2

2
+ b + c y 2 + b son nulas, debido a que m
1
=
+ i como solucion de la ecuacion m
2
+ bm + c = 0, implica que + i =
b
b
2
4c
2
y as; =
b
2
y =
4c b
2
2
. Por tanto,
2
+b +c =
_
b
2
_
2
4c b
2
2
_
2
+b
_
b
2
_
+c = 0 y
2 +b = 2
_
b
2
_
_
4c b
2
2
_
+b
_
4c b
2
2
_
= 0.
Nota 2.2.10 De manera analoga, se prueba que la funcion y
4
(x) = e
x
sen x
tambien es solucion.
Ejercicio 2.2.11 Mostrar que la funcion y
4
(x) = e
x
sen x es solucion de
la E.D. (2.1).
Por ultimo, para probar que las funciones y
3
y y
4
son linealmente indepen-
dientes para todo x R,
W [y
3
, y
4
] = W [e
x
cos x, e
x
sen x]
=
e
x
cos x e
x
sen x
e
x
(cos x senx) e
x
(sen x + cos x)
= e
2x
.
Luego, e
2x
,= 0 para todo x R ya que ,= 0 (por que?) y e
2x
nunca se
anula.
En resumen, la solucion general para la ecuacion (2.1) si se tienen races com-
plejas conjugadas m
1,2
= i, esta dada por
y (x) = e
x
(C
1
cos x +C
2
sen x) . (2.6)
Ejemplo 2.2.12 Determinar la solucion general de la ecuacion diferencial
y
2y
+ 10y = 0.
En este caso, la ecuacion caracterstica asociada es m
2
2m + 10 = 0, cuyas
soluciones son m
1
= 1 + 3i y m
2
= 1 3i; y por tanto = 1 y = 3. As, la
solucion general es y (x) = e
x
(C
1
cos 3x +C
2
sen 3x) conforme lo establece la
ecuacion (2.6).
Ejemplo 2.2.13 Encontrar la solucion del P.V.I.
_
y
2y
+ 10y = 0
y (0) = 2 y y
(0) = 1.
En el ejemplo anterior, se determino a y (x) = e
x
(C
1
cos 3x +C
2
sen 3x), como
la solucion general de la ecuacion diferencial. Para calcular la solucion del
P.V.I., se realiza
y (0) = 2 e
(0)
(C
1
cos 3 (0) +C
2
sen 3 (0)) = 2 C
1
= 2 y
y
(0) = 1 e
(0)
(C
1
cos 3 (0) +C
2
sen 3 (0))
+e
(0)
(3C
1
sen 3 (0) + 3C
2
cos 3 (0)) = 1 C
1
+ 3C
2
= 1 C
2
=
1
3
.
Por tanto, la solucion del P.V.I. es y (x) = e
x
_
2 cos 3x
1
3
sen 2x
_
.
on
1. Encuentre la solucion general de las ecuaciones dadas
a) y
+y
6y = 0.
b) y
y = 0.
c) y
+ 10y
+ 25y = 0.
d) y
+ 4y
+ 5y = 0.
e) 3y
24y
+ 48y = 0.
f ) y
3y
+y = 0.
g) y
+y = 0.
h) 2y
+ 3y
+ 4y = 0.
2. Determine la solucion de cada uno de los siguientes problemas de valor
inicial
a)
_
y
3y
4y = 0
y (0) = 1 y y
(0) = 1.
b)
_
y
+y
+ 2y = 0
y (0) = 1 y y
(0) = 2.
c)
_
y
2y
+y = 0
y (1) = 2 y y
(1) = 2.
3. Considere el P.V.I.
_
y
+ 5y
+ 6y = 0
y (0) = 1 y y
(0) = k
. Para que valores de k la
solucion del P.V.I. es no negativa para todo x 0?
4. La E.D.
x
2
y
+xy
+y = 0, con , R; (2.7)
se conoce como Ecuacion de Euler - Cauchy. Observe de la ecuacion
(2.7) que sus coecientes hacen plausible pensar en soluciones de la forma
y (x) = x
r
con r R.
a) Muestre que la funcion y (x) = x
r
es solucion de (2.7), siempre y
cuando
r
2
+ ( 1) r + = 0. (2.8)
2.3. M
etodo de Reducci
on de Orden 75
b) Suponga que las races de (2.8) son reales y distintas, es decir, r
1,2
=
(1)
(1)
2
4
2
con ( 1)
2
4 > 0. Determine la solucion
general de (2.7).
c) Suponga que las races de (2.8) son complejas conjugadas,
y por tanto, una solucion compleja de la ecuacion de Euler
es y (x) = x
+i
. Muestre que x
+i
puede escribirse como
x
(cos ln x +i sen ln x); y utilice este resultado para probar que

y
1
(x) = x
cos lnx y y
2
(x) = x
sen ln x son soluciones de valor

real de (2.7).
5. Utilice los resultados del ejercicio anterior para resolver las E.D. o los
P.V.I. seg un corresponda.
a) x
2
y
+ 5xy
5y = 0 con x > 0.
b) x
2
y
+xy
+y = 0 con x > 0.
c)
_
x
2
y
xy
2y = 0
y (1) = 0 y y
(1) = 1
con x > 0.
d)
_
x
2
y
+ 2xy
+ 2y = 0
y (1) = 1 y y
(1) = 0
con x > 0.
2.3. M
etodo de Reducci
on de Orden
Continuando con la resolucion de ecuaciones diferenciales de segundo orden
lineales homogeneas, a continuacion se presenta un metodo conocido como
metodo de reduccion de orden, que se aplica a E.D. tales como:
d
2
y
dx
2
+p (x)
dy
dx
+q (x) y = 0 (2.1)
El nombre del metodo, viene del hecho que para resolver la ecuacion (2.1), se
transforma la E.D. en una ecuacion equivalente de primer orden, es decir, se
reduce el orden de la ecuacion (2.1), para resolverla.
Para desarrollar la manera como funciona el metodo, suponga que se conoce de
antemano una solucion de (2.1), digamos y = y
1
(x); y como la solucion general
de la E.D. es una combinacion lineal de funciones linealmente independientes,
se usara la funcion y = y
1
(x) u(x) para generar una segunda solucion. Veamos:
Suponga que y (x) = y
1
(x) u(x) es una solucion de (2.1), entonces al reem-
plazar
y
= y
1
u +y
1
u
y
y
= y
1
u + 2y
1
u
+y
1
u
,
en (2.1), se obtiene
y
1
u + 2y
1
u
+y
1
u
. .
y
+p (x)
_
y
1
u +y
1
u
_
. .
y
+q (x) y
1
u
..
y
= 0
_
y
1
+p (x) y
1
+q (x) y
1
_
. .
Cero
u +
_
2y
1
+p (x) y
1
_
u
+y
1
u
= 0.
Haciendo el cambio de variables v = u
, entonces
_
2y
1
+p (x) y
1
_
v +y
1
v
= 0
v
v
=
2y
1
+p (x) y
1
y
1
d
dx
[ln v] =
2y
1
+p (x) y
1
y
1
lnv =
_
2y
1
+p (x) y
1
y
1
dx
lnv = lny
2
1

_
p (x) dx +C
1

v (x) =
C
y
2
1
e
_
p(x)dx
con C = e
C
1
.
Teniendo en cuenta que se esta buscando solo una solucion, puede hacerse (por
2.3. M
etodo de Reducci
on de Orden 77
simplicar los calculos) C = 1 y as
v (x) =
1
y
2
1
e
_
p(x)dx
.
Como v = u
, se tiene que
u
(x) =
1
y
2
1
e
_
p(x)dx
u(x) =
_
1
y
2
1
e
_
p(x)dx
dx.
Por tanto, la segunda solucion toma la forma y
2
(x) = y
1
(x)
_
1
y
2
1
e
_
p(x)dx
dx
Nota 2.3.1 Observe que la funcion y

2
(x) = y
1
(x)
_
1
y
2
1
e
_
p(x)dx
dx, es lineal-
mente independiente con y
1
; ya que si las funciones y
1
y y
2
fuesen linealmente
dependientes, entonces la cantidad
_
1
y
2
1
e
_
p(x)dx
dx sera constante.
Ejercicio 2.3.2 Utilice el Wronskiano para mostrar que las funciones y
1
y
y
2
(x) = y
1
(x)
_
1
y
2
1
e
_
p(x)dx
dx son linealmente independientes.
Nota 2.3.3 Aprecie que la funcion y = y
1
(x) u(x) se forma de manera analo-
ga a como se construyeron los factores integrantes del captulo anterior.
Como conclusion, puede decirse que si se conoce una solucion de (2.1), digamos
y
1
; una segunda solucion linealmente independiente a la primera esta dada por
y
2
(x) = y
1
(x)
_
1
y
2
1
e
_
p(x)dx
dx (2.2)
y la solucion general de (2.1) es
y (x) = C
1
y
1
(x) +C
2
y
1
(x)
_
1
y
2
1
e
_
p(x)dx
dx.
Ejemplo 2.3.4 Utilice el metodo de reduccion de orden y el hecho que la
funcion y
1
(x) =
1
x
con x > 0 es una solucion de la E.D. de Euler 2x
2
y
+xy

3y = 0; para encontrar la solucion general de la ecuacion diferencial.
Para construir la solucion general de la E.D., se requiere una segunda solucion
linealmente independiente a y
1
(x) =
1
x
. Para esto,
2x
2
y
+xy
3y = 0 y
+
1
2x
y
3
2x
2
y = 0
y as, p (x) =
1
2x
. Al aplicar la formula (2.2) para encontrar la segunda solucion,
por el metodo de reduccion de orden se obtiene
y
2
(x) =
1
x
_
e
_
dx
2x
_
1
x
_
2
dx =
1
x
_ 1
x
_
1
x
_
2
dx
=
1
x
_
x
3/2
dx =
2
5
x
3/2
.
Luego, la solucion general de la E.D. es y (x) =
C
1
x
+C
2
x
3
.
Nota 2.3.5 Observe en el ejemplo anterior, que se omite el coeciente
2
5
en
la solucion general, ya que la constante C
2
es arbitraria y absorbe la fraccion.
Ejemplo 2.3.6 Determinar la solucion del P.V.I.
_
(2x + 1) y
4 (x + 1) y
+ 4y = 0
y (0) = 1 y y
(0) = 2.
Sabiendo que y
1
(x) = x + 1 es una solucion.
Para encontrar la solucion del P.V.I., inicialmente se busca la solucion general
de la E.D.
(2x + 1) y
4 (x + 1) y
+ 4y = 0 y
4 (x + 1)
2x + 1
y
+
4y
2x + 1
= 0,
sabiendo que y
1
es una solucion.
Se procede mediante el metodo de reduccion de orden (ver ecuacion (2.2)) a
2.3. M
etodo de Reducci
on de Orden 79
encontrar una segunda solucion, esto es,
y
2
(x) = (x + 1)
_
1
(x + 1)
2
e
_
4(x+1)dx
2x+1
dx
= (x + 1)
_
1
(x + 1)
2
(4x + 2) e
2x
dx
= 2e
2x
.
Por tanto, y
2
(x) = 2e
2x
y as la solucion general de la E.D. es y (x) =
C
1
(x + 1) +2C
2
e
2x
. Para determinar la solucion del P.V.I., se usan las condi-
ciones iniciales, esto es
y (0) = 1
C
1
(0 + 1) + 2C
2
e
2(0)
= 1
C
1
+ 2C
2
= 1 y
y
(0) = 2
C
1
+ 4C
2
e
2(0)
= 2
C
1
+ 4C
2
= 2.
De donde resulta el sistema
_
C
1
+ 2C
2
= 1
C
1
+ 4C
2
= 2
, cuya solucion es C
1
= 0 y
C
2
=
1
2
. Luego, la solucion del problema de valor inicial es y (x) = e
2x
.
Nota 2.3.7 Observe del ejemplo anterior que as como se tomo y
2
(x) = 2e
2x
,
pudo tambien tomarse a y
2
como e
2x
, ya que el 2 no afecta en la solucion del
P.V.I. al valor de la constante.
on
1. Utilice el metodo de reduccion de orden, para mostrar que la segunda
solucion para la ecuacion diferencial y
+by
+cy = 0, es y
2
(x) = xe
mx
.
Sabiendo que se tiene a y
1
(x) = e
mx
como solucion.
2. Encuentre la solucion general de las siguientes E.D. utilizando el metodo
de reduccion de orden.
a) y
2(x+1)
x
2
+2x1
y
+
2y
x
2
+2x1
= 0 conociendo la solucion y
1
(x) = x+1.
b)
_
1 x
2
_
y
2xy
+ 2y = 0 conociendo la solucion y
1
(x) = x.
c) xy
+ 4x
3
y = 0 conociendo la solucion y
1
(x) = sen x
2
.
d) (x 1) y
xy
+y = 0 conociendo la solucion y
1
(x) = e
x
.
3. Determine la solucion a cada uno de los problemas de valor inicial.
a) x
2
y
+2xy
= 0 para x > 0; con y (1) = 0 y y
(1) = 1 conociendo
a y
1
(x) = 1.
b) x
2
y
+2xy
+
_
x
2
1
4
_
y = 0 para x > 0; con y
_
2
_
= 1 y y
2
_
= 1
conociendo a y
1
(x) =
sen x
x
.
4. La E.D. xy
(x +N) y
+Ny = 0 con N Z
, tiene la particularidad
de poseer una solucion polinomica y otra exponencial.
a) Verique que la funcion y
1
(x) = e
x
es solucion de la ecuacion.
b) Muestre que la segunda solucion tiene la forma y
2
(x) =
Ce
x
_
x
N
e
x
dx.
c) Utilice la solucion del numeral anterior y calcule y
2
tomando a
N = 1, N = 2 y N = 3.
d) Muestre que si se considera a C =
1
N
, se tiene que
y
2
(x) = 1 +x +
x
2
2
+
x
3
3!
+ +
x
N
N!
.
5. La E.D. y
+ (xy
+y) = 0, se utiliza para estudiar el ujo turbulento

de una corriente uniforme que pasa en torno a un cilindro circular. Com-
pruebe que y
1
(x) = e
x
2
/2
es solucion y ademas; encuentre la solucion
general de la ecuacion diferencial.
2.4. Coeficientes Indeterminados 81
6. Dada la E.D. xy
xf (x) y
+f (x) y = 0, con f continua para todo R.

a) Encuentre el valor de m, de manera que la funcion y
1
(x) = x
m
sea
solucion.
b) Determine la solucion general de la ecuacion diferencial.
2.4. Soluciones Particulares: M
etodo de Coeficientes In-

determinados
En esta seccion, se desarrolla el metodo de coecientes indeterminados, el cual
se usa para determinar soluciones particulares de la E.D. lineal no homogenea
con coecientes constantes
y
+by
+cy = f (x) . (2.1)

La intencionalidad de buscar soluciones particulares de esta ecuacion, es la de
generar la solucion general de las ecuaciones como (2.1), teniendo en cuenta
que el expresar la solucion general de (2.1), implica el conocimiento de una
solucion particular de acuerdo con lo establecido en la seccion (2.1).
El metodo de coecientes indeterminados, se utiliza para determinar soluciones
particulares de la E.D. (2.1), considerando para el termino no homogeneo f;
expresiones del tipo polinomico, exponencial y trigonometrico (de naturaleza
senos y cosenos); o la combinacion (por multiplicacion) de estas cantidades.
La razon por la cual solo se tienen en cuenta estas expresiones, es la naturaleza
de las funciones que forman la solucion general de las ecuaciones diferenciales
homogeneas con coecientes constantes.
Para establecer la forma como funciona el metodo, se consideraran los distintos
casos para cada una de las expresiones, es decir:
1. Expresiones polinomicas.
2. Expresiones exponenciales.
3. Expresiones trigonometricas de senos y cosenos.
En las siguientes subsecciones se estudiara la forma de obtener las soluciones
particulares de acuerdo con cada uno de los casos.
Caso I: Expresiones Polin
omicas
Considere la E.D.
y
+by
+cy = a
0
+a
1
x + +a
n
x
n
, (2.2)
con a
i
(i = 0, . . . , n) cantidades constantes conocidas.
Es logico pensar que una solucion particular de la ecuaci on (2.2), es una funcion
de la forma
y
p
(x) = A
0
+A
1
x +A
2
x
2
+ +A
n
x
n
,
ya que los terminos y
, by
y cy tambien seran de naturaleza polinomica para

esta escogencia.
Si se asume a y
p
como solucion, entonces
y
p
+by
p
+cy
p
= a
0
+a
1
x + +a
n
x
n
2A
2
+ +n(n 1) A
n
x
n2
. .
y
p
+b
_
_
A
1
+ 2A
2
x + +nA
n
x
n1
. .
y
p
_
_
+c
_
_
A
0
+A
1
x +A
2
x
2
+ +A
n
x
n
. .
y
p
_
_
= a
0
+a
1
x + +a
n
x
n
[2A
2
+bA
1
+cA
0
] + [6A
3
+ 2bA
2
+cA
1
] x
+ + [cA
n
] x
n
= a
0
+a
1
x + +a
n
x
n
.
Igualando los coecientes que tienen el mismo factor literal en ambos lados de
la igualdad, se tiene
_
_
2A
2
+bA
1
+cA
0
= a
0
6A
3
+ 2bA
2
+cA
1
= a
1
.
.
.
A
n1
+bnA
n
= a
n1
cA
n
= a
n
.
En el sistema anterior, se utiliza la sustitucion hacia atras para encontrar los
valores de cada A
i
(i = 0, 1, . . . , n), es decir, A
n
=
a
n
c
, A
n1
= a
n1
bna
n
c
,
. . . siempre y cuando c ,= 0.
Nota 2.4.1 Tenga en cuenta de la sustitucion que para conocer a A
i
, es nece-
sario saber quien es A
i+1
. Ademas, la formula no aplica para cuando c = 0.
En el caso que c = 0, se tiene la E.D.
y
+by
= a
0
+a
1
x + +a
n
x
n
(2.3)
y asumir una solucion de la forma y
p
(x) = A
0
+ A
1
x + A
2
x
2
+ + A
n
x
n
generara al lado derecho de la ecuacion diferencial (2.3), un polinomio de
grado n 1, mientras que el termino no homogeneo de la misma ecuacion es
un polinomio de grado n; por lo cual debera tomarse un polinomio de grado
n + 1. Es decir, se asume una solucion particular de la forma y
p
(x) = A
0
+
A
1
x +A
2
x
2
+ +A
n
x
n
+A
n+1
x
n+1
. Sin embargo, el termino independiente
A
0
no tiene sentido considerarlo, ya que al calcular y
p
+ by
p
, este se pierde.
Por tanto, una escogencia adecuada para y
p
es un polinomio de grado n + 1
que no contenga termino independiente, o sea y
p
(x) = A
1
x + A
2
x
2
+ +
A
n
x
n
+A
n+1
x
n+1
.
Siguiendo el proceso de sustituir la funcion y
p
en la ecuacion (2.3), igualar los
coecientes con el mismo factor literal y realizar la sustitucion hacia atras, se
determinan los valores para cada uno de los coecientes A
i
(i = 1, . . . , n + 1).
Ejercicio 2.4.2 Determinar los valores de A
i
para i = 1, . . . , n + 1; si se
considera la ecuacion diferencial (2.3) con b ,= 0 y se asume una solucion
particular de la forma y
p
(x) = A
1
x +A
2
x
2
+ +A
n
x
n
+A
n+1
x
n+1
.
Por ultimo, el caso cuando se presenta b = c = 0, genera la ecuacion diferencial
y
= a
0
+a
1
x + +a
n
x
n
, (2.4)
que puede tratarse mediante la integracion directa, veamos:
y
= a
0
+a
1
x + +a
n
x
n
y
= a
0
x +
a
1
2
x
2
+ +
a
n
n + 1
x
n+1
y =
a
0
2
x
2
+
a
1
6
x
3
+ +
a
n
(n + 1) (n + 2)
x
n+2
.
Por tanto, y
p
(x) =
a
0
2
x
2
+
a
1
6
x
3
+ +
a
n
(n+1)(n+2)
x
n+2
.
Nota 2.4.3 En el proceso realizado anteriormente se omitieron las constantes
de integracion debido a que se estaba buscando una solucion particular.
Nota 2.4.4 Para no aprender de memoria la formula de la ultima soluci on
particular, observe que y
p
es un polinomio de grado n+2 cuyo primer termino
tiene factor literal x
2
; es decir, la forma general de y
p
es y
p
(x) = A
2
x
2
+
A
3
x
3
+ +A
n+2
x
n+2
.
En resumen, si se tiene una E.D. como (2.2), las soluciones particulares tienen
la forma
y
p
(x) =
_
_
A
0
+A
1
x +A
2
x
2
+ +A
n
x
n
, si c ,= 0
A
1
x +A
2
x
2
+ +A
n
x
n
+A
n+1
x
n+1
, si c = 0 y b ,= 0
A
2
x
2
+A
3
x
3
+ +A
n+2
x
n+2
, si b = c = 0.
(2.5)
Nota 2.4.5 Una manera de recordar la forma de la solucion particular de
acuerdo con (2.5), radica en identicar el grado del polinomio que se requiere
para obtener un polinomio del mismo grado al que tiene el termino no ho-
mogeneo.
Ejemplo 2.4.6 Determine una soluci on particular para la ecuacion diferencial
y
6y = x
2
+x 1.
En este caso, se tiene que c ,= 0 y el termino no homogeneo es un polinomio
de segundo orden. Por tanto se asume una solucion particular de la forma
y
p
(x) = A
0
+A
1
x +A
2
x
2
. Al realizar y
p
y
p
6y
p
= x
2
+x 1 se obtiene
2A
2
..
y
p
[A
1
+ 2A
2
x]
. .
y
p
6
_
A
0
+A
1
x +A
2
x
2
. .
y
p
= x
2
+x 1
2A
2
A
1
6A
0
+ (2A
2
6A
1
) x + (6A
2
) x
2
= x
2
+x 1.
De donde se obtiene el sistema de ecuaciones
_
_
2A
2
A
1
6A
0
= 1
2A
2
6A
1
= 1
6A
2
= 1,
cuya solucion (usando sustitucion hacia atras) es A
2
=
1
6
, A
1
=
1
9
y A
0
=
7
54
.
As, la solucion particular tiene la forma y
p
(x) =
7
54

1
9
x
1
6
x
2
.
Ejemplo 2.4.7 Determine la forma de la solucion particular para la ecuacion
diferencial y
= x
2
+x 1.
Aqu se tiene que c = 0, y como el termino no homogeneo es un polinomio de
grado dos, se asume una solucion particular de la forma y
p
(x) = A
1
x+A
2
x
2
+
A
3
x
3
.
Ejercicio 2.4.8 Muestre que la solucion particular para la E.D. y
=
x
2
+x 1 esta dada por y
p
(x) = 2x
3
2
x
2
1
3
x
3
.
Caso II: Expresiones Polin
omico-Exponenciales
Considere el caso general para expresiones polinomico-exponenciales mediante
la E.D.
y
+by
+cy = (a
0
+a
1
x + +a
n
x
n
) e
sx
. (2.6)
Nota 2.4.9 Tenga en cuenta que si a
0
,= 0 y a
1
= a
2
= = a
n
= 0,
se tiene el caso particular de una ecuacion con termino homogeneo del tipo
exponencial.
Para este caso, la estrategia de resolucion consiste en eliminar el termi-
no exponencial del lado derecho de la ecuacion (2.6) para transformarla en
una ecuacion como (2.5). Esta reduccion se realiza considerando la funcion
y (x) = e
sx
u(x) y asumiendola como solucion particular de (2.6); es decir,
(e
sx
u)
+b (e
sx
u)
+c (e
sx
u) = (a
0
+a
1
x + +a
n
x
n
) e
sx
e
sx
_
s
2
u + 2su
+u
_
. .
(e
sx
u)
+b
_
e
sx
_
su +u
_
. .
(e
sx
u)
+ce
sx
u = (a
0
+ +a
n
x
n
) e
sx
s
2
u + 2su
+u
+b
_
su +u
_
+cu = a
0
+a
1
x + +a
n
x
n
+ (2s +b) u
+
_
s
2
+bs +c
_
u = a
0
+a
1
x + +a
n
x
n
. (2.7)
Como conclusion, se establece que la E.D. (2.6) tiene una solucion particular
de la forma y
p
(x) = e
sx
u(x), obteniendo a u como una solucion particular de
la ecuacion (2.7).
Debido a que la ecuacion (2.7) tiene la misma forma de (2.5), se hacen las
siguientes consideraciones:
i. Si s
2
+ bs + c ,= 0, es decir, s no es raz de la ecuacion caracterstica,
entonces
y
p
(x) = e
sx
(A
0
+A
1
x + +A
n
x
n
) .
ii. Si s
2
+ bs + c = 0 pero 2s + b ,= 0, es decir, s es una raz simple de la
ecuacion caracterstica, entonces
y
p
(x) = e
sx
_
A
1
x + +A
n+1
x
n+1
_
.
iii. Si s
2
+bs+c y 2s+b son nulas, es decir, s es una raz doble de la ecuacion
caracterstica, entonces
y
p
(x) = e
sx
_
A
2
x
2
+ +A
n+2
x
n+2
_
.
Nota 2.4.10 Para ii., el hecho que s es una raz simple de la ecuacion carac-
terstica, se sigue de
s =
b
b
2
4c
2
. .
Raz
2s +b =
_
b
2
4c ,= 0
. .
Simple
.
Analogamente, puede determinarse para iii., que 2s + b = 0 implica que s es
una raz doble y el proceso para hallar cada uno de los valores de los A
i
, sigue
el mismo proceso empleado en la subseccion 2.4.
En resumen, para la ecuacion diferencial (2.6), su soluci on particular esta dada
por
y
p
(x) =
_
_
e
sx
_
A
0
+A
1
x +A
2
x
2
+ +A
n
x
n
_
, si s
2
+bs +c ,= 0
e
sx
_
A
1
x + +A
n+1
x
n+1
_
, si s
2
+bs +c = 0 y 2s +b ,= 0
e
sx
_
A
2
x
2
+ +A
n+2
x
n+2
_
, si s
2
+bs +c = 0 y 2s +b = 0.
(2.8)
A continuacion, se ilustra el uso del metodo en algunos casos particulares.
Ejemplo 2.4.11 Determine una solucion particular para la ecuacion diferen-
cial y
6y = 4e
3x
.
En este caso, la ecuacion caracterstica tiene la forma m
2
m 6 = 0
(m3) (m+ 2) = 0 y de all resultan las races m
1
= 3 y m
2
= 2. Como
s = 3, que coincide con una de las races de la ecuacion caracterstica y ademas
la exponencial esta acompa nada por un polinomio de grado cero; entonces de
acuerdo con (2.8), debe asumirse una solucion particular de la forma y
p
(x) =
e
3x
(A
1
x) = A
1
xe
3x
.
Para determinar el valor de A
1
, se llevan y
p
, y
p
y y
p
a la ecuacion y
6y =
4e
3x
; esto es
_
A
1
xe
3x
_
_
A
1
xe
3x
_
6
_
A
1
xe
3x
_
= 4e
3x
3A
1
e
3x
(2 + 3x)
. .
(A
1
xe
3x
)
A
1
e
3x
(1 + 3x)
. .
(A
1
xe
3x
)
6
_
A
1
xe
3x
_
= 4e
3x
e
3x
(6A
1
+ 9A
1
x A
1
3A
1
x 6A
1
x) = 4e
3x
5A
1
= 4
A
1
=
4
5
.
As, la solucion particular es y
p
(x) =
4
5
xe
3x
.
Ejercicio 2.4.12 Determine la solucion del problema de valor inicial
_
y
6y = 4e
3x
y (0) = 2 y y
(0) = 1.
Ejemplo 2.4.13 Resuelva el P.V.I.
_
y
+ 2y
+y = e
x
_
2 x +x
2
_
y (0) = 1 y y
(0) = 0.
Para resolver el problema de valor inicial, se requiere primero encontrar la
solucion general de la E.D. y
+ 2y
+y = e
x
_
2 x +x
2
_
. Teniendo en cuen-
ta que la ecuacion caracterstica asociada a la ecuacion es m
2
+ 2m + 1 =
0 (m+ 1)
2
= 0; se tiene una raz doble m
1,2
= 1. Como s = 1 no
coincide con las races de la ecuacion caracterstica y el polinomio del termino
no homogeneo es de orden dos, entonces la forma de la soluci on particular es
y
p
(x) = e
x
_
A
0
+A
1
x +A
2
x
2
_
. Llevando esta solucion a la E.D. se encuentran
los valores de las constantes A
0
=
9
8
, A
1
=
3
4
y A
2
=
1
4
.
Reuniendo los resultados obtenidos anteriormente, la solucion general de la
ecuacion diferencial esta dada por
y (x) = C
1
e
x
+C
2
xe
x
+e
x
_
9
8

3
4
x +
1
4
x
2
_
.
Por ultimo, los valores de C
1
y C
2
para encontrar la solucion del P.V.I., se
obtienen de
y (0) = 1 C
1
e
(0)
+C
2
(0) e
(0)
+e
(0)
_
9
8

3
4
(0) +
1
4
(0)
2
_
= 1
C
1
+
9
8
= 1 C
1
=
1
8
y
y
(0) = 0 C
1
e
(0)
+C
2
_
e
(0)
(0) e
(0)
_
+e
(0)
_
9
8

3
4
(0) +
1
4
(0)
2
_
+e
(0)
_
3
4
+
1
2
(0)
_
= 0 C
1
+C
2
+
9
8

3
4
= 0 C
2
=
1
2
.
Luego, la solucion del P.V.I. es y (x) =
1
8
e
x
1
2
xe
x
+e
x
_
9
8

3
4
x +
1
4
x
2
_
.
Caso III: Expresiones Polin
omico-Trigonom
etricas
Sin perdida de generalidad, se considera la ecuacion diferencial
y
+by
+cy =
_
a
0
+a
1
x +a
2
x
2
+ +a
n
x
n
_
sen x, (2.9)
teniendo en cuenta que para el caso de las expresiones que contienen coseno
se realiza un proceso similar. El metodo para encontrar la solucion particular,
consiste en llevar la ecuacion (2.9) a la forma de la ecuaci on (2.8).
Para esto, tenga en cuenta que sen x = Im
_
e
ix
_
por la formula de Euler;
por tanto la ecuacion 2.9 puede expresarse como
y
+by
+cy =
_
a
0
+a
1
x +a
2
x
2
+ +a
n
x
n
_
Im
_
e
ix
_
(2.10)
= Im
_
_
a
0
+a
1
x +a
2
x
2
+ +a
n
x
n
_
e
ix
_
.
Sin embargo, se requiere establecer un resultado que permita comparar la
solucion particular de una ecuacion diferencial con terminos no homogeneos
del tipo complejo, con la solucion particular de naturaleza real. Veamos:
Sea y
p
(x) = u(x) + iv (x) una solucion particular compleja de la ecuacion
diferencial
y
+by
+cy = f
1
(x) +if
2
(x) ,
con b, c R, entonces
y
p
+by
p
+cy
p
= f
1
+if
2

(u +iv)
+b (u +iv)
+c (u +iv) = f
1
+if
2

u
+iv
+b
_
u
+iv
_
+c (u +iv) = f
1
+if
2
.
Igualando parte real y parte imaginaria en ambos lados de la igualdad, se tiene
u
+bu
+cu = f
1
y
v
+bv
+cv = f
2
.
Es decir, u es solucion particular de y
+ by
+ cy = f
1
(x) y v es solucion
particular de y
+by
+cy = f
2
(x)
As, si se tiene una solucion particular compleja y
p
(x) = u(x) + iv (x) de la
ecuacion
y
+by
+cy =
_
a
0
+a
1
x +a
2
x
2
+ +a
n
x
n
_
e
ix
, (2.11)
entonces
u(x) = Re y
p
(x) =
_
A
0
+A
1
x +A
2
x
2
+ +A
n
x
n
_
cos x y
v (x) = Imy
p
(x) =
_
A
0
+A
1
x +A
2
x
2
+ +A
n
x
n
_
sen x.
Por lo tanto, para determinar la solucion general de la ecuacion (2.9), basta
con identicar la parte imaginaria de la solucion particular de la ecuacion
(2.11), despues de aplicar el proceso descrito en la subseccion (2.4).
Nota 2.4.14 Para el caso de la ecuacion
y
+by
+cy =
_
a
0
+a
1
x +a
2
x
2
+ +a
n
x
n
_
cos x,
se busca la parte real de la ecuacion (2.11).
Ejemplo 2.4.15 Determinar una solucion particular de la E.D. y
+ 9y =
xsen 3x.
En este caso, sen 3x = Im
_
e
3ix
_
, y por tanto se busca la parte imaginaria de
la solucion particular de la E.D. y
+ 9y = xe
3ix
.
Por otro lado, la ecuacion caracterstica m
2
+ 9 = 0 tiene como races a
m
1,2
= 3i, es decir, el valor s = 3i coincide con una de las races de la
ecuacion caracterstica. De acuerdo con (2.8) y teniendo un polinomio de gra-
do uno en el termino no homogeneo, la forma de la solucion particular es
y
p
(x) =
_
A
1
x +A
2
x
2
_
e
3ix
. Llevando la solucion particular y sus derivadas a
la ecuacion diferencial, se tiene
__
A
1
x +A
2
x
2
_
e
3ix
_
+ 9
_
A
1
x +A
2
x
2
_
e
3ix
= xe
3ix
_
2A
2
+ 6iA
1
+ 12iA
2
x 9A
1
x 9A
2
x
2
_
e
3ix
+ 9
_
A
1
x +A
2
x
2
_
e
3ix
= xe
3ix
2A
2
+ 6iA
1
+ 12iA
2
x = x.
De donde se obtiene el sistema
_
2A
2
+ 6iA
1
= 0
12iA
2
= 1
cuya solucion es A
1
=
1
36
y A
2
=
1
12
i. Luego,
y
p
(x) =
_
1
36
x
1
12
ix
2
_
e
3ix
=
_
1
36
x
1
12
ix
2
_
(cos 3x +i sen 3x)
=
_
x
36
cos 3x +
x
2
12
sen 3x
_
+i
_
x
2
12
cos 3x +
x
36
sen3x
_
.
As, la solucion particular buscada es Imy
p
(x) =
x
2
12
cos 3x +
x
36
sen 3x.
Ejemplo 2.4.16 Encuentre la solucion general de la E.D. y
4y
12y =
cos 2x.
Inicialmente se busca la solucion general de la ecuacion homogenea asociada
y
4y
12y = 0. Para esto, la ecuacion caracterstica es m

2
4m 12 =
0 (m6) (m+ 2) = 0 y as las races son m
1
= 6 y m
2
= 2. Por
tanto, la solucion general de la ecuacion diferencial homogenea asociada a la
E.D. original es y
h
(x) = C
1
e
6x
+C
2
e
2x
.
Por otro lado, cos 2x = Re
_
e
2ix
_
y como ninguna de las races de la ecuacion
caracterstica coincide con s = 2i, entonces se asume una solucion particular
de la forma y
p
(x) = A
0
e
2ix
(ver la ecuacion (2.8)) para la E.D. y
4y

12y = e
2ix
; teniendo en cuenta que la solucion particular de la E.D. original
sera Re y
p
(x). Para calcularla,
4A
0
e
2ix
. .
y
p
4
_
2iA
0
e
2ix
. .
y
p
12
_
A
0
e
2ix
. .
y
p
= e
2ix
e
2ix
(4A
0
8iA
0
12A
0
) = e
2ix
,
de donde surge 4A
0
8iA
0
12A
0
= 1 A
0
=
1
20
+
1
40
i. Luego,
y
p
(x) =
_
1
20
+
1
40
i
_
e
2ix
=
_
1
20
+
1
40
i
_
(cos 2x +i sen 2x)
=
_
cos 2x
20
+
sen2x
40
_
+i
_
cos 2x
40

sen2x
20
_
,
y la solucion general de la E.D. propuesta es
y (x) = C
1
e
6x
+C
2
e
2x
_
cos 2x
20
+
sen 2x
40
_
.
Nota 2.4.17 Las expresiones del tipo exponenciales-trigonometricas tales co-
mo e
x
sen x y e
x
cos x no se estudian explcitamente, ya que a estas se les
puede hacer un tratamiento similar al caso de las expresiones polinomico-
trigonometricas; en el sentido que e
x
sen x = Im
_
e
(+i)x
_
y e
x
cos x =
Re
_
e
(+i)x
_
. Veamos.
Ejemplo 2.4.18 Determine una solucion particular de la ecuacion y
4y
12y = e
x
cos 2x.
Debido a que e
x
cos 2x = Re
_
e
(1+2i)x
_
, entonces la solucion particular de
la ecuacion dada, esta ligada a la parte real de la solucion particular de la
ecuacion diferencial y
4y
12y = e
(1+2i)x
. Como la ecuacion caracterstica
tienen races m
1
= 6 y m
2
= 2 (ver el ejemplo anterior) que no coinciden con
el valor de s = 1 + 2i, entonces se asume una solucion particular de la forma
y
p
(x) = A
0
e
(1+2i)x
. Despues de calcular y
p
y y
p
y sustituirlos en la ecuacion
y
4y
12y = e
(1+2i)x
se obtiene que A
0
=
1
377
(19 4i). De donde
y
p
(x) =
1
377
(19 4i) e
(1+2i)x
=
1
377
(19 4i) e
x
(cos 2x +i sen 2x)
=
1
377
e
x
(19 cos 2x + 4 sen 2x)
1
377
ie
x
(4 cos 2x + 19 sen 2x) .
Por lo tanto, la solucion particular de la E.D. y
4y
12y = e
x
cos 2x es
y
p
(x) =
1
377
e
x
(19 cos 2x + 4 sen 2x); la cual corresponde a la parte real de la
solucion particular de la ecuacion y
4y
12y = e
(1+2i)x
.
Para terminar, se establece un resultado que permite determinar una solucion
particular si se tiene una E.D. de la forma
y
+by
+cy =
n
j=1
p
j
(x) e
j
x
(2.12)
donde los p
j
(x) con j = 1, 2, . . . , n son polinomios. Veamos:
Sea y
p,j
(x) para j = 1, 2, . . . , n una solucion particular de la ecuacion
y
+by
+cy = p
j
(x) e
j
x
con j = 1, 2, . . . , n,
es decir,
y
p,j
+by
p,j
+cy
p,j
= p
j
(x) e
j
x
para j = 1, 2, . . . , n
entonces dada y
p
(x) =
n
j=1
y
p,j
(x) se tiene que
y
p
+by
p
+cy
p
=
n
j=1
p
j
(x) e
j
x
_
_
n
j=1
y
p,j
(x)
_
_
+b
_
_
n
j=1
y
p,j
(x)
_
_
+c
_
_
n
j=1
y
p,j
(x)
_
_
=
n
j=1
p
j
(x) e
j
x
j=1
y
p,j
(x) +
n
j=1
by
p,j
(x) +
n
j=1
cy
p,j
(x) =
n
j=1
p
j
(x) e
j
x
j=1
_
y
p,j
(x) +by
p,j
(x) +cy
p,j
(x)
=
n
j=1
p
j
(x) e
j
x
,
de donde se concluye que y
p
(x) es solucion particular de la ecuacion (2.12)
Nota 2.4.19 El resultado mostrado anteriormente, se conoce con el nombre
de principio de superposicion.
El uso del principio de superposicion se evidencia cuando se quieren resolver
ecuaciones diferenciales tales como y
2y = e
x
cos x +(x + 1) e
3x
; para
las cuales es suciente, de acuerdo con el resultado anterior, determinar las
soluciones particulares de las ecuaciones y
2y = e
x
cos x y y
2y =
(x + 1) e
3x
, para despues sumarlas.
Ejercicio 2.4.20 Determine soluciones particulares y
p,1
(x) y y
p,2
(x) para las
ecuaciones y
2y = e
x
cos x y y
2y = (x + 1) e
3x
respectivamente;
despues compruebe que la suma estas y
p
(x) = y
p,1
(x) + y
p,2
(x), es solucion
particular de y
2y = e
x
cos x + (x + 1) e
3x
.
on
1. De la forma de la solucion particular y
p
si se usara el metodo de coe-
cientes indeterminados. No calcule y
p
.
a) y
+y
= x
3
.
b) y
+ 2y
+ 2y = e
x
cos x +
e
x
sen x.
c) y
+ 4y
+ 8y = xe
2x
cos x.
d) y
+y = e
x
e
x
+e
x
cos x.
e) y
+y
6y = sen x +xe
2x
.
f ) y
+y = cos xcos 2x.

Ayuda: Para 1f use la identidad cos cos =
1
2
cos ( ) +
1
2
cos ( +).
2. Encuentre la solucion general de las siguientes ecuaciones diferenciales
no homogeneas por el metodo estudiado en la seccion.
a) y
+ 3y
+ 2y = 6.
b) y
+ 4y
+ 4y = x
2
2x.
c) y
= 3.
d) y
+ 4y = 3 sen 2x.
e) y
+y = 2xsen x.
f ) y
2y
+ 4y = 6xe
2x
.
3. Resuelva los siguientes problemas de valor inicial por el metodo estudiado
en la seccion.
a) y
+ 4y = 2, y
_
8
_
=
1
2
, y
8
_
= 2.
b) y
y = cosh x, y (0) = 2, y
(0) = 12.
c)
d
2
x
dt
2
+
2
x = F
0
sen t, x(0) = 0, x
(0) = 0.
d) y
+ 8y
+ 7y = 2x 5 + 8e
2x
, y (0) = 1, y
(0) = 3.
Ayuda: Para 3b, recuerde que cosh x =
e
x
+e
x
2
.
4. Resuelva el problema de valor inicial
_
y
+ 4y = g (x)
y (0) = 1, y
(0) = 2.
donde g (x) =
_
sen x, 0 x

2
0, x >

2
.
Ayuda: Resuelva el problema considerando los dos intervalos de deni-
cion de g y encuentre una solucion tal que y y y
sean continuas en
x = /2.
5. Considere la ecuacion diferencial y
+by
+cy = e
x
, donde b, c y son
constantes. La ecuacion auxiliar de la ecuacion homogenea asociada es
r
2
+br +c = 0.
a) Si no es una raz de la ecuacion auxiliar, demuestre que se puede
determinar una solucion particular de la forma y
p
= Ae
rx
, donde
A =
1
2
+b+c
.
b) Si es una raz de multiplicidad uno de la ecuacion auxiliar, de-
muestre que se puede llegar a una solucion particular de la forma
y
p
= Axe
rx
, donde A =
1
2+b
. Explique por que se sabe que r ,=
b
2
.
c) Si es una raz de multiplicidad dos, de la ecuacion auxiliar, de-
muestre que se puede llegar a una solucion particular de la forma
y
p
= Ax
2
e
x
, donde A =
1
2
.
6. En este ejercicio, se muestra un metodo alternativo para resolver la E.D.
y
+by
+cy =
_
D
2
+bD +c
_
[y] = f (x) ; (2.13)
con b, c R y D denota la derivada con respecto a x. Si m
1
y m
2
son
las races de la ecuacion caracterstica m
2
+bm+c = 0,
a) Compruebe que la ecuacion (2.13) puede escribirse como
(D m
1
) (D m
2
) [y] = f (x) ,
con m
1
+m
2
= b y m
1
m
2
= c.
b) Sea u(x) = (D m
2
) [y], muestre que la solucion de (2.13) puede
encontrarse al resolver las dos ecuaciones de primer orden
(D m
1
) [u] = f (x) y
(D m
2
) [y] = u(x) .
2.5. Variaci
on de Par
ametros 97
c) Utilice el metodo explicado en 6a y 6b para resolver las ecuaciones
1) y
+ 2y
= e
2x
. 2) y
+ 2y
+y = x
2
+ 2 cos x.
2.5. Soluciones Particulares: M
etodo de Variaci
on de
Par
ametros
Esta seccion desarrolla otro metodo para determinar soluciones particulares de
ecuaciones diferenciales no homogeneas, esta vez, sin importar la naturaleza
de la funcion que expresa el termino no homogeneo de la ecuacion. La unica
dicultad a la hora de aplicar el metodo, radica en la complejidad de las in-
tegrales que deben resolverse para encontrar la solucion deseada. El nombre
del metodo se reejara en el proceso que se sigue para conseguir la solucion
particular y aplica el mismo concepto que se utilizo en la seccion 1.5. A con-
tinuacion se desarrolla analticamente la manera como funciona el metodo de
variacion de parametros y se ilustra con algunos ejemplos su forma de uso.
Considere la ecuacion diferencial
y
+by
+cy = f (x) , (2.1)

y sea y
h
(x) = C
1
y
1
(x)+C
2
y
2
(x) la solucion general de la ecuacion homogenea
asociada a (2.1). Para determinar una solucion particular de la ecuacion (2.1),
se hacen variar los parametros C
1
y C
2
de y
h
, es decir, se asume una solucion
particular de la forma y
p
(x) = u
1
(x) y
1
(x) + u
2
(x) y
2
(x) y se determina la
forma de u
1
y u
2
. Veamos:
Si y
p
= u
1
y
1
+ u
2
y
2
, entonces y
p
= u
1
y
1
+ u
1
y
1
+ u
2
y
2
+u
2
y
2
, como tambien
se requiere calcular y
p
y lo que se necesita es determinar a u
1
y u
2
; se asume
la condicion
u
1
y
1
+u
2
y
2
= 0, (2.2)
ya que al incluir estos terminos al calcular y
p
, se generan derivadas de segundo
orden para u
1
y u
2
, lo cual complica los calculos. Asumiendo la condicion (2.2)
en la ecuacion (2.1),
u
1
y
1
+u
1
y
1
+u
2
y
2
+u
2
y
2
+b
_
u
1
y
1
+u
2
y
+c [u
1
y
1
+u
2
y
2
] = f
_
y
1
+by
1
+cy
1
. .
0
u
1
+
_
y
2
+by
2
+cy
2
. .
0
u
2
+u
1
y
1
+u
2
y
2
= f
u
1
y
1
+u
2
y
2
= f. (2.3)
Luego, la condicion (2.2) y la ecuacion (2.3) forman un sistema de ecuaciones
para u
1
y u
2
; el cual se expresa por medio de
_
u
1
y
1
+u
2
y
2
= 0
u
1
y
1
+u
2
y
2
= f
_
y
1
y
2
y
1
y
2
__
u
1
u
2
_
=
_
0
f
_
. (2.4)
Nota 2.5.1 Es bien sabido que un sistema de ecuaciones tiene unica solucion,
si el determinante de la matriz de coecientes es distinto de cero, y en este
caso, la matriz de coecientes coincide con la matriz Wronskiana de y
1
y y
2
,
lo que genera un determinante distinto de cero (por que?).
Aplicando la Regla de Cramer para el sistema (2.4) se tiene que las soluciones
para u
1
y u
2
son:
u
1
=
0 y
2
f y
W [y
1
, y
2
]
=
y
2
f
W [y
1
, y
2
]
y
u
2
=
y
1
0
y
1
f
W [y
1
, y
2
]
=
y
1
f
W [y
1
, y
2
]
.
2.5. Variaci
on de Par
ametros 99
De donde se obtienen u
1
y u
2
, despues de integrar respecto a x. Es decir,
u
1
=
_
y
2
f
W [y
1
, y
2
]
dx y
u
2
=
_
y
1
f
W [y
1
, y
2
]
dx.
Luego, la solucion particular que genera el metodo de variacion de parametros
es
y
p
(x) = y
1
_
y
2
f
W [y
1
, y
2
]
dx +y
2
_
y
1
f
W [y
1
, y
2
]
dx. (2.5)
Nota 2.5.2 Observe de la ecuacion anterior, que la dicultad a la hora de
aplicar el metodo de variacion de parametros, radica en las integrales que se
obtienen para determinar a u
1
y u
2
.
Nota 2.5.3 Como lo que se busca con el metodo de variacion de parametros
es una solucion particular, pueden omitirse las constantes de integracion de
las integrales calculadas en (2.5).
A continuacion se ilustra con algunos ejemplos, la forma de utilizar el metodo
de variacion de parametros.
Ejemplo 2.5.4 Utilice el metodo de variacion de parametros para determinar
una solucion particular a la ecuacion diferencial y
+y = sec x.
Primero que todo, deben calcularse las dos soluciones que generan la solucion
general de la E.D. homogenea asociada y
+ y = 0. Para esto, se tiene que

la ecuacion caracterstica es m
2
+ 1 = 0 y por tanto m
1,2
= i. Luego la
solucion general es y
h
(x) = C
1
cos x + C
2
sen x. De acuerdo con el proceso
realizado anteriormente, se asume una solucion particular de la forma y
p
(x) =
u
1
(x) cos x +u
2
(x) sen x y las funciones u
1
y u
2
estan dadas por
u
1
(x) =
_
senxsec x
1
dx =
_
tan xdx = ln [cos x[ y
u
2
(x) =
_
cos xsec x
1
dx =
_
dx = x.
As, la solucion particular toma la forma y
p
(x) = cos xln [cos x[ +xsen x.
Nota 2.5.5 Observe que la forma del termino no homogeneo (sec x) hace que
en el ejemplo anterior, no pueda utilizarse el metodo de coecientes indeter-
minados.
Ejercicio 2.5.6 Compruebe que la funcion y (x) = cos xln [cos x[ + xsen x
es solucion de la ecuacion diferencial y
+y = sec x.
Ejemplo 2.5.7 Determine la solucion general de la E.D. y
2y
+y =
e
x
x
2
+1
.
En este caso, la solucion general de la E.D. homogenea asociada es y
h
(x) =
C
1
e
x
+C
2
xe
x
. Ademas, se asume (por el metodo de variacion de parametros)
que la solucion particular tiene la forma y
p
(x) = u
1
(x) e
x
+ u
2
(x) xe
x
. Para
determinar a u
1
y u
2
, primero se calcula el Wronskiano de e
x
y xe
x
; esto es
W [e
x
, xe
x
] =
e
x
xe
x
e
x
e
x
(x + 1)
= e
2x
(x + 1) xe
2x
= e
2x
,
para luego, hallar u
1
y u
2
mediante las expresiones
u
1
=
_
xe
x
e
2x

e
x
x
2
+ 1
dx =
_
x
x
2
+ 1
dx =
1
2
ln
x
2
+ 1
y
u
2
=
_
e
x
e
2x

e
x
x
2
+ 1
dx =
_
dx
x
2
+ 1
= arctan x.
As, la solucion general de la E.D. es y (x) = C
1
e
x
+C
2
xe
x
1
2
e
x
ln
x
2
+ 1
+
xe
x
arctan x.
Ejemplo 2.5.8 Encuentre la solucion del P.V.I.
_
y
2y
+y =
e
x
x
2
+1
y (0) = 1 y y
(0) = 1.
Teniendo en cuenta que la solucion general, de acuerdo con el ejemplo anterior
es:
y (x) = C
1
e
x
+C
2
xe
x
1
2
e
x
ln
_
x
2
+ 1
_
+xe
x
arctan x,
2.5. Variaci
on de Par
ametros 101
basta con aplicar las condiciones iniciales a la solucion, es decir,
y (0) = 1
C
1
e
0
+C
2
(0) e
0
1
2
e
0
ln
_
(0)
2
+ 1
_
+ (0) e
0
arctan 0 = 1
C
1
= 1
y
y
(0) = 1 C
1
e
0
+C
2
e
0
(0 + 1)
1
2
e
0
_
ln
_
(0)
2
+ 1
_
+
2 (0)
(0)
2
+ 1
_
+e
0
arctan 0 + (0) e
0
arctan 0 + (0) e
0
1
(0)
2
+ 1
= 1
C
1
+C
2
= 1 C
2
= 2.
Por lo tanto, la solucion del P.V.I. es y (x) = e
x
+ 2xe
x
1
2
e
x
ln
_
x
2
+ 1
_
+
xe
x
arctan x.
Ejercicio 2.5.9 Compruebe que la funcion y (x) = e
x
+ 2xe
x
1
2
e
x
ln
_
x
2
+ 1
_
+xe
x
arctan x es solucion del P.V.I.
_
y
2y
+y =
e
x
x
2
+1
y (0) = 1 y y
(0) = 1.
Nota 2.5.10 Aunque en los ejemplos anteriores se uso la formula (2.5) para
determinar a u
1
y u
2
, no se recomienda aprender esta formula de memoria, y
mas bien utilizar las siguientes formulas equivalentes
u
1
=
0 y
2
f y
W [y
1
, y
2
]
y
u
2
=
y
1
0
y
1
f
W [y
1
, y
2
]
donde y
1
y y
2
son las funciones que generan la solucion general de la E.D.
homogenea asociada.
on
1. Encuentre una solucion particular de las siguientes ecuaciones diferen-
ciales no homogeneas.
a) y
+y = tan x.
b) y
+ 3y
+ 2y =
1
1+e
x
.
c) y
y = senh2x.
d) y
+ 5y
+ 6y = sen e
x
.
e) y
2y
+y = e
x
sec x.
f ) 4y
4y
+y = e
x/2
1 x
2
.
2. Resuelva los siguientes problemas de valor inicial.
a)
_
4y
y = xe
x/2
y (0) = 1, y
(0) = 0.
b)
_
_
_
y
+ 4y
+ 4y =
x
2
x
e
2x
y (0) = 0, y
(0) = 0.
c)
_
2y
3y
+ 2y =
x + 1
y (0) = 0, y
(0) = 0.
d)
_
y
+ 4y
+y = e
x
sen x
y (0) = 1, y
(0) = 0.
3. Si las funciones y
1
(x) =
cos x
x
y y
2
(x) =
sen x
x
forman un conjunto fun-
damental de soluciones para la ecuacion x
2
y
+ xy
+
_
x
2
1
4
_
y = 0
en el intervalo (0, ), determine la solucion general de la ecuacion no
homogenea x
2
y
+xy
+
_
x
2
1
4
_
y =
x
3
.
4. Utilice los metodos de coecientes indeterminados y de variacion de
parametros, conjuntamente con el principio de superposicion, para en-
contrar la solucion general de la E.D. y
+ 2y
+y = 4x
2
3 +e
x
ln x.
5. Encuentre la solucion general (mediante variacion de parametros) de la
ecuacion diferencial asumiendo que la funcion g es continua y arbitraria.
a) y
5y
+ 6y = g (x). b) y
+ 4y = g (x).
6. Se sabe que y
1
(x) = x es una solucion de la ecuacion diferencial
y
2x
x
2
+1
y
+
2
x
2
+1
y = 0. Determine la solucion general de la ecuacion
diferencial no homogenea y
2x
x
2
+1
y
+
2
x
2
+1
y = 1 +x
2
.
2.6. Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior 103
7. La naturaleza de la E.D. x
2
y
2y = 0, hace pensar que su solucion

general se genera a partir de funciones de la forma y (x) = x
r
. Encuen-
tre la solucion general de la ecuacion y utilice esta informacion para
determinar la solucion general de la E.D. no homogenea x
2
y
2y = x
2
.
8. La funcion y
1
(x) = (1 +x)
2
es una solucion de la E.D. y
+ p (x) y
+
q (x) y = 0. Ademas, suponga que el Wronskiano de cualquier par de
soluciones es constante. Con esta informacion, encuentre la solucion ge-
neral de la ecuacion y
+p (x) y
+q (x) y = 1 +x.
9. Determine una solucion particular de la ecuacion y
+
1
4x
2
y = f (x) cos x,
con x > 0; sabiendo que y
1
(x) =

x es una solucion de la ecuacion
homogenea asociada.
2.6. Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior
En esta seccion, se estudia la teora para las ecuaciones lineales de orden
superior, generalizando los conceptos, metodos y resultados desarrollados en
las secciones anteriores de este captulo.
Inicialmente, se considera la ecuacion diferencial lineal no homogenea de orden
n
d
n
y
dx
n
+a
n1
(x)
d
n1
y
dx
n1
+a
n2
(x)
d
n2
y
dx
n2
+ +a
1
(x)
dy
dx
+a
0
(x) y = g (x) ,
(2.1)
asumiendo que las funciones a
j
= a
j
(x) con j = 0, 1, . . . , n 1 y g = g (x)
son continuas en un intervalo I que contiene a x = x
0
. Si ademas se adhieren
las condiciones iniciales y (x
0
) = y
0
, y
(x
0
) = y
1
, . . . , y
(n1)
(x
0
) = y
n1
; se
obtiene el problema de valor inicial
_
d
n
y
dx
n
+a
n1
(x)
d
n1
y
dx
n1
+a
n2
(x)
d
n2
y
dx
n2
+ +a
1
(x)
dy
dx
+a
0
(x) y = g (x)
y (x
0
) = y
0
, y
(x
0
) = y
1
, . . . , y
(n1)
(x
0
) = y
n1
.
el cual tiene unica solucion.
Nota 2.6.1 El P.V.I. anterior tiene unica solucion, de acuerdo con el teorema
de existencia y unicidad para sistemas de ecuaciones diferenciales de primer
orden y del hecho que cualquier ecuacion diferencial de orden superior, puede
escribirse como un sistema de ecuaciones de primer orden.
As mismo, se dene el operador diferencial lineal de orden n mediante una
transformacion lineal L : C
n
(I) C (I) a traves de la expresion
L[y] (x) =
d
n
y
dx
n
+a
n1
(x)
d
n1
y
dx
n1
+a
n2
(x)
d
n2
y
dx
n2
+ +a
1
(x)
dy
dx
+a
0
(x) y
= D
n
y +a
n1
(x) D
n1
y + +a
1
(x) Dy +a
0
(x) D
0
y,
la cual describe el conjunto solucion de la ecuacion diferencial (2.1). Es decir,
las funciones que pertenecen al n ucleo de la transformaci on lineal, correspon-
den a las soluciones de la E.D. homogenea asociada a (2.1).
Por otro lado, recuerde que la solucion general de una ecuacion diferencial de
segundo orden no homogenea esta dada por
y (x) = y
h
(x) +y
p
(x)
= C
1
y
1
(x) +C
2
y
2
(x) +y
p
(x) ,
donde y
h
y y
p
, representan la solucion general de la E.D. homogenea asociada
y una solucion particular respectivamente; teniendo que y
1
y y
2
son soluciones
linealmente independientes. Siguiendo un proceso analogo al empleado en la
seccion (2.1), junto con el metodo de induccion matematica, puede probarse
que la solucion general de la ecuacion (2.1) esta dada por
y (x) = y
h
(x) +y
p
(x)
= C
1
y
1
(x) +C
2
y
2
(x) + +C
n
y
n
(x) +y
p
(x) .
donde y
1
, y
2
, . . ., y
n
son soluciones linealmente independientes de la ecuacion
diferencial homogenea asociada a (2.1) y y
p
una solucion particular.
El concepto del determinante Wronskiano para tres funciones o mas, se sigue
directamente de la denicion del Wronskiano para dos funciones y esta dado
a continuacion. Esto es,
W [y
1
, y
2
, . . . , y
n
] =
y
1
y
2
y
n
y
1
y
2
y
n
y
1
y
2
y
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
y
(n1)
1
y
(n1)
2
y
(n1)
n
De igual forma (ver pagina 63), se establece que un conjunto de n fun-

ciones y
1
, y
2
, . . ., y
n
es linealmente independiente sobre un intervalo I, si
W [y
1
, y
2
, . . . , y
n
] ,= 0 en I. As, para obtener la solucion general de la ecuacion
(2.1), basta con determinar n soluciones linealmente independientes y una
solucion particular.
Debido a las complicaciones que generan los coecientes variables en la
ecuacion (2.1), solamente se trabaja con ecuaciones diferenciales de orden su-
perior con coecientes constantes; es decir, con ecuaciones de la forma
d
n
y
dx
n
+a
n1
d
n1
y
dx
n1
+a
n2
d
n2
y
dx
n2
+ +a
1
dy
dx
+a
0
y = g (x) , (2.2)
donde a
j
R para j = 0, 1, . . . , n 1.
Siguiendo con el mismo enfoque de la seccion (2.2), primero se determina la
solucion general de la E.D. homogenea asociada a (2.2), o sea,
d
n
y
dx
n
+a
n1
d
n1
y
dx
n1
+a
n2
d
n2
y
dx
n2
+ +a
1
dy
dx
+a
0
y = 0. (2.3)
De la misma manera que se hizo en la seccion 2.2, se asume una solucion de la
ecuacion (2.3) de la forma y (x) = e
mx
, generando y
= me
mx
, y
= m
2
e
mx
,. . .,
y
(n)
= m
n
e
mx
. Sustituyendo la funcion y sus derivadas en la ecuacion (2.2),
despues de simplicar se obtiene
m
n
+a
n1
m
n1
+a
n2
m
n2
+ +a
1
m+a
0
= 0. (2.4)
La ecuacion anterior, es la ecuacion caracterstica asociada a la ecuacion
diferencial (2.3). As, las soluciones de la ecuacion diferencial lineal de orden n
homogenea con coecientes constantes, dependen de las races de la ecuacion
caracterstica (2.4). Analogamente a lo ocurrido con n = 2 (ecuaciones de se-
gundo orden), las races de la ecuacion caracterstica pueden ser reales distin-
tas, reales repetidas y complejas conjugadas. Sin embargo, las diferentes com-
binaciones de estas races, dependen del grado del polinomio que se tiene en la
ecuacion caracterstica. Para ilustrar esta situacion, suponga que la ecuacion
(2.4) tienen n races reales distintas m
1
, m
2
, . . ., m
n
; entonces las soluciones de
la E.D. (2.3) son y
1
(x) = e
m
1
x
, y
2
(x) = e
m
2
x
, . . ., y
n
(x) = e
m
n
x
y la solucion
general esta dada por
y (x) = C
1
e
m
1
x
+C
2
e
m
2
x
+ +C
n
e
m
n
x
.
Ejercicio 2.6.2 Muestre que la funcion y (x) = C
1
e
m
1
x
+ C
2
e
m
2
x
+ +
C
n
e
m
n
x
es solucion de la ecuacion (2.3) asumiendo que la ecuacion carac-
terstica (2.4) tiene n races reales distintas.
Para el caso de las races complejas conjugadas, el tratamiento es el mismo que
el realizado en la seccion (2.2), sin embargo, se requiere que la E.D. sea de orden
par para tener solamente races complejas conjugadas. Mas explcitamente, si
se tiene que la ecuacion caracterstica contiene un polinomio de grado n = 2k
(k N), y se tienen n races complejas conjugadas m
j,
j
=
j
i
j
con j =
1, 2, . . . , k; entonces la solucion general de la E.D. (2.3) tiene la forma
y (x) = e
1
x
(C
1
cos
1
x +C
2
sen
1
x) +e
2
x
(C
3
cos
2
x +C
4
sen
2
x)
+ +e
k
x
(C
n1
cos
k
x +C
n
sen
n
x) .
El caso mas complejo se da cuando en la ecuacion caracterstica, se tienen
races reales de multiplicidad algebraica mayor que uno. Particularmente, si
se tiene una raz real repetida n veces, es decir, una raz de multiplicidad
algebraica n; entonces m
1
= m
2
= = m
n
y as la solucion general de la
ecuacion diferencial toma la forma
y (x) = C
1
e
m
1
x
+C
2
xe
m
2
x
+ +C
n
x
n1
e
m
n
x
.
Nota 2.6.3 Teniendo en cuenta que la solucion general de la ecuacion (2.3)
depende de la naturaleza de las races de (2.4), el principal problema que puede
surgir, es el de encontrar las races de la ecuacion caracterstica. Para solventar
esta dicultad, se utiliza la Division Sintetica y el Teorema de las Races
Racionales
1
(T.R.R.), que son herramientas algebraicas conocidas.
A continuacion se ilustra con algunos ejemplos, como se obtienen las soluciones
para las E.D. lineales homogeneas de orden superior.
Ejemplo 2.6.4 Determine la solucion general de la E.D. y
(4)
y
2y

4y
24y = 0.
En este caso, la ecuacion caracterstica esta dada por m
4
m
3
2m
2
4m24 =
0 (m3) (m+ 2)
_
m
2
+ 4
_
= 0. De donde se obtienen las races m
1
= 3
y m
2
= 2 y m
3,4
= 2i. Por lo tanto, se tienen dos races reales distintas
de multiplicidad algebraica 1 y un par de races complejas conjugadas. As, la
solucion general esta dada por y (x) = C
1
e
3x
+C
2
e
2x
+C
3
cos 2x+C
4
sen 2x.
Ejemplo 2.6.5 Encuentre la solucion del P.V.I.
_
y
6y
+ 12y
8y = 0
y (0) = 1, y
(0) = 0 y y
(0) = 1.
Para determinar la solucion del P.V.I., primero se requiere conocer la solucion
general de la E.D. Para esto, se tiene la ecuacion caracterstica m
3
6m
2
+
12m 8 = 0 (m2)
3
= 0. Es decir, se tiene la raz real m = 2 de
multiplicidad algebraica 3. Por tanto, la solucion general toma la forma y (x) =
1
La cantidad m =
p
q
es raz del polinomio P(r) = a
n
r
n
+ + a
1
r + a
0
con coecientes
enteros, si p es un divisor de a
0
y q es un divisor de a
n
.
C
1
e
2x
+C
2
xe
2x
+C
3
x
2
e
2x
. Siguiendo con la resolucion del problema original,
se utilizan las condiciones iniciales para hallar el valor de las constantes C
1
,
C
2
y C
3
. Veamos:
y (0) = 1 C
1
e
2(0)
+C
2
(0) e
2(0)
+C
3
(0)
2
e
2(0)
= 1 C
1
= 1.
Ademas,
y
(0) = 0 2C
1
e
2(0)
+C
2
e
2(0)
+ 2C
2
(0) e
2(0)
+ 2C
3
(0) e
2(0)
+2C
3
(0)
2
e
2(0)
= 0 2C
1
+C
2
= 0 C
2
= 2.
Por ultimo,
y
(0) = 1 4C
1
e
2(0)
+ 4C
2
e
2(0)
+ 4C
2
(0) e
2(0)
+ 2C
3
e
2(0)
+8C
3
(0) e
2(0)
+ 4C
3
(0)
2
e
2(0)
= 1 4C
1
+ 4C
2
+ 2C
3
= 1
C
3
=
3
2
.
As, la solucion del P.V.I. es y (x) = e
2x
2xe
2x
+
3
2
x
2
e
2x
.
El metodo de coecientes indeterminados, se extiende de manera natural de
acuerdo con las condiciones planteadas por las ecuaciones (2.5), (2.8) y (2.9).
Sin embargo deben tenerse en cuenta, las multiplicidades algebraicas de las
races para escoger adecuadamente la forma de la solucion particular.
Ejemplo 2.6.6 Encuentre por el metodo de coecientes indeterminados, una
solucion particular para la E.D. y
3y
+ 3y
y = x
2
e
x
.
La ecuacion caracterstica asociada a la E.D. dada es m
3
3m
2
+ 3m 1 =
0 (m1)
3
= 0. De donde resulta la raz m = 1 de multiplicidad
3. Teniendo en cuenta que la raz de la ecuacion caracterstica coincide con
el valor de s = 1; y como la E.D. es de tercer orden, entonces se asume una
solucion particular de la forma y
p
(x) =
_
A
3
x
3
+A
4
x
4
+A
5
x
5
_
e
x
(Por que?).
Los valores de las constantes A
3
, A
4
y A
5
se obtienen de manera analoga a
como se hizo en la seccion 2.4. Veamos:
y
p
: e
x
(A
5
x
5
+ (15A
5
+A
4
) x
4
+ (60A
5
+ 12A
4
+A
3
) x
3
+(60A
5
+ 36A
4
+ 9A
3
) x
2
+ (24A
4
+ 18A
3
) x + 6A
3
)
3y
p
: 3(xe
x
(A
5
x
4
+ (10A
5
+A
4
) x
3
+ (20A
5
+ 8A
4
+A
3
) x
2
+(12A
4
+ 6A
3
) x + 6A
3
))
3y
p
: 3(x
2
e
x
(A
5
x
3
+ (5A
5
+A
4
) x
2
+ (4A
4
+A
3
) x + 3A
3
))
y
p
: e
x
(A
5
x
5
+A
4
x
4
+A
3
x
3
).
Despues de simplicar, se obtiene
_
6A
3
+ 24A
4
x + 60A
5
x
2
_
e
x
= x
2
e
x
.
De donde se genera el sistema de ecuaciones
_
_
6A
3
= 0
24A
4
= 0
60A
5
= 1,
y por tanto, A
3
= 0, A
4
= 0 y A
5
=
1
60
. Luego, la solucion particular buscada
es y
p
(x) =
1
60
x
5
e
x
.
Ejercicio 2.6.7 Compruebe que la funcion y
p
(x) =
1
60
x
5
e
x
, es solucion de
la ecuacion y
3y
+3y
y = x
2
e
x
. Despues, escriba la solucion general de
la E.D. y
3y
+ 3y
y = x
2
e
x
.
Para terminar, el metodo de variacion de parametros se extiende considerando
que una solucion particular de la ecuacion (2.2) tiene la forma
y
p
(x) = u
1
(x) y
1
(x) +u
2
(x) y
2
(x) + +u
n
(x) y
n
(x) ,
donde y
1
, y
2
, . . ., y
n
son n soluciones linealmente independientes de la E.D.
homogenea asociada a la ecuacion (2.2) y u
1
, u
2
, . . ., u
n
son funciones descono-
cidas. Siguiendo el mismo proceso realizado en la seccion (2.5), se imponen las
condiciones
u
1
y
1
+u
2
y
2
+ +u
n
y
n
= 0
u
1
y
1
+u
2
y
2
+ +u
n
y
n
= 0
u
1
y
1
+u
2
y
2
+ +u
n
y
n
= 0
.
.
.
u
1
y
(n2)
1
+u
2
y
(n2)
2
+ +u
n
y
(n2)
n
= 0.
Al reemplazar y
p
, y
p
, y
p
, . . ., y
(n)
p
en la ecuacion diferencial (2.2), se genera la
ecuacion
u
1
y
(n1)
1
+u
2
y
(n1)
2
+ +u
n
y
(n1)
n
= g.
As, el sistema que permite determinar las funciones desconocidas u
1
, u
2
, . . .,
u
n
es
_
_
u
1
y
1
+u
2
y
2
+ +u
n
y
n
= 0
u
1
y
1
+u
2
y
2
+ +u
n
y
n
= 0
u
1
y
1
+u
2
y
2
+ +u
n
y
n
= 0
.
.
.
u
1
y
(n2)
1
+u
2
y
(n2)
2
+ +u
n
y
(n2)
n
= 0
u
1
y
(n1)
1
+u
2
y
(n1)
2
+ +u
n
y
(n1)
n
= g.
La resolucion del sistema puede hacerse empleando la regla de Cramer y el
valor de cada u
j
para j = 1, 2, . . . , n esta dado por
u
j
=
y
1
y
2
y
j1
0 y
j+1
y
n
y
1
y
2
y
j1
0 y
j+1
y
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
y
(n2)
1
y
(n2)
2
y
(n2)
j1
0 y
(n2)
j+1
y
(n2)
n
y
(n1)
1
y
(n1)
2
y
(n1)
j1
g y
(n1)
j+1
y
(n1)
n
W [y
1
, y
2
, . . . , y
n
]
Ejemplo 2.6.8 Use el metodo de variacion de parametros para determinar
una solucion particular de la E.D. y
+y
= tan x.
En este caso, la solucion general para la E.D. homogenea asociada es
y
h
(x) = C
1
+C
2
cos x +C
3
sen x
y por tanto, se asume una solucion particular de la forma
y
p
(x) = u
1
(x) 1
..
y
1
+u
2
(x) cos x
. .
y
2
+u
3
(x) senx
. .
y
3
.
Ademas,
W [y
1
, y
2
, y
3
] =
1 cos x sen x
0 senx cos x
0 cos x sen x
= 1.
As,
u
1
=
0 cos x sen x
0 sen x cos x
tan x cos x sen x
1
= tan x
u
1
=
_
tan xdx = ln [cos x[ .
De manera analoga,
u
2
=
1 0 sen x
0 0 cos x
0 tan x sen x
1
= sen x
u
2
=
_
senxdx = cos x,
y por ultimo,
u
3
=
1 cos x 0
0 sen x 0
0 cos x tan x
1
=
sen
2
x
cos x

u
3
=
_
sen
2
x
cos x
dx = sen x ln [sec x + tan x[ .
Luego, la solucion particular es
y
p
(x) = ln [cos x[ + cos
2
x + sen
2
x sen xln [sec x + tan x[
= ln [cos x[ sen xln [sec x + tan x[ + 1.
on
1. Compruebe que las funciones dadas son soluciones de las E.D. Ademas,
determine el Wronskiano del conjunto de funciones.
a) Conjunto de funciones 1, x, cos x, sen x y ecuacion diferencial
y
(4)
+y
= 0.
b) Conjunto de funciones
_
x, x
2
,
1
x
_
y ecuacion diferencial x
3
y
+
x
2
y
2xy
+ 2y = 0.
2. Determine la solucion general de cada E.D. usando el metodo de la
ecuacion caracterstica. Puede calcular las races mediante un software
matematico como Maple o usando el teorema de las races racionales.
a) y
4y
5y
= 0.
b) y
y = 0.
c) y
(4)
5y
+ 4y = 0.
d)
d
3
u
dt
3
+
d
2
u
dt
2
2u = 0.
e) y
6y
+ 12y
8y = 0.
f ) y
+y
2y = 0.
g) y
+ 50y
+ 625y
= 0.
h) y
+ 4y
= 0.
3. Utilice el metodo de coecientes indeterminados y el principio de super-
posicion para obtener una solucion particular de las siguientes E.D.
a) y
(4)
y
= 4x + 2xe
x
.
b) y
(4)
+ 2y
+y = (x 1)
2
.
c) y
(4)
2y
+y = xe
x
.
4. Mediante el metodo de variacion de parametros, determine una solucion
particular de las ecuaciones dadas.
a) y
= ln x.
b) y
+ 4y
= sec 2x.
c) y
+y
+y
+y =
1
x
.
5. Utilice el principio de superposicion y el metodo de coecientes indeter-
minados, para resolver el P.V.I.
_
y
+ 8y = 2x 5 + 8e
2x
y (0) = 5, y
(0) = 3, y
(0) = 4.
6. Utilice la informacion: la funcion y
1
(x) = e
x
cos x, es solucion de la
E.D. y
(4)
2y
+y
+2y
2y = 0, para determinar la solucion general

de la misma.
7. Dado que las funciones y
1
(x) = x, y
2
(x) = x
2
y y
3
(x) =
1
x
son soluciones
de la ecuacion x
3
y
+ x
2
y
2xy
+ 2y = 0; encuentre una solucion

particular para la E.D. x
3
y
+x
2
y
2xy
+ 2y = 2x
4
.
Cap
tulo 3
Soluciones por Series
En este captulo se presenta la solucion por medio de series de potencias, para
ecuaciones diferenciales homogeneas de segundo orden con coecientes varia-
bles. Inicialmente se ilustra la forma como funciona el metodo para ecuaciones
de primer orden, buscando recordar los conceptos concernientes a las series
de potencias, que aqu se utilizan. Despues, se presentan las formas de las
soluciones para ecuaciones de segundo orden alrededor de puntos ordinarios
y puntos singulares regulares. Por ultimo, se muestra con algunos ejemplos
como se determinan las soluciones para las ecuaciones no homogeneas y para
algunas ecuaciones especcas de la fsica-matematica como lo son la ecuacion
de Legendre y la ecuacion de Bessel.
3.1. Introducci
on
En la seccion 1.5 (pagina 23), se establecio un metodo para resolver ecuaciones
como (1 +x) y
+ y = 0. En este caso dicha ecuacion servira para ilustrar el

uso de las series en la resolucion de ecuaciones diferenciales. La idea es asumir
una solucion en forma de serie para la ecuacion, para despues determinar los
coecientes de la serie y su intervalo de convergencia. Veamos: Suponga
que la serie de potencias convergente
y (x) =
n=0
a
n
x
n
= a
0
+a
1
x +a
2
x
2
+a
3
x
3
+ +a
n
x
n
+ ,
115
116 3. Soluciones por Series
es solucion de la E.D. (1 +x) y
+ y = 0, entonces dado que las series de

potencias convergentes pueden derivarse termino a termino, se tiene
y
(x) = a
1
+ 2a
2
x + 3a
3
x
2
+ +na
n
x
n1
+
=
n=1
na
n
x
n1
.
Nota 3.1.1 Observe que
n=1
na
n
x
n1
equivale a
n=0
na
n
x
n1
, la dife-
rencia entre las dos series radica en que la segunda serie incluye al cero como
su primer termino; mientras la primera serie no lo hace.
Sustituyendo y y y
en la E.D.,
(1 +x)
n=1
na
n
x
n1
+
n=0
a
n
x
n
= 0
n=1
na
n
x
n1
+x
n=1
na
n
x
n1
+
n=0
a
n
x
n
= 0
n=1
na
n
x
n1
+
n=1
na
n
x
n
+
n=0
a
n
x
n
= 0.
El siguiente paso en el proceso consiste en determinar los valores de los coe-
cientes a
n
para n = 0, 1, 2, . . .. Para esto, inicialmente se escriben todos los
terminos de las sumas en una sola suma, es decir,
n=1
na
n
x
n1
+
n=1
na
n
x
n
+
n=0
a
n
x
n
= 0
n=0
(n + 1) a
n+1
x
n
. .
m=n1
+
n=0
na
n
x
n
+
n=0
a
n
x
n
= 0
n=0
[(n + 1) a
n+1
+na
n
+a
n
] x
n
= 0
3.1. Introducci
on 117
n=0
[(n + 1) (a
n+1
+a
n
)] x
n
= 0.
Nota 3.1.2 La suma
n=1
na
n
x
n1
se rescribio como
n=0
(n + 1) a
n+1
x
n
haciendo el cambio de variables m = n 1 n = m + 1, con el n
de homogenizar los factores literales en todas las sumas. Ademas, se tuvo
en cuenta que el ndice de la suma es una variable muda y por tanto puede
escribirse nuevamente en terminos del ndice n.
De la igualdad
n=0
[(n + 1) (a
n+1
+a
n
)] x
n
= 0, se concluye que la unica
forma para que esta se cumpla, es si se tiene que cada coeciente de la serie
es cero, o sea,
(n + 1) (a
n+1
+a
n
) = 0 a
n+1
= a
n
para n = 0, 1, 2, . . .
Esta ultima ecuacion se conoce como relacion de recurrencia asociada a la
serie y sirve para encontrar explcitamente los valores de los a
n
. Esto es,
Si n = 0 : a
1
= a
0
Si n = 1 : a
2
= a
1
= (1)
2
a
0
Si n = 2 : a
3
= a
2
= (1)
3
a
0
Si n = 3 : a
4
= a
3
= (1)
4
a
0
.
.
.
De donde se concluye que a
n
= (1)
n
a
0
. As, la serie solucion de la E.D.
(1 +x) y
+y = 0 es y (x) =
n=0
a
n
x
n
= a
0
n=0
(1)
n
x
n
.
Sabiendo que la serie geometrica
n=0
x
n
converge a
1
1x
para 1 < x < 1
y teniendo en cuenta que
n=0
(1)
n
x
n
=
n=0
(x)
n
, entonces la serie
n=0
(x)
n
converge a
1
1(x)
=
1
1+x
.
Para determinar su intervalo de convergencia, se aplica el criterio de
Cauchy
1
a la serie; esto es,
lm
n
(1)
n+1
x
n+1
(1)
n
x
n
= [x[ lm
n
1 = [x[ .
De donde se concluye que la serie converge para [x[ < 1 1 < x < 1.
En los puntos terminales del intervalo, se tienen las series de terminos con-
stantes
n=0
(1)
n
(1)
n
=
n=0
(1)
2n
y
n=0
(1)
n
(1)
n
=
n=0
(1)
n
,
las cuales divergen por el criterio de las series alternadas.
As, la solucion de la E.D. es y (x) =
a
0
1+x
y aplica en el intervalo 1 < x < 1.
Ejercicio 3.1.3 Utilice el metodo del factor integrante para ecuaciones linea-
les y compruebe que la solucion de (x + 1) y
+y = 0 esta dada por y (x) =

C
1+x
.
Ahora suponga que se tiene el P.V.I.
_
(x + 1) y
+y = 0
y (0) = 2
y se quiere deter-
minar su solucion mediante series. Anteriormente se encontro la solucion de
la E.D. como y (x) = a
0
n=0
(1)
n
x
n
= a
0
_
1 x +x
2
x
3
+
; como la
serie converge en 1 < x < 1, entonces la condicion inicial puede aplicarse
para tal serie y as, y (0) = 2 implica que a
0
_
1 (0) + (0)
2
(0)
3
+
_
=
2 a
0
= 2. Por tanto, la soluci on para el problema de valor inicial es
y (x) =
2
1+x
.
Nota 3.1.4 La condicion inicial en un problema de valor inicial, indica el valor
en el cual debe centrarse la serie a la hora de asumir soluciones en serie para
la ecuacion diferencial, es decir, si se tiene el P.V.I.
_
y
= f (x, y)
y (x
0
) = y
0
entonces
se asume una solucion en serie de la forma y (x) =
n=0
a
n
(x x
0
)
n
.
En ocasiones, el metodo de resolucion de E.D. por medio de series puede
resultar inoperante debido a la naturaleza de la serie solucion resultante del
proceso. Esto se presenta en el siguiente ejemplo.
1
El criterio de Cauchy, tambien se conoce como criterio del cociente o criterio de la razon.
3.1. Introducci
on 119
Ejemplo 3.1.5 Determinar una solucion de la forma y (x) =
n=0
a
n
x
n
,
para la E.D. xy
+y = 0.
Dado que se asumio que y (x) =
n=0
a
n
x
n
, entonces y
(x) =
n=1
na
n
x
n1
y por tanto, al reemplazar en la E.D. se tiene
x
n=1
na
n
x
n1
+
n=0
a
n
x
n
= 0
n=1
na
n
x
n
+
n=0
a
n
x
n
= 0
n=0
na
n
x
n
+
n=0
a
n
x
n
= 0
n=1
[na
n
a
n
] x
n
= 0,
de donde na
n
a
n
= 0 a
n
(n 1) = 0 a
n
= 0. Es decir, la serie
y (x) =
n=0
a
n
x
n
no proporciona una alternativa de solucion para la E.D.
Sin embargo, otro tipo de series puede generar las soluciones buscadas. Mas
adelante (en la seccion ??) se mostrara un metodo alternativo para tratar este
tipo de situaciones. Como conclusion, puede decirse que el metodo de solucion
en series no siempre proporciona soluciones para las E.D.
Ejercicio 3.1.6 Encuentre una solucion en serie de la forma y (x) =
n=0
a
n
(x 1)
n
para la E.D. xy
+ y = 0, teniendo en cuenta que x =

(x 1) + 1 a la hora de homogenizar la serie.
on
La mayora de los ejercicios de esta seccion, estan enfocados al repaso de los
conceptos concernientes a las series, que han sido utilizados en la seccion.
1. (Intervalo de Convergencia - Radio de Convergencia y Crite-
rio de Cauchy) Se dice que la serie de potencias centrada en x = c,
n=0
a
n
(x c)
n
converge si
n=0
a
n
(x c)
n
< . Los valores (de x)
para los cuales la serie converge, se denomina intervalo de convergen-
cia y la distancia que hay entre c y alguno de los puntos terminales
del intervalo, se llama radio de convergencia de la serie. El intervalo de
convergencia se calcula por medio de la desigualdad
[x c[ lm
n
a
n+1
a
n
< 1,
que describe para las series de potencias, el criterio de convergencia de
Cauchy.
Como la desigualdad anterior no aplica para los puntos terminales del
intervalo de convergencia (por que?), se utiliza el Criterio de Cauchy,
que establece que la serie de terminos constantes
n=0
b
n
converge si
lm
n
b
n+1
b
n
< 1 y diverge si lm
n
b
n+1
b
n
> 1. Para lm
n
b
n+1
b
n
=
1, el criterio no concluye nada.
Con base en los parrafos anteriores, determine el intervalo de convergen-
cia de cada serie de potencias.
a)
n=1
(1)
n
n
x
n
.
b)
n=0
5
n
n!
x
n
.
c)
n=1
(x3)
n
n
3
.
d)
n=1
n
(n+2)
2
(x 4)
n
.
e)
n=1
(2x+1)
n
n
2
.
f )
n=1
n!
n
n
(x 1)
n
.
2. (Desplazamiento del

Indice de la Suma) Compruebe que se cumple
cada una de las igualdades.
a)
n=0
a
n
x
n+1
=
n=1
a
n1
x
n
.
b)
n=0
a
n
x
n+2
=
n=2
a
n2
x
n
.
c)
n=k
a
n+m
x
n+p
=
n=0
a
n+m+k
x
n+p+k
.
3. Dada la ecuacion
n=1
na
n
x
n1
+ 2
n=0
a
n
x
n
= 0,
a) Determine el valor de a
n
(no recursivo) de modo que se satisfaga la
ecuacion.
b) Encuentre el intervalo de convergencia para la serie solucion de la
ecuacion.
3.1. Introducci
on 121
4. (Series de Taylor y MacClaurin) Si una funcion f tiene derivadas
de todo orden en x = c, la serie
n=0
f
(n)
(c)
n!
(x c)
n
,
se conoce como serie de Taylor de f centrada en x = c. La serie centrada
en x = 0, se denomina serie de MacClaurin. Usando la denicion anterior,
demuestre que cada una de las funciones dadas, tiene la correspondiente
serie de potencias.
a) sen x =
n=0
(1)
n
(2n+1)!
x
2n+1
con < x < .
b) cos x =
n=0
(1)
n
(2n)!
x
2n
con < x < .
c) e
x
=
n=0
x
n
n!
con < x < .
d) ln (x) =
n=0
(1)
n+1
n
(x 1)
n
con 0 < x 2.
e)
1
x
=
n=0
(1)
n
(x 1)
n
con 0 < x < 2.
f )
1
1+x
=
n=0
(1)
n
x
n
con 1 < x < 1.
5. (Operaciones de las Series de Potencias) Las operaciones de suma,
resta, multiplicacion, division, derivacion e integracion entre series de
potencias convergentes, generan nuevas series de potencias que tambien
son convergentes en alg un intervalo. Utilice las operaciones mencionadas
anteriormente, para determinar las series de potencias de las siguientes
funciones.
a) y = cos
2
x usando cos
2
x =
1
2
(1 + cos 2x).
b) y = senh x usando senhx =
e
x
e
x
2
.
c) y = arctan x usando
_
dx
1+x
2
.
d) y =
2x
x
2
+1
usando
d
dx
_
ln
_
x
2
+ 1
_
.
6. Resuelva cada E.D. de primer orden usando el proceso de las series de
potencias y asumiendo una solucion de la forma y (x) =
n=0
a
n
x
n
.
a) y
+x
3
y = 0.
b) (1 +x) y
2y = 0.
c) (x 2) y
+y = 0.
7. La funcion denida por la serie de potencias y (x) =
n=0
(1)
n
2
2n
(n!)
2
x
2n
converge para todo x. Muestre que esta funcion es solucion de la E.D.
xy
+y
+xy = 0.
8. Suponga que la serie de potencias
n=0
a
n
(x 4)
n
converge en 2 y di-
verge en 13. Puede la serie converger en 11?
9. Muestre que el metodo de resolucion por series de potencias, no pro-
porciona soluciones de la forma y (x) =
n=0
a
n
x
n
para las ecuaciones
dadas.
a) 2xy
y = 0. b) x
2
y
+y = 0. c) x
3
y
= 2y.
3.2. Puntos Ordinarios
En esta seccion, se implementa el metodo de resolucion por medio de series de
potencias para las ecuaciones diferenciales lineales homogeneas de segundo or-
den con coecientes variables, alrededor de ciertos puntos llamados ordinarios,
los cuales son aquellos en los que la E.D. no se indetermina. Formalmente, se
establece que para la E.D.
A(x) y
+B(x) y
+C (x) y = 0, (3.1)
donde las funciones A, B y C son analticas
2
en x = x
0
. El punto x = x
0
es
2
Se dice que la funcion f es analtica en el punto x = c, si la serie de Taylor para la
funcion alrededor de x = c, converge en alg un intervalo que contiene a c.
3.2. Puntos Ordinarios 123
un punto ordinario de la E.D. (3.1) siempre y cuando las funciones P (x) =
B(x)
A(x)
y Q(x) =
C (x)
A(x)
sean analticas en x = x
0
. Un punto que no es ordinario,
se denomina punto singular.
Nota 3.2.1 Observe que la ecuacion (3.1) puede escribirse en forma equiva-
lente como
y
+P (x) y
+Q(x) y = 0. (3.2)
Nota 3.2.2 En general, si las funciones A, B y C son analticas en x = x
0
,
puede ocurrir que las funciones P y Q tambien lo sean o simplemente, no lo
sean. Esta armacion se ilustra con los primeros dos ejercicios de la seccion.
No obstante, el hecho que el denominador no sea cero en el cociente entre
dos funciones analticas, garantiza que la funcion resultante es analtica. Por
ultimo se tiene que si A, B y C son polinomios sin factores comunes, entonces
los puntos ordinarios son todos aquellos donde A(x) ,= 0.
Ejemplo 3.2.3 Para la ecuacion de Euler x
2
y
+xy
+y = 0, determinar
sus puntos ordinarios y sus puntos singulares.
Para saber si un punto es ordinario o singular, basta con examinar la existen-
cia o no existencia de la serie de Taylor para las funciones. Esto equivale a
considerar para la ecuacion x
2
y
+ xy
+ y = 0 y
+

x
y
+

x
2
y = 0,
aquellos puntos donde pueda no existir su respectiva serie de Taylor.
Inicialmente se consideran P (x) =

x
y Q(x) =

x
2
y se identica el valor
x = 0 (cantidad que anula el denominador de ambas funciones) como aquella
cantidad donde puede haber problemas con la expansion en serie de Tay-
lor. Teniendo en cuenta que los coecientes de Taylor para P y Q centradas
en x = 0 estan dados por
P
(n)
(0)
n!
y
Q
(n)
(0)
n!
respectivamente, y sabiendo que
P
(n)
(x)
n!
=
(1)
n
x
n+1
y
Q
(n)
(x)
n!
=
(n+1)(1)
n
x
n+2
; las derivadas para P y Q no pueden
evaluarse en x = 0. Por lo tanto P y Q no son analticas en x = 0 y as, x = 0
es un punto singular. Por ultimo, como las deniciones de puntos ordina-
rios y puntos singulares son excluyentes, entonces se concluye que el conjunto
x R : x ,= 0 es el conjunto de puntos ordinarios para la Ecuacion de Euler.
Para asegurar la existencia de las soluciones en serie alrededor de los
puntos ordinarios, se enuncia el siguiente resultado
3
.
Teorema 3.2.4 Para la E.D. (3.2), suponga que x = x
0
es un punto ordi-
nario. Entonces la ecuacion tiene dos soluciones linealmente independientes,
cada una de la forma y (x) =
n
i=0
a
n
(x x
0
)
n
. El radio de convergencia de
cualquiera de las series, es por lo menos; la distancia desde x
0
hasta el punto
singular (real o complejo) mas cercano.
A continuacion se ilustra con ejemplos, el uso del resultado enunciado ante-
riormente.
Ejemplo 3.2.5 Encuentre el radio de convergencia (de acuerdo con el resul-
tado anterior), para una solucion en serie de la E.D.
_
x
2
+ 4
_
y
+xy
+x
2
y = 0
en el punto ordinario x = 1.
En este caso, las funciones A(x) = x
2
+ 4, B(x) = x y C (x) = x
2
son
polinomios; entonces los puntos singulares se generan a partir de A(x) =
0 x
2
+ 4 = 0 x
1,2
= 2i. De acuerdo con el resultado anterior, el
radio de convergencia es por lo menos de la distancia (en el plano complejo)
entre 1 y 2i, es decir, [1 2i[ =
1
2
+ 2
2
=
5. Por lo tanto, la solucion

y (x) =
n=0
a
n
(x 1)
n
converge por lo menos en el intervalo [x 1[ <
5 1
5 < x < 1 +
5.
Ejemplo 3.2.6 Proponga una solucion en serie para el P.V.I.
_
_
x x
2
_
y
+ 6xy
+ 4y = 0
y (2) = 1 y y
(2) = 1,
despues represente convenientemente (alrededor de x = 0) el problema de valor
inicial dado.
3
La prueba de este resutado esta fuera del alcance de este texto, pero puede consultarse
en el libro An Introduction to Ordinary Dierental Equations escrito por E. Coddington
(1961).
Debido a que las condiciones iniciales estan dadas para x = 2, se asume una
solucion en serie de la forma y (x) =
n=0
a
n
(x 2)
n
; sin embargo esta elec-
cion de la serie complica el trabajo algebraico con los coecientes de la E.D.,
ya que las cantidades variables de los coecientes deben agruparse con los
factores (x 2). Para suplir esta dicultad, se expresan los coecientes de la
E.D. en terminos de x 2; es decir,
_
x x
2
_
= x(1 x) = (x 2 + 2) (x 2 + 1)
= (x 2)
2
3 (x 2) 2 y
6x = 6 (x 2 + 2) = 6 (x 2) + 12.
As, el P.V.I. equivalente es
_
_
_
_
(x 2)
2
+ 3 (x 2) + 2
_
y
+ [6 (x 2) + 12] y
+ 4y = 0
y (2) = 1 y y
(2) = 1.
Nota 3.2.7 Otra forma de trabajo, consiste en trasladar el P.V.I. al origen
mediante un cambio de variables de la forma u = xc, puesto que las derivadas
de la variable independiente no cambian. Veamos:
dy
dx
=
dy
du

du
dx
. .
Regla de la Cadena
dy
dx
=
dy
du
d
2
y
dx
2
=
d
dx
_
dy
dx
_
=
d
2
y
du
2

du
dx
=
d
2
y
du
2
Ejercicio 3.2.8 Realice el cambio de variables u = x 2 al P.V.I.
_
_
x x
2
_
y
+ 6xy
+ 4y = 0
y (2) = 1 y y
(2) = 1,
y encuentre el P.V.I. equivalente.
Ejemplo 3.2.9 Encuentre la solucion general en forma de series para la E.D.
_
x
2
1
_
y
+ 4xy
+ 2y = 0 alrededor del punto ordinario x = 0. Ademas

determine el radio de convergencia que se puede garantizar para la solucion.
Sea y (x) =
n=0
a
n
x
n
, entonces y
(x) =
n=1
na
n
x
n1
y y
(x) =
n=2
n(n 1) a
n
x
n2
.
Sustituyendo en la E.D.,
_
x
2
1
_

n=2
n(n 1) a
n
x
n2
+ 4x
n=1
na
n
x
n1
+ 2
n=0
a
n
x
n
= 0
n=2
n(n 1) a
n
x
n
n=2
n(n 1) a
n
x
n2
. .
nn+2
+ 4
n=1
na
n
x
n
+ 2
n=0
a
n
x
n
= 0
n=0
n(n 1) a
n
x
n
n=0
(n + 2) (n + 1) a
n+2
x
n
+ 4
n=0
na
n
x
n
+ 2
n=0
a
n
x
n
= 0.
En el proceso anterior se cambio
n=2
n(n 1) a
n
x
n
por
n=0
n(n 1) a
n
x
n
y
n=1
na
n
x
n
por
n=0
na
n
x
n
, ya que esto no afecta los coecientes de la
suma porque en n = 0 y n = 1 los coecientes son cero.
Escribiendo los terminos de la ultima igualdad por medio de una sola suma,
n=0
[n(n 1) a
n
(n + 2) (n + 1) a
n+2
+ 4na
n
+ 2a
n
] x
n
= 0
n=0
[(n(n 1) + 4n + 2) a
n
(n + 2) (n + 1) a
n+2
] x
n
= 0
n=0
[(n + 2) (n + 1) a
n
(n + 2) (n + 1) a
n+2
] x
n
= 0.
De donde,
(n + 2) (n + 1) a
n
(n + 2) (n + 1) a
n+2
= 0
a
n+2
= a
n
: Relacion de recurrencia.
Para resolver la relacion de recurrencia,
Si n = 0 : a
2
= a
0
Si n = 1 : a
3
= a
1
Si n = 2 : a
4
= a
2
= a
0
Si n = 3 : a
5
= a
3
= a
1
Si n = 4 : a
6
= a
4
= a
0
Si n = 5 : a
7
= a
5
= a
1
.
.
.
De all se observa que si n es impar, entonces a
n
es a
1
y para n par, a
n
es a
0
.
Por lo tanto la solucion en serie para la E.D. es,
y (x) =
n=0
a
n
x
n
= a
0
+a
1
x +a
2
x
2
+a
3
x
3
+a
4
x
4
+a
5
x
5
+
= a
0
+a
1
x +a
0
x
2
+a
1
x
3
+a
0
x
4
+a
1
x
5
+
= a
0
_
1 +x
2
+x
4
+
_
+a
1
_
x +x
3
+x
5
+
_
.
Luego, las dos series que generan la solucion general son
y
1
(x) = 1 +x
2
+x
4
+ =
n=0
x
2n
y
y
2
(x) = x +x
3
+x
5
+ =
n=0
x
2n+1
.
De acuerdo con el teorema para soluciones entorno a puntos ordinarios, el
radio de convergencia mnimo para las soluciones esta dado por la distancia
entre 0 y 1 (puntos singulares), es decir, el intervalo de convergencia mnimo
es 1 < x < 1.
Nota 3.2.10 Observe que en el ejemplo anterior, la solucion de la relacion de
recurrencia resultante, depende de los valores a
0
y a
1
; mientras que la relacion
resultante en el ejemplo de la seccion (3.1), solamente dependio de a
0
. Esta
observacion hace plausible pensar, que la cantidad de constantes arbitrarias
en las relaciones de recurrencia, que se obtienen al resolver E.D. mediante
series; coincide con el orden de la ecuacion. Sin embargo, esta situacion no es
totalmente cierta y se vera mas adelante en el ejemplo (3.2.15).
Nota 3.2.11 En ocasiones, las soluciones en serie pueden expresarse mediante
funciones elementales. En el ejemplo anterior, puede considerarse
n=0
x
n
=
1
1x
y as,
n=0
x
2n
=
n=0
_
x
2
_
n
=
1
1 x
2
y
n=0
x
2n+1
= x
n=0
_
x
2
_
n
=
x
1 x
2
.
Ejercicio 3.2.12 Muestre que las funciones y
1
(x) =
1
1x
2
y y
2
(x) =
x
1x
2
son linealmente independientes.
Ejercicio 3.2.13 Determine el intervalo de convergencia para las series
n=0
x
2n
y
n=0
x
2n+1
.
Ejemplo 3.2.14 Encuentre la solucion al P.V.I.
_
_
x
2
1
_
y
+ 4xy
+ 2y = 0
y (0) = 2 y y
(0) = 1.
Como las condiciones iniciales estan dadas para x = 0 y en el ejemplo anterior
se calculo la solucion general en serie alrededor de este punto para la E.D.,
mediante la funcion:
y (x) = a
0
_
1 +x
2
+x
4
+
_
+a
1
_
x +x
3
+x
5
+
_
.
Solo falta, para usar las condiciones iniciales, y en especial y
(0) = 1, el valor
correspondiente a y
(x); esto es
y
(x) = a
0
_
2x + 4x
3
+ 6x
5
+
_
+a
1
_
1 + 3x
2
+ 5x
4
+
_
.
Ahora si, usando las condiciones iniciales,
y (0) = 2
a
0
_
1 + 0
2
+ 0
4
+
_
+a
1
_
0 + 0
3
+ 0
5
+
_
= 2
a
0
= 2 y
y
(0) = 1
a
0
_
2 (0) + 4 (0)
3
+
_
+a
1
_
1 + 3 (0)
2
+
_
= 1
a
1
= 1.
Luego, la solucion del P.V.I. es
y (x) = 2
_
1 +x
2
+x
4
+
_
_
x +x
3
+x
5
+
_
= 2
n=0
x
2n
n=0
x
2n+1
=
2
1 x
2

x
1 x
2
.
Ahora, se muestra un ejemplo en el cual la relacion de recurrencia resultante
de la serie, esta condicionada por tres terminos y se determina la forma de
proceder en estos casos.
Ejemplo 3.2.15 Encontrar la solucion general de la E.D. y
+ (x + 1) y = 0
alrededor del punto ordinario x = 0.
Asuma una solucion en serie de la forma y (x) =
n=0
a
n
x
n
, entonces y
(x) =
n=1
na
n
x
n1
y y
(x) =
n=2
n(n 1) a
n
x
n2
.
Al sustituir la funcion y sus derivadas en la E.D. se tiene,
n=2
n(n 1) a
n
x
n2
. .
nn+2
+ (x + 1)
n=0
a
n
x
n
= 0
n=0
(n + 2) (n + 1) a
n+2
x
n
+
n=0
a
n
x
n+1
+
n=0
a
n
x
n
= 0.
Como el termino
n=0
a
n
x
n+1
no puede homogenizarse (por que?) con las
demas sumas, se procede a separar los primeros terminos de las sumas para la
homogenizacion, es decir,
2a
2
+
n=1
(n + 2) (n + 1) a
n+2
x
n
. .
nn+1
+
n=0
a
n
x
n+1
+a
0
+
n=1
a
n
x
n
. .
nn+1
= 0
2a
2
+a
0
+
n=0
(n + 3) (n + 2) a
n+3
x
n+1
+
n=0
a
n
x
n+1
+
n=0
a
n+1
x
n+1
= 0
2a
2
+a
0
+
n=0
[(n + 3) (n + 2) a
n+3
+a
n
+a
n+1
] x
n+1
= 0.
De donde
2a
2
+a
0
= 0 a
2
=
a
0
2
y
(n + 3) (n + 2) a
n+3
+a
n
+a
n+1
= 0 a
n+3
=
a
n
+a
n+1
(n + 3) (n + 2)
.
Resolviendo la relacion de recurrencia,
Si n = 0 : a
3
=
a
1
+a
0
6
Si n = 1 : a
4
=
a
1
+a
2
4 3
=
2a
1
a
0
24
Si n = 2 : a
5
=
a
2
+a
3
5 4
=
a
1
+ 4a
0
120
Si n = 3 : a
6
=
a
3
+a
4
6 5
=
2a
1
+a
0
240
.
.
.
Note en este caso que los terminos a
n
con n 2, dependen de a
0
y a
1
. As, la
solucion general esta dada por
y (x) =
n=0
a
n
x
n
= a
0
+a
1
x +a
2
x
2
+a
3
x
3
+a
4
x
4
+
= a
0
+a
1
x
a
0
2
x
2
_
a
1
+a
0
6
_
x
3
_
2a
1
a
0
24
_
x
4
+
_
a
1
+ 4a
0
120
_
x
5
_
2a
1
+a
0
240
_
x
6
+
= a
0
_
1
x
2
2

x
3
6
+
x
4
24
+
x
5
30

x
6
240
+
_
+a
1
_
x
x
3
6

x
4
12
+
x
5
120

x
6
120
+
_
.
Ejercicio 3.2.16 Muestre que las series y
1
(x) = 1
x
2
2

x
3
6
+
x
4
24
+
x
5
30
x
6
240
+
y y
2
(x) = x
x
3
6

x
4
12
+
x
5
120

x
6
120
+ son linealmente independientes.
El siguiente ejemplo considera las situacion particular que se presenta cuando
alguno de los coecientes de la E.D. no es polinomico, pero si analtico en el
punto ordinario. La manera de proceder en estos casos es muy similar a lo
que se ha realizado en los ejemplos anteriores; sin embargo debe utilizarse la
expansion en serie del coeciente en mencion para obtener el resultado deseado.
Veamos.
Ejemplo 3.2.17 Determinar la solucion general de la E.D. y
(sen x) y
+
3y = 0 alrededor del punto ordinario x = 0. Asuma la solucion
y (x) =
n=0
a
n
x
n
, entonces y
(x) =
n=1
na
n
x
n1
y y
(x) =
n=2
n(n 1) a
n
x
n2
. Sustituyendo y, y
y y
en la E.D. y considerando
que sen x =
n=0
(1)
n x
2n+1
(2n+1)!
se obtiene:
n=2
n(n 1) a
n
x
n2
n=0
(1)
n
x
2n+1
(2n + 1)!
_ _

n=1
na
n
x
n1
_
+3
n=0
a
n
x
n
= 0.
Debido a que el producto de las dos series no permite la homogenizacion de
los terminos, se procede a escribir explcitamente los terminos de cada suma,
es decir,
n=2
n(n 1) a
n
x
n2
= 2a
2
+ 6a
3
x + 12a
4
x
2
+ 20a
5
x
3
+ 30a
6
x
4
+ ,
_

n=0
(1)
n
x
2n+1
(2n + 1)!
__

n=1
na
n
x
n1
_
=
_
x
x
3
3!
+
x
5
5!

_
[a
1
+ 2a
2
x
+3a
3
x
2
+ 4a
4
x
3
+ ] = a
1
x + 2a
2
x
2
+
_
1
6
a
1
+ 3a
3
_
x
3
+
_
1
3
a
2
+ 4a
4
_
x
4
+
_
1
120
a
1
1
2
a
3
_
x
5
+
_
1
60
a
2
2
3
a
4
_
x
6
+ ,
Teniendo en cuenta que
n=0
a
n
x
n
= a
0
+a
1
x+a
2
x
2
+a
3
x
3
+a
4
x
4
+a
5
x
5
+ ,
al asociar los terminos con el mismo factor literal, de acuerdo con las sumas
de la ecuacion; resulta
3a
0
+ 2a
2
+ (2a
1
+ 6a
3
) x + (a
2
+ 12a
4
) x
2
+
_
1
6
a
1
+ 20a
5
_
x
3
+
_
1
3
a
2
a
4
+ 30a
6
_
x
4
+ = 0.
Igualando coecientes de acuerdo con los factores literales se obtiene que
a
2
=
3
2
a
0
, a
3
=
1
3
a
1
, a
4
=
1
12
a
2
=
1
8
a
0
,
a
5
=
1
120
a
1
y a
6
=
1
30
a
4
1
90
a
2
=
1
48
a
0
, . . .
Dado que se asumio una solucion de la forma y (x) =
n=0
a
n
x
n
, entonces
y (x) =
n=0
a
n
x
n
= a
0
+a
1
x +a
2
x
2
+a
3
x
3
+a
4
x
4
+a
5
x
5
+a
6
x
6
+
= a
0
+a
1
x
3
2
a
0
x
2
1
3
a
1
x
3
1
8
a
0
x
4
1
120
a
1
x
5
+
1
48
a
0
x
6
+
= a
0
_
1
3
2
x
2
+
1
8
x
4
+
1
48
x
6
+
_
+a
1
_
x
1
3
x
3
1
120
x
5
+
_
.
En virtud del resultado de la pagina 124, esta funcion forma la solucion general
de la E.D.
Para terminar la seccion, se emplean nuevamente las expansiones en serie para
la resolucion de ecuaciones no homogeneas con coecientes variables. En este
sentido, basta con transformar el termino no homogeneo de la ecuacion de tal
manera que puedan igualarse los coecientes correspondientes y as calcular
los valores de los coecientes de la serie.
Ejemplo 3.2.18 Determine una solucion en serie alrededor de x = 0 de la
E.D.
_
x
2
1
_
y
+ 4xy
+ 2y = x
2
.
En el ejemplo (3.2.9) de la pagina 125, se determino que asumir una solucion
y (x) =
n=0
a
n
x
n
para la E.D.
_
x
2
1
_
y
+ 4xy
+ 2y = 0 genera una
expresion de la forma
n=0
[(n + 2) (n + 1) a
n
(n + 2) (n + 1) a
n+2
] x
n
= 0;
esta ecuacion produce la relacion de recurrencia
(n + 2) (n + 1) a
n
(n + 2) (n + 1) a
n+2
= 0 a
n+2
= a
n
,
debido a que la suma solamente se anula si cada coeciente es cero. Sin embargo
para la ecuacion no homogenea, el coeciente de x
2
es 1 y as para resolver
_
x
2
1
_
y
+4xy
+2y = x
2
, se considera adicionalmente esta informacion. Es
decir,
para x
0
(equiv. n = 0) : a
2
= a
0
.
Para x
1
(equiv. n = 1) : a
3
= a
1
.
Para x
2
(equiv. n = 2) : 12a
2
12a
4
= 1 a
4
= a
2
1
12
= a
0
1
12
.
Para x
3
(equiv. n = 3) : a
5
= a
3
= a
1
.
Para x
4
(equiv. n = 4) : a
6
= a
4
= a
0
1
12
.
Para x
5
(equiv. n = 5) : a
7
= a
5
= a
1
.
Para x
6
(equiv. n = 6) : a
8
= a
6
= a
0
1
12
.
.
.
.
Por tanto, la solucion para 1 < x < 1 (por lo menos) es:
y (x) = a
0
+a
1
x +a
2
x
2
+a
3
x
3
+a
4
x
4
+a
5
x
5
+a
6
x
6
+a
7
x
7
+a
8
x
8
+
= a
0
+a
1
x +a
0
x
2
+a
1
x
3
+
_
a
0
1
12
_
x
4
+a
1
x
5
+
_
a
0
1
12
_
x
6
+a
1
x
7
+
_
a
0
1
12
_
x
8
+
= a
0
_
1 +x
2
+x
4
+x
6
+x
8
+
_
+a
1
_
x +x
3
+x
5
+x
7
+
_
1
12
_
x
4
+x
6
+x
8
+
_
.
Ejercicio 3.2.19 Utilice el resultado anterior y la serie geometrica
n=0
rx
n
=
r
1x
, convergente en 1 < x < 1; para determinar la solucion
general (sin series) de la E.D.
_
x
2
1
_
y
+ 4xy
+ 2y = x
2
.
on
1. Muestre que la funcion P (x) =
1
x
no es analtica alrededor de x = 0, a
pesar que B(x) = 1 y A(x) = x si lo son.
2. Muestre que la funcion P (x) =
sen x
x
es analtica alrededor de x = 0,
teniendo en cuenta que B(x) = sen x y A(x) = x son analticas en
x = 0.
3. Encuentre los puntos ordinarios y los puntos singulares de las ecuaciones
diferenciales dadas.
a) y
xy = 0 : Ecuacion de Airy.
b) x
2
y
+xy
+
_
x
2
n
2
_
y = 0 : Ecuacion de Bessel de orden n.
c)
_
1 x
2
_
y
2xy
+n(n + 1) y = 0 : Ecuacion de Legendre de orden

n.
d) y
+ (a +b cos x) y = 0 : Ecuacion de Mathieu.

e) y
2xy
+y = 0 : Ecuacion de Hermite.
4. Compruebe que la serie dada es solucion de la ecuacion diferencial
planteada.
a) La serie y (x) =
n=1
(1)
n+1
n
x
n
, para la E.D. (x + 1) y
+y
= 0.
b) La serie y (x) =
n=0
(1)
n
2
2n
(n!)
2
x
2n
, para la E.D. xy
+y
+xy = 0.
5. Determine dos soluciones linealmente independientes en forma de series
para cada E.D. entorno al punto ordinario x = 0.
a) y
2xy
+y = 0.
b) y
+x
2
y
+xy = 0.
c) (x + 2) y
+xy
y = 0.
d)
_
x
2
+ 1
_
y
+ 4xy
+ 2y = 0.
e) y
(x + 1) y
y = 0.
f ) y
xy
(x + 2) y = 0.
6. Use el metodo de las series de potencias para resolver cada P.V.I.
a)
_
(x 1) y
xy
+y = 0
y (0) = 2 y y
(0) = 6.
b)
_
(x + 1) y
(2 x) y
+y = 0
y (0) = 2 y y
(0) = 1.
c)
_
_
x
2
+ 1
_
y
+ 2xy
= 0
y (0) = 0 y y
(0) = 1.
7. Realice la sustitucion adecuada, antes de resolver el P.V.I. indicado por
medio de series.
a) y
+ (x 1) y
+ 2y = 0 con y (2) = 1 y y
(2) = 1.
b)
_
4x
2
+ 16x + 17
_
y
8y = 0 con y (2) = 1 y y
(2) = 0.
c)
_
x
2
+ 6x
_
y
+ (3x + 9) y
3y = 0 con y (3) = 0 y y
(3) = 2.
8. Encuentre una relacion de recurrencia de tres terminos, para la solucion
en serie alrededor del punto ordinario x = 0; despues determine las dos
soluciones linealmente independientes de la E.D.
a)
_
x
2
1
_
y
+ 2xy
+ 2xy = 0. b) y
+x
2
y
+x
2
y = 0.
9. Utilice la serie de potencias de las funciones trascendentes dadas, para
determinar la solucion en serie alrededor del punto ordinario x = 0, de
cada una de las siguientes ecuaciones.
a) y
e
x
y
= 0. b) y
+ (cos x) y = 0.
10. Determine la solucion general de las ecuaciones no homogeneas dadas,
alrededor del punto ordinario x = 0.
a) y
xy = 1. b) y
4xy
4y = e
x
.
11. Utilice la metodologa de la seccion para determinar una solucion par-
ticular de la ecuacion diferencial
y
+xy
+y = 1 +x.
12. La E.D. de Legendre de orden , es la ecuacion lineal de segundo orden
_
1 x
2
_
y
2xy
+( + 1) y = 0, (3.3)
donde > 1.
a) Teniendo en cuenta que los unicos puntos singulares de la ecuacion
(3.3) son x = 1, muestre que la relacion de recurrencia asociada
a la ecuacion, asumiendo una solucion en serie de la forma y =
3.3. Puntos Singulares 137
m=0
c
m
x
m
, esta dada por
c
m+2
=
( m) ( +m+ 1)
(m+ 1) (m+ 2)
c
m
, para m = 0, 1, 2, . . .
b) Utilice la relacion de recurrencia del numeral anterior para mostrar
que
c
2m
= (1)
m
( 2) ( 2m+ 2) ( + 1) ( + 2m1)
(2m)!
c
0
y
c
2m+1
= (1)
m
( 1) ( 2m + 1) ( + 2) ( + 2m)
(2m + 1)!
c
1
.
c) Asumiendo a como un entero no negativo y haciendo una es-
cogencia adecuada para c
0
y c
1
, la ecuacion (3.3) tiene siempre
una solucion polinomica de grado n, la cual se llama Polinomio
de Legendre de grado n, denotado por P
n
(x). Explcitamente, el
polinomio de Legendre de grado n esta dado por:
P
n
(x) =
N
k=0
(1)
n
(2n 2k)!
2
n
k! (n k)! (n 2k)!
x
n2k
, (3.4)
donde N es la parte entera de n.
Con base en la ecuacion (3.4), calcule los primeros cinco Polinomios
de Legendre.
3.3. Puntos Singulares
En esta seccion, se establece la teora concerniente a las soluciones en serie
alrededor de un caso particular de punto singular, llamado punto singular
regular; utilizando una metodologa similar a la empleada para los puntos
ordinarios. La importancia de estudiar las soluciones en estos puntos, radica
en que estos aparecen en ecuaciones diferenciales como la de Bessel, que es
muy utilizada para la resolucion de problemas de ac ustica, ujo de calor y
radiacion electromagnetica entre otros.
Antes de iniciar el desarrollo de las soluciones en serie alrededor de puntos
singulares, se ilustrara con un ejemplo el por que el metodo empleado en los
puntos ordinarios no funciona.
Para la E.D.
x
2
y
3xy
+ 4y = 0,
es facil comprobar que su solucion general esta dada por y (x) = C
1
x
2
+
C
2
x
2
ln x para 0 < x < . Por otro lado, si se quisiera emplear la metodologa
de las series para encontrar tal solucion, asumiendo una solucion en serie de la
forma y (x) =
n=0
a
n
x
n
, es decir, una solucion alrededor del punto singular
x = 0, entonces
x
2
n=2
n(n 1) a
n
x
n2
. .
y
3x
n=1
na
n
x
n1
. .
y
+ 4
n=0
a
n
x
n
. .
y
= 0
n=0
n(n 1) a
n
x
n
n=0
3na
n
x
n
+
n=0
4a
n
x
n
= 0
n=0
[n(n 1) a
n
3na
n
+ 4a
n
] x
n
= 0.
De donde se obtiene,
n(n 1) a
n
3na
n
+ 4a
n
= 0 (n 2)
2
a
n
= 0 a
n
= 0 para n ,= 2.
Luego, la metodologa de las series solo proporciona la solucion y (x) = a
2
x
2
.
La razon por la cual el metodo empleado no sirve, es que para las dos funciones
solucion, solamente y
1
(x) = x
2
puede expresarse como serie de potencias,
mientras que la funcion y
2
(x) = x
2
ln x no tiene expansion en serie alrededor
de x = 0 (por que?). En el desarrollo de la seccion se mostrara como renar
el metodo para lograr el resultado deseado.
Para determinar soluciones en serie alrededor de puntos singulares, primero es
necesario identicar el tipo de singularidad que presenta el punto. Esto es, si
para la E.D.
y
+P (x) y
+Q(x) y = 0, (3.1)
el punto x = x
0
es un punto singular, entonces se dice que este es singular
regular si tanto (x x
0
) P (x) como (x x
0
)
2
Q(x) son funciones analticas
en x = x
0
. En caso contrario se dice que x = x
0
es un punto singular irre-
gular.
Nota 3.3.1 El estudio de soluciones alrededor de puntos singulares irregu-
lares esta fuera del alcance de estas notas, por lo cual se centrara la atencion
en los puntos singulares regulares.
Nota 3.3.2 Para clasicar un punto singular en regular o irregular, basta
con determinar la analiticidad de las funciones (x x
0
) P (x) y (x x
0
)
2
Q(x)
alrededor de x = x
0
.
Una forma alternativa (mediante lmites) para identicar puntos singulares es
como sigue:
Asuma que x = x
0
es un punto ordinario, entonces para la E.D. (3.1) se tiene
que P y Q son analticas para x = x
0
, es decir, P (x) =
n=0
a
n
(x x
0
)
n
y
Q(x) =
n=0
b
n
(x x
0
)
n
convergen, lo cual puede escribirse como
lm
xx
0
P (x) < y lm
xx
0
Q(x) < .
Sin embargo, si se tuviese que x = x
0
es un punto singular, entonces
n=0
a
n
(x x
0
)
n
y
n=0
b
n
(x x
0
)
n
cuando x x
0
.
As, para las funciones (x x
0
) P (x) y (x x
0
)
2
Q(x) se tiene que estas son
analticas si se cumple:
lm
xx
0
(x x
0
) P (x) < y lm
xx
0
(x x
0
)
2
Q(x) < . (3.2)
Por lo tanto, el punto x = x
0
es singular regular si existen los dos lmites
anteriores; y singular irregular en cualquier otro caso.
Ejemplo 3.3.3 Determine los puntos singulares de la E.D. x
3
_
1 x
2
_
y
+
2xy
2y = 0, y clasifquelos en regulares o irregulares.

En este caso, las funciones P y Q toman la forma P (x) =
2
x
2
(1x
2
)
y Q(x) =
2
x
3
(1x
2
)
; y los puntos singulares se dan cuando x
3
_
1 x
2
_
= 0, o sea cuando
x = 1, x = 0 y x = 1. Los demas, son puntos ordinarios, es decir,
x R : x ,= 1, x ,= 0, x ,= 1 .
Para clasicar el punto singular x = 1, se realizan los lmites:
lm
x1
(x + 1) P (x) = lm
x1
(x + 1)
2
x
2
(1 x
2
)
= 1 y
lm
x1
(x + 1)
2
Q(x) = lm
x1
(x + 1)
2
2
x
3
(1 x
2
)
= 0.
De donde se concluye que x = 1 es un punto singular regular, ya que ambos
lmites existen.
De manera analoga se muestra que x = 0 y x = 1 son singular irregular y
singular regular respectivamente.
Nota 3.3.4 La herramienta del lmite tambien puede usarse cuando se tienen
puntos singulares del tipo complejo.
Ejercicio 3.3.5 Comprobar que x = i son puntos singulares regulares de
la E.D.
_
x
2
+ 1
_
y
2xy
+ (x 2) y = 0.
Antes de enunciar el resultado que permitira resolver E.D. alrededor de puntos
singulares regulares, se introducira parte de su fundamento, utilizando (sin
perdida de generalidad) al punto x = 0 como punto singular regular.
Considere la E.D.
x
2
y
+xP (x) y
+Q(x) y = 0. (3.3)
Para esta ecuacion, x = 0 es un punto singular regular si P y Q son analticas
es x = 0, es decir, si P (x) =
n=0
P
(n)
(0)
n!
x
n
= p
0
+ p
1
x + p
2
x
2
+ p
3
x
3
+
y Q(x) =
n=0
Q
(n)
(0)
n!
x
n
= q
0
+ q
1
x + q
2
x
2
+ q
3
x
3
+ convergen en alg un
intervalo [x[ < para > 0. Tomando la expansion en serie de las funciones
P y Q en la E.D. (3.3) se genera,
x
2
y
+x
_
p
0
+p
1
x +p
2
x
2
+p
3
x
3
+
_
y
+
_
q
0
+q
1
x +q
2
x
2
+q
3
x
3
+
_
y = 0.
Para x lo sucientemente peque no (cercano a cero), la ecuacion anterior puede
aproximarse por medio de la ecuacion
x
2
y
+p
0
xy
+q
0
y 0;
la cual es la ecuacion de Euler - Cauchy (ver pagina 74), cuyas soluciones estan
condicionadas por la races de la ecuacion
r
2
(p
0
1) r +q
0
= 0; (3.4)
y son de la forma
y
1
(x) = x
r
1
y y
2
(x) = x
r
2
,
para r
1
,= r
2
y de la forma
y
1
(x) = x
r
1
y y
2
(x) = x
r
1
ln x,
para r
1
= r
2
. As, asumir una solucion para la ecuacion (3.3) de la forma
y (x) =
n=0
a
n
x
n
en cercana de x = 0, solo generara y (x) = a
0
que clara-
mente no es solucion de (3.3). No obstante, la funcion y (x) = a
0
x
r
1
si es
solucion de la E.D. (3.3) siempre y cuando r
1
sea raz de la ecuacion (3.4).
Luego, podra pensarse que si existiese una solucion en serie para la E.D. (3.3)
en cercana de x = 0, debera ser de la forma
y (x) = x
r
n=0
a
n
x
n
=
n=0
a
n
x
n+r
.
Nota 3.3.6 El Metodo de Frobenius garantiza que son precisamente las series
como y (x) = x
r
n=0
a
n
x
n
, aquellas que garantizan las soluciones en cercana
de los puntos singulares regulares.
A continuacion se muestra con un caso particular, que realmente las ultimas
series mencionadas, si generan soluciones en puntos singulares regulares.
Ejemplo 3.3.7 Utilice la serie y (x) = x
r
n=0
a
n
x
n
para determinar una
solucion en serie de la E.D. 2xy
+ 2y = 0.
Dado que y (x) = x
r
n=0
a
n
x
n
=
n=0
a
n
x
n+r
, entonces y
(x) =
n=0
(n +r) a
n
x
n+r1
y y
(x) =
n=0
(n +r) (n +r 1) a
n
x
n+r2
. Susti-
tuyendo y, y
y y
en la E.D. se obtiene,
2x
n=0
(n +r) (n +r 1) a
n
x
n+r2
n=0
(n +r) a
n
x
n+r1
+2
n=0
a
n
x
n+r
= 0
n=0
2 (n +r) (n +r 1) a
n
x
n+r1
n=0
(n +r) a
n
x
n+r1
+
n=0
2a
n
x
n+r
= 0
x
r
_

n=0
2 (n +r) (n +r 1) a
n
x
n1
n=0
(n +r) a
n
x
n1
+
n=0
2a
n
x
n
_
= 0
x
r
_

n=0
(n +r) (2n + 2r 3) a
n
x
n1
+
n=0
2a
n
x
n
_
= 0
x
r
_
_
r (2r 3) a
0
x
1
+
n=1
(n +r) (2n + 2r 3) a
n
x
n1
. .
nn+1
+
n=0
2a
n
x
n
_
_
= 0
x
r
_
r (2r 3) a
0
x
1
+
n=0
[(n +r + 1) (2n + 2r 1) a
n+1
+ 2a
n
] x
n
_
= 0.
De donde se obtienen las ecuaciones,
r (2r 3) a
0
= 0 y
a
n+1
=
2a
n
(n +r + 1) (2n + 2r 1)
, para n = 0, 1, 2, . . .
Teniendo en cuenta que la relacion de recurrencia depende de n, r y a
n
; se
utiliza inicialmente la ecuacion r (2r 3) a
0
= 0. Asumiendo a
0
,= 0, se tiene
que r = 0 o r =
3
2
.
Para r =
3
2
, la relacion de recurrencia se transforma en,
a
n+1
=
2a
n
(2n + 5) (n + 1)
, para n = 0, 1, 2, . . .
y aplicando el proceso iterativo se genera,
si n = 0 : a
1
=
2
5
a
0
.
Si n = 1 : a
2
=
2
2 7
a
1
=
(2)
2
2 5 7
a
0
.
Si n = 2 : a
3
=
2
3 9
a
2
=
(2)
3
2 3 5 7 9
a
0
.
Si n = 3 : a
4
=
2
4 11
a
3
=
(2)
4
2 3 4 5 7 9 11
a
0
.
.
.
.
Continuando el proceso iterativo se concluye que a
n
=
(2)
n
n! 5 7 (2n + 3)
a
0
para n 1.
Por lo tanto, una solucion de la E.D. es
y
1
(x) = x
3/2
_
a
0
+
n=1
(2)
n
a
0
n! 5 7 (2n + 3)
x
n
_
= a
0
x
3/2
_
1 +
n=1
(2)
n
n! 5 7 (2n + 3)
x
n
_
.
Siguiendo un proceso analogo al empleado anteriormente, pero utilizando r =
0, se obtiene una segunda solucion de la forma
y
2
(x) = x
0
_
a
0
+
n=1
(2)
n
a
0
n! (1) 1 3 (2n 3)
x
n
_
= a
0
_
1 +
n=1
(2)
n
n! (1) 1 3 (2n 3)
x
n
_
.
Luego, la solucion general de la E.D. es
y (x) = C
1
x
3/2
_
1 +
n=1
(2)
n
n! 5 7 (2n + 3)
x
n
_
+C
2
_
1 +
n=1
(2)
n
n! (1) 1 3 (2n 3)
x
n
_
.
Ejercicio 3.3.8 Determine el intervalo de convergencia de las series y
1
y y
2
calculadas en el ejemplo anterior.
Nota 3.3.9 Observe en el proceso anterior que, a pesar que se tiene a la con-
stante a
0
en cada una de las soluciones, estas representan cantidades diferentes
ya que resultan de trabajar con dos relaciones de recurrencia distintas, a saber:
a
n+1
=
2a
n
(2n + 5) (n + 1)
, para n = 0, 1, 2, . . . (tomando r =
3
2
) y
a
n+1
=
2a
n
(n + 1) (2n 1)
, para n = 0, 1, 2, . . . (tomando r = 0).
Nota 3.3.10 Sobre el ejemplo anterior puede armarse:
La forma de las series solucion, depende de las races de la ecuacion
r (2r 3) a
0
= 0.
Tal ecuacion, se conoce como ecuacion indicativa (o indicial) de la
E.D.
Los factores literales de cada termino de la serie y
1
tienen potencias
fraccionarias.
El siguiente resultado, conocido como Teorema de Frobenius generaliza las
ideas expresadas en el ejemplo anterior y permite caracterizar las soluciones
en serie alrededor de los puntos singulares regulares.
Teorema 3.3.11 Si x = x
0
es un punto singular regular de la E.D. y
+
P (x) y
+ Q(x) y = 0, entonces existe al menos una solucion en serie para la

ecuacion, de la forma
y (x) = (x x
0
)
r
n=0
a
n
(x x
0
)
n
, con a
0
,= 0; (3.5)
y donde el n umero r es una constante por determinar. Esta serie converge
cuando menos en alg un intervalo 0 < x x
0
< R, con R > 0.
Nota 3.3.12 Sobre el teorema de Frobenius vale la penar resaltar que el
n umero r se obtiene como raz de una ecuacion algebraica de segundo or-
den y ademas; como el teorema asegura la existencia de una solucion, puede
calcularse otra solucion linealmente independiente a la primera, mediante el
metodo de reduccion de orden estudiado en la seccion 2.3 (pagina 75).
A continuacion se determina la ecuacion que permite identicar el valor de
r, o sea: la ecuacion indicativa. Para esto, asuma sin perdida de generalidad
que x = 0 es un punto singular regular de la E.D. y
+P (x) y
+Q(x) y = 0,
entonces las funciones xP (x) y x
2
Q(x) son analticas en x = 0, es decir,
xP (x) = p
0
+p
1
x +p
2
x
2
+ y
x
2
Q(x) = q
0
+q
1
x +q
2
x
2
+
Si se asume a y (x) = x
r
n=0
a
n
x
n
=
n=0
a
n
x
n+r
como solucion, entonces
y
(x) =
n=0
(n +r) a
n
x
n+r1
y
y
(x) =
n=0
(n +r) (n +r 1) a
n
x
n+r2
.
Sustituyendo y, y
y y
en la E.D. y expandiendo cada serie se obtiene,
n=0
(n +r) (n +r 1) a
n
x
n+r2
. .
y
+P (x)
n=0
(n +r) a
n
x
n+r1
. .
y
+Q(x)
n=0
a
n
x
n+r
. .
y
= 0
r (r 1) a
0
x
r2
+ (1 +r) ra
1
x
r1
+ +P (x)
_
ra
0
x
r1
+ (1 +r) a
1
x
r
+
+Q(x)
_
a
0
x
r
+a
1
x
r+1
+
= 0.
Factorizando x para el termino que contiene a P (x) y x
2
para el termino de
Q(x),
r (r 1) a
0
x
r2
+ (1 +r) ra
1
x
r1
+ +xP (x)
_
ra
0
x
r2
+ (1 +r) a
1
x
r1
+
+x
2
Q(x)
_
a
0
x
r2
+a
1
x
r1
+
= 0.
Dado que xP (x) y x
2
Q(x) son analticas en x = 0, entonces
r (r 1) a
0
x
r2
+ (1 +r) ra
1
x
r1
+
+
_
p
0
+p
1
x +p
2
x
2
+
_
ra
0
x
r2
+ (1 +r) a
1
x
r1
+
+
_
q
0
+q
1
x +q
2
x
2
+
_
a
0
x
r2
+a
1
x
r1
+
= 0.
Como el termino de menor grado es x
r2
y su coeciente debe ser nulo, en-
tonces
r (r 1) a
0
+p
0
ra
0
+q
0
a
0
= 0 [r (r 1) +p
0
r +q
0
] a
0
= 0.
De donde se concluye que
r (r 1) +p
0
r +q
0
= 0, ya que a
0
,= 0. (3.6)
Nota 3.3.13 La ecuacion (3.6) se llama Ecuacion Indicativa. Ademas, co-
mo (3.6) es una ecuacion de segundo orden para r, pueden ocurrir:
i. Las races r
1
y r
2
son distintas (reales o complejas conjugadas).
ii. Las races r
1
y r
2
son iguales (reales).
Por ultimo, las races r
1
y r
2
de la ecuacion indicativa se llaman exponentes
de la singularidad y determinan la naturaleza cualitativa de la solucion en
la cercana del punto singular.
El metodo de Frobenius puede aplicarse en su forma mas simple a tres ca-
sos, que corresponden a races reales de la ecuacion indicativa, con ciertas
caractersticas especiales. Veamos.
3.3.1. Caso I: Las ra
ces r
1
y r
2
son distintas y no difieren
en un entero
Bajo los supuestos del teorema de Frobenius (pagina 3.3), es decir, asumiendo
que x = x
0
es un punto singular regular de la E.D. y
+P (x) y
+Q(x) y = 0,
entonces si las races de la ecuacion indicativa r
1
y r
2
son distintas y no
dieren en un entero, o sea que para r
1
> r
2
tales que r
1
r
2
= N con N / Z;
las soluciones linealmente independientes de la E.D. estan dadas por:
y
1
(x) = (x x
0
)
r
1
n=0
a
n
(x x
0
)
n
con a
0
,= 0 y
y
2
(x) = (x x
0
)
r
2
n=0
b
n
(x x
0
)
n
con b
0
,= 0.
Nota 3.3.14 La ilustracion de este caso se presento en el ejemplo (3.3.7), de
la pagina 142.
3.3.2. Caso II: Las ra
ces r
1
y r
2
son distintas y difieren en
un entero
Cuando se tiene que la E.D. y
+P (x) y
+Q(x) y = 0 posee un punto singular

regular en x = x
0
y las races de la ecuacion indicativa son r
1
y r
2
que dieren
en un entero, o sea que para r
1
> r
2
tales que r
1
r
2
= N con N Z; dos
soluciones en serie linealmente independientes para la E.D. son:
y
1
(x) = (x x
0
)
r
1
n=0
a
n
(x x
0
)
n
con a
0
,= 0 y
y
2
(x) = Cy
1
(x) ln [x[ + (x x
0
)
r
2
n=0
b
n
(x x
0
)
n
,
donde C es una constante que puede ser nula y b
0
,= 0.
A continuacion se ilustra con un ejemplo, el resultado presentado en el parrafo
anterior.
Ejemplo 3.3.15 Determinar la solucion general de la E.D. xy
+2y
xy = 0.
Dado que x = 0 es un punto singular regular para la E.D. xy
+ 2y

xy = 0 y
+
2
x
y
y = 0; entonces de acuerdo con el teorema

de Frobenius se asume una solucion de la forma y (x) = x
r
n=0
a
n
x
n
=
n=0
a
n
x
n+r
; y por tanto y
(x) =
n=0
(n +r) a
n
x
n+r1
y y
(x) =
n=0
(n +r) (n +r 1) a
n
x
n+r2
. Sustituyendo y, y
y y
en la E.D. y simpli-
cando el resultado obtenido, se obtiene la ecuacion indicativa r (r 1) +2r =
0 r (r + 1) = 0 y la relacion de recurrencia a
n+2
=
a
n
(n+r+2)(n+r+3)
, para
n 0.
Tomando la raz r
1
= 1, se tiene la relacion de recurrencia a
n+2
=
a
n
(n+1)(n+2)
para n 0 y as:
Si n = 0 : a
2
=
a
0
1 2
.
Si n = 1 : a
3
=
a
1
2 3
.
Si n = 2 : a
4
=
a
2
3 4
=
a
0
4!
.
Si n = 3 : a
5
=
a
3
4 5
=
a
1
5!
.
Si n = 4 : a
6
=
a
4
5 6
=
a
0
6!
.
.
.
.
De donde se concluye que a
2n
=
a
0
(2n)!
y a
2n+1
=
a
1
(2n+1)!
.
Por lo tanto, la solucion de la E.D. es
y (x) = x
r
n=0
a
n
x
n
= x
r
_
a
0
+a
1
x +a
2
x
2
+a
3
x
3
+a
4
x
4
+
= x
1
_
a
0
+a
1
x +
a
0
2!
x
2
+
a
1
3!
x
3
+
a
0
4!
x
4
+
_
= x
1
_
a
0
n=0
1
(2n)!
x
2n
+a
1
n=0
1
(2n + 1)!
x
2n+1
_
.
Ejercicio 3.3.16 Muestre que las series de potencias
n=0
1
(2n)!
x
2n
y
n=0
1
(2n+1)!
x
2n+1
son convergentes para x > 0.
Nota 3.3.17 El hecho que la raz mas peque na en la ecuacion indicativa,
generara las dos funciones que forman la solucion general de la E.D. no es una
coincidencia; ya que una raz menor implica el incluir los coecientes de la raz
mas grande.
Nota 3.3.18 No esta de mas mencionar que en el caso que la raz mas peque na
no genere dos soluciones, la formula de reduccion de orden proporciona una
alternativa para formar la solucion general.
3.3.3. Caso III: Las ra
ces r
1
y r
2
son iguales
En este caso, considere que la E.D. y
+P (x) y
+Q(x) y = 0 tiene un punto

singular regular en x = x
0
y ademas los exponentes de la singularidad son
iguales, es decir, r
1
= r
2
. Entonces las soluciones linealmente independientes
de la E.D. tienen la forma:
y
1
(x) = (x x
0
)
r
1
n=0
a
n
(x x
0
)
n
con a
0
,= 0 y
y
2
(x) = y
1
(x) ln x + (x x
0
)
r
1
+1
n=0
b
n
(x x
0
)
n
con b
0
,= 0.
A diferencia de los dos casos anteriores, cuando se presenta la situacion de
races iguales de la ecuacion indicativa; es indispensable el uso de la formula
de reduccion de orden para lograr una segunda solucion de la E.D. Veamos.
Ejemplo 3.3.19 Encontrar la solucion general en serie de Frobenius para la
E.D. xy
+y
+y = 0 alrededor del punto singular regular x = 0.

Al sustituir las funciones y (x) = x
r
n=0
a
n
x
n
=
n=0
a
n
x
n+r
, y
(x) =
n=0
(n +r) a
n
x
n+r1
y y
(x) =
n=0
(n +r) (n +r 1) a
n
x
n+r2
en la
E.D., se obtiene (luego de simplicar) la ecuacion indicativa r (r 1) a
0
+ra
0
=
0 r
2
a
0
= 0 y la relacion de recurrencia (n +r + 1)
2
a
n+1
+a
n
= 0
a
n+1
=
a
n
(n+r+1)
2
para n 0. Como se asume a
0
,= 0, entonces de la ecuacion
indicativa resulta que r = 0 de multiplicidad 2 y as la relacion de recurrencia
se transforma en a
n+1
=
a
n
(n+1)
2
para n 0.
Resolviendo la relacion de recurrencia se obtiene que a
n
=
(1)
n
a
0
(n!)
2
y una
solucion de la E.D. es
y
1
(x) = a
0
x
0
n=0
(1)
n
(n!)
2
x
n
= a
0
n=0
(1)
n
(n!)
2
x
n
.
Para determinar una segunda solucion, sea y
1
(x) =
n=0
(1)
n
(n!)
2
x
n
y usando
la formula de reduccion de orden (pagina 77) y
2
(x) = y
1
(x)
_
1
y
2
1
e
_
p(x)dx
dx
se obtiene,
y
2
(x) = y
1
(x)
_
1
y
2
1
e
_
dx
x
dx = y
1
(x)
_
dx
x
_
1x+
1
(2!)
2
x
2
1
(3!)
2
x
3
+
1
(4!)
2
x
4
+
_
2
= y
1
(x)
_
dx
x
_
12x+
3
2
x
2
5
9
x
3
+
35
288
x
4
+
_
= y
1
(x)
_
1
x
_
1 + 2x +
5
2
x
2
+
23
9
x
3
2563
288
x
4
+
_
dx
= y
1
(x) ln [x[ +y
1
(x)
_ _
2 +
5
2
x +
23
9
x
2
2563
288
x
3
+
_
dx
= y
1
(x) ln [x[ +y
1
(x)
_
2x +
5
4
x
2
+
23
27
x
3
2563
1152
x
4
+
_
= y
1
(x) ln [x[ +
_
1 x +
1
(2!)
2
x
2
1
(3!)
2
x
3
+
1
(4!)
2
x
4
+
_
_
2x +
5
4
x
2
+
23
27
x
3
2563
1152
x
4
+
_
= y
1
(x) ln [x[ + 2x
3
4
x
2
+
11
108
x
3
9745
3456
x
4
+
8317
3456
x
5
+
on
1. Determine los puntos ordinarios y los puntos singulares de las ecuaciones
dadas. Para los puntos singulares, clasifquelos en regulares o irregulares
seg un corresponda.
a) x
2
y
+ (cos x) y
+xy = 0.
b) x(1 +x) y
+ 2y
+
_
1 x
2
_
y = 0.
c) xy
+x
2
y
+ (e
x
1) y = 0.
d)
_
6x
2
+ 2x
3
_
y
+ 21xy
+ 9
_
x
2
1
_
y = 0.
e) y
+ (ln [x[) y
+ 3xy = 0.
f ) x
2
y
+ 2 (e
x
1) y
+ (e
x
cos x) y = 0.
2. Para la E.D. x
4
y
_
x
2
sen x
_
y
+ (1 cos x) y = 0, determine la natu-

raleza del punto x = 0.
3. Calcule dos soluciones en Serie de Frobenius que sean linealmente inde-
pendientes (para x > 0) de la E.D.
2x
2
y
+xy
_
3 2x
2
_
y = 0.
4. Utilice la raz de la ecuacion indicativa con menor exponente para de-
terminar dos soluciones en Serie de Frobenius que sean linealmente in-
dependientes para x > 0.
a) 4xy
+ 8y
+xy = 0. b) xy
+ 4x
2
y = 0.
5. Encuentre los primeros tres terminos no nulos de cada una de las dos
soluciones linealmente independientes en Serie de Frobenius para la E.D.
2x
2
y
+ (sen x) y
(cos x) y = 0.
6. En la E.D. x
2
y
+(3x 1) y
+y = 0, el punto x = 0 es un punto singular

irregular.
a) Demuestre que la solucion y (x) = x
r
n=0
a
n
x
n
solo genera la raz
r = 0 en la ecuacion indicativa.
b) Utilice la serie y (x) =
n=0
a
n
x
n
para deducir la solucion y (x) =
n=0
n!x
n
. Despues, determine el radio de convergencia de dicha
serie solucion.
7. Muestre que la E.D. (ln x) y
+
1
2
y
+y = 0 tiene un punto singular regu-

lar en x = 1. Determine los primeros cuatro terminos de la serie solucion
y (x) = (x 1)
r
n=0
a
n
(x 1)
n
, correspondientes al exponente de sin-
gularidad mas grande.
8. Para la E.D. x
3
y
xy
+y = 0, el punto x = 0 es singular irregular.

a) Use el metodo de Frobenius para determinar que y (x) = x es una
solucion de la E.D.
b) Mediante Reduccion de Orden, determine una segunda solucion de
la E.D. Tiene la segunda solucion hallada representacion en Serie
de Frobenius?
9. La Ecuacion Hipergeometrica de Gauss, esta dada por:
x(1 x) y
+ [ ( + + 1) x] y
y = 0,
donde , y son constantes.
a) Muestre que x = 0 es un punto singular regular y las races de la
ecuacion indicativa son r
1
= 0 y r
2
= 1 .
b) Muestre que si no es ni cero ni un entero negativo,entonces la E.D.
de Gauss tiene una solucion en serie de la forma y (x) =
n=0
a
n
x
n
con a
0
,= 0. Ademas, muestre que la relacion de recurrencia para
esta solucion tiene la forma
a
n+1
=
( +n) ( +n)
( +n) (1 +n)
a
n
para n 0.
c) Con base en b., determine la solucion de la ecuacion de Gauss.
10. En las siguientes E.D., se presenta la particularidad que el Metodo de
Frobenius genera una (o ambas) soluciones que no son series de poten-
cias, para el punto singular regular x = 0. Determine dos soluciones que
sean linealmente independientes para x > 0.
a) xy
+ (3 x) y
y = 0.
b) xy
+ (5 + 3x) y
+ 3y = 0.
c) x(1 x) y
3y
+ 2y = 0.
11. Determine los primeros cuatro terminos no nulos de la solucion en Serie
de Frobenius para la E.D. dada. Despues, utilice el metodo de reduccion
de orden para encontrar una segunda solucion.
a) xy
+y
xy = 0.
b) x
2
y
+
_
x
2
3x
_
y
+ 4y = 0.
c) x
2
y
+x
2
y
2y = 0.
d) x
2
y
+
_
2x
2
3x
_
y
+3y = 0.
3.4. Introducci
on a la Ecuaci
on de Bessel
En esta seccion se estudian unas funciones especiales, llamadas Funciones
de Bessel, que se generan como soluciones de la E.D.
x
2
y
+xy
+
_
x
2
2
_
y = 0 (3.1)
y
+
y
x
+
x
2
2
x
2
y = 0,
con constante; llamada Ecuacion de Bessel de orden . La importancia de
estas funciones solucion, es su aplicacion en distintos topicos como: la mecanica
gravitatoria, la propagacion de ondas electromagneticas y la propagacion del
calor. Ademas, tales funciones no estan denidas de la manera cl asica, y sin
embargo; cumplen con algunas caractersticas y propiedades que involucran
derivadas e integrales.
Inicialmente, se tiene que para la ecuacion (3.1) el punto x = 0 es un punto
singular; y de acuerdo con el criterio del lmite (ecuacion (3.2)), facilmente
puede verse que lm
x0
x
1
x
= 1 y lm
x0
x
2 x
2
2
x
2
=
2
. De donde se concluye
que para la Ecuacion de Bessel, el punto x = 0 es un punto singular regular.
Por otro lado, si se busca una solucion en serie para tal ecuacion, se asume
por el Teorema de Frobenius que esta tiene la forma y (x) =
n=0
a
n
x
n+r
.
Despues de sustituir y junto con y
(x) =
n=0
(n +r) a
n
x
n+r1
y y
(x) =
3.4. Introducci
on a la Ecuaci
on de Bessel 155
n=0
(n +r 1) (n +r) a
n
x
n+r2
en (3.1), al simplicar se obtiene lo sigui-
ente:
_
(r 1) r +r
2
a
0
x
r
+
_
(r + 1)
2
2
_
a
1
x
r+1
+
n=0
__
(n +r + 2)
2
2
_
a
n+2
+a
n
_
x
n+r+2
= 0.
De esta igualdad, se produce la ecuacion indicativa
r
2
2
= 0, siempre que a
0
,= 0.
Tambien, a
1
= 0 ya que (r + 1)
2

2
,= 0 para r
2

2
= 0. Por ultimo, se
obtiene de la sumatoria la relacion de recurrencia
_
(n +r + 2)
2
2
_
a
n+2
+a
n
= 0
a
n+2
=
a
n
(n +r + 2)
2
2
, para n 0. (3.2)
El caso mas simple, se da cuando r = = 0 y genera como solucion, lo que
se llama Funcion de Bessel de Orden Cero y de Primera Especie,
denotada por J
0
(x). Note que r = = 0 transforma la relacion de recurrencia
(3.2) en
a
n+2
=
a
n
(n + 2)
2
, para n 0.
Al resolver, se tiene
Si n = 0 : a
2
=
a
0
2
2
.
Si n = 1 : a
3
=
a
1
3
2
= 0.
Si n = 2 : a
4
=
a
2
4
2
=
a
0
2
2
4
2
.
Si n = 3 : a
5
=
a
3
5
2
= 0.
Si n = 4 : a
6
=
a
4
6
2
=
a
0
2
2
4
2
6
2
.
.
.
.
Note que a
2n+1
= 0 para todo n N y ademas como 2 4 6 (2n) = 2
n
n!
(compruebelo!!!), entonces se tiene que a
2n
=
(1)
n
a
0
2
2n
(n!)
2
para n 1. Luego, la
solucion generada por el Metodo de Frobenius es
y (x) =
n=0
(1)
n
a
0
2
2n
(n!)
2
x
2n
,
y la funcion de Bessel de orden cero y primera especie es
J
0
(x) =
n=0
(1)
n
2
2n
(n!)
2
x
2n
= 1
1
4
x
2
+
1
64
x
4
1
2304
x
6
+
1
147456
x
8
+ .
Su graca se muestra en la gura (3.1) y de acuerdo a esta, puede armarse
que las funciones de Bessel pueden aplicarse en problemas en los cuales hayan
oscilaciones disipativas.
Figura 3.1: Funcion de Bessel de Primera Especie y de Orden Cero.
Por otro lado, como a
n
=
(1)
n
2
2n
(n!)
2
, entonces al aplicar el criterio de Cauchy
(para determinar el intervalo de convergencia de la serie) se obtiene que,
x
2
lm
x
a
n+1
a
n
x
2
lm
x
1
2
2
(n + 1)
2
= 0 < 1 para todo x > 0.
Luego, J
0
(x) converge para todo x > 0.
3.4. Introducci
on a la Ecuaci
on de Bessel 157
Dado que para r = = 0, el Metodo de Frobenius genero solamente una
solucion; se procede a conseguir una segunda solucion, utilizando la formula
dada en el caso III del Teorema de Frobenius (subseccion 3.3.3) y el hecho que
J
0
(x) es solucion de la E.D.
x
2
y
+xy
+x
2
y = 0. (3.3)
Tal solucion, tiene la forma
y
2
(x) = J
0
(x) ln x+x
n=0
c
n
x
n
= J
0
(x) ln x+
n=1
b
n
x
n
, con b
n
= c
n1
y n 1.
Las primeras dos derivadas de y
2
estan dadas por:
y
2
(x) = J
0
(x) ln x +
J
0
(x)
x
+
n=1
nb
n
x
n1
y
y
2
(x) = J
0
(x) ln x +
2J
0
(x)
x

J
0
(x)
x
2
+
n=2
n(n 1) b
n
x
n2
.
Despues de sustituir y
2
, y
2
y y
2
en (3.3), y utilizar que J
0
(x) es solucion se
obtiene,
x
2
J
0
(x) ln x + 2xJ
0
(x) J
0
(x) +
n=2
n(n 1) b
n
x
n
. .
x
2
y
2
+ xJ
0
(x) ln x +J
0
(x) +
n=1
nb
n
x
n
. .
xy
2
+ x
2
J
0
(x) ln x +
n=1
b
n
x
n+2
. .
x
2
y
2
= 0
2xJ
0
(x) +
n=2
n(n 1) b
n
x
n
+
n=1
nb
n
x
n
+
n=1
b
n
x
n+2
= 0
2
n=1
(1)
n
2n
2
2n
(n!)
2
x
2n
+b
1
x + 2
2
b
2
x
2
+
n=0
_
(n + 3)
2
b
n+3
+b
n+1
_
x
n+3
= 0.
De donde se concluye que b
1
= 0, ya que no hay otro termino (al lado izquierdo)
con factor literal x.
Rescribiendo la ultima igualdad,
x
2
+ 2
n=2
(1)
n
2n
2
2n
(n!)
2
x
2n
+ 2
2
b
2
x
2
+
n=0
_
(n + 3)
2
b
n+3
+b
n+1
_
x
n+3
= 0;
de donde se consigue que b
2
=
1
2
2
.
Observe tambien que la serie
n=2
(1)
n
2n
2
2n
(n!)
2
x
2n
contiene solamente terminos
pares en x; por lo cual para los terminos impares se usa unicamente la serie
n=0
_
(n + 3)
2
b
n+3
+b
n+1
_
x
n+3
. Veamos.
Para x
3
o n = 0 : 3
2
b
3
+b
1
= 0 b
3
= 0.
Para x
5
o n = 2 : 5
2
b
5
+b
3
= 0 b
5
= 0.
Para x
7
o n = 4 : 7
2
b
7
+b
5
= 0 b
7
= 0.
.
.
.
Para x
2m1
o n = 2m : (2m1)
2
b
2m1
+b
2m3
= 0 b
2m1
= 0.
Luego, b
2n+1
= 0, para n 0.
Para los terminos pares, se tiene en cuenta que la serie
n=0
_
(n + 3)
2
b
n+3
+b
n+1
_
x
n+3
con b
2n+1
= 0, para n 0, equivale
a
n=2
_
(2n)
2
b
2n
+b
2n2
_
x
2n
(compruebelo!!!); y comparando las series
n=2
_
(2n)
2
b
2n
+b
2n2
_
x
2n
y 2
n=2
(1)
n
2n
2
2n
(n!)
2
x
2n
, para buscar los valores de
los factores literales pares, se tiene:
(1)
n
4n
2
2n
(n!)
2
+(2n)
2
b
2n
+b
2n2
= 0 b
2n
=
(1)
n+1
2
2n
n (n!)
2
b
2n2
(2n)
2
para n 2.
3.4. Introducci
on a la Ecuaci
on de Bessel 159
Resolviendo la relacion de recurrencia;
si n = 2, b
4
=
1
2
4
2 (2!)
2

1
2
2

1
(2 2)
2
=
1
2
4
(2!)
2
_
1
2
+ 1
_
.
Si n = 3, b
6
=
1
2
6
3 (3!)
2
+
1
2
4
(2!)
2
_
1
2
+ 1
_
1
(2 3)
2

b
6
=
1
2
6
(3!)
2
_
1
3
+
1
2
+ 1
_
.
Si n = 4, b
8
=
1
2
8
4 (4!)
2

1
2
6
(3!)
2
_
1
3
+
1
2
+ 1
_
1
(2 4)
2

b
8
=
1
2
8
(4!)
2
_
1
4
+
1
3
+
1
2
+ 1
_
.
En general,
b
2n
=
(1)
n+1
2
2n
(n!)
2
_
1
n
+
1
n 1
+ +
1
2
+ 1
_
=
(1)
n+1
H
n
2
2n
(n!)
2
.
Nota 3.4.1 Para b
2n
, se tomo la notacion de la serie armonica
H
n
=
n
k=1
1
k
.
Luego se tiene que
y
2
(x) = J
0
(x) ln x +
n=1
(1)
n+1
H
n
2
2n
(n!)
2
x
2n
, para todo x > 0.
Ejercicio 3.4.2 Muestre que
n=1
(1)
n+1
H
n
2
2n
(n!)
2
x
2n
,
converge para todo x > 0 y con esto, concluya que y
2
tambien converge para
todo x > 0.
Nota 3.4.3 Debido a la naturaleza algebraica de y
2
, en la practica se acos-
tumbra utilizar como segunda solucion de la Ecuacion de Bessel, la funcion Y
0
llamada Funcion de Bessel de Segunda Especie y de Orden Cero, la
cual esta denida
4
como
Y
0
(x) =
2
_
_
+ ln
_
x
2
__
J
0
(x) +
n=1
(1)
n+1
H
n
2
2n
(n!)
2
x
2n
_
.
Nota 3.4.4 Observe que Y
0
tiene la particularidad de ser una combinacion
lineal de J
0
y y
2
. Ademas su denicion contiene la constante conocida como
el n umero de Euler-Mascheroni, que esta denido por el lmite
= lm
n
H
n
ln n 0.5772156649.
Nota 3.4.5 La graca de la funcion de Bessel de Segunda Especie y de Orden
Cero se muestra en la gura 3.2.
Figura 3.2: Funcion de Bessel de Segunda Especie y de Orden Cero.
Observe de las gracas 3.1 y 3.2 que cuando x 0, se tiene que J
0
(x) 1 y
Y
0
(x) . Por lo tanto, J
0
y Y
0
son linealmente independientes y as; la
solucion general de la ecuacion de Bessel es
y (x) = c
1
J
0
(x) +c
2
Y
0
(x) . (3.4)
4
La motivacion y las razones por las cuales se dene la funcion de esta forma estan lejos
del objetivo de estas notas. Sin embargo, pueden consultarse en el texto de E.T. Copson
titulado An Introduction to the Theory of Functions of a Complex Variable
3.4. Introducci
on a la Ecuaci
on de Bessel 161
Ejercicio 3.4.6 P.C. Utilice el codigo (de Maple) dado a continuacion, para
vericar geometricamente que cada raz de J
0
(x) esta entre dos ceros con-
secutivos de Y
0
(x). Que se puede decir de las races de Y
0
con respecto a
J
0
(x)?
> plot(BesselJ(0,x),BesselY(0,x),x=0..50,y=-1..1,
axes=normal,tickmarks=[2,2],color=black);
Cuando se asume que r = > 0, entonces la ecuacion indicativa (3.2) se
transforma en
a
n+2
=
a
n
(n + 2) (n + 2 + 2)
, para n 0. (3.5)
Ademas, recuerde que a
1
= 0 seg un la ecuacion (??); por lo cual los terminos
a
2n+1
= 0 para n 1. Resolviendo la relacion de recurrencia para los terminos
pares,
Si n = 0 : a
2
=
a
0
2 (2 + 2)
=
a
0
2
2
( + 1)
.
Si n = 2 : a
4
=
a
2
(2 + 2) (2 + 2 + 2)
=
a
2
2
3
( + 2)
=
1
2
3
( + 2)

a
0
2
2
( + 1)
=
a
0
2
4
2 ( + 1) ( + 2)
.
Si n = 4 : a
6
=
a
4
(4 + 2) (4 + 2 + 2)
=
a
4
2
2
3 ( + 3)
=
1
2
2
3 ( + 3)

a
0
2
4
2 ( + 1) ( + 2)
=
a
0
2
6
3! ( + 1) ( + 2) ( + 3)
.
Si n = 4 : a
8
=
a
6
(6 + 2) (6 + 2 + 2)
=
a
6
2
3
2 ( + 4)
=
1
2
3
2 ( + 4)

a
0
2
6
3! ( + 1) ( + 2) ( + 3)
=
a
0
2
8
4! ( + 1) ( + 2) ( + 3) ( + 4)
.
.
.
.
En general, se tiene que
a
2n
=
(1)
n
a
0
2
2n
n! ( + 1) ( + 2) ( +n)
para n 1.
Por tanto la solucion que se obtiene por el Metodo de Frobenius para r = > 0
esta dada por
y
1
(x) = a
0
n=0
(1)
n
x
2n+
2
2n
n! ( + 1) ( + 2) ( +n)
. (3.6)
Nota 3.4.7 Observe que si = 0 y a
0
= 1, se tiene que y
1
(x) = J
0
(x).
Con el objetivo de simplicar la formula de la funcion y
1
obtenida anteriormen-
te, se dene para x > 0, la funcion Gamma (x) por medio de la integral
impropia convergente
(x) =
_

0
e
t
t
x1
dt.
Para establecer la relacion de con y
1
, tenga en cuenta lo siguiente:
(x + 1) =
_

0
e
t
t
x
dt = lm
b
_
b
0
e
t
t
x
dt : Integracion por partes
= lm
b
_
e
t
t
x
_
b
0
+x
_
b
0
e
t
t
x1
dt
_
= x lm
b
_
b
0
e
t
t
x1
dt
x(x) .
Ademas, es facil establecer que (1) = 1 (compruebelo!!!). Por tanto si se
combina este hecho con el resultado que (x + 1) = x(x) se tiene que:
(2) = 1 (1) = 1; (3) = 2 (2) = 2!; (4) = 3 (3) = 3! . . .
Es decir,
(n + 1) = n! para n 0.
Nota 3.4.8 La identidad anterior es la que permite armar que la funcion
Gamma generaliza en concepto del factorial de un n umero.
3.4. Introducci
on a la Ecuaci
on de Bessel 163
Nota 3.4.9 Observe que la denicion de la funcion Gamma esta dada unica-
mente para x > 0. Sin embargo, la propiedad (x + 1) = x(x) permite
denir tal funcion tambien para valores negativos, siempre y cuando no sean
enteros. Esto es, si 1 < x < 0, entonces
(x) =
(x + 1)
x
.
Note de esta ultima formula que la funcion Gamma tampoco queda denida
para x = 0. Ademas, la denicion puede extenderse para los demas intervalos
de la forma (n + 1) < x < n para n = 1, 2, . . . haciendolo de manera
recursiva. Por ejemplo, para denir la funcion Gamma en el intervalo (3, 2),
debe haberse denido previamente la funcion en (2, 1); y la denicion en
este intervalo, depende de la denicion de la funcion en (1, 0).
Ahora bien, retornando al problema de la ecuacion de Bessel, si en (3.6) se
toma a
0
=
1
2
(+1)
entonces,
(1)
n
x
2n+
2
2n+
( + 1) n! ( + 1) ( + 2) ( +n)
=
(1)
n
n!( +n + 1)
_
x
2
_
2n+
;
ya que
( + 1) ( + 1) ( + 2) ( +n) = ( + 2) ( + 2) ( + 3) ( +n)
= ( + 3) ( + 3) ( +n)
.
.
.
= ( +n) ( +n) = ( +n + 1) .
Con esta nueva notacion, se dene la Funcion de Bessel de Primera Es-
pecie y de Orden como
J
(x) =
n=0
(1)
n
n!( +n + 1)
_
x
2
_
2n+
. (3.7)
Por otro lado, si r = < 0 en la ecuacion (3.2), entonces dicha relacion de
recurrencia puede escribirse como
n(n 2) b
n
+b
n2
= 0
b
n
=
b
n2
n(n 2)
, para n 2.
Note de la ecuacion anterior, el hecho que esta se indetermina cuando:
i. La cantidad 2 es un entero positivo. En este caso, no se obtiene ninguna
solucion mediante el Metodo de Frobenius (compruebelo!!!).
ii. La cantidad es un m ultiplo entero impar de
1
2
. En este caso, basta
tomar b
n
= 0 para todos los valores impares de n; lo cual genera que
b
n2
= 0. Por otro lado, si 2 no es un entero positivo, se toma b
n
= 0
para n impar y los coecienes de ndice par en terminos de b
0
, usando
la formula de recurrencia
b
n
=
b
n2
n(n 2)
, para n 2.
Observe que la ecuacion anterior es semejante a la ecuacion (3.5), a excepcion
de n +2 que se cambio por n y 2 que cambio por 2. Por lo cual se espera
una solucion de la forma
y
2
(x) = b
0
n=0
(1)
n
x
2n
2
2n
n! ( + 1) ( + 2) ( +n)
Utilizando la notacion de la funcion Gamma en y
2
y haciendo b
0
=
1
2
(+1)
,
se obtiene
J
(x) =
n=0
(1)
n
n!( +n + 1)
_
x
2
_
2n
.
Puede verse facilmente que las funciones J
(x) y J
(x) son linealmente

independientes para jo (por que?). Por lo tanto, si no es un entero,
3.4. Introducci
on a la Ecuaci
on de Bessel 165
entonces la solucion general de la ecuacion de Bessel es
y (x) = c
1
J
(x) +c
2
J
(x) , para x > 0. (3.8)

Nota 3.4.10 Un par de funciones de Bessel muy especiales, son: J
1/2
(x) y
J
1/2
(x). Estas funciones contienen en su formula viejas funciones conocidas
y estudiadas. Veamos.
J
1/2
(x) =
n=0
(1)
n
n!
_
1
2
+n + 1
_
_
x
2
_
2n+
1
2
=
_
x
2
n=0
(1)
n
n!
_
1
2
+n
_
_
n +
1
2
_
_
x
2
_
2n
.
Usando la propiedad
_
n +
1
2
_
=
135(2n1)
2
n
,
J
1/2
(x) =
_
x
2
n=0
(1)
n
2
n+1
n! 2
2n
3 5 (2n + 1)
x
2n
=
_
x
2
n=0
(1)
n
2
n! 2
n
3 5 (2n + 1)
x
2n
.
Como 2 4 6 (2n) = 2
n
n!, entonces se obtiene
J
1/2
(x) =
_
2x
n=0
(1)
n
(2n + 1)!
x
2n
.
Teniendo en cuenta que sen x =
n=0
(1)
n
(2n+1)!
x
2n+1
, entonces
J
1/2
(x) =
_
2
x
n=0
(1)
n
(2n + 1)!
x
2n+1
=
_
2
x
sen x.
Ejercicio 3.4.11 Use la propiedad
_
1
2
_
=
, para mostrar la veracidad la

formula
_
n +
1
2
_
=
135(2n1)
2
n
, la cual se utilizo en la deduccion anterior.

Hasta ahora, se tienen las formulas generales de la soluci on de la ecuacion
de Bessel para los casos en los cuales = 0 (pagina 160) y cuando no es
un entero (pagina 165). Para el caso cuando es entero positivo, se tiene la
solucion general
y (x) = c
1
J
(x) +c
2
Y
(x) ;
donde la funcion Y
n
(x) se llama Funcion de Bessel de Segunda Especie
y Orden Entero y esta denida como
Y
n
(x) =
2
_
ln
_
x
2
__
J
(x)
1
n1
m=0
2
n2m
(n m1)!
m!x
n2m
x
n
m=0
(1)
m
(H
m
+H
m+n
)
m! (m+n)!
_
x
2
_
n+2m
.
Ejercicio 3.4.12 La independencia lineal de J
(x) y Y
(x) se aprecia
probando que J
(0) = 0 y lm
x0
+ Y
(x) = .
Para terminar, se muestran algunas identidades de las funciones de Bessel de
orden cero y orden uno; relacionadas con las operaciones de la derivada y las
integral. Veamos.
Ejemplo 3.4.13 Muestre que J
0
(x) = J
1
(x).
Para esto, basta con derivar termino a termino J
0
(x), que de acuerdo con
(3.7) es:
J
0
(x) =
n=0
(1)
n
x
2n
2
2n
n! (n + 1)
.
Al derivar termino a termino,
J
0
(x) =
n=1
(1)
n
x
2n1
2n
2
2n
n! (n + 1)
nn+1
=
n=0
(1)
n+1
x
2n+1
2 (n + 1)
2
2n+2
(n + 1)! (n + 2)
=
n=0
(1)
n
x
2n+1
2
2n+1
n! (n + 2)
= J
1
(x) .
Como consecuencia de la identidad anterior, puede armarse que
_
J
1
(x) dx =
J
0
(x) +C.
3.4. Introducci
on a la Ecuaci
on de Bessel 167
Ahora bien, para la funcion de Bessel de orden (entero no negativo) es facil
ver (usando la denicion y derivando termino a termino) que
d
dx
[x
(x)] = x
J
1
(x) y (3.9)
d
dx
_
x
(x)
= x
J
+1
(x) . (3.10)
Por otro lado,
d
dx
[x
(x)] = x
1
J
(x) +x
(x) y
d
dx
_
x
(x)
= x
1
J
(x) +x
(x) .
Usando transitividad en las ecuaciones anteriores se obtiene que
x
J
1
(x) = x
1
J
(x) +x
(x)
J
(x) = J
1
(x)

x
J
(x) y
x
J
+1
(x) = x
1
J
(x) +x
(x)
J
(x) =

x
J
(x) J
+1
(x) .
De donde se genera la identidad,
J
+1
(x) =
2
x
J
(x) J
1
(x) ;
la cual permite expresar las funciones de Bessel de orden mayor, en terminos
de las funciones de Bessel de orden cero y uno. Por ejemplo,
J
2
(x) =
2
x
J
1
(x) J
0
(x)
J
3
(x) =
4
x
J
2
(x) J
1
(x) =
4
x
_
2
x
J
1
(x) J
0
(x)
_
J
1
(x)
=
_
8
x
2
1
_
J
1
(x)
4
x
J
0
(x)
J
4
(x) =
6
x
J
3
(x) J
2
(x) =
6
x
__
8
x
2
1
_
J
1
(x)
4
x
J
0
(x)
_
_
2
x
J
1
(x) J
0
(x)
_
=
_
48
x
3

8
x
_
J
1
(x)
_
24
x
2
1
_
J
0
(x) .
on
1. Utilice el Metodo de Frobenius para determinar dos soluciones en serie
de la ecuacion de Bessel de orden
3
2
, dada explcitamente por x
2
y
+
xy
+
_
x
2
9
4
_
y = 0.
2. Utilice la formula de J
(x) con =
1
2
y un proceso analogo al empleado
en la deduccion de J
1/2
(x) =
_
2
x
sen x (pagina 165), para probar que
J
1/2
(x) =
_
2
x
cos x.
3. Exprese J
6
(x) en terminos de J
0
(x) y J
1
(x).
4. Aplique las identidades de Bessel dadas en las ecuaciones (3.9) y (3.10)
para mostrar que
J
3/2
(x) =
_
2
x
3
(sen x xcos x) y
J
3/2
(x) =
_
2
x
3
(cos x +xsen x) .
5. Demuestre las siguientes identidades de las funciones de Bessel de
Primera especie y Orden (entero no negativo).
a) J
(x) = (1)
(x). b) J
(x) = (1)
(x).
6. En este ejercicio se muestra que las ecuaciones (3.9) y (3.10), conducen
a identidades de Bessel para integrales.
a) Exprese las ecuaciones (3.9) y (3.10) en terminos de integrales.
3.4. Introducci
on a la Ecuaci
on de Bessel 169
b) Utilice la identidad
_
x
1
J
2
(x) dx = x
1
J
1
(x) (de acuerdo con
a.) y la integracion por partes; para deducir una formula para
_
xJ
2
(x) dx en terminos de J
0
(x) y J
1
(x).
Ayuda: Note que
_
xJ
2
(x) dx =
_
x
2
_
x
1
J
2
(x)
_
dx.
c) Calcule en terminos de J
0
(x) y J
1
(x) la integral
_
J
3
(x) dx.
7. Muestre que 4J
(x) = J
2
(x) 2J
(x) +J
+2
(x).
Cap
tulo 4
An
alisis Cualitativo,
Perturbativo y M
etodos
Num
ericos
En este captulo se presentan algunas tecnicas NO analticas para la carac-
terizacion de las soluciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden.
Inicialmente, se estudia la relacion geometrica existente entre las ecuaciones
diferenciales de primer orden y sus curvas solucion; despues se dan algunos
criterios que permiten expresar el comportamiento de las soluciones a largo
plazo. Para terminar la parte del estudio cualitativo, se describe la inuencia
de las soluciones de equilibrio con respecto a las demas soluciones cercanas a
ellas.
En las secciones de Sensibilidad y Bifurcaciones, referentes al estudio pertur-
bativo de las ecuaciones diferenciales, se describe teoricamente el efecto que
tiene cambiar los datos en la ecuacion diferencial. Por ultimo, para la ultima
seccion, se exponen los dos metodos numericos mas comunes en el estudio
de las ecuaciones diferenciales de primer orden y se dan los algoritmos para
implementarlos en cualquier paquete que efect ue calculos matematicos. Par-
ticularmente, se describe el codigo en Maple para realizar esta tarea.
171
172 4. An
erico
4.1. Representaci
on Geom
etrica de las Soluciones

Considere la E.D.
y
= f (x, y) (4.1)
y suponga que f y
f
y
son continuas en una region R como en el teorema
de existencia y unicidad; sabiendo que la derivada de una funcion representa
geometricamente a las pendientes de las rectas tangentes a la curva. En partic-
ular, las curvas solucion y = y (x) de la ecuacion (4.1), pueden caracterizarse
por la funcion f = f (x, y) en la region R; ya que para cada punto (x
0
, y
0
) R,
la pendiente de la recta que es tangente a la curva solucion y pasa por el punto
(x
0
, y
0
) tiene pendiente f (x
0
, y
0
), como lo muestra la gura.
Figura 4.1: Relacion existente entre las curvas solucion y las pendientes de sus
rectas tangentes.
El diagrama que contiene todas estas minitangentes en la region R, se llama
campo de direcciones o campo de pendientes de la E.D. y describe
geometricamente el comportamiento de las soluciones de la ecuacion (4.1).
Nota 4.1.1 El proceso para construir campos de pendientes, consiste en di-
vidir la region R en una malla de puntos (x
0
, y
0
). Despues, se graca en cada
uno de dichos puntos, una minitangente con la inclinacion determinada por
la cantidad f (x
0
, y
0
) = tan , donde es el angulo que forma la minitangente
con el eje horizontal.
Debido a que el proceso de construir un campo de pendientes puede ser muy
4.1. Representaci
on Geom
etrica 173
dispendioso, si se tiene una gran cantidad de puntos incluidos en la malla, lo
mejor es utilizar un paquete matematico para su realizaci on.
Ejemplo 4.1.2 Construir el campo de direcciones de la E.D. y
= y
2
x
2
en
la region R =
_
(x, y) R
2
: 2 x 2, , 2 y 2
_
.
Figura 4.2: Campo de pendientes para y
= y
2
x
2
.
Nota 4.1.3 El codigo (en Maple) para la construccion del campo de direc-
ciones del ejemplo anterior, esta dado a continuacion:
> restart:
> with(DEtools):
> with(plots):
> DEplot(diff(y(x),x)=y(x)^2-x^2,y(x),x=-2..2,y=-2..2,color=black,
arrows=LINE,axes=BOXED,dirgrid=[20,20]);
Nota 4.1.4 Observe en el ejemplo anterior, que las curvas solucion son cre-
cientes si y
> 0 y
2
x
2
> 0 y son decrecientes si y
< 0 y
2
x
2
< 0.
As, las curvas y (x) = x dividen el plano xy en regiones que denen el com-
portamiento de crecimiento y decrecimiento de las curvas solucion de la E.D.
Ejercicio 4.1.5 Determine analticamente las regiones en el plano xy donde
las soluciones de la E.D. y
= y
2
x
2
son crecientes y decrecientes.
Ejercicio 4.1.6 P.C. Adec ue el codigo presentado anteriormente junto con
los comandos implicitplot y display (de Maple) para gracar conjunta-
mente el campo de direcciones de la E.D. y
= y
2
x
2
y la curva y
2
x
2
= 0.
174 4. An
erico
En general, las curvas f (x, y) = 0 asociadas a la ecuacion (4.1) se denominan
isoclinas nulas y NO representan soluciones de la E.D. (4.1). Sin embargo,
si se tiene una E.D. autonoma y
= f (y) tal que f (y

0
) = 0, entonces la
funcion constante y = y
0
es una isoclina nula que SI es curva solucion de la
E.D. (4.1). Dichas curvas, se llaman curvas de equilibrio y las soluciones
que estas generan, se denominan soluciones de equilibrio.
Ejemplo 4.1.7 Determinar las soluciones de equilibrio de la E.D. y
= 2y
2
3y 2.
Para calcular las soluciones de equilibrio, basta con resolver la ecuacion 2y
2
3y 2 = 0. Usando la formula general, y

1,2
=
(3)
(3)
2
4(2)(2)
2(2)
=
3
25
4
.
De donde se obtienen las funciones (soluciones de equilibrio) y =
1
2
y y = 2.
Ejercicio 4.1.8 P.C. Graque conjuntamente las soluciones de equilibrio,
el campo de direcciones y las soluciones de las E.D. y
= 2y
2
3y 2 con
condiciones iniciales y (2) = 3, y (0) = 1 y y (2) = 4 en el mismo sistema
coordenado, tomando 2 x 2 y 3 y 4.
Nota 4.1.9 Despues de haber realizado el ejercicio anterior, observe que las
soluciones de equilibrio, dividen el plano xy en bandas horizontales, que gracias
al teorema de existencia y unicidad, no son alcanzadas por otras soluciones
que se encuentren fuera de la banda.
on
1. P.C. Determine las soluciones de equilibrio para cada E.D. y graque
su campo de direcciones en el rectangulo indicado. Luego, explique con
palabras como se comportan las curvas solucion en distintas regiones del
plano xy.
a) y
= y
2
11y + 10, [x[ 1 y 5 y 15.
b) y
= [y[ y
2
, [x[ 5 y [y[ 2.
4.1. Representaci
on Geom
etrica 175
c) y
= sen
_
2y
1+y
2
_
, [x[ 5 y [y[ 2.
2. P.C. Trace las curvas solucion de las E.D. usando las condiciones iniciales
y (0) = 3, 1, 1, 3; en la region formada por 0 x 4 y 4 y 4.
Describa las regiones donde las curvas solucion son crecientes y decre-
cientes.
a) y
+y = 1.
b) y
+y = x.
c) y
+y = x + 1.
d) y
+y = sen (3x).
3. P.C. Graque (conjuntamente) los campos de direcciones, las isoclinas
nulas y las curvas solucion que pasan por los puntos x = 0, y = 0, 2
tomando como referencia el rectangulo [x[ 2 y [y[ 3. Por que puede
esperarse que cada curva solucion vaya de una arista del rectangulo a
otra?
a) y
= y + 3x.
b) y
= y + cos x.
c) y
= sen xsen y.
d) y
= sen x + sen y.
4. P.C. Trace las curvas solucion de los P.V.I.
_
y
= 2y + 3e
x
y (0) = y
0
donde
y
0
= 5, 4, . . . , 4, 5 sobre el rectangulo en el plano xy denido por
_
(x, y) R
2
: 0 x 3, 5 y 20
_
. Describa e interprete lo que se
observa en cada graca.
5. P.C. Graque conjuntamente el campo de direcciones y la curva solucion
de la E.D. y
= f (x, y) que pasa por el punto indicado. Extienda la gra-

ca hasta donde sea posible teniendo en cuenta los lugares del rectangulo
R donde la funcion f no es continua.
a) 2yy
= 1 con y (0) = 1. b) 2yy
= x con y (0) =
3
2
.
176 4. An
erico
6. P.C. Encuentre la formula y el intervalo de denicion para la solucion
extendida al maximo de cada P.V.I. Despues, graque la curva solucion
para comprobar el resultado obtenido analticamente.
a) yy
= x con y (0) = 1.
b) y
=
x
2
(y+2)(y3)
con y (0) = 0.
c) 2y
+y
3
= 0 con y (0) = 1.
d)
_
3y
2
4
_
y
= 3x
2
con y (0) = 0.
4.2. Comportamiento a Largo Plazo
Considere el problema de valor inicial
_
y
= f (x, y)
y (x
0
) = y
0
.
(4.1)
Como se establecio en la seccion (1.8), el intervalo mas grande en el cual
esta denida la solucion del P.V.I. (4.1), solamente puede expresarse si se
tiene explcitamente la solucion del problema. Sin embargo, el Teorema de
Existencia y Unicidad (ver pagina 35) garantiza la existencia de la solucion
del P.V.I. (4.1) sobre un intervalo I contenido en dicho intervalo maximal de
existencia.
Lo que se pretende a continuacion, es revelar una tecnica no analtica que
permita extender el intervalo de denicion de la solucion lo mas que se pueda,
mediante el uso de simulaciones en el computador.
Nota 4.2.1 Antes de enunciar el resultado que permite la extension del in-
tervalo de denicion de la solucion, recuerde que una funcion y = y (x) se dice
acotada para x 0, si existe una constante M 0 tal que [y (x)[ M para
x 0.
El resultado que permite extender el intervalo de denicion de la solucion me-
diante las simulaciones,se conoce como Principio de Extension y se enuncia
4.2. Comportamiento a Largo Plazo 177
a continuacion.
Teorema 4.2.2 Suponga que f y
f
y
son continuas en un rectangulo cerrado
y acotado R. Si (x
0
, y
0
) esta dentro de R, entonces la curva solucion del P.V.I.
_
y
= f (x, y)
y (x
0
) = y
0
puede extenderse hacia atras y hacia adelante con respecto a
x, hasta que toca un lmite de R.
Nota 4.2.3 La prueba del principio de extension se encuentra en [BC98] pagi-
nas 781-782.
Como estrategia para determinar una solucion extendida al maximo, pueden
usarse los campos de direcciones, conjuntamente con rectangulos centrados en
el punto (x
0
, y
0
). Basta con ampliar los rectangulos adecuadamente hasta que
la solucion salga por los bordes inferior y superior y no por los laterales (por
que?).
Ejemplo 4.2.4 Ilustracion del Principio de Extension para el P.V.I.
_
y
=
x
2
y
2
4
y (0) = 0.
Para determinar que tanto puede extenderse la solucion y antes de iniciar las
simulaciones, se considera una region R
1
acotada y que contenga el punto
(0, 0), correspondiente a la condicion inicial. En este caso, la expresion
x
2
y
2
4
(en la ecuacion diferencial) hace que se tome para y los valores entre 2 y
2 debido a que en y = 2 y y = 2 no aplica el T.E.U. Ademas, como en
x no hay restriccion alguna, puede iniciarse el proceso con la region R
1
=
_
(x, y) R
2
: 2 x 2, , 2 y 2
_
que contiene a la condicion inicial.
Sin embargo, la gura 4.3 - izquierda muestra que el intervalo en x puede
extenderse hacia derecha e izquierda. Despues de intentarlo varias veces, se
adopta la region R =
_
(x, y) R
2
: 3 x 3, , 2 y 2
_
y se forma un
rectangulo con vertices en los puntos (2.6, 2), (2.6, 2), (2.6, 2) y (2.6, 2)
como se muestra en la gura 4.3 - derecha.
178 4. An
erico
Figura 4.3: Graca de la solucion en la region R
1
(izquierda) y en la region R
(derecha).
Nota 4.2.5 El siguiente codigo (en Maple) permite reproducir la graca 4.3
- derecha presentada anteriormente. Ademas, las coordenadas asignadas con
el comando polygonplot son las ultimas obtenidas a la hora de formar el
rectangulo deseado y despues de muchas simulaciones.
> restart:
> with(DEtools):
> with(plots):
> graf ed:=DEplot(diff(y(x),x)=x^2/(y(x)^2-4),y(x),
x=-3..3,[[y(0)=0]],y=-2..2,color=black,linecolor=blue,
stepsize=0.01,arrows=LINE,axes=BOXED,thickness=1,
dirgrid=[20,20]):
> graf cuadro:=polygonplot([[-2.6,-2],[2.6,-2],[2.6,2],[-2.6,2]]):
> display(graf ed,graf cuadro);
Una forma de complementar el principio de extension para estudiar el compor-
tamiento a largo plazo de las soluciones del P.V.I. (4.1), consiste en identicar
aquellos valores (nitos) de la variable independiente x para los cuales la solu-
cion crece o decrece indenidamente. Formalmente, se dice que las soluciones
que crecen o decrecen sin lmite cuando x se aproxima a alg un valor nito,
tienen un tiempo de escape nito.
Desde el punto de vista geometrico, los tiempos de escape nito se ven re-
ejados en asntotas verticales de la curva solucion y = y (x); mientras que
analticamente puede calcularse un tiempo de escape nito x = x
0
, siempre y
cuando se cumpla que
lm
xx
0
y (x) = ,
donde y = y (x) es la solucion del P.V.I. (4.1).
Nota 4.2.6 La dicultad de calcular analticamente los tiempos de escape
nito, radica en que se necesita conocer explcitamente la solucion del P.V.I.
(4.1), mientras que geometricamente la graca permite identicar parcialmente
aquellos valores de escape nito (si existen).
Ejemplo 4.2.7 Determinar geometricamente la existencia de un tiempo de
escape nito para la solucion del P.V.I.
_
y
= 4 +y
2
y (0) = 0.
Basta con gracar la solucion del P.V.I. considerando una region que contenga
el punto (0, 0) y lo bastante amplia para poder suponer una region optima.
Despues mediante simulaciones, se realizan modicaciones a los valores de los
rangos donde se mueven las variables. En este caso en particular, puede inicia-
rse con 5 x 5 y 10 y 10 (gura 4.4 - izquierda) y posteriormente
tomar los rangos 1 x 1 y 20 y 20 como lo muestra la gura 4.4 -
derecha. Como conclusion (de acuerdo con la graca), puede esperarse que la
solucion del P.V.I. tenga tiempos de escape nito en valores de x proximos a
0.7.
Figura 4.4: Ilustracion del tiempo de escape nito para el P.V.I. y
= 4 + y
2
con y (0) = 0.
180 4. An
erico
Ejercicio 4.2.8 Mostrar analticamente que la curva solucion del P.V.I. y
=
4 +y
2
con y (0) = 0; tiene un tiempo de escape nito en x =
4
0.785; y
otro en x =

4
0.785.
Nota 4.2.9 Para obtener las gracas de esta seccion, basta con modicar
ligeramente el codigo presentado en la nota (4.2.5); especcamente los parame-
tros correspondientes al comando DEplot.
Como caso particular de los eventos que ocurren a largo plazo para las solu-
ciones del problema (4.1), se considera a continuacion el P.V.I. formado por
una E.D. autonoma
_
y
= f (y)
y (x
0
) = y
0
,
(4.2)
con f continuamente diferenciable en una region R que contiene al punto
(x
0
, y
0
).
Para la E.D. autonoma y
= f (y), todas las minitangentes presentes en el

campo de direcciones con la misma coordenada en y, tienen la caracterstica
de poseer la misma pendiente (por que?). Esta armacion implica que si la
curva solucion es trasladada lateralmente (a la derecha o a la izquierda) sin
cambiar el campo de pendientes original, entonces la curva sigue ajustandose al
campo de direcciones y por tanto, esta tambien es una curva solucion. En otras
palabras, la forma de una curva solucion para una E.D. autonoma, no depende
del valor inicial de x y mas bien, una misma curva solucion puede representar
un conjunto de soluciones para la E.D. con las mismas caractersticas. Esta
particularidad, se conoce como la Propiedad de Traslacion de las curvas
solucion de una E.D. autonoma y se ilustra en el siguiente ejemplo.
Ejemplo 4.2.10 Para la E.D. y
= y
2
+ 1, las curvas solucion muestran su
comportamiento identico en terminos de la forma de cada una de las gracas.
Ejercicio 4.2.11 Observe de la graca 4.5, que cada una de las curvas solu-
cion de la E.D. y
= y
2
+ 1, tienen dos tiempos de escape nito. Por lo cual,
Figura 4.5: Ilustracion de la Propiedad de Traslacion para la E.D. y
= y
2
+1.
podra mostrarse que el P.V.I.
_
y
= y
2
+ 1
y (x
0
) = y
0
,
escapa al innito en un tiempo nito.
Teniendo en cuenta que las soluciones de equilibrio dividen el plano xy en
bandas, y ademas; los alcances de la Propiedad de Traslaci on, en cuanto a
la equivalencia de las gracas de las soluciones; puede construirse otro esque-
ma que resuma el comportamiento a largo plazo de todas las curvas solucion
con caractersticas identicas. Esta metodologa, conocida como Analisis de
Signos, consiste en determinar las regiones en las cuales las curvas solucion
son crecientes o decrecientes, utilizando para esto, el teorema de existencia y
unicidad junto con la interpretacion geometrica de la derivada de una funcion.
Como situacion particular, considere la E.D. y
= f (y) con los supuestos del

teorema de existencia y unicidad para todo y. Ademas, suponga que y
1
< y
2
son dos ceros consecutivos de f, o sea f (y
1
) = f (y
2
) = 0 y f (y) > 0 para
todo y
1
< y < y
2
. Como f es continua, f no cambia de signo entre y
1
y y
2
;
entonces cualquier curva solucion de la E.D. contenida en la banda y
1
y
2
, es
creciente y esta denida para todo x. Adicionalmente,
lm
x
y (x) = y
1
y lm
x
y (x) = y
2
.
182 4. An
erico
Nota 4.2.12 Realizando un analisis similar, pero tomando f (y) < 0 para
todo y
1
< y < y
2
, puede deducirse que las curvas solucion contenidas en la
banda y
1
y
2
, son decrecientes y denidas para todo x con
lm
x
y (x) = y
2
y lm
x
y (x) = y
1
.
El diagrama que permite resumir la informacion obtenida por el Analisis de
Signos, se conoce como Lnea de Estado (Lnea de Fase), y es simplemente
una recta que contiene las soluciones de equilibrio, identicadas por medio de
puntos, y unas echas que indican el crecimiento o decrecimiento de las curvas
solucion de acuerdo a las convenciones establecidas para los ejes coordenados;
es decir, para el eje horizontal las echas hacia la derecha (izquierda) expre-
san crecimiento (decrecimiento) y para el eje vertical las echas hacia arriba
(abajo) expresan crecimiento (decrecimiento). A continuacion se ilustran las
ideas planteadas anteriormente en un caso particular.
Ejemplo 4.2.13 Construir la lnea de estado para la E.D. y
= y
2
y 2.
Inicialmente, se determinan las soluciones de equilibrio resolviendo la ecuacion
y
2
y 2 = 0 (y 2) (y + 1) = 0; de donde se obtienen las races
y = 2 y y = 1. Como el Teorema de Existencia y Unicidad aplica para
todo y R, entonces se tienen las regiones R
1
= y R : y < 1, R
2
=
y R : 1 < y < 2 y R
3
= y R : y > 2. Note que el comportamiento de
las curvas solucion, en terminos de crecimiento y decrecimiento, es el mismo
en cada region. As, el evaluar el lado derecho de la E.D. en cada region,
equivale a determinar el crecimiento o decrecimiento de las curvas solucion en
las regiones. Esto es,
Como 2 R
1
, entonces (2)
2
(2) 2 = 4 > 0.
Como 0 R
2
, entonces (0)
2
(0) 2 = 2 < 0.
Como 3 R
3
, entonces (3)
2
(3) 2 = 4 > 0.
Luego, las curvas solucion son crecientes en las regiones R
1
y R
3
y decrecientes
en la region R
2
. La lnea de fase se muestra en la siguiente gura.
Figura 4.6: Lnea de fase para la E.D. y
= y
2
y 2.
Nota 4.2.14 Si se rota 90
la graca anterior en el sentido antihorario, se

obtiene la representacion vertical de la lnea de estado para la E.D.
El siguiente resultado, permite relacionar las soluciones de equilibrio con el
comportamiento a largo plazo de las otras curvas solucion. Veamos.
Teorema 4.2.15 Suponga que f y
df
dy
son continuas para todo y y que y =
y (x) es una solucion de la E.D. autonoma y
= f (y) que esta acotada para

x 0 (resp. x 0). Entonces, cuando x + (resp. x ), y se
aproxima a una solucion de equilibrio.
Ejercicio 4.2.16 Demuestre el resultado anterior. Como sugerencia, con-
sidere independientemente los siguientes casos:
i. No existen soluciones de equilibrio en la region donde la solucion es
acotada.
ii. Existe al menos una solucion de equilibrio en la region de acotamiento
de la solucion.
Nota 4.2.17 La conclusion del resultado anterior para x 0, puede expre-
sarse como
lm
x
y (x) = K,
con y = K solucion de la E.D. De manera analoga se concluye para x 0.
184 4. An
erico
Nota 4.2.18 La importancia que tiene el resultado anterior en terminos
practicos, es que a largo plazo toda solucion acotada, tiende hacia una solucion
de equilibrio.
A continuacion, se presentan un par de resultados referentes a las ecuaciones
lineales, los cuales permiten caracterizar las soluciones de equilibrio y las solu-
ciones periodicas a largo plazo. Inicialmente se dene el concepto de estado
estacionario, como el estado que se presenta cuando una solucion constante
o periodica de una E.D. lineal de primer orden, atrae a las demas soluciones
cuando x +.
El primer resultado referente a los estados estacionarios, garantiza la existencia
de estos cuando hay coecientes constantes en la E.D. Veamos.
Teorema 4.2.19 Suponga que p
0
> 0 y q
0
son constantes. Entonces la E.D.
y
+p
0
y = q
0
tiene una unica solucion de estado estacionario y = q
0
/p
0
.
Ejercicio 4.2.20 Pruebe el resultado anterior, encontrando la solucion ge-
neral de la E.D. y despues calculando el lmite en el innito.
Ejemplo 4.2.21 Ilustracion de un estado estacionario constante.
Dada la E.D. y
+ 2y = 1, su estado estacionario es y =
1
2
; como puede
observarse en la gura 4.7 al gracar distintas curvas solucion correspondientes
a diferentes condiciones iniciales.
Figura 4.7: Ilustracion de un estado estacionario constante.
Ejercicio 4.2.22 Discuta que ocurre con la solucion de equilibrio y =
q
0
p
0
en
el teorema anterior si p
0
< 0.
Para funciones de comportamiento periodico, tambien existe un resultado si-
milar al expuesto anteriormente y se enuncia a continuacion.
Teorema 4.2.23 Suponga que p
0
> 0 y que q es una funcion periodica con-
tinua a trozos con perodo T, entonces la E.D. y
+p
0
y = q (x) tiene una unica
solucion periodica y
p
con periodo T cuyo valor inicial es
y
p
(0) =
1
e
p
0
T
1
T
_
0
q (s) e
p
0
s
ds.
Esta solucion atrae a todas las demas soluciones cuando x ; por tanto la
solucion y
p
es un estado estacionario.
Ejercicio 4.2.24 Utilice la formula de variacion de parametros (1.2) (pagina
24) junto con la condicion inicial y (0) = y
0
, para mostrar que existe la unica
solucion periodica descrita en el resultado anterior. Despues use el hecho que,
y (t +T) = y (t) para todo t siempre que y sea periodica de periodo T, para
calcular y
p
(0).
Ejemplo 4.2.25 Ilustracion de un estado estacionario periodico
Dada la E.D. y
+y = cos (4x) sen(2x), la funcion f (x) = sen (2x) cos (3x)

es periodica de periodo T = , lo cual puede comprobarse al vericar que
f (x +) = f (x) para todo x. Ademas, su solucion periodica es
y
p
(x) =
_
_
1
e
_
0
(cos (4s) sen (2s)) e
s
ds
_
_
e
x
+e
x
x
_
0
(cos (4s) sen(2s)) e
s
ds
186 4. An
erico
=
1
17
cos (4x) +
4
17
sen (4x) +
2
5
cos (2x)
1
2
sen (2x) ,
como lo muestra la gura.
Figura 4.8: Ilustracion de un estado estacionario periodico.
Adicionalmente, las soluciones de equilibrio permiten determinar analtica-
mente el comportamiento a largo plazo de otras soluciones cercanas a estas.
Antes de presentar el resultado referente a esta armacion, es necesario clasi-
car las soluciones de equilibrio de la siguiente manera:
Se dice que un punto de equilibrio y = y
0
es un sumidero, si cualquier solucion
con condicion inicial lo sucientemente cercana a y
0
se acerca asintoticamente
a y
0
cuando x incrementa. Un punto de equilibrio y = y
0
es una fuente, si
todas las soluciones con condicion inicial lo sucientemente cercana a y
0
, se
alejan de y
0
cuando x incrementa. Por ultimo, cualquier punto de equilibrio
que no es una fuente o un sumidero, se dice que es un nodo.
La representacion geometrica de fuentes, sumideros y nodos se muestra en la
siguiente graca.
Nota 4.2.26 En el diagrama anterior, se presento el nodo como un equilibrio
para el cual las demas soluciones cercanas a el, primero se acercan y luego se
alejan del equilibrio. Tambien se presenta un nodo, cuando las otras soluciones
cercanas al equilibrio, primero se alejan y despues se acercan a este.
Ejercicio 4.2.27 Con base en la nota anterior, diagrame la otra repre-
sentacion de un nodo.
Figura 4.9: Clasicacion de las Soluciones de Equilibrio.
Para clasicar las soluciones de equilibrio en nodos, fuentes y sumideros sin
conocer explcitamente las curvas solucion de la E.D., se utiliza el Teorema
de Linealizacion, el cual sera enunciado enseguida.
Teorema 4.2.28 Suponga que y = y
0
es una solucion de equilibrio de la
E.D. y
= f (y), con f una funcion continuamente diferenciable para todo y.

Entonces,
1. Si f
(y
0
) < 0, entonces y = y
0
es un sumidero.
2. Si f
(y
0
) > 0, entonces y = y
0
es una fuente.
3. Si f
(y
0
) = 0 o f
(y
0
) no existe, se requiere informacion adicional y el
criterio no decide.
Ejercicio 4.2.29 Pruebe el teorema de linealizacion utilizando el teorema
del valor medio para derivadas.
Ejemplo 4.2.30 Para la E.D. y
= (y 1) (y 2) (y + 1), sea f (y) =

(y 1) (y 2) (y + 1) = y
3
2y
2
y + 2, entonces sus soluciones de equi-
librio son y = 1, y = 1 y y = 2. Ademas, f
(y) = 3y
2
4y 1 y al evaluar
los equilibrios en f
se obtiene,
f
(1) = 3 (1)
2
4 (1) 1 = 6,
f
(1) = 3 (1)
2
4 (1) 1 = 2 y
f
(2) = 3 (2)
2
4 (2) 1 = 3.
188 4. An
erico
As, y = 1 y y = 2 son fuentes y y = 1 es un sumidero.
Ejercicio 4.2.31 Construir la lnea de fase para la E.D. y
=
(y 1) (y 2) (y + 1).
Nota 4.2.32 En el momento que no quiera o no pueda aplicar el teorema
de linealizacion para la E.D. y
= f (y), basta con evaluar f alrededor del

equilibrio para determinar el crecimiento o decrecimiento de las soluciones y
as clasicar la solucion en nodo, fuente o sumidero seg un corresponda.
Para ilustrar la nota expuesta anteriormente, en el ejemplo anterior se con-
cluyo (va linealizacion) que el equilibrio y = 1 es una fuente. Ahora bien,
tomando a f (y) = (y 1) (y 2) (y + 1), y al evaluar alrededor de y = 1 se
tiene que f (2) = 12 y f(0) = 2. Por tanto las soluciones por debajo (por
encima) de y = 1 son decrecientes (crecientes) y as el equilibrio y = 1 es
una fuente ya que las soluciones cercanas a esta, se alejan de ella.
on
_
y
= y
2
y (0) = 5.
a) Calcule la solucion extendida al maximo para el P.V.I. Determine
el comportamiento de la solucion a medida que x se aproxima a los
puntos extremos del intervalo donde se dene la solucion.
b) P.C. Calcule usando el comando int(), las iteradas de Picard
y
0
, y
1
, . . . , y
12
para el P.V.I. Graque conjuntamente cada una de
las iteradas calculadas y describa lo que ve.
2. Muestre que si p y q son continuas en un intervalo I que contiene a x
0
,
entonces la solucion del P.V.I.
_
y
+p (x) y = q (x)
y (x
0
) = y
0
esta denida para
todo x
0
I.
Ayuda: Utilice la formula (1.2).
3. Demuestre que la solucion del P.V.I.
_
y
= 1 y
2
y (0) = y
0
con y
0
< 1
escapa
al innito en un tiempo nito. Calcule el tiempo de escape como funcion
de y
0
.
4. Suponga que y = y (x) es una solucion (no nula) de y
= f (x, y), y que

para alguna constante c > 0, f satisface la desigualdad f (x, y) cy
2
para toda x 0 y y 0. Demuestre que y escapa al innito en un
tiempo nito.
Ayuda: Suponga que y (0) > 0 y escriba y
cy
2
0 como y
2
y
c 0
para alg un intervalo 0 x T. Entonces
_
y
1
cx
_
0. Que dice
esto acerca de y
1
cx?
_
y
= 3y
2/3
y (x
0
) = 0
y use la propiedad de traslacion para
contestar las siguientes preguntas:
a) El P.V.I. satisface las condiciones del Teorema de Existencia y
Unicidad para cualquier valor de x
0
? Justique su respuesta.
b) Demuestre que y
1
= 0 y y
2
= x
3
son soluciones del P.V.I. con
x
0
= 0.
c) Calcule cuantas soluciones del P.V.I. son posibles.
Ayuda: Traslade y
2
.
6. Obtenga las soluciones de equilibrio de las E.D. y esboce algunas curvas
solucion (sin ayuda del computador). Para cada solucion acotada, calcule
los lmites lm
x
y (x). Por ultimo, dibuje las lneas de fase.
a) y
= (1 y) (y + 1)
2
.
b) y
= sen
_
y
2
_
.
c) y
= y (y 1) (y 2).
d) y
= 3y ye
y
2
.
7. Utilice el teorema de linealizacion para clasicar (nodos, fuentes o sumi-
deros) las soluciones de equilibrio del punto anterior.
190 4. An
erico
8. P.C. Utilice los campos de direcciones y las isoclinas nulas para trazar
algunas curvas solucion de las siguientes E.D.
a) y
= (y + 3) (y 2).
b) y
= xy 1.
c) y
+y sen x = xcos x.
d) y
= y x
2
.
9. P.C. Invente una E.D. lineal no homogenea que tenga un estado esta-
cionario periodico y muestrelo mediante una graca.
10. Para la E.D. y
= f (y), suponga que f (1) = f (2) = 0 y ademas que

f (y) > 0 para 1 < y < 2. Esboce el comportamiento (mediante una
graca) de la curva solucion con condicion inicial y (x
0
) = 0.
11. Asuma que la E.D. y
= f (y) tiene una solucion de equilibrio en y = y

0
.
Clasique (nodo, fuente o sumidero) el equilibrio de acuerdo con las
condiciones dadas.
a) f
(y
0
) = 0, f
(y
0
) = 0 y f
(y
0
) > 0.
b) f
(y
0
) = 0, f
(y
0
) = 0 y f
(y
0
) < 0.
c) f
(y
0
) = 0 y f
(y
0
) > 0.
12. Esboce la lnea de estado para la E.D. y
=
1
(y2)(y+1)
.
4.3. Sensibilidad
Cuando se habla de sensibilidad, se quiere expresar la manera como se afec-
ta el comportamiento de las soluciones a un P.V.I., cuando se cambian las
condiciones iniciales y/o los parametros existentes en la E.D.
Esto es, si se tiene el P.V.I.
_
dy
dx
= f (x, y, )
y (x
0
) = y
0
,
(4.1)
4.3. Sensibilidad 191
siendo un parametro y f continuamente diferenciable en E R
2
que contiene
al punto (x
0
, y
0
); como cambian las soluciones de (4.1), cuando cambia o
cuando cambia la condicion inicial y (x
0
) = y
0
?
Para contestar la pregunta planteada anteriormente, se describiran una se-
rie de resultados que en resumen, estableceran: Un peque no cambio en las
condiciones iniciales y/o los parametros, genera un peque no cambio en las
soluciones. Lo que se debe establecer entonces, es el signicado del adjetivo
peque no en la frase anterior.
Antes de enunciar dichos resultados, se ilustra geometricamente con un ejemplo
particular la manera como cambian las soluciones de un P.V.I. cuando se
cambia el valor de un parametro. Veamos.
Ejemplo 4.3.1 Gracar conjuntamente las soluciones del P.V.I.
_
y
= y cos x +sen x
y (1) = 1,
cuando cambia el valor del parametro = 0, 0.1, . . . , 1.5.
La gura 4.10, tomando para las gracas regiones de gracacion para x en los
intervalos 1 x 4 (izquierda) y 1 x 8 (derecha), muestra los cambios
que sufren las soluciones a medida que cambia el parametro . Note en la
graca de la izquierda que aparentemente las soluciones se alejan entre s,
a medida que x se aleja de 1. Sin embargo, la graca de la derecha muestra
que las soluciones nuevamente se reunen con el avance de x. Por lo cual, puede
conjeturarse que la sensibilidad de las soluciones tambien depende del intervalo
en el cual se graca la solucion.
Nota 4.3.2 El codigo en Maple para reproducir la graca anterior (izquierda)
es:
> c[1]:=0.0:
> for i from 1 by 1 to 15 do
> c[i+1]:=c[i]+0.1:
192 4. An
erico
Figura 4.10: Ilustracion de la dependencia continua de un P.V.I., a los parame-
tros.
> end do:
> graf:=seq(DEplot(diff(y(x),x)=-y(x)*cos(x)+c[j]*sin(x),
y(x),x=1..4,[[y(1)=-1]],color=gray,linecolor=black,
stepsize=0.01,arrows=NONE,axes=BOXED,thickness=1),j=1..15):
> display(graf,tickmarks=[3,2]);
Nota 4.3.3 Para reproducir la graca de la derecha, basta con cambiar la
region de gracacion.
Aunque la geometra de las soluciones ayuda a despertar la intuicion respecto a
la sensibilidad, es necesario formalizar la teora correspondiente. Inicialmente,
se considera el P.V.I. lineal
_
y
+p (x) y = q (x) , con x I

y (0) = y
0
,
(4.2)
donde I puede ser el intervalo 0 x T, o en su defecto, 0 x seg un
el caso. Ademas, se supone que p y q son continuas en I.
Se sabe por variacion de parametros (ver pagina 24), que la solucion del P.V.I.
(4.2) es:
y (x) = e
P(x)
y
0
+e
P(x)
x
_
0
e
P(s)
q (s) ds,
donde P (x) =
_
x
0
p (s) ds y x I. El siguiente teorema garantiza el aco-
tamiento de la solucion, siempre y cuando las funciones de entrada p y q
sean acotadas. Veamos.
Teorema 4.3.4 (Entrada Acotada - Salida Acotada: E.A.S.A.)
Suponga que existen constantes positivas p
0
y M tal que se cumplen las
desigualdades p (x) p
0
y [q (x)[ M para todo x I. Entonces la solucion
y = y (x) del P.V.I. (4.2) satisface la desigualdad
[y (x)[ e
p
0
x
[y
0
[ +
M
p
0
1 e
p
0
x
,
para toda x I. En particular, [y (x)[ esta acotada por una constante
[y (x)[ [y
0
[ +
M
p
0
,
para toda x I.
Ejercicio 4.3.5 Pruebe las dos desigualdades del teorema anterior. Para la
segunda desigualdad, utiliceel resultado de la primera desigualdad.
Ejemplo 4.3.6 Ilustracion del E.A.S.A. Dado el P.V.I. y
+(1 +e
x
) y = sen x
con y (0) = 1, y para x 0 se tiene que p (x) = 1 + e
x
1 = p
0
, para todo
x 0. Ademas, [q (x)[ = [sen x[ 1 = M para todo x 0. Luego, la solucion
del P.V.I. (la cual no puede calcularse explcitamente) esta acotada por
[y (x)[ e
x
+
1 e
x
e
x
+ 1
_
e
x
+ 1
_
y (x) e
x
+ 1 para todo x 0.
La graca 4.11 ilustra geometricamente, el resultado encontrado analtica-
mente, teniendo en cuenta que las guras superior e inferior, representan las
funciones exponenciales que acotan la solucion del P.V.I.
Anteriormente, se describio la medida de la sensibilidad para un P.V.I. lineal;
pero, que ocurre con un P.V.I. general?
194 4. An
erico
Figura 4.11: Ilustracion del E.A.S.A.
Considere el P.V.I.
_
y
= f (x, y)
y (x
0
) = y
0
;
(4.3)
lo que se pretende establecer es si un peque no cambio en los datos iniciales,
digamos f y y
0
, produce un peque no cambio en la solucion correspondiente.
Esta propiedad se conoce como continuidad en los datos.
El siguiente resultado es una estimacion basica que se utiliza para la prueba
de otros resultados que se describen posteriormente.
Lema 4.3.7 (Desigualdad de Gronwall) Dadas las constantes A, B y
L > 0, suponga que z = z (x) es una funcion continua en el intervalo [a, b]
que satisface la desigualdad
z (x) A+B(x a) +L
x
_
a
z (s) ds para toda x [a, b] .
Entonces z satisface la estimacion
z (x) Ae
L(xa)
+
B
L
_
e
L(xa)
1
_
para toda x [a, b] .
Ejercicio 4.3.8 Pruebe la desigualdad de Gronwall deniendo P (x) =
_
x
a
z (s) ds; despues utilice el teorema fundamental del calculo y la hipotesis
para lograr el resultado deseado.
El siguiente, es un resultado que cuantica la inclusion de una perturbacion
en un P.V.I. no lineal.
Teorema 4.3.9 (Estimaci
on de la perturbaci
on) Suponga que las fun-

ciones f,
f
y
, g y
g
y
son continuas en el rectangulo
R =
_
(x, y) R
2
: x
0
x x
0
+a, [y y
0
[ b
_
.
Suponga que en alg un intervalo com un x
0
x x
0
+ c, con c a, la solu-
cion de los P.V.I.
_
y
= f (x, y)
y (x
0
) = y
0
y
_
y
= f (x, y) +g (x, y)
y (x
0
) = y
0
tienen curvas
solucion que yacen en R. Entonces se tiene el estimado
[y (x) y (x)[ [y
0
y
0
[ e
L(xx
0
)
+
M
L
_
e
L(xx
0
)
1
_
para todo x
0
x x
0
+c;
y donde M y L son constantes tales que [g (x, y)[ M y
f
y
L para todo
(x, y) R.
Ejercicio 4.3.10 Pruebe el teorema de la estimacion de la perturbacion,
usando la desigualdad de Gronwall y las soluciones de los P.V.I. correspondi-
entes, de acuerdo con la forma de sus ecuaciones integrales. Por ejemplo,
y (x) = y
0
+
_
x
x
0
f (x, y (s)) ds.
Nota 4.3.11 La importancia de la estimacion de la perturbacion, en la
practica; radica en que los experimentos que se hacen regularmente, no tienen
condiciones identicas, por lo cual, puede cuanticarse el cambio que sufre el
resultado cuando varian un poco las condiciones iniciales. Por lo tanto, se
espera que si el cambio en las condiciones del experimento es peque no, en-
tonces los resultados tambien tendran un cambio peque no; generando una
conabilidad aceptable en los resultados.
Ejemplo 4.3.12 Ilustracion de la estimacion de la perturbacion.
196 4. An
erico
Para el P.V.I.
_
y
= y sen y
y (0) = y
0
> 0
, este se perturba con la funcion g (x, y) =
a cos (xy), con a > 0 y la condicion inicial y (0) = y
0
, entonces en la region
R =
_
(x, y) R
2
: 0 x 1, [y y
0
[ 1
_
se tiene que para todo 0 x c
con c 1;
max [g (x, y)[ M
max [a cos (xy)[ = a m ax [cos (xy)[ a = M y
f
y
L
[sen y +y cos y[ 1 +[y y
0
+y
0
[ 2 +y
0
= L.
As,
[y (x) y (x)[ [y
0
y
0
[ e
(2+y
0
)x
+
a
2 +y
0
_
e
(2+y
0
)x
1
_
para todo 0 x c.
Observe de la desigualdad anterior, que la distancia entre y y y (dada por
[y (x) y (x)[) en R, depende de y
0
, y
0
y a.
Por ejemplo, si y
0
=
1
2
, y
0
=
1
3
y a = 2; entonces en R la distancia entre y y y
es a lo mas de
29
30
e
5/2x
4
5
, para cada 0 x c < 1. En particular, si x =
1
4
entonces
y
_
1
4
_
y
_
1
4
_

29
30
e
5
2
1
4

4
5
1.006. La graca correspondiente de
las dos soluciones se muestran a continuacion.
Figura 4.12: Ilustracion de la Estimacion de la Perturbacion.
Nota 4.3.13 Otra razon importante por la cual es util la estimacion de la per-
turbacion, es que en muchas ocasiones los problemas de valor inicial no tienen
solucion explcita (como en el ejemplo anterior), y por tanto; la estimacion
suministra informacion que no puede extraerse de la solucion analtica.
Nota 4.3.14 En Maple, pueden emplearse metodos numericos para aproxi-
mar puntualmente las soluciones de P.V.I.s que no se resuelven analticamente.
Para el caso anterior, el valor y
_
1
4
_
0.56765; se obtiene para la solucion del
P.V.I.
_
y
= y sen y
y (0) =
1
2
, con 0 x 1
; en el valor de x =
1
4
, con el siguiente
codigo:
> ecua:=dsolve(diff(y(x),x)=y(x)*sin(y(x)),y(0)=0.5,y(x),
numeric,range=0..1):
> ecua(1/4);
Para nalizar la seccion, se presenta el siguiente resultado, conocido tambien
como variacion continua en las condiciones iniciales y/o los datos, el cual
garantiza que un peque no cambio, tanto en la condicion inicial como en el
dato inicial de un P.V.I.; genera un cambio peque no en la solucion del P.V.I.
Veamos:
Teorema 4.3.15 (Continuidad en los Datos) Suponga que f,
f
y
, g y
g
y
son funciones continuas de x e y en el rectangulo
R =
_
(x, y) R
2
: x
0
x x
0
+a, [y y
0
[ b
_
.
Suponga que E > 0 es una tolerancia de error. Entonces existen constantes
positivas H < b y c a tales que las soluciones respectivas y y y de los P.V.I.
_
y
= f (x, y)
y (x
0
) = y
0
y
_
y
= f (x, y) +g (x, y)
y (x
0
) = y
0
,
198 4. An
erico
satisfacen la desigualdad
[y (x) y (x)[ E para todo x
0
x x
0
+c;
para cualquier eleccion de y
0
para el cual [y
0
y
0
[ H.
Ejercicio 4.3.16 Pruebe la desigualdad dada en el teorema anterior, usando
el teorema de la estimacion de la perturbacion.
on
1. Considere la E.D. y
= r (x) y +R(x) sabiendo que para x 0 se tiene

que 0 < r
0
r (x) y [R(x)[ R
0
para ciertas constantes r
0
y R
0
. Si
y (0) = y
0
> 0, estime un lmite superior razonable para y.
Ayuda: Utilice E.A.S.A.
2. Una tina contiene 100 gal de salmuera (agua con sal) en la que hay
disueltas 5 lb de sal. Se agrega salmuera a la tina a una tasa de r gal/ min
con una concentracion de c (t) libras de sal por galon. La solucion se
mezcla por completo y sale a una tasa de r gal/ min. Por seguridad, la
concentracion en la tina nunca debe ser mayor de 0.1 lb/ gal. Suponga
que para t 0 y algunas constantes positivas r
0
, r
1
y c
0
, que 0 < r
0
r
y 0 c (t) c
0
. Que condiciones deben cumplir r
0
, r
1
y c
0
para que la
operacion sea segura?
3. P.C. Trace las curvas solucion de los P.V.I.
_
y
=
cy
x
y (10) = 3
, considerando
los distintos valores de c y los intervalos dados para x. Explique que pasa
con la sensibilidad cuando cambia c en el intervalo asignado para x.
a) Para [c + 1[ 0.5 y 0 < x 10.
b) Para [c + 1[ 0.5 y 0 < x 30.
c) Para [c 1[ 0.5 y 10 < x 10.
d) Para [c 1[ 0.5 y 10 < x 30.
4. Resuelva cada uno de los siguientes P.V.I. Es sensible o insensible la
solucion en el intervalo dado a cambios en el valor inicial a o el parametro
c? Explique sus respuestas.
a) Para el P.V.I.
_
y
= y +e
x
y (0) = a
, calcule su solucion y (x, a) y rea-
lice [y (x, a) y (x, b)[ para x 0 y a ,= b.
b) Para el P.V.I.
_
y
= y +c
y (0) = 1
calcule su solucion y (x, c), con-
siderando que se requiere que [c 1[ 0.1. Es decir, realice
[y (x, c) y (x, 1.1)[ para x 0.
5. Para el P.V.I.
_
y
= y +cx
y (0) = a
encuentre su solucion y (x, c, a). Despues,
calcule la cantidad [y (x, c, a) y (x, b, 1)[ para 0 x 10 y determine
si el P.V.I. es o no sensible al cambio en los datos.
6. Demuestre que la desigualdad
[y (x)[ e
p
0
x
[y
0
[ +
M
p
0
1 e
p
0
x
del teorema E.A.S.A. no puede mejorarse.

Ayuda: Resuelva el P.V.I.
_
y
+p
0
y = M
y (0) = y
0
teniendo que p
0
, M y y
0
son constantes positivas.
7. Demuestre que la hipotesis p (x) p
0
> 0 en el teorema E.A.S.A. no
puede extenderse a la condicion p (x) > 0.
Ayuda: Muestre que la E.D. y
+
1
(x+1)
2
y = e
1/(x+1)
para x 0, tiene
soluciones acotadas incluso si p (x) > 0 y [q (x)[ e para toda x 0.
200 4. An
erico
8. Demuestre que la E.D. y
+y = x tiene soluciones acotadas en el intervalo

x 0, probando as que la hipotesis [q (x)[ M no puede eliminarse del
teorema E.A.S.A.
9. En este ejercicio, se muestra el mal comportamiento de las soluciones en
presencia de la no linealidad. Incluso teniendo que las soluciones de una
E.D. homogenea tienden a cero cuando x y el termino indepen-
diente esta acotado.
a) Demuestre que y 0 cuando x si y = y (x) es solucion de la
E.D. y
=
y
1+y
2
.
b) Demuestre que la solucion de la E.D. no homogenea y
=
y
1+y
2
+ 1
satisface la desigualdad y
(x)
1
2
para toda x 0.
c) Teniendo la desigualdad y (x)
x
2
+C, con C constante. Demuestre
que si y = y (x) es solucion de la E.D. y
=
y
1+y
2
+1, entonces y no
tiene lmite cuando x .
d) P.C. Trace algunas curvas solucion para las E.D. y
=
y
1+y
2
y y
=
y
1+y
2
+ 1 tomando la region 0 x 10 y [y[ 5.
4.4. Bifurcaciones
El proposito de esta seccion, es estudiar cualitativamente el cambio que sufren
(a largo plazo) las soluciones de las ecuaciones diferenciales autonomas uni-
parametricas a medida que se cambia el valor del parametro de la ecuacion.
Es decir, si se consideran ecuaciones de la forma
dy
dx
= f (y, c) ; (4.1)
donde y representa la variable dependiente, x la variable independiente y c
un parametro cualquiera; y ademas, se asume que f cumple con los supuestos
del teorema de existencia y unicidad sobre alguna region R. Como cambia el
comportamiento a largo plazo de las soluciones de (4.1) cuando cambia c?
4.4. Bifurcaciones 201
Es natural pensar que si el comportamiento a largo plazo de las soluciones de
(4.1), depende de las soluciones de equilibrio (de acuerdo con lo estudiado en
la seccion anterior); y adicionalmente f depende de c, entonces las soluciones
de equilibrio dependeran de c y por tanto el comportamiento a largo plazo de
las demas soluciones variara a medida que cambia c.
Nota 4.4.1 Es importante mencionar que en la practica, los modelos
matematicos expresados mediante E.D. dependen de parametros; que a su
vez, aportan informacion valiosa sobre el fenomeno que se quiere estudiar. Por
ejemplo, el P.V.I. P
= kP, con P (0) = P

0
(poblacion inicial ja); representa
el modelo clasico maltusiano, y fue usado en 1798 por Thomas R. Malthus
para describir el cambio en la poblacion humana a nales del siglo XVIII. En
este caso, el parametro k (llamado tasa de crecimiento poblacional) determina
que tan rapido crece la poblacion en el tiempo; lo cual se observa de la solucion
de la E.D. dada por P (t) = P
0
e
kt
.
Ejercicio 4.4.2 Realice gracas de la funcion P (t) = P
0
e
kt
tomando P
0
=
1000 jo y variando el valor de k = 0, 0.1, 0.2, . . . , 0.8. Observe las gracas y
compare con la armacion de la nota anterior.
Para empezar, se utiliza la E.D. y
= cy y
2
para introducir terminos,
conceptos y la metodologa empleada al realizar un Analisis de Bifur-
cacion. Primero, se determinan las soluciones de equilibrio de la funcion
f (y, c) = cy y
2
= y (c y), que estan dadas por y = 0 y y = c.
Segundo, se tiene en cuenta la forma analtica de las soluciones de equilibrio,
y con esta base, se determinan los efectos (sobre tales soluciones) del cambio
en el parametro. En este caso particular, podra decirse que si c = 0 solamente
hay una solucion de equilibrio: y = 0; y si c ,= 0 se tienen las dos soluciones
de equilibrio y = 0 y y = c. Despues, se cualica el cambio que sufren las
soluciones de equilibrio (de acuerdo con el teorema de linealizacion enunciado
en la pagina (187)), esto es, para y = 0 se tiene que f
(0, c) = c y por tanto

y = 0 es una fuente si c > 0, un sumidero si c < 0 y no se concluye nada
202 4. An
erico
si c = 0. Por otro lado, si se toma y = c, al aplicar la linealizacion se tiene
f
(c, c) = c; de donde se deduce que el equilibrio y = c es una fuente si c < 0,

un sumidero si c > 0 y no decide si c = 0.
Nota 4.4.3 Como no se concluye nada va linealizacion para c = 0, se usa la
propiedad de traslacion y el teorema de existencia y unicidad, esto es, para
c = 0 la E.D. se transforma en y
= y
2
y por tanto las soluciones seran
decrecientes para todo y ,= 0. Luego, la solucion de equilibrio y = 0 es un
nodo.
La sntesis de la informacion se presenta en la siguiente tabla.
Equilibrios y = 0 y = c
c < 0 Sumidero Fuente
c = 0 Nodo
c > 0 Fuente Sumidero
Cuadro 4.1: Resumen del analisis de bifurcacion para la E.D. y
= cy y
2
.
Nota 4.4.4 Como se establecio al inicio de la seccion, los cambios en las
soluciones de equilibrio, y por ende en las demas soluciones, se da por los
cambios en el parametro c. El valor del parametro en el cual se produce el
cambio comportamental se llama valor de bifurcacion, y en este caso es
c = 0.
Tercero, se resume la informacion obtenida analticamente mediante un dia-
grama, llamado diagrama de bifurcacion, el cual se construye en el plano
cy con los puntos que se obtienen al evaluar distintos valores de c en las solu-
ciones de equilibrio. Para este ejemplo, las soluciones de equilibrio generan las
rectas y = 0 y y = c en el plano cy. Ademas, se incluyen algunas lneas de
fase para identicar el comportamiento a largo plazo de las otras soluciones,
tomando como referencia las soluciones de equilibrio. Por ultimo, se utiliza la
convencion de usar trazos continuos para representar sumideros y trazos pun-
teados para las fuentes. El diagrama correspondiente se muestra en la siguiente
gura.
Figura 4.13: Diagrama de Bifurcacion para la E.D. y
= cy y
2
.
La interpretacion de la informacion que contiene el diagrama de bifurcacion,
para el comportamiento a largo plazo de las soluciones y = y (x) del P.V.I.
_
y
= cy y
2
y (x
0
) = y
0
;
(4.2)
distintas a las soluciones de equilibrio, se da como sigue:
1. Para valores de c < 0, las soluciones del P.V.I. (4.2) cumplen:
Si y
0
< c entonces lm
x
y (x) = c y lm
x
y (x) = .
Si c < y
0
< 0 entonces lm
x
y (x) = c y lm
x
y (x) = 0.
Si y
0
> 0 entonces lm
x
y (x) = y lm
x
y (x) = 0.
2. Para c = 0, las soluciones del P.V.I. (4.2) satisfacen:
Si y
0
< 0 entonces lm
x
y (x) = 0 y lm
x
y (x) = .
Si y
0
> 0 entonces lm
x
y (x) = y lm
x
y (x) = 0.
3. Para valores de c > 0, las soluciones del P.V.I. (4.2) verican:
Si y
0
< 0 entonces lm
x
y (x) = 0 y lm
x
y (x) = .
Si 0 < y
0
< c entonces lm
x
y (x) = 0 y lm
x
y (x) = c.
204 4. An
erico
Si y
0
> c entonces lm
x
y (x) = y lm
x
y (x) = c.
Nota 4.4.5 La bifurcacion que ocurre en el ejemplo desarrollado anterior-
mente, se llama bifurcacion transcrtica y debe su nombre a la siguiente
caracterstica: se tienen dos soluciones de equilibrio que se juntan en el valor
de bifurcacion y cambian sus propiedades de sumidero a fuente y de fuente a
sumidero respectivamente.
Nota 4.4.6 La bifurcacion transcrtica pertenece al grupo de bifurcaciones
tangentes, debido a que en el valor donde ocurre la bifurcacion, la gr aca
de f en el plano yf es tangente al eje y. Para el caso particular de la E.D.
y
= cy y
2
, el valor de bifurcacion es c = 0 y la funcion f (y) = y
2
, es
tangente al eje y.
Como resultado de la descripcion de las bifurcaciones tangentes, se tiene un
teorema que permite determinar los valores de bifurcacion analticamente.
Veamos.
Teorema 4.4.7 (Bifurcaciones Tangentes) Considere la E.D. y
=
f (y, c), con f continua para todo y. Suponga que y = y
0
es una solucion de
equilibrio para la ecuacion. Entonces la E.D. sufre una bifurcacion tangente
en el punto c = c
0
si se cumple que f (y
0
, c
0
) = 0 y
df
dy
(y
0
, c
0
) = 0.
Ejemplo 4.4.8 Calculo analtico de una bifurcacion tangente.
Dada la E.D. y
= y
2
(y + 1) + c, se tiene que f (y, c) = y
2
(y + 1) + c. Para
aplicar el teorema de bifurcaciones tangentes, se calcula f
(y, c) = 3y
2
+ 2y y
se resuelve el sistema de ecuaciones
_
y
2
0
(y
0
+ 1) +c
0
= 0
3y
2
0
+ 2y
0
= 0.
Tomando la segunda ecuacion del sistema,
3y
2
0
+ 2y
0
= 0 y
0
(3y
0
+ 2) = 0.
De donde y
0
= 0 y y
0
=
2
3
. Sustituyendo los valores de y
0
en la primera
ecuacion se obtiene que c
0
= 0 y c
0
=
4
27
; los cuales son los valores de
bifurcacion para la E.D.
La curva que esquematiza el diagrama de bifurcacion se da en la siguiente
gura.
Figura 4.14: Esquema del diagrama de bifurcacion de la E.D. y
= y
2
(y + 1)+c.
Nota 4.4.9 La curva que contiene las soluciones de equilibrio a medida que
cambia c, la cual fue gracada anteriormente se realiza por la siguiente lnea
de comandos en Maple.
> implicitplot(y^2*(y+1)+c=0,c=-2..2,y=-2..1,style=POINT,
axes=BOXED,thickness=2,color=black,numpoints=5000):
Nota 4.4.10 Observe de la gura 4.14, que para c <
4
27
y c > 0 se tiene so-
lamente un equilibrio, mientras que para
4
27
< c < 0 se tienen tres equilibrios.
En los valores de bifurcacion, se tienen dos equilibrios.
Ejercicio 4.4.11 Complete el diagrama de bifurcacion del ejemplo (4.4.8),
incluyendo las regiones donde los equilibrios act uan como fuentes, sumideros
y nodos.
on
1. (Eliminacion de parametros) Un modelo simple para describir el
cambio en la poblacion de peces con cambios logsticos que experimenta
206 4. An
erico
captura y reabastecimiento esta dado por:
_
P
= r
_
1
P
K
_
P +Q
P (0) = P
0
;
(4.3)
donde P (t) representa la poblacion de peces en el tiempo t, r es la tasa
intrnseca de crecimiento, K es la capacidad de carga del ambiente, Q la
tasa de captura y reabastecimiento y P
0
la poblacion inicial. El objetivo
en el ejercicio es llevar el modelo (4.3) a un solo parametro. Para esto,
a) Sean P = ay y t = bs con a, b > 0. Aplique la regla de la cadena y
lleve el resultado al P.V.I. (4.3), para despues de simplicar obtener
_
dy
ds
= br
_
1
a
K
y
_
y +
b
a
Q
y (0) =
P
0
a
.
b) Utilice las convenciones a = K, b =
1
r
y c =
bQ
a
=
Q
rK
y consiga un
nuevo P.V.I. uniparametrico
_
y
= (1 y) y +c
y (0) = y
0
.
(4.4)
c) Determine las soluciones de equilibrio para el P.V.I. (4.4) y con base
en estas, establezca el valor de bifurcacion.
2. Para la E.D. y
= cy +10y
2
, determine el valor de bifurcacion y realice el
diagrama de bifurcacion para comprobar que esta sufre una bifurcacion
transcrtica.
3. P.C. La bifurcacion silla-nodo, se presenta cuando aparece de man-
era repentina una solucion de equilibrio y despues, se transforma en dos
soluciones de equilibrio a medida que aumenta el valor del parametro.
Realice el analisis de bifurcacion para las siguientes ecuaciones y com-
pruebe que realmente presentan bifurcacion silla-nodo.
a) y
= c y
2
.
b) y
= y (1 y) +c.
c) y
= c + 2y +y
2
.
4. P.C. La bifurcacion de horquilla, se presenta cuando el compor-
tamiento de las soluciones de equilibrio cambia, de acuerdo con el hecho
que, la E.D. pasa de tener una solucion de equilibrio a tener tres solu-
ciones de equilibrio. Realice el analisis de bifurcacion para las siguientes
ecuaciones y compruebe que realmente presentan bifurcaci on de horqui-
lla.
a) y
= y
_
c y
2
_
.
b) y
= y
_
c +y
2
_
.
c) y
= y
_
c y
4
_
.
5. P.C. Determine analticamente los valores de bifurcacion para las E.D.
y realice los diagramas de bifurcacion correspondientes.
a) y
= cos y +c.
b) y
= y
6
2y
3
+c.
c) y
= y
6
2y
4
+c.
d) y
=
y
y
2
+1
+c.
6. La poblacion de patos alrededor de un refugio de cacera se modela por
medio de la E.D.
P
=
_
1
P
1000
_
P H,
donde H es la tasa de captura.
a) Cuantas licencias deben expedirse al a no para que la poblacion
de patos tenga posibilidades de sobrevivir?, sabiendo que a cada
cazador se le permite cazar 20 patos por a no.
b) Suponga que se expiden N licencias, donde N es menor que el
n umero maximo de licencias que pueden expedirse para la super-
vivencia de los patos. Que valores de la poblacion inicial de patos
conduce a la extincion total de la especie? Justique su respuesta.
208 4. An
erico
7. P.C. Determine analticamente los valores de bifurcacion para las E.D.
y realice los diagramas de bifurcacion correspondientes.
a) y
= cos y +c.
b) y
=
y
y
2
+1
+c.
c) y
= y
6
2y
4
+c.
8. La E.D. autonoma y
= y
2
+ y + , depende cualitativamente de los
parametros y . Determine todas las posibles lneas de estado cualita-
tivamente distintas y las regiones correspondientes en el plano donde
estas ocurren.
4.5. M
etodos Num
ericos: Euler y Heun

En esta seccion se describe el metodo numerico mas simple de todos los que
existen hasta ahora, llamado Metodo de Euler o Metodo de la Recta
Tangente; y fue creado por Leonhard Euler en 1768.
Los metodos numericos como el de Euler, son importantes para la descripcion
cuantitativa de la solucion de los problemas de valor inicial, en particular
para ecuaciones diferenciales de primer orden; porque en la mayora de los
casos, tales problemas no son solubles analticamente, y por tanto, las formas
aproximadas para la solucion constituyen una herramienta de descripcion
mas que aceptable. Anteriormente, se estudiaron otras formas de aproximar
soluciones tales como: El Metodo de Picard (Seccion 1.8) y el esquema de
los Campos de Pendientes (Seccion 4.1). No obstante, el Metodo de Picard
esta condicionado por las integrales que deben resolverse en cada una de sus
iteraciones; y el esquema de los Campos de Pendientes porque no proporciona
informacion cuantitativa (numerica) acerca de las soluciones. Por lo cual puede
pensarse en el Metodo de Euler, como una herramienta simple de utilizar
computacionalmente para conseguir valores numericos de las soluciones de
P.V.I. de primer orden.
4.5. M
etodos Num
ericos: Euler y Heun 209

Para implementar el metodo, considere el P.V.I.
_
y
= f (x, y)
y (x
0
) = y
0
,
(4.1)
y asuma que f y
f
y
son continuas en alguna region R que contiene al pun-
to (x
0
, y
0
), de tal manera que la solucion del P.V.I. exista y sea unica en el
intervalo x
0
x x
n
. Ahora, divida el intervalo x
0
x x
n
en n subinter-
valos de igual tama no
x
=
x
n
x
0
n
; tal particion genera la secuencia de puntos
x
0
< x
1
< x
2
< < x
n1
< x
n
con la caracterstica que x
i+1
x
i
=
x
para todo i = 0, 1, . . . , n 1. La construccion de la solucion aproximada, se
da paso a paso desde el punto (x
0
, y
0
) hasta el punto (x
n
, y
n
) de manera
iterativa, a traves de rectas tangentes y pasando por los puntos intermedios
(x
1
, y
1
), (x
2
, y
2
), . . ., (x
n1
, y
n1
); de la forma mostrada en la gura 4.15.
Figura 4.15: Esquema para ilustrar el Metodo de Euler.
A continuacion, se consigue el punto (x
1
, y
1
) tomando el punto (x
0
, y
0
) y usan-
do la pendiente de la recta tangente a la solucion en dicho punto, es decir
f (x
0
, y
0
). Para esto, se usa la formula de la pendiente,
y
1
y
0
x
1
x
0
= f (x
0
, y
0
) y
1
= y
0
+
x
f (x
0
, y
0
) .
As, (x
1
, y
1
) = (x
0
+
x
, y
0
+
x
f (x
0
, y
0
)).
Nota 4.5.1 Al iniciar el proceso, se utilizo la pendiente de la recta tangente a
210 4. An
erico
la solucion en el punto (x
0
, y
0
) ya que para puntos cercanos a este, los valores
que toman la solucion y la recta tangente son muy proximos.
Despues se obtiene (x
2
, y
2
), tomando el punto (x
1
, y
1
) y asumiendo que en tal
punto, la pendiente de la recta tangente a la solucion es similar a f (x
1
, y
1
).
Nuevamente usando la formula de la pendiente,
y
2
y
1
x
2
x
1
= f (x
1
, y
1
) y
2
= y
1
+
x
f (x
1
, y
1
) .
Luego, (x
2
, y
2
) = (x
1
+
x
, y
1
+
x
f (x
1
, y
1
)).
El proceso contin ua hasta llegar al punto (x
n
, y
n
), donde se tendra que
(x
n
, y
n
) = (x
n1
+
x
, y
n1
+
x
f (x
n1
, y
n1
)).
Nota 4.5.2 Sobre el proceso de construccion del Metodo de Euler tenga en
cuenta:
El unico punto de la construccion que coincide con los puntos de la
solucion es (x
0
, y
0
).
La cantidad
x
se conoce como tama no de paso.
Si el tama no de paso
x
es peque no y se tienen los supuestos del Teorema
de Existencia y Unicidad para f sobre x
0
x x
n
, entonces los puntos
(x
1
, y
1
), (x
2
, y
2
), . . ., (x
n
, y
n
) estan proximos a los puntos de la solucion
analtica del P.V.I. (4.1).
Nota 4.5.3 Observe en el proceso anterior, que conseguir el punto (x
i+1
, y
i+1
)
se logra por medio del punto (x
i
, y
i
) para todo i = 0, 1, . . . , n 1. Por lo cual,
la formula recursiva para programar el metodo, se basa en las formulas:
x
i+1
= x
i
+
x
y
y
i+1
= y
i
+
x
f (x
i
, y
i
) ; para todo i = 0, 1, . . . , n 1.
Ejemplo 4.5.4 Ilustracion del Metodo de Euler
4.5. M
etodos Num

Dado el P.V.I. y
= x y con y (0) = 1; se quiere aproximar la solucion para

0 x 1 tomando n = 10 (equivalentemente
x
=
1
10
= 0.1). Entonces
(x
0
, y
0
) = (0, 1) y ademas,
(x
1
, y
1
) = (x
0
+
x
, y
0
+
x
(x
0
y
0
))
= (0 + 0.1, 1 + 0.1 (0 1)) = (0.1, 0.9) .
(x
2
, y
2
) = (x
1
+
x
, y
1
+
x
(x
1
y
1
))
= (0.1 + 0.1, 0.9 + 0.1 (0.1 0.9)) = (0.2, 0.82) .
.
.
.
(x
10
, y
10
) = (x
9
+
x
, y
9
+
x
(x
9
y
9
))
= (0.9 + 0.1, 0.674840978 + 0.1 (0.9 0.674840978)) = (1, 0.6973568802) .
La tabla que resume los valores aproximados de la solucion para 0 x 1,
es:
i x
i
y
i
0 0 1
1 0.1 0.9
2 0.2 0.82
3 0.3 0.758
4 0.4 0.7122
5 0.5 0.68098
6 0.6 0.662882
7 0.7 0.6565938
8 0.8 0.66093442
9 0.9 0.674840978
10 1 0.6973568802
Cuadro 4.2: Valores conseguidos por el Metodo de euler.
Nota 4.5.5 La solucion exacta para el P.V.I. y
= x y con y (0) = 1 es
y (x) = x 1 + 2e
x
. Basta con aplicar el metodo del factor integrante para
las ecuaciones lineales. Ademas, note que cuando x , entonces y .
212 4. An
erico
Nota 4.5.6 El codigo en Maple para determinar los valores de la tabla ante-
rior es:
> restart:x0:=0:y0:=1:n:=10:delx:=0.1:
> f:=unapply(x-y,x,y):
> x[1]:=x0:y[1]:=y0:
> for i from 1 by 1 to n do
> x[i+1]:=x[i]+delx:
> y[i+1]:=y[i]+delx*(f(x[i],y[i])):
> end do:
Note que hay un desfase en el ndice, ya que Maple no reconoce elementos de
ndice cero. Por lo tanto, x
3
= x[4] = 0.3 y y
3
= y[4] = 0.758. En Maple, basta
con realizar,
> printf("x[4]=%f y y[4]= %f",x[4],y[4]);
Nota 4.5.7 Ademas, si se quiere conocer la graca de la solucion generada
por el metodo, basta con agregar despues de nalizado el ciclo for, las lneas:
> coorx:=seq(x[i],i=1..n+1):
> coory:=seq(y[i],i=1..n+1):
> plot([seq([coorx[i],coory[i]],i=1..n+1)]);
La graca de la solucion aproximada por el Metodo de Euler se muestra en la
graca 4.16. Tenga en cuenta que los puntos encontrados por el algoritmo, se
unen por medio de rectas como se ve en la gura.
Ejercicio 4.5.8 En el ejemplo anterior se tomo un tama no de paso
x
= 0.1.
Ahora, realice la graca de la solucion para el mismo P.V.I. adaptando el codigo
presentado a un tama no de paso de
x
= 0.05.
Dada la concepcion del metodo, debe esperarse que, a medida que se dismin-
uya el tama no de paso, se mejore la aproximacion de la solucion. Esto puede
observarse si se enfoca el problema desde otra perspectiva. Veamos.
Si y = y (x) es la solucion de (4.1), y si ademas se asume que esta tiene una
4.5. M
etodos Num

Figura 4.16: Graca generada por las aproximaciones del Metodo de Euler.
expansion en serie de Taylor en x = x
n
, entonces
y (x
n
+
x
) = y (x
n
) +y
(x
n
)
x
+y
(x
n
)

2
x
2
+
y (x
n+1
) = y (x
n
) +f
(x
n
, y
n
)
x
+y
(x
n
)

2
x
2
+
y
n+1
= y
n
+f
(x
n
, y
n
)
x
+y
(x
n
)

2
x
2
+ . (4.2)
Note de la ecuacion (4.2) que los primeros tres terminos corresponden a la
formula de Euler, y desde y
(x
n
)

2
x
2
en adelante, se tienen los terminos que
omite la aproximacion. Por lo tanto, si
x
es peque no, entonces
2
x
es mucho
mas peque no y el termino y
(x
n
)

2
x
2
junto con sus sucesores aportan menos
informacion al valor de y
n+1
. Esto signica que entre mas peque no el tama no
de paso, mejor es la aproximacion. Desafortunadamente, el tomar un tama no
de paso demasiado peque no no resuelve el problema ecientemente, ya que esto
genera gran cantidad de calculos y por ende, un mayor tiempo de ejecucion
del algoritmo.
Una forma de mejorar la aproximacion encontrada por el Metodo de Euler,
conocida como el Metodo de Heun o Metodo de Euler Mejorado consiste
en promediar las pendientes de las rectas tangentes que se calculan en el
214 4. An
erico
Metodo de Euler. Para tener una mejor idea del proceso, note de la gura
4.17, que la pendiente de la recta continua genera una mejor aproximacion del
valor de la solucion en el punto x = x
n
.
Al utilizar la formula de Euler sobre y
n+2
y y
n+1
se tiene,
y
n+2
= y
n+1
+
x
f (x
n+1
, y
n+1
) y
y
n+1
= y
n
+
x
f (x
n
, y
n
) .
Ademas,
y
n+2
y
n
x
n+2
x
n
=
y
n+1
+
x
f (x
n+1
, y
n+1
) (y
n+1
x
f (x
n
, y
n
))
2
x
=
1
2
[f (x
n
, y
n
) +f (x
n+1
, y
n+1
)] .
Figura 4.17: Esquema para ilustrar el Metodo de Heun.
Por lo tanto, si se usa esta nueva pendiente y la notacion empleada original-
mente en el Metodo de Euler, se obtiene que
y
n+1
= y
n
+

x
2
[f (x
n
, y
n
) +f (x
n+1
, y
n+1
)]
= y
n
+

x
2
[f (x
n
, y
n
) +f (x
n
+
x
, y
n
+
x
f (x
n
, y
n
))] .
Nota 4.5.9 El codigo en Maple que genera la aproximacion para el Metodo
de Heun, de acuerdo con el ejemplo 4.5.4 es:
> restart:x0:=0:y0:=1:n:=10:delx:=0.1:
4.5. M
etodos Num

> f:=unapply(x-y,x,y):
> x[1]:=x0:y[1]:=y0:
> for i from 1 by 1 to n do
> x[i+1]:=x[i]+delx:
> y[i+1]:=y[i]+delx/2*(f(x[i],y[i])+f(x[i+1],y[i]+delx*
> f(x[i],y[i]))):
> end do:
i x
i
y
i
: Euler y
i
: Heun y : Exacta
0 0 1 1 1
1 0.1 0.9 0.91 0.909674836
2 0.2 0.82 0.83805 0.837461506
3 0.3 0.758 0.78243525 0.781636441
4 0.4 0.7122 0.7416039012 0.740640092
5 0.5 0.68098 0.7141515306 0.713061319
6 0.6 0.662882 0.6988071352 0.697623272
7 0.7 0.6565938 0.6944204574 0.6931706076
8 0.8 0.66093442 0.6999505139 0.6986579282
9 0.9 0.674840978 0.7144552151 0.7131393194
10 1 0.6973568802 0.7370819697 0.7357588824
Cuadro 4.3: Valores generados con los Metodos de Euler y Heun.
Nota 4.5.10 Observe de la tabla anterior, que los valores generados por el
Metodo de Heun estan mas aproximados a la solucion exacta, que los valo-
res generados por el Metodo de Euler. Este hecho tambien puede observarse
plenamente en la gura 4.18.
on
1. Utilice el Metodo de Euler de acuerdo con las condiciones dadas y resuel-
va el problema de valor inicial propuesto. Ademas, bosqueje la solucion
geometricamente e incluya una tabla que muestre el comportamiento de
la solucion.
a)
dy
dx
= x y
2
, y (0) = 1, 0 x 1,
x
= 0.25.
216 4. An
erico
Figura 4.18: Heun (Superior - Crculo), Exacta (Medio - Gris) y Euler (Inferior
- Cruz).
b)
dy
dx
= y
2
2y + 1, y (0) = 2, 0 x 2,
x
= 0.5.
c)
dw
dx
= (3 w) (w + 1), w(0) = 4, 0 x 5,
x
= 1.
d)
dy
dt
= e
2/y
, y (1) = 2, 1 t 3,
t
= 0.5.
2. Use el Metodo de Heun de acuerdo con las condiciones dadas y resuelva
el P.V.I. propuesto. Ademas, bosqueje la solucion geometricamente e
incluya una tabla que muestre el comportamiento de la solucion.
a)
dy
dx
= x y
2
, y (0) = 1, 0 x 1,
x
= 0.1.
b)
dy
dx
= y
2
2y + 1, y (0) = 2, 0 x 2,
x
= 0.25.
c)
dy
dt
= e
2/y
, y (1) = 2, 1 t 3,
t
= 0.25.
3. P.C. Considere el problema de valor inicial
dy
dx
= 2 y con y (0) = 1.
Usando el metodo de Euler, calcule tres soluciones aproximadas corre-
spondientes a
x
= 1,
x
= 0.5 y
x
= 0.25 sobre el intervalo 0 x 4.
Graque las tres soluciones en el mismo sistema de coordenadas.
4. P.C. Considere el P.V.I.
dy
dx
= 5x3
y, y (0) = 2. Usando el metodo de

Heun, calcule tres soluciones aproximadas correspondientes a
x
= 1,
4.5. M
etodos Num
x
= 0.5 y
x
= 0.25 sobre el intervalo 0 x 4. Graque las tres
soluciones en el mismo sistema de coordenadas.
5. P.C. En este ejercicio se muestra que los metodos numericos no siempre
funcionan. Considere el P.V.I.
dy
dx
= (y 3) (y + 1), y (0) = 1. Aplique
el Metodo de Euler para el P.V.I. junto con 0 x 2 y
x
= 0.25.
Que observa para los valores obtenidos a partir de x = 1.5?, es con-
able el resultado del metodo?
6. Este ejercicio, conrma el hecho que el Metodo de Heun genera mejores
aproximaciones que el Metodo de Euler.
a) Resuelva el P.V.I. y
= 1 x + 4y, con y (0) = 1.

b) Para el P.V.I. del punto a., aplique el Metodo de Euler tomando
0 x 1 y
x
= 0.1.
c) Para el P.V.I. del punto a., aplique el Metodo de Heun tomando
0 x 1 y
x
= 0.1.
d) Se dene un error relativo para x = x
i
, como [y (x
i
) y
i
(x
i
)[, con
y la solucion exacta y y
i
la solucion aproximada de alg un P.V.I.
Para el P.V.I. propuesto, realice una tabla (tomando i = 0, 1, . . . , 10
y
x
= 0.1) que contenga las columnas: i, x
i
, y (exacta), y
E
i
(Euler), y
H
i
(Heun),
y (x
i
) y
E
i
(x
i
)
(error relativo para Euler)

y
y (x
i
) y
H
i
(x
i
)
(error relativo para Heun). Despues compare

las dos ultimas columnas, las cuales contienen los errores relativos
con respecto a los metodos de Euler y Heun. Que observa?
218 4. An
erico
Bibliograf
a
[BC98] Borelli / Coleman (1998). Dierential Equations. A Model Per-
spective. Jhon Wiley and Sons.
[BDP98] Boyce / DiPrima (1998). Ecuaciones Diferenciales Elementales y
Problemas con Valores en la Frontera. Cuarta Edicion. Editorial Limusa.
[Br93] Braun (1993). Dierential Equations and Their Applications. Fourth
Edition. Springer - Verlag.
[B93] Bronson (1993). Ecuaciones Diferenciales Modernas. Serie Schaum.
[CH98] Campbell / Haberman (1998). Introduccion a las Ecuaciones Dife-
renciales con Problemas de Valor de Frontera. McGraw Hill.
[DBH98] Devaney / Blanchard / Hall (1998). Ecuaciones Diferenciales.
Thompson Editores.
[EP94] Edwards / Penney (1994). Ecuaciones Diferenciales Elementales y
Problemas con Condiciones en la Frontera. Tercera Edicion. Prentice Hall.
[E04] Escobar (2004). Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones en Maple.
Version Electronica.
[LL99] Lomen / Lovelock (1999). Ecuaciones Diferenciales a Traves de
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[R80] Roberts (1980). Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Un Enfoque al
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219
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[S93] Simmons (1993). Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. McGraw-Hill.
[S91] Spiegel (1991). Ecuaciones Diferenciales Aplicadas. Prentice-Hall His-
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[CMM94] The College Mathematical Journal. Special Issue on Dierential
Equations. Vol 25, No. 5 November 1994.
[Z02] Zill (2002). Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado.
Septima Edicion. Thompson Learning.

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UN

on para Ec. Exactas . . . . . . . 20

alisis Cualitativo, Perturbativo y Num

ericos: Euler y Heun . . . . . . . . . . . . . 208

on Diferencial) Una ecuacion diferencial es

on) Las ecuaciones diferenciales ordinarias

on) Una solucion de una ecuacion diferencial, es

+3y = 0 es un caso particular de la familia

on(es) Inicial(es)) Condicion(es) que per-

on 1.1.15 (Problema de Valor Inicial) Problema que involu-

= g (x) h(y), se procede a continuacion al estudio

(x) = sen xcos x

on para Ecuaciones Exactas

on para Ec. Exactas 21

(x) N (x, y) +u(x) N

. La solucion de esta nueva

. Al resolver la ecuacion exacta resultante, aparece la

(x), entonces se llega a

(x) = f (x). De donde, u

(x) y reemplazando en la ecuacion se tiene

= (sen t) y +4, y (0) =

enea) Una funcion f (x, y) que satisfa-

y encuentre el valor de para resolver la

on 1.8.3 (Intervalo Maximal de Existencia) El intervalo mas

(x) 0 para cada x 0. Por lo tanto, (x) (x) y as,

y x 0 para todo t, entonces en el punto C

(x). Llevando estos resultados a la ecuacion (1.3),

en este caso, se tiene

ya que la forma algebraica de

+1 = 0. Sin embargo, esta caracterstica

y = x2 ln [x + 1[ +2 ln3 y la trayectoria ortogonal y = xln [x[ +2+ln2

y ortogonales a cada una de

y se lleva al exterior, donde la temperatura es 3

. Cual es la lectura cuando t = 1 min?

en 15 min. Cual debe ser

. Cual debe ser la temperatura del cuarto para obtenerse el

21. La datacion por carbono permite establecer el tiempo transcurrido desde

puede generar una

+q (x) y = g (x) (2.2)

on 2.1.3 (Operador Diferencial Lineal) La transformacion

+q (x) y = 0 o L[y] = 0 (2.4)

on 2.1.7 (Wronskiano) Dadas las funciones y

sen t con condiciones

+ ry, ademas se dene el operador diferencial

+q (x) y = 0. Muestre que p (x) = 0.

+cy = 0, con b, c R. (2.1)

my = 0 esta dada por y (x) = Ce

ces Reales Distintas

(0) = 1 a la solucion general,

ces Reales Repetidas

(0) = 1. Llevando estas

ces Complejas Conjugadas

(cos ln x +i sen ln x); y utilice este resultado para probar que

sen ln x son soluciones de valor

Nota 2.3.1 Observe que la funcion y

78 2. Ecuaciones de Segundo Orden

= 0 para x > 0; con y (1) = 0 y y

+y) = 0, se utiliza para estudiar el ujo turbulento

+f (x) y = 0, con f continua para todo R.

etodo de Coeficientes In-

+cy = f (x) . (2.1)

y cy tambien seran de naturaleza polinomica para

12y = 0. Para esto, la ecuacion caracterstica es m