Métodos Cuantitativos I

Ayudantı́a I

Profesor: Nicolás Grau V.

Ayudantes: Jorge Arenas, Benjamı́n Peña, Leandra Torres, Valentina Vergara

Primavera 2020

1. Operatoria matricial
Dadas las siguientes matrices y vectores
       |
1 1 1 −2 −1 2 2 0
A= 1 2 0  B= 1 1 −1  C= 1  D= 0 
2 2 1 2 0 −1 0 1

resuelva las siguientes operaciones:

1. AC + (DB)|
2. DC + CD
3. (C| D| )((AB)−1 + CD)|
4. (ABA)−1 B−1 (AB)B(BAB)
5. rango(A) + traza(B)

2. Tipos de matrices
Caracterice los siguientes tipos de matrices:
1. Matriz cuadrada
2. Matriz diagonal
3. Matriz idempotente
4. Matriz identidad
5. Matriz inversa
6. Matriz simétrica
7. Matriz definida negativa/positiva.

1
3. Diferenciación de matrices
Sea AN xN una matriz, y xN x1 , bN x1 dos vectores columna, encuentre expresiones para las siguientes
derivadas:
∂(x| b)
1. ∂x
∂(b| x)
2. ∂x|
∂(Ax)
3. ∂x
∂(x| Ax)
4. ∂x

Con los resultados anteriores, resuelva los siguientes problemas de optimización:

5. minx∈Rk S = z| z − z| Bx − x| B| z + x| B| Bx ; z ∈ Rn , B ∈ Rnxk

Solution: Notar que S es un escalar, por lo que tiene sentido el problema de encontrar
su valor mı́nimo. Además, como z| Bx es un escalar, se cumple que z| Bx = (z| Bx)| =
x| B| z, por lo que la función a minimizar queda

S = z| z − 2x| B| z + x| B| Bx

Ası́, la condición de primer orden se traduce en

∂S
=0
∂x
∂S ∂(z| z) ∂(x| B| z) ∂(x| B| Bx)
= −2 + =0
∂x ∂x ∂x ∂x
∂S
= 0 − 2B| z + (B| B + (B| B)| )x = 0
∂x
∂S
= 0 − 2B| z + 2B| Bx = 0
∂x
B| Bx = B| z
x = (B| B)−1 B| z
Luego, la condición de segundo orden que se debe cumplir para que el vector x sea
efectivamente un mı́nimo, es la siguiente

∂2S ∂(B| z + (B| B)) ∂(B| Bx)

|
= −2 |
+2
∂x∂x ∂x ∂x|
∂2S
= 0 + 2B| B
∂x∂x|
→ B| B debe ser positiva definida.

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  
2 1 3
R = a| x − x| Ax ; con a| =


6. maxx∈R3 5 4 2 yA= 1 3 2 
3 2 5

Solution: Notar que tamien R es un escalar. La condición de primer orden es

∂R ∂(a| x) ∂(x| Ax)

= − =0
∂x ∂x ∂x
∂R
= a − (A + A| )x = 0
∂x
x = (A + A| )−1 a
Como la matriz A es simétrica (A = A| ), tenemos lo siguiente
   −1    
x1 4 2 6 5 11,25
x =  x2  = (2A)−1 a =  2 6 4   4  =  1,75 
x3 6 4 10 2 −7,25

Luego, la condición de segundo orden dice que la matriz

 
2 −4 −2 −6
∂ R
= −2A =  −2 −6 −4 
∂x∂x|
−6 −4 −10

debe ser definida negativa, lo cual efectivamente ocurre (pueden verificarlo con sus valores
propios, los cuales son todos menores que 0).

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