Nombre del curso: MATEMÁTICAS IV

Código: 138652
Departamento académico: ECONOMÍA
Semestre académico: PRIMER SEMESTRE 2016
Secciones: A–B–C
e-mail: mantilla_ej@up.edu.pe

I. Sumilla

El curso de Matemáticas IV pretende adiestrar a los alumnos en el uso de

las principales técnicas de programación matemática (optimización estática)
y los métodos básicos de optimización dinámica: cálculo de variaciones,
control óptimo y programación dinámica. Asimismo se busca familiarizarlos
con las aplicaciones económicas más frecuentes de estos métodos.

II. III. Objetivo del Curso

El objetivo del curso es brindar a los alumnos herramientas adicionales de

programación matemática, que les permita entender el desarrollo de los
modelos económicos, tanto estáticos como dinámicos, desarrollados en las
materias de microeconómica y macroeconómica.

IV. Competencias que desarrolla

a. Generales

El curso contribuye con las siguientes competencias:

- Responsabilidad, exigiendo esmero en el trabajo y concentración

para la toma de decisiones en la resolución de casos.

- Visión integral, desarrollando la capacidad de análisis y el

pensamiento inductivo y deductivo.

b. Específicas

- Manejo adecuado de las herramientas cuantitativas, necesarias

para el análisis de modelos económicos.

- Capacidad de investigación y de cuestionamiento intelectual,

estudiando la demostración de los teoremas y propiedades
matemáticos.

1
 V. Contenidos

Unidad 1: Optimización Estática

1.1 Elementos de topología en Rn: definición de bola, punto interior,

punto de acumulación, punto frontera, línea en R n, conjunto convexo,
conjunto cerrado, conjunto compacto.
1.2 Función cóncava y convexa: desigualdad de Jensen y criterio de la
segunda derivada (matriz Hessiana)
1.3 Máximos y mínimos: definiciones, teorema de Weirestrass, teorema
local-global.
1.4 Optimización estática sin restricciones.
1.5 Optimización estática con restricciones de igualdad.
1.6 Optimización estática con restricciones de desigualdad y no
negatividad: las condiciones de Kuhn-Tucker.
1.7 Aplicaciones.

Unidad 2: Optimización dinámica

2.1 Introducción. Formulación del problema. Tiempo discreto y continuo.

Horizonte finito e infinito. Factor de descuento.
2.2 Cálculo de Variaciones. Ecuación de Euler. Condición de
transversalidad. Diagramas de fase. Aplicaciones a la economía.
2.3 Teoría del Control Óptimo. Principio del máximo. Condición de
Transversalidad. Hamiltonianos con factor de descuento.
Aplicaciones a la Economía.
2.4 Programación Dinámica. Método de Kuhn-Tucker. Ecuación de
Bellman. Programación Dinámica con incertidumbre. Log-
linealización. Aplicaciones a la economía.

VI. Estrategia Didáctica

El profesor, en todo momento, propiciará la participación de los alumnos en

el análisis de problemas, la demostración de teoremas y propiedades,
explicando el qué, cómo y por qué de las teorías aprendidas.

Esta forma de trabajo permite ampliar la capacidad de análisis y el

pensamiento crítico en los alumnos.

VII. Actividades de Aprendizaje

El profesor desarrollará su clase con la exposición teórica de los contenidos

señalados anteriormente y la resolución de ejemplos que consoliden los
conceptos aprendidos. Asimismo, se buscará la participación activa de los
alumnos, a fin de evaluar de manera continua el proceso de aprendizaje y
asegurar el desarrollo de las competencias que sustentan el perfil del

2
 egresado.

Se han programado prácticas dirigidas, en las cuales el Jefe de Prácticas

complementará lo desarrollado por el profesor, utilizando problemas,
ejercicios y modelos económicos vinculados con la materia aprendida.

VIII. Evaluación

CRITERIO DE
PROCEDIMIENTO PONDERACIÓN
EVALUACIÓN
El promedio de cuatro prácticas
Prácticas 40%
calificadas.
Examen Parcial
30%
Examen Final
30%

La nota de Prácticas es el promedio simple de cuatro prácticas calificadas.

En caso de ausencia justificada a alguna de las prácticas calificadas del curso,

se procederá de la siguiente forma:

 Si falta a una práctica calificada, deberá rendir la práctica de recuperación

en la última semana de clases, la misma que incluye todos los temas del
curso y solo sustituye a una nota.
 En caso el alumno falte a más de una práctica calificada, se le considerará
la nota más baja de las restantes para sustituir la(s) práctica(s)
adicional(es).

IX. Bibliografía
1. Bonifaz, J.L. y D. Winkelried. Matemáticas para la Economía Dinámica.
Universidad del Pacífico. Apuntes de Estudio 44. 2003.
2. Bonifaz J.L. y R. Lama, Optimización Dinámica y Teoría Económica.
Universidad del Pacífico. Apuntes de Estudio 33.
3. Chiang, A. Elements of Dynamic Optimization. Mc Graw-Hill.
4. Chiang A. Métodos Fundamentales de Economía Matemática. Mc
Graw-Hill. 2006.
5. Lomelí, H. y B. Rumbos. Métodos Dinámicos en Economía: otra
búsqueda del tiempo perdido. Instituto Tecnológico Autónomo de
México. 2001.
6. Sydsaeter K. y P. Hammond. Matemáticas para el Análisis Económico.
Prentice Hall. 1996.
5

3
X. Cronograma

MATERIALES ACTIVIDADES A
SEMANA FECHAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y CONTENIDOS
REALIZAR

Unidad 1: Optimización Estática

1 Sesión 1 Lecturas: Sydsaeter y Hammond
1.1 Elementos de topología en Rn.

1.2 Función cóncava y convexa. Lecturas: Sydsaeter y Hammond;

Sesión 1 1.3 Máximos y mínimos. Chiang

Lecturas: Sydsaeter y Hammond;

2 Sesión 2 1.4 Optimización estática sin restricciones.
Chiang

Práctica Dirigida N° 1

1.5 Optimización estática con restricciones de igualdad. Lecturas: Sydsaeter y Hammond;

Sesión 1 Chiang

1.6 Optimización estática con restricciones de desigualdad y no

Lecturas: Sydsaeter y Hammond;
3 Sesión 2 negatividad.
Chiang

Práctica Dirigida N° 2

4
Lecturas: Sydsaeter y Hammond;
Sesión 1 1.7 Aplicaciones. Chiang

Sesión 2 Aplicaciones. Lecturas: Sydsaeter y Hammond;

Chiang

4
 Práctica Calificada
N° 1

Unidad 2: Optimización dinámica

2.1 Introducción. Formulación del problema. Tiempo discreto y Lecturas: Bonifaz y Lama;
Sesión 1 continuo. Horizonte finito e infinito. Factor de descuento. Chiang; Lomelí y Rumbos

5
2.2 Cálculo de variaciones: La ecuación de Euler. Lecturas: Bonifaz y Lama;
Sesión 2
Chiang; Lomelí y Rumbos

Práctica Dirigida N° 3

2.2 Condición de transversalidad. Horizonte de tiempo infinito. Lecturas: Bonifaz y Lama;

Sesión 1 Chiang; Lomelí y Rumbos

2.2 Diagramas de fase.

Lecturas: Bonifaz y Lama;
6 Sesión 2 2.2 Aplicaciones.
Chiang; Lomelí y Rumbos

Práctica Dirigida N° 4

2.2 Aplicaciones. Lecturas: Bonifaz y Lama;

Sesión 1 Chiang; Lomelí y Rumbos

7 2.2 Aplicaciones. Lecturas: Bonifaz y Lama;

Sesión 2
Chiang; Lomelí y Rumbos

Práctica Calificada
N° 2

9
Lecturas: Bonifaz y Lama;
3.3 Teoría del control óptimo. Principio del máximo.
Sesión 1 Chiang; Lomelí y Rumbos

Sesión 2 Lecturas: Bonifaz y Lama;

3.3 Teoría del control óptimo. Principio del máximo. Chiang; Lomelí y Rumbos

5
 Práctica Dirigida N° 5

Lecturas: Bonifaz y Lama;

Sesión 1 3.3 Condición de transversalidad. Aplicaciones. Chiang; Lomelí y Rumbos

3.3 Hamiltonianos con factor de descuento. Lecturas: Bonifaz y Lama;

10 Sesión 2
Chiang; Lomelí y Rumbos

Práctica Dirigida N° 6

Lecturas: Bonifaz y Lama;

3.3 Horizonte temporal infinito. Diagramas de fase.
Sesión 1 Chiang; Lomelí y Rumbos

3.3 Horizonte temporal infinito. Diagramas de fase. Lecturas: Bonifaz y Lama;

Sesión 2
11 Chiang; Lomelí y Rumbos

Práctica Calificada
N° 3

3.4 Programación dinámica. Método de Kuhn- Tucker. Lecturas: Bonifaz y Lama;

Sesión 1 Chiang; Lomelí y Rumbos

3.4 Ecuación de Bellman.

12 Sesión 2 Lecturas: Bonifaz y Lama

Práctica Dirigida
N° 7

Lecturas: Bonifaz y Lama;

3.4 Ecuación de Bellman. Horizonte temporal infinito.
Sesión 1 Lomelí y Rumbos

13 Lecturas: Bonifaz y Lama;

Sesión 2 3.4 Programación dinámica con incertidumbre.
Lomelí y Rumbos

Práctica Dirigida
N° 8

6
 3.4 Log-Linearización. Lecturas: Apuntes de clase
Sesión 1

Lecturas: Bonifaz y Lama;

Sesión 2 3.4 Programación dinámica con incertidumbre. Aplicaciones.
14 Lomelí y Rumbos

Práctica Calificada
N° 4

Lecturas: Bonifaz y Lama;

Sesión 1 3.4 Programación dinámica con incertidumbre. Aplicaciones.
Lomelí y Rumbos

Lecturas: Bonifaz y Lama;

15 3.4 Programación dinámica con incertidumbre. Aplicaciones.
Lomelí y Rumbos

Práctica Dirigida
N° 9

7
 Calendario 2016-1
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
MARZO LIBRE LIBRE LIBRE
SEM 1 21 22 23 24 25 26
ABRIL PD1
SEM 2 28 29 30 31 1 2
PD2
SEM 3 4 5 6 7 8 9
PC1
SEM 4 11 12 13 14 15 16
PD3
SEM 5 18 19 20 21 22 23
PD4
SEM 6 25 26 27 28 29 30
MAYO PC2
SEM 7 2 3 4 5 6 7

SEM 8 9 10 11 12 13 14
PD5
SEM 9 16 17 18 19 20 21
PD6
SEM 10 23 24 25 26 27 28
JUNIO PC3
SEM 11 30 31 1 2 3 4
PD7
SEM 12 6 7 8 9 10 11
PD8
SEM 13 13 14 15 16 17 18
PC4
SEM 14 20 21 22 23 24 25
PC Rec. LIBRE JULIO PD9
SEM 15 27 28 29 30 1 2

SEM 16 4 5 6 7 8 9