Esperanza matemática.

Función generadora de momentos

Esperanza Matemática

Enzo Hernández
1 Departmento de Matemáticas
Universidad Técnica Federico Santa María

Abril, 2018

Enzo Hernández Short Paper Title

 Esperanza matemática.
Función generadora de momentos

Esperanza Matemática

1 Esperanza matemática.
Esperanza matemática de una transformación de una v.a.
Ejercicios

2 Función generadora de momentos

Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

Enzo Hernández Short Paper Title

 Esperanza matemática. Esperanza matemática de una transformación de una v.a.
Función generadora de momentos Ejercicios

Recordemos las nociones de esperanza matemática para el caso

discreto y contínuo.

Sea X una v.a con función densidad o cuantía fX

· fX (x) · dx para el caso contínuo.

R∞
1 E (X ) = −∞ x

2 E (X ) = ∑x∈Rec(X ) x · fX (x) para el caso discreto.

Enzo Hernández Short Paper Title

 Esperanza matemática. Esperanza matemática de una transformación de una v.a.
Función generadora de momentos Ejercicios

Outline

1 Esperanza matemática.
Esperanza matemática de una transformación de una v.a.
Ejercicios

2 Función generadora de momentos

Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

Enzo Hernández Short Paper Title

 Esperanza matemática. Esperanza matemática de una transformación de una v.a.
Función generadora de momentos Ejercicios

Observación.
Asumiendo que X es una v.a.c, (de igual forma se puede hacer
para el caso discreto).

Sea X una v.a.c con función densidad fX e Y = g ◦ X sabemos que

−1
fY (y ) = fX (g −1 (y )) · dgdy
Entonces
Z ∞ Z ∞
E (Y ) = y · fY (y ) · dy = g (x) · fX (g −1 (y )) · dg −1
−∞ −∞

Y = g (x) entonces X = g −1 (y ) , luego como g −1 es derivable

−1
dx = dgdy · dy
luego:

Enzo Hernández Short Paper Title

 Esperanza matemática. Esperanza matemática de una transformación de una v.a.
Función generadora de momentos Ejercicios

En general se obtiene la siguiente proposición.

Proposición.

Sea X una v.a con función de cuantía o densidad fX e Y = g ◦ X

entonces :
1 E (Y ) = ∞ g (x) · fX (x) · dx ; para el caso contínuo
R
−∞
x∈Rec(X ) g (x) · fX (x); para el caso discreto.
2 E (Y ) = ∑

Observación.

La proposición anterior habla sobre el hecho de que si se tiene una

v.a Y = g ◦ X para calcular E (Y ) no se precisa calcular la función
densidad de Y

Enzo Hernández Short Paper Title

 Esperanza matemática. Esperanza matemática de una transformación de una v.a.
Función generadora de momentos Ejercicios

Outline

1 Esperanza matemática.
Esperanza matemática de una transformación de una v.a.
Ejercicios

2 Función generadora de momentos

Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

Enzo Hernández Short Paper Title

 Esperanza matemática. Esperanza matemática de una transformación de una v.a.
Función generadora de momentos Ejercicios

1.- Se dene la función

1
f (x) = k · · I (x)
1 + x2 R

Encontrar la constante k . ¾Existe la esperanza y varianza?

2.- Suponga que el radio de un cojinete de esferas está

distribuido exp(2).
a) Encontrar la función densidad de la variable Volumen.
b) Encontrar esperanza y varianza del volumen.
Enzo Hernández Short Paper Title
 Esperanza matemática. Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

Recordemos algunas nociones de importancia.

1.- Expansión de Maclaurin de número e .

∞
xn
ex = ∑
n=0 n!

2.- Una serie que es convergente a una función f entonces la

derivada de la serie convergerá a f 0 y la integral indenida de la
serie convergerá a
Enzo Hernández Función Generadora de Momentos.
 Esperanza matemática. Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

f (x) · dx .
Rx
a
Outline

1 Esperanza matemática.
Esperanza matemática de una transformación de una v.a.
Ejercicios

2 Función generadora de momentos

Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

Enzo Hernández Función Generadora de Momentos.

 Esperanza matemática. Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

Denición.

Sea X una v.a se dene la función generadora de momentos por:

ϕX (t) = E (e x·t )
Observación.
Asumiendo que X es una v.a.c, de igual forma se puede hacer para
el caso discreto.

∞
(xt)n
Z ∞ Z ∞
ϕX (t) = e xt · fX (x) · dx = (∑ ) · fX (x) · dx
−∞ −∞ n=0 n!

Como la serie es convergente la integral impropia convergerá.

Enzo Hernández Función Generadora de Momentos.
 Esperanza matemática. Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

(xt)n
∞ ∞
tn
Z ∞ Z ∞
ϕX (t) = (∑ ) · fX (x) · dx = ∑ · x n · fX (x) · dx
−∞ n=0 n! n=0 n! −∞

tn
∞ ∞
tn
Z ∞
ϕX (t) = ∑ · x n · fX (x) · dx = ∑ n! · E (X n )
n=0 n! −∞ n=0

Observamos que, por efecto de que la derivada de una serie

convergente es convergente como se indicó arriba:
1 ϕX (0) = 1
2 ϕX0 (0) = E (X )
3 ϕX00 (0) = E (X 2 )

En general se obtiene la siguiente proposición.

Enzo Hernández Función Generadora de Momentos.
 Esperanza matemática. Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

Proposición.

Sea ϕX una función generadora de momentos entonces :

1 ϕX (0) = 1
(n)
2 ϕX (0) = E (X n )

Enzo Hernández Función Generadora de Momentos.

 Esperanza matemática. Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

Uniforme .
Outline

1 Esperanza matemática.
Esperanza matemática de una transformación de una v.a.
Ejercicios

2 Función generadora de momentos

Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

Enzo Hernández Función Generadora de Momentos.

 Esperanza matemática. Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

Proposición.

1 Si X ∼ Ber (p) entonces ϕX (t) = p · e t + (1 − p)

2 Si X ∼ Bin(n, p) entonces ϕX (t) = (p · e t + (1 − p))n
Si X ∼ P(λ ) entonces ϕX (t) = e λ ·(e −1)
t
3

e bt −e at
4 Si X ∼ U [a, b] entonces ϕX (t) = t·(b−a)
1 2 ·t 2
5 Si X ∼ N(µ, σ 2 ) entonces ϕX (t) = e µ·t+ 2 ·σ
6 Si X ∼ exp(λ ) entonces ϕX (t) = λ λ−t

Enzo Hernández Función Generadora de Momentos.

 Esperanza matemática. Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

Proposición.

1 ϕa·X +b (t) = ϕX (at) · e bt

2 SiX ∼ fX (x, α) ; ϕX (t) = h(t, α) y sea Y una v.a tal que
ϕY (t) = h(t, β ) entonces Y ∼ fX (y , β )

Enzo Hernández Función Generadora de Momentos.

 Esperanza matemática. Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

Ejercicio.

1.- Demostrar las fórmulas de las f.g.m de las variables aleatorias

principales.
2.- Demuestre usando f.g.m que si X ∼ N(u, σ 2 ) entonces
Y = X σ−µ ∼ N(0, 1).

Enzo Hernández Función Generadora de Momentos.

 Esperanza matemática. Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

Outline

1 Esperanza matemática.
Esperanza matemática de una transformación de una v.a.
Ejercicios

2 Función generadora de momentos

Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

Enzo Hernández Función Generadora de Momentos.

 Esperanza matemática. Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

1.- Sea N(t) : número de eventos que ocurren hasta el

instante t que se distribuyen según :

(λ t)k · e −λ t
P(N(t) = k) = · I{0,1,2,...} (k)
k!
a) Demuestre que si T1 representa el primer instante en que
ocurre un evento entonces P(N(t) = 0) = P(T1 > t).
b) Encuentre la distribución de T1 .

2.- Sea X una v.a. con función generadora de momentos ϕX .

Se dene φX (t) = ln(ϕX (t))
Demostrar que:
a) dφ
dt (0) = E (X )
X
2
b) ddtφ2X (0) = V (X )
Enzo Hernández Función Generadora de Momentos.
 Esperanza matemática. Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

3.- Se dene la función densidad delta de Dirac como la

función
R ∞ δx0 (x) = δ (x − x0 ) que satisface
i) −∞ δ (x − x0 )dx = 1
ii) ab δ (x − x0 ) · f (x) · dx = f (x0 ) con a ≤ x0 ≤ b
R

Demostrar:
a) Si X ∼ δx0 Calcular ϕX
b) Si X ∼ δx0 Calcular E (X ) y V (X )

Enzo Hernández Función Generadora de Momentos.

 Esperanza matemática. Denición de Función Generadora de Momentos.
Función generadora de momentos Función generadora de momentos principales.
Ejercicios interesantes.

Enzo Hernández Función Generadora de Momentos.