GUÍA DE

INICIACIÓN
AL TRADING
ALGORÍTMICO

Trad

Sara Díaz-P.
Desarrolladora de
Algoritmos de Trading
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GUÍA DE INICIACIÓN AL TRADING

ALGORÍTMICO

ÍNDICE

PRÓLOGO ...............................................................................................3
CAPÍTULO 1: APRENDE SOBRE BOLSA, ANÁLISIS TÉCNICO Y ANÁLISIS
FUNDAMENTAL ......................................................................................4
CAPÍTULO 2: APRENDE SOBRE GESTIÓN DE CAPITAL ...............................6
CAPÍTULO 3: APRENDE SOBRE GESTIÓN EMOCIONAL ..............................8
CAPÍTULO 4: APRENDE A PROGRAMAR EN PYTHON ................................9
CAPÍTULO 5: APRENDE SOBRE MACHINE LEARNING (OPCIONAL) ..........11
CAPÍTULO 6: APLICA TUS CONOCIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN A LO
QUE APRENDISTE SOBRE BOLSA............................................................12
CAPÍTULO 7: TESTEA TUS ESTRATEGIAS DE TRADING ............................14
CAPÍTULO 8: SELECCIONA LAS MÁS RENTABLES Y CREA TU CARTERA ....16
CAPÍTULO 9: CONECTA TU ALGORITMO CON EL BRÓKER Y HABRÁS
AUTOMATIZADO TU OPERATIVA...........................................................17
CAPÍTULO 10: REPASA LOS PARÁMETROS CADA CIERTO TIEMPO ..........18
LÍNEAS FINALES: MIS PÍLDORAS FORMATIVAS EN REDES .......................19

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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

No soy asesora de inversiones.

El Trading en el mercado de divisas o derivados financieros supone un alto nivel

de riesgo y puede no ser adecuado para todos, no invierta capital que no pueda
permitirse perder. El contenido de esta web y los servicios que se ofrecen no
pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso, asesoramiento
en materia de inversión ni de ningún otro tipo de asesoramiento financiero, ni
recomendación de compra o venta, ni puede servir de base para ningún contrato,
compromiso o decisión de ningún tipo.

Los productos apalancados conllevan un alto nivel de riesgo y podría llegar a

perder más de lo invertido. No respalde sus decisiones finales de inversión en
función del contenido de este sitio web. Realice un estudio amplio e
independiente del mercado por su cuenta. SaraSTEM no se hace responsable de
cualquier pérdida o perjuicio en relación con la información proporcionada, entre
otros, cualquier pérdida de beneficios que pudiera derivar de forma directa o
indirecta de la utilización o confianza depositada en dicha información.

Debe entender en todo momento que los rendimientos pasados no garantizan

rendimientos futuros.

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PRÓLOGO
Cuánto me alegra que hayas descargado esta guía. Significa que vas por el buen
camino en tus inversiones y que no le temes a los cambios sino que te adaptas a
ellos. Antes de nada, déjame agradecerte que estés aquí y te hayas unido a mi
comunidad de Trading Algorítmico. En esta guía de iniciación, me gustaría
compartirte los pasos que he seguido en mi carrera para llegar a dedicarme a
ello de manera profesional. Espero que te sean de mucha utilidad.

Primero, voy a contarte brevemente quién soy y qué hago aquí. Mi nombre es
Sara Díaz-P., tengo más de 15 años de experiencia en los mercados financieros y
más de 10 años en la enseñanza. Me dedico al desarrollo de Algoritmos de
Trading donde automatizo mis estrategias en tiempo real y aplico diversas
disciplinas STEM. ¿Qué es esto? STEM son las siglas de Science, Technology,
Engineering y Mathematics, es decir, ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas. Considero que me convertí en una mujer STEM en el momento en
el que combiné mi carrera de finanzas con la de la programación. Una de las
mejores decisiones que he tomado en mi vida, aunque fue fácil, porque ambas
ramas son mi pasión.
Además, la enseñanza es otro de mis pilares básicos, en el que cada día comparto
mis conocimientos y aprendo cosas nuevas. Soy profesora en la Universidad
Pablo de Olavide y en el Instituto de Estudios Cajasol, en materias financieras y
de análisis bursátil. Además, estoy a pocos pasos de convertirme en Doctora en
Finanzas, algo en lo que llevo trabajando mucho tiempo. Me encanta hacer
equipo con mis alumnos y solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia
todos ellos por lo que me hacen sentir cuando les doy clases.

Antes de entrar en materia, debes tener clara dos cosas: 1. La subjetividad no

existe en el Trading Algorítmico. No tiene cabida. La subjetividad no se puede
programar. Los “yo creo”, “yo pienso”, “parece que”, “cuando sube un poco”, no
nos vale. Todo tiene que ser medible en números para poder asignarle unas
determinadas reglas y pautas a nuestra estrategia. Por tanto, cuando
desarrollemos una estrategia, ésta debe ser totalmente objetiva, y no puede
dejarse llevar por lo que creemos que va a pasar. Y 2. Si buscas la estrategia
millonaria con el Trading Algorítmico, déjame decirte que eso solo depende de ti
y de tu capacidad de análisis y experiencia. No hay fórmulas mágicas ni rápidas.
Aprovecha esta herramienta a tu favor, y te aseguro que llegarás lejos.

Ahora sí, empecemos la guía. Aquí te mostraré paso a paso lo que necesitas
aprender para empezar en el Trading Algorítmico y llegar a ser eficiente en tu
forma de invertir.

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CAPÍTULO 1: Aprende sobre Bolsa, análisis técnico y análisis

fundamental

Aprende sobre Bolsa en general. Debes saber cómo se forman los precios, qué
ocurre con la oferta y la demanda en los distintos movimientos del mercado y
qué pasa en la economía cuando una de ellas se dispara. Saber algo de
macroeconomía te vendrá bien en este punto (estudio del entorno de la
empresa).

En Bolsa hay dos tipos de análisis, el fundamental y el técnico. El análisis

fundamental se encarga de estudiar todos los datos de la empresa para valorarla,
sacar una serie de ratios y llegar a una estimación de su valor. Aquí te vendrían
bien nociones de microeconomía (estudio interno de la empresa).

Dentro del análisis fundamental debes aprender una serie de ratios y conceptos
importantes, donde destacaría:

- Activo y pasivo (balance de una empresa)

- Cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa (cómo se compone)
- Fondo de maniobra
- Ratio PER
- Ratio de liquidez
- Ratio de solvencia
- Valoración por múltiplos

El análisis técnico por su parte se dedica al estudio de los gráficos. Te muestra

patrones de cómo se mueven los precios en tiempo real y de forma dinámica. Si
sucede algo extraordinario en el mundo, el análisis técnico te lo va a mostrar
rápidamente.

Dentro del análisis técnico, hay muchos patrones y conceptos por aprender, pero
los que te diría que te centraras son:

- Teoría Dow
- Tendencia (soportes y resistencias): formación y rotura
- Velas japonesas
- Figuras de vuelta
- Indicador RSI
- Indicador Bandas de Bollinger
- Indicador de volumen
- Ondas de Elliot y Fibonacci

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Ambos análisis se complementan y cuando coexisten en una estrategia, ésta

puede volverse más robusta, sobre todo si invertimos en acciones. Cuando
hacemos estrategias para otros productos como Forex, materias primas o índices,
el análisis fundamental se convierte en un estudio macroeconómico del entorno,
donde debemos tener en cuenta los eventos financieros actuales antes de tomar
una decisión.

Respecto a las noticias, tengo mi propia opinión. Creo que las noticias afectan al
mercado solo en timeframes de minutos, es decir, en el muy corto plazo, ya que
las noticias están descontadas en el mercado una vez que son conocidas por
todos. Y no lo creo, realmente hay teorías que así lo demuestran, donde la
información privilegiada juega un papel fundamental dentro de los mercados
eficientes que nos venden en la teoría.

Yo sobre todo me centré en aprender análisis técnico a lo largo de mi carrera.

Me encanta el estudio de los gráficos, donde se buscan patrones de
comportamiento y se intentan replicar. Llegué a aplicar mis propias reglas a los
gráficos, y es lo que debes conseguir tú. He de reconocer, que la primera vez que
vi un gráfico, me enamoré de la Bolsa y quise saber todo lo que sucedía detrás de
esos movimientos de velas.

Una vez que aprendas todo esto, ya deberías tener un poco más claro en qué
timeframe te sientes más cómodo operando. Si te gusta el largo plazo, usarás
velas diarias, mientras que si te gusta el corto plazo, usarás gráficos con velas de
minutos u horas. Todo depende de tu comodidad operando.

Para ponértelo un poco más fácil, mira este curso gratuito que impartí en directo
sobre iniciación a la Bolsa. Te servirá para familiarizarte con conceptos como el
spread y los indicadores técnicos, entre otras cosas.

A continuación verás un gráfico de velas japonesas sacado de la plataforma MT5

del bróker DARWINEX, con el que llevo varios años trabajando. Es un bróker con
el que puedes operar en mercados de todo el mundo, y tiene la singularidad de
que puedes invertir en las estrategias de otros traders. Incluso, puedes crear tu
propia estrategia y que la gente invierta en ella, de modo que te llevarías una
comisión por los beneficios generados a dichos inversores. Si se te da bien esto
de la Bolsa, es una forma de ganar un dinero extra. Te dejo enlace para que
puedas abrir una cuenta demo gratuita.

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Imagen de un gráfico del EURUSD en 1 hora en MT5

Otro bróker que también recomiendo y que comparte la plataforma MT5 es

Admiral Markets. Lo ideal es poder comparar y tener estrategias diferentes en
distintos brókeres para valorar cuál nos gusta más y se adapta mejor a nosotros,
en términos de spread, comisiones, etc. Abre una cuenta demo en Admiral.

Conclusiones del paso 1:

- Aprende cómo se forman los precios.
- Aprende a leer los datos de la empresa
- Aprende a leer los evento del entorno, ¿qué sucede en la Bolsa cuando
se da algún acontecimiento importante? ¿Por qué?
- Aprende a leer los gráficos, ¿en qué tendencia estamos? ¿Puede
romperse?
- Abre una cuenta demo gratuita y empieza a investigar.

CAPÍTULO 2: Aprende sobre gestión de capital

Esta es una de las partes más necesarias de todo el proceso. La gestión de capital
marca la diferencia entre un buen sistema y uno que no lo es. Puedo llegar incluso
más lejos, me atrevería a decir que es un poco irrelevante el momento en el que
compres en el mercado si no sabes cómo gestionar esa posición.

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En mi canal de YouTube, tienes otro curso gratuito impartido en directo sobre

gestión de capital que te recomiendo que revises.

Dentro de la gestión de capital englobamos:

- Cuánto dinero invertir en total.

- Pero sobre todo, cuánto dinero queremos arriesgar, la clave es distinguir
estos dos puntos, no son lo mismo.
- Cuántos contratos/acciones comprar.
- Cuánto dinero inviertes y cuánto dejas en la cuenta para posibles pérdidas.
- Cuánto inviertes en cada activo.

Esta información nos permitirá saber cómo gestionar nuestra posición una vez
que estamos dentro del mercado, ya que sabemos en todo momento a dónde o
hasta dónde queremos llegar. Esto es importante, ya que “no hay vientos
favorables para quien no sabe dónde va” Séneca. Necesitas tener un objetivo
claro en cada entrada. No nos vale dejarnos llevar por el momento.

Te dejo la que es para mí la fórmula de las fórmulas, con la que podrás invertir
controlando el riesgo en todo momento:

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑟 (€) / (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)

Como ves es una fórmula súper sencilla, pero totalmente necesaria. Hay que dar
un giro de tuerca, y no pensar en comprar en base al capital, sino en base a lo
máximo que estamos dispuestos a arriesgar. Esto marca radicalmente el éxito o
fracaso de tu estrategia. Tienes que pensar que si algo vale 100 y cae a 50, ha
caído un 50%, pero para volver a donde estaba (es decir, subir de 50 a 100),
¡necesita un 100% de subida para estar en el mismo punto! Por eso es tan
necesario controlar la pérdida, y esta fórmula del riesgo nos ayuda a ello.

Dentro de la fórmula, vemos el riesgo dispuesto a asumir, el precio de entrada

y…el precio de stop. Me paro aquí porque esto es algo totalmente necesario
cuando invertimos. Te recomiendo que nunca entres en una posición sin poner
un stop loss, que es un stop de posibles pérdidas. Si algo va mal o no va como lo
tenías planeado, sal del mercado. No dejes correr las pérdidas. Nunca. Soy de las
que piensan que se deben dejar correr los beneficios, llámame loca. Cuando
cortamos a tiempo las pérdidas de las posiciones que van mal y dejamos crecer
los beneficios libremente de las posiciones buenas, el giro de nuestra cuenta
hacia las ganancias es brutal.

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Algo más que debes aprender en este apartado son los conceptos de correlación
y diversificación. La correlación mide la relación entre dos valores, es decir, si uno
sube, ¿qué hace el otro? Si también sube, se dice que la correlación es 1, perfecta
positiva, si baja, se dice que la correlación es -1, perfecta negativa, y si es 0, se
dice que son independientes. La diversificación nos permitirá tener una cartera
con riesgo repartido entre distintos valores, ya medidos por su correlación. Esto
es importante para que no tengamos todos los huevos en la misma cesta. Debes
pensar que si el mercado baja de golpe, no debe afectar a toda tu cartera, sino
que debe estar lo suficientemente diversificada y descorrelacionada para
soportar una bajada brusca del mercado.

Conclusiones del punto 2:

- Ten claro cuánto estas dispuesto a arriesgar de tu dinero en cada
operación.
- Ten claro dónde pones tu stop loss para cortar rápido las pérdidas.
- Accede a mi curso gratuito para tener más claros estos conceptos.

CAPÍTULO 3: Aprende sobre gestión emocional

Una vez que parece que lo tienes todo aprendido, o al menos lo imprescindible,
y te lanzas a operar en Bolsa, te encuentras con la cruda realidad. Los patrones
parecen ir en tu contra cuando en demo todo iba sobre ruedas. ¿Qué ha pasado?
¿Acaso el universo se ha puesto de repente en tu contra? No, al universo le
importa poco nuestras inversiones. Lo que ha sucedido es que ha entrado en
juego otro componente, nuestra mente.

En demo, si teníamos una pérdida, la asumíamos con más naturalidad que en

real. Incluso, llegábamos a decirnos en algunas operaciones: “realmente en esa
operación mala no habría entrado, porque no me di cuenta de que no se cumplían
todos los factores”. Nos autoconvencemos de que acertamos prácticamente en
todas las señales. Nos empoderamos a nosotros mismos. Empoderarse está muy
bien, pero siendo realista.

Cuando llega la hora de la verdad y nos enfrentamos al mercado con dinero real,
de ese que nos duele, y vemos como se pone en rojo, nuestro hemisferio
izquierdo, que es el racional, empieza a hablarnos.
El procedimiento es el siguiente:
Al comienzo, nuestra cabecita nos da una señal de alerta preocupante, tu dinero
está bajando y no deja de repetírtelo. Luego, cuando baja un poco más, porque

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no dejas de mirar tu cuenta, te empieza a decir que quizás estabas equivocado y

no tendrías que haber entrado. En este punto del procedimiento el camino se
bifurca ya que hay dos posibilidades: o cierras tu posición asumiendo la pérdida
(el miedo te ha controlado), o la mantienes creyendo que va a darse la vuelta (el
ego está contigo haciéndote creer que sabes lo que haces). De cualquier modo,
tu cuenta irá perdiendo dinero y no sabrás realmente por qué. En la demo, no
mirabas tanto tu cuadro de pérdidas y ganancias, ¿a qué no?

Y lo cierto es, que hagas lo que hagas, lo estás haciendo mal, las emociones no
tienen que estar ahí. Los métodos para invertir no deben basarse en eso. Los
métodos tienen que basarse en una serie de reglas estrictas que se revisan cada
cierto tiempo, pero siempre respaldada por datos reales y no por pensamientos.

Para aprender a ganar en Bolsa, primero hay que aprender a perder. Fue una de
las primeras cosas que aprendí cuando empecé a invertir. Aceptar las operaciones
negativas con naturalidad es algo que no se consigue de un día para otro, sino
que es un trabajo largo, tan largo que nunca acaba, siempre tienes que estar
aprendiendo a hacer esto. Y tendrás etapas mejores y otras peores, como en la
vida, días buenos y malos, la Bolsa es igual. Somos seres humanos, y como tal,
nos equivocamos, solo hay que tolerarnos cuando esto ocurre, y aprender de ello.

Lo bueno que tiene el Trading Algorítmico, es que elimina totalmente este

componente emocional, ya que las operaciones se automatizan en tu cuenta, y
no tienes que estar atento a la pantalla todo el tiempo. ¡Esto es un gran alivio
para nuestra mente! No obstante, creo necesario trabajar la gestión emocional
para aceptar las pérdidas cuando se dan y no empezar a cambiar parámetros de
nuestro algoritmo a lo loco.

Conclusiones del punto 3:

- No mires tu cuadro de pérdidas y ganancias constantemente.
- Trabaja aceptar las operaciones erróneas con naturalidad.

CAPÍTULO 4: Aprende a programar en Python

Python es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel, esto no quiere

decir que sea difícil, más bien todo lo contrario, es uno de los lenguajes más
amigables y sencillos de aprender. Además, hay un sinfín de cosas que puedes
programar con él, abriendo las puertas a muchas posibilidades en tu carrera.

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Python te permitirá establecer las reglas de tu algoritmo. Pero, espera, ¿qué es

un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de instrucciones definidas y no-
ambiguas, ordenadas y finitas que permite, solucionar un problema, realizar un
cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades.

Cuando empieces en Python verás que todas las operaciones matemáticas se

pueden programar de forma muy sencilla. Sabrás buscar datos relevantes en
listas donde hay miles o millones de valores en cuestión de segundos y ejecutar
condicionales para aplicar una lógica.

Al principio, céntrate en aprender los operadores básicos, para luego ir un paso

más allá y empezar a leer series temporales importadas de un Excel. Todo a su
tiempo.

Las tareas más necesarias que debes cubrir en este punto serían:

- Operadores matemáticos: te dejo la descarga gratuita de mi lista con los

operadores que más vas a usar en Python.
- Generar variables: para asignar datos y que no se pierdan.
- Trabajar con listas: todo en finanzas se da en forma de lista.
- Condicionales: para generar lógicas.
- Bucles: para recorrer listas de datos.
- Generar funciones.

Otra cosa importante que te recomiendo es que descargues Anaconda en tu

ordenador, te facilitará mucho el trabajo cuando empieces con tus proyectos en
Python. Anaconda es una plataforma que pone a tu alcance distintos entornos
virtuales con distintos entornos de desarrollo para que puedas ejecutar todo
fácilmente.

A continuación, verás unos operadores sencillos ejecutados en Python:

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Ejemplo de operadores básicos y variables ejecutados en Jupyter Notebook

Conclusiones del punto 4:

- Aprende los operadores básicos en Python.
- Aprende a leer las listas (ya dadas o de un Excel).
- Aprende a trabajar con dichas listas.
- Practica, mucho.

CAPÍTULO 5: Aprende sobre Machine Learning (Opcional)

Este paso es opcional, ya que solo se da si quieres ir más allá en este campo. El
Machine Learning o aprendizaje automático es una rama de la Inteligencia
Artificial que, tras procesar una batería de datos y aplicar un modelo,
normalmente matemático, nos devuelve una respuesta. Esta respuesta depende
de la pregunta que queramos responder, y pueden ser, entre otras:

- De clasificación, por ejemplo: ¿Mañana va a llover? Sí o no.

- De regresión, por ejemplo: ¿en qué porcentaje la cantidad de nubes afecta
a que llueva más? En un 95%.
- De predicción (aunque todas las preguntas hacen una cierta predicción),
por ejemplo: ¿cuánto lloverá mañana? Mañana se esperan que caigan 20
litros por metro cuadrado.
- Optimización, por ejemplo: ¿qué parámetros puedo ajustar para que
mejore el resultado?

Como digo, hay muchos más tipos de preguntas que podemos hacernos a las que
el aprendizaje automático puede dar respuesta. Éstas son las principales que yo
suelo usar. He puesto el ejemplo con el tiempo para que se comprenda
fácilmente, ya que lo vemos cada día en las noticias.
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En mi caso, más que para predicciones, lo uso para optimización. No conozco a

nadie que haga una predicción con cierto porcentaje de confianza en el “paseo
aleatorio” de números de la Bolsa, sin embargo, la optimización te puede ayudar
a crear un portfolio coherente con sus pesos y acorde a tu nivel de riesgo.

Hacer algoritmos empleando Machine Learning es mucho más sencillo de lo que

pensamos, ya que hoy en día existen numerosas librerías (conjunto de archivos
de código para proporcionar funcionalidades comunes y facilitar la
programación) que hacen ese trabajo por nosotros.

Hay muchos libros sobre aprendizaje automático, aunque si quieres empezar por
alguno, te dejo la lista de mis top 10 libros recomendados en el Trading
Algorítmico por si te sirven.

Conclusiones del punto 5:

- Empieza a leer un poco sobre Machine Learning para saber de qué trata,
para ello, entra en mis recomendaciones de libros.
- Familiarízate con las librerías en Python.

CAPÍTULO 6: Aplica tus conocimientos de programación a lo que

aprendiste sobre Bolsa

Si ya sabes de Bolsa y sabes, al menos, las bases de Python, ya puedes empezar a

hacer tus pinitos en la programación financiera. Todo es cuestión de practicar,
practicar y practicar. Cuanto más practiques, más rápido y mejor te desarrollarás.

Lo que deseamos en este paso es convertir nuestra estrategia de Trading en un

algoritmo, es decir, en una secuencia ordenada de pasos claros a la hora de
invertir. Te lo explico. Para crear un algoritmo de Trading debes saber con total
certeza las siguientes cosas:

- En qué timeframe vas a invertir: minutos, horas, días…

- Cuál es tu horizonte temporal: intradía, diario, meses, años...
- Cuánto vas a invertir en total: Capital.
- Cuál es el riesgo por operación que vas a asumir: Riesgo.
- Dónde vas a comprar: Orden de entrada.
- Dónde vas a salir del mercado: Órdenes de stop y cierre.
- Cuánto vas a comprar: Número de contratos o acciones.

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- Qué porcentaje del capital se queda en cuenta y cuánto invertido: Límites

de operaciones.
- En qué producto o productos vas a operar: aquí necesitarás una fuente de
datos para descargar
- Si vas a crear una cartera, ¿qué peso se le vas a dar a cada activo?: Capital
para cada activo.

Piensa en todas ellas antes de iniciarte a programar. Establece tu hoja de ruta,

escríbela, y luego, entonces sí, ponte a programar. Más abajo, te cuento la hoja
de ruta que sigo en mis algoritmos.

Una vez que empieces, deberás enfrentarte a los errores de código y a las
comprobaciones pertinentes para ver que los parámetros de tu sistema están
bien configurados. Será una cuestión de ensayo y error hasta dar con el código
definitivo. Pero tengo una buena noticia: el código no te llevará más de unas 20
o 30 líneas, es decir, es algo que se hace relativamente rápido una vez que le
coges el truco, y créeme, cuando eso pase, vas a programar muchas más
estrategias.

Un ejemplo de estrategia de Trading puede ser algo tan simple como un cruce de
medias móviles. Pero esto solo soluciona el punto de dónde entramos a comprar.
Ahora, debes desarrollar todo lo demás.
Piensa que no solo existe una estrategia ganadora, ni un método para todo. Hay
muchas formas de hacer las cosas y, en la correcta combinación está el éxito. De
hecho, yo te recomiendo que investigues nuevas estrategias constantemente,
para nuevos productos, o simplemente, con ligeros cambios en los parámetros.
Es más, aunque encuentres una estrategia súper ganadora, ¿funcionaría siempre
en cualquier momento del tiempo? ¿Y tras 10 años? ¿En cualquier condición del
mercado y de volatilidad? Lo dudo mucho. Siempre tendrías que revisarla y
adaptarla. Yo lo hago continuamente, y ejecuto las mejores.

Puedes ver el código de todos mis algoritmos en mi página de Github. Ahí voy
publicando y actualizando todas mis estrategias de Trading programadas, y
puedes ver los resultados de las mismas.

En dichos códigos, verás mi hoja de ruta para crear algoritmos. No obstante , para
tu comodidad, te muestro a continuación ese orden lógico que sigo:

1. Indico las variables: capital, riesgo, producto, timeframe, periodo a

analizar.

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2. Importo la fuente para descargar los datos del producto o productos en

los que quiero invertir.
3. Establezco la orden de entrada.
4. Establezco la orden de stop loss.
5. Establezco la orden de salida.
6. Establezco el volumen a invertir en base a mi riesgo y con la regla limitada
a mi capital. Si es una cartera, indico las ponderaciones.
7. Paso al siguiente punto: el backtesting.

Te aconsejo que entres en el apartado de “estrategias de Trading” de mi web, o

en la página de Github antes mencionada para ver ejemplos reales de estrategias
de Trading programadas siguiendo esta hoja de ruta lógica. Te permitirá coger
muchas ideas.

Conclusiones del punto 6:

- Ten claros los parámetros de tu estrategia. Sin nada de subjetividad.
- Establece tu hoja de ruta.
- Lánzate a programar y enfrenta los primeros errores para aprender.
- Entra en mis estrategias de Trading para investigar nuevas ideas, abrir la
mente y configurar nuevos parámetros.

CAPÍTULO 7: Testea tus estrategias de Trading

La verdad es que este paso y el anterior van de la mano, ya que no te recomiendo

poner una estrategia en producción (operar en real) directamente si antes no la
has testeado.

El proceso de testeo se denomina “backtesting”. Consiste en probar tu estrategia

con datos pasados para ver si habría sido rentable en esas condiciones del
mercado. Lo ideal es probar la estrategia en un mínimo de 5 años atrás. Parece
un poco complejo, pero lo cierto es que para poder hacer el backtest de tu
estrategia en Python, solo vas a necesitar una serie de librerías que te lo van a
poner muy fácil (como backtesting o backtrader).

Ahora la pregunta del millón sería, ¿de dónde obtengo los datos? La buena
noticia es que Darwinex ofrece acceso a todos sus datos históricos para los
clientes que tienen una cuenta real, de manera totalmente gratuita. Pero hay
otra buena noticia, y es que esta librería te permite hacer la descarga en solo tres
líneas de código. Como ves, tienes todo a tu alcance para hacer el backtest.

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¿Qué lograremos? Con el backtesting vas a poder comprobar entre otras cosas:

- Que las entradas y salidas de tu estrategia son correctas.

- Cómo crece o disminuye tu capital en cada operación.
- El drawdown total del período analizado: esto es la peor racha de pérdidas
que ha tenido tu sistema.
- El porcentaje de aciertos y de error.
- El porcentaje de operaciones alcistas y bajistas.
- El ratio de Sharpe de tu estrategia: esto es la rentabilidad que ha obtenido
en base al riesgo asumido. Lo ideal es que su valor sea superior a 1.
- Y, por supuesto, la rentabilidad global de tu sistema en el período
analizado.

El backtesting es un paso clave para poder lanzar nuestras estrategias a la cuenta

real ya que te da una idea de cómo habría sido su rentabilidad años atrás. Ahora
bien, esto no significa que cuando vayas a ponerla en producción vaya a ir igual
de bien, porque, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras.
Piensa que el backtest lo estás haciendo en un período concreto, con unas
condiciones concretas, ¿y si esto cambiase? ¿cómo sabes que tu estrategia no
funciona solo por puro azar? ¿tu sistema seguiría funcionando si cambiamos esos
parámetros? Probablemente no. Es por eso, que los parámetros de las estrategias
requieren revisiones cada cierto tiempo, y sobre todo, si cambia el mercado
bruscamente (por ejemplo con el Covid-19 o la guerra de Ucrania).
Algo que te recomiendo es probar las estrategias primero en demo, durante un
tiempo, y comprobar que sigue funcionando con las condiciones actuales.

Otro punto a tener muy en cuenta aquí es la sobreoptimización, ¿qué es esto? La

sobreoptimización consiste en que los parámetros de la estrategia se adaptan
perfectamente a los datos históricos, por lo que funciona realmente bien en el
backtest, pero no en la vida real. Cuando esto pasa, puede que te vengas arriba
porque parece que tienes un sistema completamente ganador, pero,
lamentablemente, no es así. ¿Cómo sabemos si nuestro sistema está
sobreoptimizado? Si cuando ponemos el sistema en una cuenta real empieza a ir
mal automáticamente, está sobreoptimizado. Y, ¿cómo lo podemos solucionar?
Hay varias formas, pero una de ellas es hacer una división en los datos a la hora
del backtest. Esto consiste en dividir los datos en muestra y validación, de tal
forma que optimices con los datos de muestra, y verifiques con los datos de
validación, para ver que todo está bien. Esto es lo que se conoce como Walk
Forward Testing. Para ello, necesitas tener suficientes datos históricos para que
los resultados tengan coherencia, al menos que puedas comprobar 30
operaciones. Todo esto se puede hacer en Python fácilmente.

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A continuación, verás un gráfico que representa un backtesting sencillo:

Ejemplo gráfico de un backtest

Por último, te recomiendo no tener muchos parámetros para definir tu

estrategia. Piensa que menos es más, y que una estrategia sencilla puede tener
muchas más posibilidades de convertirse en una estrategia ganadora. Eso sí, uno
de los parámetros que no puedes olvidar en tu backtest son las comisiones.
Créeme, una estrategia puede variar completamente al tener en cuenta las
comisiones del bróker.

Conclusiones del punto 7:

- Un buen resultado en el backtest no asegura rentabilidades futuras.
- Cuidado con la sobreoptimización. Divide la muestra.
- Usa una fuente fiable y amplia de datos históricos.
- Menos es más, no uses demasiados parámetros en tu estrategia.

CAPÍTULO 8: Selecciona las más rentables y crea tu cartera

Una vez que tienes tus estrategias testeadas con resultados positivos y
coherentes, toca seleccionar las mejores y crear nuestra cartera de inversión o
portfolio.

Primero, te recomiendo que, si los resultados son demasiado buenos, vuelvas al

punto anterior. Los resultados excesivamente buenos en el papel tienden a tener
algún fallo en algún punto del proceso. Pero, si todo es correcto, ¡enhorabuena!
Has dado con el santo grial.

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De los resultados de las estrategias probadas en distintos productos, me quedaría

con las que tengan el Ratio de Sharpe más alto, ya que se considera que a un
ratio de Sharpe más alto, mejor es su rentabilidad respecto al riesgo. Esto tiene
sus matices, pero aquí no vamos a entrar porque para nosotros, elegir el ratio de
Sharpe más alto es más que suficiente. No obstante, si quieres profundizar en la
materia, puedes buscar información sobre “Deflated Sharpe Ratio” de Marcos
López de Prado.

De este modo, ya sabes cuáles son las estrategias más rentables y en qué
productos aplicarlas para generar tu cartera, ya sean acciones, divisas, materias
primas o índices, depende de cómo quieras diversificar tu cartera. Si tienes
patrimonio suficiente, te recomendaría que diversifiques todo lo posible, con
distintos productos, distintos sectores y distintos horizontes temporales.

Enhorabuena, llegados a este punto ¡ya estás preparado para lanzar tus
estrategias de Trading!

Conclusiones del punto 8:

- Si los resultados son demasiado buenos, vuelve al punto 7.
- Elige las estrategias con mayor Ratio de Sharpe.
- Diversifica tu portfolio.

CAPÍTULO 9: Conecta tu algoritmo con el bróker y habrás

automatizado tu operativa

Una vez que tenemos nuestras estrategias programadas y la cartera creada, solo
falta conectar nuestro algoritmo al bróker para que lance las órdenes de compra-
venta al mercado por nosotros. Esto es lo que se llama, automatizar tu operativa.

Para poder automatizar nuestro Trading, el bróker debe tener una API a la que
poder conectarnos desde Python. Si no la tiene, puedes crearla tú mismo, pero
eso ya conllevaría tener unos conocimientos de programación mucho más
profundos. Yo no los tengo, siempre uso librerías para facilitar mi trabajo, ya que
mi background es financiero y la programación la aprendí sobre la marcha con
cada uno de mis proyectos.

Como ya he comentado, yo trabajo con la API del bróker Darwinex para conectar
mi estrategia a MT5 y que ejecute todas las operaciones. En solo unas 6 líneas de
código, conecto mi algoritmo a mi cuenta (puede ser en demo o en real) y mis

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operaciones se ejecutan automáticamente cuando corresponde. Pero claro,

puede que te preguntes, y si apago mi ordenador, ¿se siguen ejecutando? La
respuesta es no. Debes tener un ordenador 24/7 trabajando para ti. En mi caso,
tengo un ordenador de sobremesa siempre encendido, con el algoritmo abierto
para que vaya lanzando las órdenes. Si lo prefieres, también puedes instalar una
máquina virtual en tu ordenador, e igualmente, dejarla siempre encendida. Pero
si esto tampoco te convence, puedes comprar un servidor externo y pagar por su
uso mientras lo tengas encendido. Todas son buenas opciones.

Sin duda, este trabajo nos facilita la vida, pero, siempre te recomiendo revisar tu
cuenta en algún momento y comprobar que todo va bien. La tecnología, por muy
avanzada que sea, también puede fallar, y no queremos sustos innecesarios.
Aunque, si has programado todo bien y en demo iba bien, lo normal es que siga
siendo así.

Conclusiones del punto 9:

- Conecta tu algoritmo con la API del bróker.
- Ten un ordenador siempre encendido para ejecutar las órdenes.

CAPÍTULO 10: Repasa los parámetros cada cierto tiempo

Nada es para siempre. Los mercados son cambiantes y con ello también los
parámetros de nuestras estrategias. Ya lo hemos visto, tenemos que adaptarnos
al mercado y no al revés, puesto que las condiciones pueden variar
significativamente y, la estrategia que antes iba sobre ruedas, de repente,
empiece a dejar de funcionar.

Te recomendaría que revises los parámetros y el backtesting cada mes, y, si

ocurre algo inusual en los mercados, la revises con mayor recurrencia.

Además, con el tiempo irás aprendiendo cosas nuevas que querrás aplicar, por
lo que seguirás desarrollando cada vez más estrategias y proyectos nuevos.

Conclusiones del punto 10:

- Revisa tus estrategias, al menos, una vez al mes.

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LÍNEAS FINALES: MIS PÍLDORAS FORMATIVAS EN REDES

En mis redes sociales comparto de manera frecuente vídeos a modo de píldoras

formativas sobre Trading Algorítmico y donde voy mostrando mi trabajo,
siguiendo un poco el esquema que aquí planteo. Te animo a que les eches un
vistazo y me sigas.

Si tienes cualquier duda, estaré encantada de atenderte y ayudarte.

Puedes contactarme y seguirme en:
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No quiero terminar sin agradecerte de nuevo que hayas descargado esta guía.
Espero que te sirva tanto como me sirvió a mí.

Si quieres que siga haciendo contenido parecido a éste, estaría muy agradecida
de que me invitaras a un café ☕️ y apoyaras mi labor.

SaraSTEM | Trading Algorítmico

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