Ejercicios ciclo básico de futuros.

1) En una operación en corto (ventas) en el índice mini NASDAQ tomamos la posición fijando
el target a 350 ticks y un punto de stop a 400 ticks. Determine:

a) ¿Cuántos puntos debe recorrer el mercado para llegar a nuestro punto de stop y a
nuestro punto de target?
b) Indicar si la gestión de riesgo está correcta y explicar el motivo de su respuesta.
c) Hacer la conversión de puntos a dólares.

2) Nos encontramos en una operación en largo (compras) en el micro S&P500 y vamos con
una gestión de capital 1:3. Si fijamos nuestro punto de stop a 25 puntos, determine:

a) ¿Cuántos puntos serían nuestro target?

b) ¿Cuántos ticks representan tanto los puntos de stop como los puntos de target?
c) ¿Cuánto sería la conversión en dólares de esos puntos?
d) ¿Es ésta una buena gestión de riesgo a emplear?

3) Estamos en una operación en largo en mini Down Jones un stop de 600 ticks y un punto de
target de 300 ticks. Determine:

a) ¿Es una buena gestión de riesgo? ¿Por qué?

b) ¿Cuántos puntos son para el target y cuántos puntos para el stop?
c) ¿Cuánto es el valor de cada tick en este índice?

4) Tomando en cuenta lo visto en la última clase y los ejercicios realizados previamente,

indicar:

a) Cuánto es el valor de un punto en los índices mini (mini S&P500, mini NASDAQ, mini
Down Jones.
b) ¿Cuántos ticks hay en un punto de S&P500?
c) ¿El conteo de ticks es igual en todos los índices que trabajamos? Explique.
d) ¿Cuál es el valor de 1 tick en micro S&P500 y en micro NASDAQ?