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RECURRENCIA Y
TRANSITORIEDAD: RESULTADOS
Docente: Llanos Tiznado Jorge

Curso: Procesos Estocásticos

Integrantes:

• Haro Aguila Rocio

• Figueroa Alva Leonardo
• Méndez Jáuregui Dennys
• Oncoy Chavez Elva
 Proposicion 1
Suponga 𝑖 ↔ 𝑗

a) Si i es recurrente entonces j es recurrente.

b) Si i es transitorio entonces j es transitorio.

Demostracion Entonces
a) Como 𝑖 ↔ 𝑗 existen enteros
b) Por contradicción.
𝑛 ≥ 1 𝑦 𝑚 ≥ 1 ≥ tales que
Por lo tanto Supongamos i transitorio
y j no transitorio, i.e.
recurrente, Por el inciso
(a), como 𝑖 ↔ 𝑗 , y j es
recurrente, i es
recurrente
∞
=∞
 Proposición 2
Sea i cualquier estado inicial y sea j transitorio. Entonces
a) σ∞ 𝑛=1 𝑃𝑖𝑗 𝑛 < ∞
b) lim 𝑃𝑖𝑗 𝑛 = 0
𝑛→∞
Demostración:
a) Recordemos que
∞ 𝑛−1

𝑃𝑖𝑗 𝑛 = ෍ 𝑓𝑖𝑗 𝑘 𝑃𝑖𝑗 𝑛 − 𝑘 = ෍ 𝑓𝑖𝑗 𝑛 − 𝑘 𝑃𝑖𝑗 𝑘

𝑘=1 𝑘=0
Entonces
∞ ∞ 𝑛−1 ∞ ∞

෍ 𝑃𝑖𝑗 𝑛 = ෍ ෍ 𝑓𝑖𝑗 𝑛 − 𝑘 𝑃𝑖𝑗 𝑘 = ෍ ෍ 𝑓𝑖𝑗 𝑛 − 𝑘 𝑃𝑖𝑗 𝑘

𝑛=1 𝑛=1 𝑘=0 𝑘=0 𝑛=𝑘+1
∞ ∞ ∞

= ෍ ෍ 𝑓𝑖𝑗 𝑚 𝑃𝑖𝑗 𝑘 = (𝑓𝑖𝑗 ) ෍ 𝑃𝑖𝑗 (𝑘)

𝑘=0 𝑚=1 𝑘=0
Por propiedad tenemos:
∞

≤ ෍ 𝑃𝑖𝑗 (𝑘)
𝑘=0
<∞
b) 𝑃𝑖𝑗 𝑛 es el n-esimo sumando de una suma convergente, su limite debe ser cero
 Proposicion 3
Toda cadena de Márkov finita tiene por lo menos un estado
recurrente

Demostracion Entonces Cambiando el orden de las

sumas
Por contradicción supongamos
que todo los estados son
transitorios entonces

Corolario. Toda cadena finita e

irreducible es recurrente
Ejemplo 1
La cadena de Márkov de dos estados es irreducible y recurrente cuando 𝑎, 𝑏 ∈ 0, 1 .
Vamos a calcular los tiempos medios de recurrencia de estos dos estados. Tenemos que
1
𝑓00 = 1 − 𝑎
1
𝑓00 = 𝑎(1 − 𝑏)𝑛−2 𝑏 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 ≥ 2
Por lo tanto,
∞ ∞
𝑛
𝜇0 = ෍ 𝑛𝑓00 = 1 − 𝑎 + 𝑎𝑏 ෍ 𝑛(1 − 𝑏)𝑛−2
𝑛=1 𝑛=2
𝑏+1
= 1 − 𝑎 + 𝑎𝑏
𝑏2
𝑎+𝑏
=
𝑏
De manera análoga, se encuentra que µ1 = (a + b)/a. Observe que estos dos tiempos medios
de recurrencia son, en general distintos. Esto ejemplifica el hecho de que los tiempos medios
de recurrencia no son necesariamente idénticos para cada elemento de una misma clase de
comunicación recurrente.
Ejemplo 2

Demostraremos ahora que la cadena de Márkov de rachas de éxitos es recurrente

positiva. Recordemos que dicha cadena es irreducible y recurrente. Comprobaremos
que el tiempo medio de recurrencia del estado 0 es finito. En efecto,
∞ ∞ ∞
𝑛 1
𝜇0 = ෍ 𝑛𝑓00 = ෍ 𝑛(1 − 𝑝)𝑝𝑛−1 = (1 − 𝑝) ෍ 𝑛𝑝𝑛−1 = <∞
1−𝑝
𝑛=1 𝑛=1 𝑛=1

Esto demuestra que el estado 0 es recurrente positivo y siendo la cadena irreducible,

es recurrente positiva. Por lo tanto, el tiempo medio de recurrencia de cada estado es
finito. Hemos aprovechado la facilidad del cálculo de las probabilidades de primer
regreso al estado 0.
GRACIAS