REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

Parámetros
poblacionales Error aleatorio o
perturbación estocástica

Variable:
- Explicada
- Dependiente Variables:
- Regresada - Explicativas
- Independientes
- Regresoras
REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE
 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

SISTEMA DE . . . . . .
N ECUACIONES . . . . . .
. . . . . .

Nx1 NxK Kx1 Nx1

EXPRESIÓN MATRICIAL: EJEMPLO
 MÍNIMOS CUADRADOS

Sabemos que…

Voy a obtener la fórmula

de los estimadores
MÍNIMOS CUADRADOS

Aplicando propiedad distributiva:

Nxk 1xk Nx1

1xN
k k x 1 1 xk Nx N

1x1 1x1
 MÍNIMOS CUADRADOS

Es igual al tercer término del miembro derecho de la expresión superior. Dado que es un escalar (1x1):
 MÍNIMOS CUADRADOS

Reemplazando en el segundo término del miembro derecho de la expresión superior:

Las condiciones de primer orden pueden expresarse matricialmente como:

 MÍNIMOS CUADRADOS

Las condiciones de primer orden pueden expresarse matricialmente como:

MÍNIMOS CUADRADOS

Las condiciones de primer orden pueden expresarse como:

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
 MÍNIMOS CUADRADOS

Sacamos factor común 2 y pasamos dividiendo al miembro derecho:

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
MÍNIMOS CUADRADOS

Aplicamos propiedad distributiva en cada ecuación:

. . . . .
. . . . .
. . . . .
 MÍNIMOS CUADRADOS

Aplicamos propiedad asociativa de sumas y restas para “distribuir” la sumatoria entre cada término
de los paréntesis:

. . . . .
. . . . .
. . . . .
 MÍNIMOS CUADRADOS

Aplicamos propiedad 1 y propiedad 3 de sumatorias en cada término que contiene parámetros:

. . . . .
. . . . .
. . . . .
MÍNIMOS CUADRADOS
SIGNIFICATIVIDAD INDIVIDUAL
MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS

Matriz de Varianzas
y Covarianzas de β
BONDAD DE AJUSTE

Suma de Suma de Suma de

Cuadrados Cuadrados Cuadrados
Total de la Regresión del Error
(TSS) (RSS) (ESS)
SIGNIFICATIVIDAD CONJUNTA