GESTIÓN DE CARTERAS DE VALORES CON EXCEL

José Luis MATEU GORDON

Extraiga de BLOOMBERG los datos históricos correspondientes a los últimos 10 años de 3 empresas cotizadas y de su
índice bursátil de referencia en el mercado de valores:

 Los datos a extraer son los DATOS MENSUALES del cierre de cotización cuyo campo en Excel de Bloomberg es
PX_LAST.
 El periodo histórico será desde el 31 de diciembre de 2012 a 31 de diciembre de 2022.

Con esta información calcule en el EXCEL lo siguiente, explicando los resultados:

1) Calcular tasas de variación mensuales de los valores y del índice bursátil:
2) Rentabilidad media mensual de los 3 valores y del índice bursátil.
3) Riesgo medio medido por la Varianza y Desviación Típica de los 3 valores y del índice bursátil.
4) Compare los valores según el Coeficiente de Variación de Pearson y establezca una jerarquización de los valores.
5) Covarianzas y coeficientes de correlación entre los títulos.
6) Rentabilidad de las siguientes 3 carteras de valores.

CARTERA DE POND. POND. POND.

VALORES TITULO 1 TITULO 2 TITULO 3
A 20% 30% 50%
B 30% 40% 30%
C 55% 30% 15%

7) Riesgo de las tres carteras de valores.

8) Compare las 3 carteras según el Coeficiente de Variación y jerarquice las carteras.
9) Beta de los títulos.
10) Alfa de los títulos.
11) Coeficiente R2 de los títulos.
12) Riesgo de mercado y propio de los títulos.
13) Beta y Alfa de las carteras A, B y C y de la cartera de Mercado M.
14) Riesgo de mercado y propio de las carteras.
15) Grado de diversificación de las carteras.
16) Represente en un gráfico la rentabilidad y el riesgo de los 5 valores, de las carteras y del índice bursátil.
17) Calcule y represente gráficamente la rentabilidad y riesgo de las siguientes carteras mixtas sabiendo que la
rentabilidad (YLD) del activo sin riesgo es la del mercado de bonos a 10 años correspondiente al país objeto de
análisis.

CARTERA MIXTA PON. ACTIVO SIN RIESGO POND. ACTIVO CON RIESGO
A 10% 90%
B 50% 50%
C 80% 20%
D -50% 150%