UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO

MODULO X. “LA DINAMICA DE LA ECONOMIA MUNDIAL”

COMPONENTE: MATEMATICAS [ECONOMETRIA]

DOCENTE: ZAMORA JOSE LUIS

ALUMNA: VARGAS MARTINEZ KARINA XENTHIOL

Lunes 18 de septiembre del 2023

Pasos para realizar la practica No. 4 de econometría en EViews:

1. La relación de análisis de varianza, esta compuesta por tres elementos.
I. La Suma Total De Cuadrados (STC), variación total o variabilidad. Se denomina variación total en
donde la media de la variable explicada también es la media para los valores observados y representa
la suma, de la suma de regresión de cuadrados (SRC) y la suma de errores elevados al cuadrado
(SEC).
STC = SRC + SEC
II. La Suma De Regresión de Cuadrados. Es la variación explicada, es decir, la variabilidad de estos
datos se encuentra en un sistema donde pueden medirse y predecirse plenamente.
𝑆𝑅𝐶 = 𝑆𝑇𝐶 − 𝑆𝐸𝐶
III. La Suma De Los Errores (o residuales) Al Cuadrado, también conocida como Variación no
Explicada y se denomina así ya que no se encuentra dentro dele sistema que permita medir la
variabilidad y su comportamiento es caótico o impredecible.
2. Como en EViews no se proporciona la tabla del análisis de la varianza, procederemos a obtenerla. Esta se
puede obtener a través de los datos obtenidos en la práctica anterior. Sin embargo, es importante definir al
coeficiente de determinación (R2).
a) R2 se obtiene a través de la siguiente ecuación:
𝑆𝑇𝐶 𝑆𝑅𝐶 𝑆𝐸𝐶
= +
𝑆𝑇𝐶 𝑆𝑇𝐶 𝑆𝑇𝐶
𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑇𝐶 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑆𝑇𝐶 𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑜, 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑆𝑅𝐶 𝑦 𝑆𝑇𝐶 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑅 2
𝑆𝐸𝐶
1 = 𝑅2 +
𝑆𝑇𝐶
Despejamos R2 de la ecuación
𝑆𝐸𝐶
𝑅2 = 1 −
𝑆𝑇𝐶
 b) interpretación R2 el 96.19% de la influencia que tiene la
variable ventas está siendo explicada por la variable publicidad
y el restante (Aprox. 3.9%) están siendo explicadas por las
variables que no se encuentran en el modelo y estas estarían
explicadas por el termino de error estocástico.

3. El siguiente paso sería despejar de la ecuación de R2 al

termino STC. Una vez que contamos con R2 y la suma de errores
estocásticos al cuadrado
𝑆𝐸𝐶 𝑆𝐸𝐶
𝑅 2 = 1 − 𝑆𝑇𝐶 → 𝑆𝑇𝐶 = 1−𝑅2
654.1945
𝑆𝑇𝐶 = = 17171.875
1 − 0.961903
4. Para obtener SRC tenemos:
𝑆𝑅𝐶 = 𝑆𝑇𝐶 − 𝑆𝐸𝐶

𝑆𝑅𝐶 = 17171.875 − 654.1945 = 16517.6805

5. Abrimos una hoja de Excel para realizar una tabla del análisis de varianza; Columna 1. Fuente de variación
(fuente de variabilidad), columna 2. Los grados de libertad que tendrá cada componente del análisis de la
varianza, columna 3. Suma de cuadrados, columna 4. Promedio de los cuadrados.
En la columna de suma de cuadrados, tendremos en la primera fila la suma de regresión de cuadrados, en
la segunda fila la suma de errores al cuadrado, y en la tercera fila la suma total.

6. Para la suma de regresión de cuadrados (SRC) este tiene k-1 grados de libertad, es decir, el número de
parámetros restándole uno será el número de grados de libertad. En este caso tenemos dos parámetros, uno
para el intercepto (C) y otro para la pendiente (PUB), por lo tanto, 2 – 1 = 1
7. Para los residuos, se dice que se tiene n-k grados de libertad, es decir, el tamaño de la muestra que es 8
menos el número de parámetros que tiene el modelo, los cuales son 2 (C; PUB), por lo tanto, 8 – 2 = 6
8. Al sumar ambos grados de libertad obtenemos 1 (SRC) + 6 (SEC) = 7 el cual representa a los grados de
libertad para la variación total.
𝑆𝐸𝐶
9. Calculamos el coeficiente de determinación, el cual tiene como formula 𝑆𝑇𝐶 = 1−𝑅2 copiamos los datos
de EViews y los pegamos en Excel.
10. Si realizamos la comparación entre Excel y lo que hicimos de manera manual, podemos observar lo
siguiente: 𝑆𝑅𝐶 = 17171.875 − 654.1945 = 16517.6805 Existen algunas variaciones en los decimales y
esto se debe a que en Excel copiamos los datos desde EViews por lo cual se encuentran más exactos.
11. Podemos ver que:
654.1945
𝑆𝑇𝐶 = = 17171.875
1 − 0.961903
Coincide totalmente con los datos obtenidos en Excel
12. En cuanto al promedio de los cuadrados, estos resultan de dividir la suma de los cuadrados por sus grados
de libertad:
16,517.6800/1= 16,517.6800 → Representa la varianza explicada
654.1945/6= 109.0324 → Representa la varianza NO explicada
17,171.87/7=2,453.1249 → Representa la varianza total (Varianza muestral de la variable Y)
13. Para concluir procederemos a obtener el estadístico F dividimos la varianza explicada entre la varianza no
explicada, el cual debe coincidir con F-stadistic que arroja el programa.
F= 16,517.6800/109.0324 =151,4832945

14. Para concluir el análisis, el estadístico F denota la validación global del modelo, es decir, si es
significativamente explicativo y si es válido para su análisis.