UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO

MODULO X. “LA DINAMICA DE LA ECONOMIA MUNDIAL”

COMPONENTE: MATEMATICAS [ECONOMETRIA]
DOCENTE: ZAMORA JOSE LUIS
ALUMNA: VARGAS MARTINEZ KARINA XENTHIOL

Pasos para realizar la practico #7

1. Al duplicar el primer modelo para compararlo con el modelo de White, vemos

que este último solo modifica los errores estándar.

2. Si corregimos el problema autocorrelación por Newey West, solo se modifican

los errores estándar, por lo que se cumple el supuesto de Gauss-Márkov.

3. Después de tener la solución previa y corta para los problemas de

heterocedasticidad y de autocorrelación, procedemos a la solución
más larga por medio de los mínimos cuadrados ponderados y las
primeras diferencias.
a) Mínimos cuadrados ponderados: si nosotros tenemos (Y) en función
de X, X2, X3, X4 hay que dividir todo entre Y estimada.
4. Por medio del método de mínimos cuadrados ponderados, podremos ver si existe el problema de heterocedasticidad. Mediante
White con términos cruzados vemos que no es estadísticamente significativo, por lo tanto, no existe el problema de
heterocedasticidad.

5. Método por primeras diferencias: Cuando se usa este método se le agrega una D al inicio de cada variable.

6. Al aplicar este modelo, vemos que solucionamos el problema de primeras diferencias