Miguel Angel Albarracin Rojas 10102018

Econometria 2
Examen parcial 2
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
SEGUNDO PARCIAL DE ECONOMETRÍA II
I SEMESTRE DE 2014
NOMBRE:
Miguel Angel Albarracin Rojas

CÓDIGO:10102018 Tema: 01

Docente: Héctor Fabio Ríos Hernández

I. A través de la metodología ARIMA proyecte la serie de FBKF, tomando como variable explicativa el PIB y responda las siguientes
preguntas (justifique econométricamente sus respuestas):

La varialbe PIB es integrada de orden:

PIB ESTA INTEGRADo EN ORDEN 1 ya que con solo una diferencia la serie es estacionaria

Autocorrelaciones
Serie: PIB

Estadístico de Box-Ljung

Retardo Autocorrelación Error estándara Valor gl Sig.b

1 ,070 ,131 ,288 1 ,592

2 ,167 ,130 1,944 2 ,378
3 ,212 ,129 4,651 3 ,199
4 -,049 ,128 4,801 4 ,308
5 ,054 ,126 4,984 5 ,418
6 ,079 ,125 5,380 6 ,496
7 ,050 ,124 5,542 7 ,594
8 -,206 ,122 8,382 8 ,397
9 -,010 ,121 8,390 9 ,495
10 ,055 ,120 8,598 10 ,571
11 -,330 ,118 16,355 11 ,128
12 ,173 ,117 18,530 12 ,101
13 -,083 ,116 19,045 13 ,122
14 -,076 ,114 19,491 14 ,147
15 ,189 ,113 22,305 15 ,100
16 -,068 ,112 22,680 16 ,123

a. El proceso subyacente asumido es independencia (ruido blanco).

b. Se basa en la aproximación de chi-cuadrado asintótica.
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Examen parcial 2

La varialbe FBKF es integrada de orden:

LAFORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO ESTA INTEGRADA EN ORDEN 1 ya que con solo una diferencia la serie es estacionaria

Autocorrelaciones
Serie: FBKF

Retard Autocorrel Error Estadístico de Box-Ljung

o ación estándara Valor gl Sig.b

1 -,140 ,131 1,133 1 ,287

2 -,084 ,130 1,549 2 ,461
3 ,221 ,129 4,492 3 ,213
4 -,081 ,128 4,891 4 ,299
5 -,187 ,126 7,084 5 ,214
6 ,124 ,125 8,072 6 ,233
7 -,121 ,124 9,031 7 ,250
8 -,197 ,122 11,611 8 ,169
9 ,047 ,121 11,764 9 ,227
10 -,022 ,120 11,797 10 ,299
11 -,115 ,118 12,739 11 ,311
12 ,047 ,117 12,897 12 ,377
13 -,017 ,116 12,920 13 ,454
14 -,034 ,114 13,006 14 ,526
15 ,127 ,113 14,269 15 ,505
16 ,009 ,112 14,276 16 ,578

a. El proceso subyacente asumido es independencia (ruido

blanco).
b. Se basa en la aproximación de chi-cuadrado asintótica.
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Examen parcial 2

La variable PIB sigue un proceso autoregresivo de orden: 3

Determine a través de la prueba de Dickey Fuller cuál es el modelo más apropiado para las dos series analizadas.

Suma de Media
Modelo cuadrados gl cuadrática F Sig.

1 Regresión 3445956087,11 3445956087,11

1 7460,263 ,000b
6 6

Residuo 24943038,723 54 461908,125

Total 3470899125,83
55
9

a. Variable dependiente: FBKF

b. Predictores: (Constante), PIB

Coeficientesa

Coeficientes
Coeficientes no estandarizados estandarizados

Modelo B Error estándar Beta t Sig.

1 (Constante) -22892,244 513,723 -44,561 ,000

PIB ,466 ,005 ,996 86,373 ,000

a. Variable dependiente: FBKF

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Regresión con deriva

86,373>2.93 la serie es estacionaria además es la más apropiada porque su error estándar es el más pequeño entre los otras dos
regresiones realizadas

Determine la estructura del modelo más apropiado

AR (3 ) I (1 ) MA ( 2 )
Descripción del modelo

Tipo de modelo

ID de modelo FBKF Modelo_1 ARIMA(3,1,2)

Coloque las estimaciones de los coeficientes del modelo calculado.

R/
Descripción del modelo

Tipo de modelo

ID de modelo FBKF Modelo_1 ARIMA(3,1,2)

Estadísticos del modelo

Estadísticos de
ajuste del
modelo Ljung-Box Q(18)

Número de R cuadrado Número de

Modelo predictores estacionaria Estadísticos DF Sig. valores atípicos

FBKF-Modelo_1 1 ,135 6,777 13 ,913 0

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Este modelo FBKF nos muestra que si es estacionario además con la D-F nos mostró que con los tres
modelos se es estacionario pero que la más acertada es la con deriva ya que es la que más se aproxima
además como muestra la gráfica si tiene fluctuaciones con el tiempo pero que son medibles