Paso i para crear un archivo de trabajo

Exite dos formas para crear un archivo de trabajo por ventas y por comandos
POR VENTAS
POR COMANDOS
Se debe de escribir la palabra(CREATE)en la parte que esta de color blanco del Eviews y finalizar
con enter.

PASO 2) ES CARGAR LOS DATOS AL EVIEWS

PARA GUARDAR LOS DATOS SE HACE ESTO
PARA GUARDAR EL ARCHIVO DE EVIEWS
PARA VER DIFERENTES TIPOS DE GRAFICAS
AQUÍ AREMOS UN POCO DE ESTADISTICA
ANALISIS DE LA VARIANZA Y COVARINZAAS DE LAS VARIABLES
MATRIZ DE CORRELACION
MATRIZ DE CORRELACION Y ADEMAS LA MATRIZ DE VARINZA Y COVARIANZA
ESTIMAR O CREAR LA ECUACION DEL MODELO ECONOMETRICO
POR COMANDO : SE ESCRIBE ESTIMATE
SUM SQUARED RESID= ES LA SUMATORIA DEL ERROR AL CUADRADO
PRACTICANDO EL SEGUNDO MODELO QUE ES EL COSTO TOTAL
ESTE ERROR QUE SALE EN EL EXCEL NOS DICE O SIGNIFICA QUE NO PODEMOS
ENCONTRAR LA INVERZA DE LA MATRIZ : X´X
PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE MULTICOLINEALIDAD UTILIZAREMOS EL METODO
DE ELIMINACION DE LAS VARIABLES CAUSANTE DE MULTICOLINEALIDAD
EN ESTE CASO DE ESTE MODELO DE COSTO TOTAL HEMOS ELIMINADO PRIMERAMENTE
LA VARIABLE COSTO FIJO (YA QUE EL COSTO FIJO ES UNA VARIABLE CONSTANTE Y EN EL
EVIEWS NO SE PERMITE DOS VARIABLES CONSTANTES YA QUE (C) ES UNA
CONSTANTE),ADEMAS HEMOS ELIMINADO LAS VARIABLES DE COSTO DE MATERIA
PRIMA Y COSTO DE ALMACEN (YA QUE DENTRO DEL COSTO VARIABLE SE ENCUENTRAN
LOS DATOS O VALORES DEL CMP Y CA)
Para sacar foto al modelo o cualquier resultado se debe de dar clic a FREEZE
Metido de corrección del problema de milticolinealidad
• Eliminación de las variables causante del problema de multicolinealidad
Para eliminar dichas variables se debe de elegir o seleccionar la variables que tiene
mayor P.valio y asi sucesivamente hasta solucionar el problema
IMPORTANTE
Si al eliminar alguna variable del modelo y el R^2 disminuye en 5% o mas de 5% esa
variable no se puede eliminar ya que esta variable es importante y representativa ya
que aporta al modelo
ELIMINE LA VARIABLE ESTUDIANTE YA QUE ES EL QUE TIENE MAYOr P.valio
Por que elimine la variable estudiante, porque no es importante ya que no aporta nada
al modelo ya que el R^2 no cambia o no disminuye nisiquiera en 1%.
LA SEGUNDA VARIABLE QUE ELIMINE FUE EL PIB
Si elimine la variable PIB es por que al eliminarla del modelo el R^2 no cambio o
disminuyo nisiquiera en 1% ,eso quiere decir que la variable no era importante ya que
no aporta nada al modelo
TEMA # HETEROSCEDASTICIDAD
CUANDO LAS VARIANZAS DEL ERROR(Sui^2) SON PROXIMAS, ES DECIR QUE Sui es
próximo a Suj existe homosedasticidad, si la Sui es diferente a Suj existe problemas de
heteroscedasticidad.

IDENTIFICASION
TEST NO PARAMETRICO
Creación de una variable
UTILIZO EL COMANDO (SHOW) PARA VER LAS VARIABLES QUE QUIERO PARA GRAFICAR
Y VER SI HAY PROBLEMA DE HETEROSCEDASTICIDAD
SHOW ING U2, LUEGO ENTER, YA QUEEN ESTE CASO SOLO TENGO UNA SOLA VARIABLE
INDEPENDIENTE.
NOTA: SI TUVIERA MAS VARIABLES INDEPENDIENTES EJEMPLO: X2,X3,X4, SE DEBE DE
HACER LA FRAFICA DEL TEST NO PARAMETRICOS PARA CADA VARIABLE
INDEPENDIENTES.
SHOW X2 U2
SHOW X3 U2
SHOW X4 U2
TEST PARAMETRICO(CONTRASTE DE WHITE)
TEST DE WHITE
La fila que esta sombreada es decir la segunda fila de la parte de arriba donde dice Obs
R-squared es el valor del test de WHITE y este valor esta acompañada de su P.valiu

EL EJEMPLO 3
INDUSTRIA(este modelo tiene problema de heteroscedasticidad) por lo tanto para
solucionar el problema se debe aplicar logaritmo a la variable (Y) y (X).
NOTA: no se puede aplicar logaritmo a valores expresado en términos relativos (%)
PROBLEMA SOLUCIONADO DESPUES DE APLICAR LOGARITMO
TEMA DE AUTOCORRELACION

UN MODELO QUE TENGA AUTOCORRELACION PROBOCA PROBLEMAS EN LA VARIANZA

DEL ERROR Sui^2 ES DECIR QUE TIENE UNA VARIACION O LA VARIANZA DEL ERROR O
ESTA SOBREESTIMADA O SUB-ESTIMADA Y ADEMAS LA MATRIZ DE Var-Cov TAMBIEN
ESTA SOBREESTIMADA O SUB-ESTIMADA.
POR LO TANTO LAS (Vbi) TIENEN VARIACIONES Y POR LO TANTO NO SE PUEDE HACER
INFERENCIA ESTADISTICA ES DECIR NO SE PUEDE HACER INTERVALOS DE CONFIANZA,NI
PRUEBA DE HIPOTESIS.
METODO NO PARAMETRICO(PARA VER SI TIENEN PROBLEMA DE AUTOCORRELACION)
SI EXISTE CAMBIOS SISTEMATICOS EN EL SIGNO DEL ERROR(es decir ejemplo de + a -,+ a
– y asi sucesivamente) ESE ES UN PRIMER INDICADOR DE QUE EXISTE PROBLEMA DE
AUTOCORRELACION.
SEGUNDA FORMA PARA ANALIZAR SI TIENE PROBLEMA DE AUTOCORRELACION,
APLICANDO EL TEST DURBIN WATSON

ESTO ES SOLO PARA VER LA AUTOCORRELACION PERO NO LO APLICAREMOS

TEST PARAMETRICO PARA VER SI EL MODELO TIENE PROBLEMA DE AUTOCORRELACION
PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE AUTOCRRELACION DEBO DE AÑADIR A MI
MODELO LA VARIABLE AR(1) AUTO REGRESIVO DE PRIMER ORDEN CON EL QUE SE
DEBERIA ROMPER ESA RELACION EN EL ERROR O ESOS CAMBIOS SISTEMATICOS EN EL
CAMBIO DE SIGNO DE LAS Covarianza
UNA VES QUE AÑADIMOS LA VARIABLE AR(1) LO QUE SE ESPERA QUE EL PROBLEMA SE
SOLUCIONES, LO QUE DEBEMOS HACER ES HACER NUEVAMENTE EL TEST DE HIPOTESIS
DE AUTOCORRELACION PARA VER SI SE SOLUCIONA EL PROBLEMA
EJEMPLO COMPLETO DE LA TABLA 10.7 , EN DONDE LAS VARIABLES NO TIENEN
UNIDADES DE MEDIDAS IGUAL Y POR TANTO ESTAMOS APLICANDO UN MODELO LOG-
LIN, YA QUE DENTRO DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES TENEMOS UNA VARIABLE(i)
QUE ES LA TASA DE CRECIMIENTO Y COMO NO SE PUEDE APLICAR LOGARITMO A
VALORES EXPRESADOS EN TERMINOS RELATIVOS , NI A VALORES NEGATIVOS. POR ESO
HEMOS APLICADO UN MODELO LOG-LIN