Richard Santiago Yate Pachón - 63202046

Informe final Riesgos y cobertura

1. Entrega de su modelo de liquidez completo. Valor 2.5

Enviado en Excel.

2. Presentar su informe sobre el trading challenge y las decisiones tomadas (recuerde que
son 10 días de operaciones). Valor 2.5

Inicialmente al desconocer la plataforma de la bolsa de valores de Chicago indague en los

diferentes commodities que tiene, al ser un concurso de tiempo corto opte por hacer
movimientos con todo el capital que se tiene en el simulador y como fue mencionado
anteriormente en clase hice caso omiso al no colocar un stop lose en uno de los primeros
movimientos que tuve con RBOB Gasoline, lo cual me hizo perder mas de $16.000 al dejar
esa posición abierta durante una noche.
Sin embargo, esta actividad me sirvió mucho para aprender de diferentes formas.
Primero, la relación que tiene https://www.investing.com/ con el comportamiento de
estos derivados. Segundo como investing por medio de la pestaña “news” explicaba la
relación que tiene los anuncios de la FED, la cual es el sistema central de bancos de
Estados Unidos, la cual es una institución independiente del gobierno a pesar de que este
sujeta a la supervisión y rendición de cuentas al congreso, donde se encarga de anunciar
hoy en día las tan importantes tasas de interés. El oro además ha sido históricamente
considerado como un refugio seguro y una reserva de valor en tiempos de incertidumbre
económica y volatilidad en los mercados. Cuando la FED anuncia cambios en las tasas de
interés, los inversores reevalúan sus estrategias y buscan formas de proteger sus carteras
contra posibles riesgos y fluctuaciones en otros activos, es ahí donde al día siguiente de
perder mas de $16.000, pude recuperar al menos $7.000 tomando posición en el oro, el
cual se valorizo tras las caídas de Dow Jones, Nasdaq, S&P entre otros.
Esto explica como los futuros están vinculados a las noticias en términos de predicciones y
anticipación de eventos, estas noticias pueden basarse en análisis de expertos, tendencias
actuales o cambios en el entorno. Las noticias además pueden informar sobre eventos que
aun no han sucedido pero que se espera que ocurran en el futuro cercano. Por otro lado,
algunos movimientos realizados se hicieron de manera “Short” “Long”, para cubrirse en
una posición en corto, el inversionista puede realizar una operación en largo con un activo
correlacionado. Si el activo e corto baja de precio, la posición en largo podría ganar valor y
compensar las pérdidas. Por ejemplo, si inversionista esta en corto con acciones o
posiciones, podría comprar opciones de compra de otra empresa o commoditie del mismo
sector. Así las acciones o posiciones en corto disminuyen de valor, las opciones de compra
podrían aumentar de valor y mitigar las perdidas, pasa igualmente al contrario con un
movimiento en largo, si un inversionista tiene una posición en largo con acciones de una
empresa, podría vender futuros sobre acciones. Si las acciones o posiciones en largo bajan
de valor, los futuros sobre acciones podrían generar ganancias y contrarrestar las
perdidas. Por ultimo los índices al final del challenge subieron porque las perspectivas
económicas fueron positivas esto implica que puede aumentar el valor de los futuros. Si
los indicadores económicos, como el crecimiento del PIB, la disminución del desempleo o
el aumento de producción industrial, tal como pasó en NASDAQ, donde al ser un índice
tan tecnológico se valoriza bastante bien. Por otro lado, para el análisis técnico ideal
cuando se identifica niveles de soporte y resistencia en los gráficos. Los niveles de soporte
son niveles de precios en los que se espera que el precio del commoditie encuentre
demanda y rebote al alza. Los niveles de resistencia, por otro lado, son niveles de precios
en los que se espera que el precio encuentre oferta y retroceda a la baja. El cual en el
concurso lo hice, al contrario, donde espere que la posición o acción rebotará al alza lo
que hizo fue seguir descendiendo, sobre todo con los índices. Otro método usado para el
análisis técnico donde también falle fue identificar los patrones de precios recurrentes en
los gráficos. Algunos patrones comunes incluyen tendencias alcistas o bajistas, retrocesos,
consolidaciones y formaciones de reversión. Estos patrones pueden ayudarte a identificar
posibles puntos de entrada o salida, así como a predecir la dirección futura de los precios,
donde se creía que el patron subiría, de igual forma lo que ocurrió fue que se seguía
desvalorizando.